1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 60 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 LossCalc 的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。（A）清偿优先性等产品因素（B）宏观经济环境因素（C）行业性因素（D）企业资本结构因素2 请根据以下提供的信息回答下列问题：某银行 2007 年初的正常类和关注类贷款余额分别为 8000 亿元和 3000 亿元。在 2007 年末，正常类贷款中有 400 亿元转为关注类贷款，200 亿元转为次级
2、类贷款，200 亿元转为可疑类贷款，100 亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有 200 亿元转为次级类贷款，100 亿元转为可疑类贷款，100 亿元转为损失类贷款。 2007 年，期初正常类贷款期间因回收减少了 1 500 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 600 亿元。银行新增贷款中，有 1 200 亿元为正常类贷款，700 亿元为关注类贷款。2 2007 年银行的正常类贷款迁徙率为( )。（A）10.8%（B） 11.7%（C） 13.8%（D）16.1%3 2007 年银行的正常贷款迁徙率为 )。（A）9.5%（B） 10.1%（C） 13.8%（D）14.6%4 若 2007 年末
3、银行的贷款总额为 14000 亿元，则其中不良贷款有( )亿元。 (注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款。)（A）4 100（B） 4 500（C） 3 200（D）3 0005 巴塞尔新资本协议要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为( ) 。（A）（B）（C）（D）6 ( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。（A）监事会（B）高级管理层（C）股东大会（D）风险管理部门7 ( )的主要职责是负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程,了解风险水平及其管理状况,并确保商业银行有效进行风险管理。（A）董事会（B）监事会（C）高
4、级管理层（D）财务控制部门8 当外部环境发生变化时,如果银行的经营和管理模式具有较大的弹性,能够比较容易地调整银行的经营管理模式并灵活地调整银行资源分配方式,银行潜在的战略风险就较( ) 。（A）低（B）高（C）不一定（D）不稳定9 下列关于银行监管的法律法规的说法中,不正确的是( )。（A）在我国,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由法律 ,行政法规和规章三个层级的法律规范构成（B）行政法规是由国务院依法制定的,以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范,其效力等同于法律（C）规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规,在权限内制定的规范性文件（D）法律是由全国人民代表大会及其常务委员
5、会根据 宪法,并依照法定程序制定的有关法律规范,是法律框架的最基本组成部分10 通常情况下，商业银行可以采用( )来应对金融风险中的非预期损失。（A）严格限制业务（B）提取损失准备金（C）冲减利润（D）冲减资本金11 下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。（A）VaR 模型（B）高级计量法（C） KMV 模型（D）CreditMetrics 模型12 商业银行应当对交易账户头寸按照市值( )至少重估一次。（A）每 13（B）每周（C）每月（D）每年13 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和( )。（A）维护金融体系的安全和稳定（B）维护市场的正常秩序（C）维护公众对银行业
6、的信心（D）保护债权人利益14 ( )主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。（A）业务分析法（B）自我评估法（C）调查问卷法（D）关键风险指标法15 风险管理的核心在于( )。（A）风险识别（B）风险计量（C）风险监测（D）选择最佳风险管理技术组合16 风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括正常贷款迁徙率和( )。（A）不良贷款迁徙率（B）次级贷款迁徙率（C）关注贷款迁徙率（D）可疑贷款迁徙率17 下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。（A）风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三
7、个层次组成（B）制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素（C）风险管理的目标是消除风险并获取最大收益（D）风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴18 不良贷款率中的不良贷款是指( )。（A）次级类贷款+可疑类贷款 +损失类贷款（B）关注类贷款+ 可疑类贷款+ 损失类贷款（C）次级类贷款+ 关注类贷款+ 损失类贷款（D）关注类贷款+可疑类贷款 +次级类贷款19 下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是 ( )。（A）治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督（B）公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的
8、全体股东受到平等的待遇（C）如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿（D）治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作20 商业银行的( ) 是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。（A）流动性（B）安全性（C）盈利性（D）风险性21 下列关于各风险管理组织巾各机构主要职责的说法，正确的是( )。（A）董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程（B）高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任（C）风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方
9、面的决策并付诸实施（D）风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作22 Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的 Z 记分模型，得出的 Z 积分函数为： Z=0.0121+0.0142+0.0333+0.0064+0.9995 ，其中 X4=股票市场价值债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率，X4 与企业破产比率关系为( ) 。（A）两者成正比关系（B）两者成反比关系（C）两者无直接关系（D）以上说法皆不正确23 在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责不包括( )。（A）负责制定操作风险管理的政策及相关文件（B）为操作风险管理开发响应的
10、技术和方法（C）具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤（D）指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况24 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。（A）一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度（B）对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业（C）商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查（D）授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率25 商业银行财务比率中( )用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。（A）盈利能力比率（B）营运能力比率（C）杠杆比率（D）流
11、动比率26 哪一个属于声誉危机管理的主要内容( )。（A）强化声誉风险管理培训（B）确保及时处理投诉和批评（C）确保实现承诺（D）管理危机过程中的信息交流27 风险监管方式是全面、( )地掌握银行风险情况的监管。（A）动态（B）静态（C）动静结合（D）以上都不对28 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（A）均值方差模型（B）资本资产定价模型（C）套利定价理论（D）二叉树模型29 风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是：( )。（A）风险管理知识（B）风险管理制度（C）风险管理理念（D）风险管理技能30 商业银行有效风险
12、管理的基石是( )。（A）风险管理部门工作人员的尽职尽责（B）强大的技术支持（C）高级管理层的支持与承诺（D）外部监督者的有效监督31 下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。（A）时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分（B）价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值（C）期权的时间价值随着到期日的临近而减少（D）期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值32 计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。（A）风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动（B）风险度量的结果受制于历史周期的长短（C）无法充分度量非线性金融工具的风险（D）以大量的历
13、史数据为基础，对数据的依赖性强33 下列关于计算 VaR 的方差协方差法的说法，不正确的是( )。（A）不能预测突发事件的风险（B）成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性（C）反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响（D）充分度量了非线性金融厂具的风险34 某银行整体资产的 VaR 为 4 000 万元，其中业务单位的 VaR、 VaRC 如下表所示(单位：万元) 。总经济资本为 20 亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为( ) 亿元。（A）7.6，5.4（B） 7.5，5.0（C） 7.0，4.9（D）6.9，4.635 因赚取外汇能力减低，导致外汇短缺，而影响债务国偿债能力的
14、风险，一般称为( )。（A）国际收支风险（B）转移风险（C）制度风险（D）以上都不是36 对于大额负债依赖度，大型商业银行来说该比率( )为正常。（A）40%（B） 50%（C） 60%（D）55%37 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。（A）(现金头寸+应收存款)总资产（B）现金头寸总资产（C）现金头寸总负债（D）(现金头寸+应收存款)总负债38 在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是：将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险
15、的资本要求。（A）高级计量法（B）基本指标法（C）标准法（D）内部评级法39 银行可能遭受的国家风险包括( )。（A）问接风险（B）到期不还风险（C）债务重新安排风险（D）以上都是40 下列关于流动性比率、旨标的说法，不正确的是( )。（A）流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强（B）易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金（C）对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常（D）贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险41 下列理论中，不属于资产风险管理
16、模式的是( )。（A）转换能力理论（B）预期收入理论（C）超货币供培理论（D）销售理论42 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。（A）RAROC=( 收益- 预期损失)非预期损失（B） RAROC=(收益-非预期损失)预期损失（C） RAROC=(非预期收益-预期收益)收益（D）RAROC=( 预期损失 -非预期损失收益43 下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。（A）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上（B）信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数（C）信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值（D）信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化44 下列对
17、于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。（A）当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加（B）随着波动率的增加买方期权的价值会相应增加（C）随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少（D）当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加45 假定两个资产 A 和 B 完全负相关，预期收益分别为 10%和 15%，标准差分别为 18%和 25%，则下列说法正确的是( ) 。（A）投资 A 比投资 B 好（B）投资 B 比投资 A 好（C）将资金的 80%.投资 A,20%.投资 B 比将资金的 30%.投资 A,70%.投资 B 要好（D）将资金的 30%.投资 A,70%.投资 B 比将资金的
18、80%.投资 A,20%.投资 B 要好46 国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。（A）股本收益率(ROE)（B）资产收益率(ROA)（C）风险调整的业绩评估方法(RAPM)（D）风险价值(VaR)47 由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化，直接影响商业银行整体价值变动的风险是( )。（A）交易风险（B）折算风险（C）经济风险（D）市场风险48 假定某企业 2006 年的销售成本为 50 万元。销售收入为 100 万元，年初资产总额为：70 万元，年底资产总额为 190 万元。则其总资产周转率约为( )。（A）20%（B） 26%（C） 53%（D）5
19、6%49 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。（A）商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额（B）制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分（C）市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理（D）管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况决定是否对限额管理体系进行调整50 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。（A）标准法（B）基本指标法（C）内部模型法（D）高级计量法51 下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（A）合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成
20、本（B）商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商（C）业务外包必须有严谨的合同或服务协议（D）一些关键过程和核心业务不应外包出去52 随机变量 Y 的概率分布表如下：随机变量Y 的方差为( ) 。（A）2.76（B） 2.16（C） 4.06（D）4.6853 一项投资的投资年利率是 8%，3 个月还本付息，假设可重复投资，则可获得的最高年收益率是( ) 。（A）8%（B） 8.24%（C） 32%（D）2.67%54 商业银行应披露不少于最近三年主要财务数据，下列表述不准确的是( )。（A）这些主要财务数据包括了总负债、存款总额（B）这些主要财务数据包括了长期存款、同业拆入总额（
21、C）这些主要财务数据包括了正常贷款、逾期贷款（D）这些主要财务数据包括了呆账贷款、损失准备55 现场检查的主要措施不包括( )。（A）检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统（B）询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明（C）由银行向银监会报送资料（D）查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料56 目前，( ) 足我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）声誉风险57 在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方( )。（A）不受影响（B）获得盈利（C）承受一
22、定损失（D）可能获利，也可能受损58 在计量信用风险的方法中，下列选项中不足巴塞尔新资本协议中标准法缺点的是( ) 。（A）过分依赖于外部评级（B）没有考虑到不同资产间的相关性（C）对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100的风险权重，缺乏敏感性（D）与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性59 我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。（A）信息系统升级换代（B）合规问题（C）员工的知识或技能培养（D）公司治理结构的完善60 假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值 (EVA)为( )万元。 若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( ) 。
23、（A）1000（B） 500（C） -500（D）-100061 假设美元兑英镑的即期汇率为 1 英镑兑换 2.0000 美元，美元年利率为 3%，英镑年利率为 4%，则按照利率平价理论，1 年期美元兑英镑远期汇率为( )。（A）1 英镑=1.9702 美元（B） 1 英镑=2.0194 美元（C） 1 英镑=2.0000 美元（D）1 英镑=1.9808 美元62 下列关于战略风险管理的说法不正确的是( )。（A）准确预测未来风险事件的可能性是存在的是接受战略管理的基本假设（B）战略风险管理能够完全避免经济损失（C）战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力（D）在战略风险管理中要明确董
24、事会和高级管理层的责任63 下列关于事件的说法，不正确的是( )。（A）概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量（B）不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知（C）确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的（D）在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件64 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。（A）利率（B）汇率（C）股票价格（D）商品价格65 在商业银行的八大类业务中，( )产品线的 系数为 12%。（A）支付和结算（B）零售银行（C）交易和销售（D）
25、公司金融66 银行监管是由( ) 主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。（A）行业协会（B）政府（C）审计机构（D）商业银行67 根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( )。（A）非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加（B）非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低（C）资本要求为 95%下特定风险暴露的非预期损失（D）期限调整随期限增加而调整幅度增大68 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。（A）建立完善的公司治理结构（B）建立完善的内部控制体制（C）加强外部监管体制建设（D）以上
26、都不是69 下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（A）合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本（B）商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商（C）业务外包必须有严谨的合同或服务协议（D）一些关键过程和核心业务不应外包出去70 ( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。（A）缺口分析（B）久期分析（C）外汇敞口分析（D）风险价值方法71 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。（A）贷款金额（B）回收率（C）回收率的波动性（D）贷款违约风险之间的相关性72 商业银行的流动性需求的变化是( )。（A）容易预测的（B
27、）可以预测的，但很难精确预测（C）不可能预测的（D）以上都不对73 根据巴塞尔新资本协议的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。（A）5（B） 6（C） 7（D）874 下列关于远期利率合约的说法，错误的是( )。（A）FRAs 即指远期利率合约（B）远期利率合约是-项表内资产页务（C）债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险（D）债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利眚蔓可能下降带来的风险75 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的风险管理水平（B）资本金规模和商业银行的盈利水平（C
28、）资产规模和商业银行的盈利水平（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平76 ( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。（A）市场信心（B）市场稳定（C）政府政策（D）贷款数量77 银行监管的首要环节是( )。（A）市场准入（B）信息披露（C）现场检查（D）非现场监管78 银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。（A）有效银行监管的核心原则（B） 巴塞尔新资本协议（C） 巴塞尔资本协议（D）以上都不是79 全面风险管理模式阶段强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。（A）市场风险（B）流动风险（C）战略风险（D）法律风险8
29、0 在客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。（A）单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率（B）单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率（C）某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率（D）单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率81 不属于商业银行风险管理职能的是( )。（A）风险监控（B）模型创建（C）降低风险（D）技术支持82 操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。（A）客观性、全面性、动态性、标准化（B）主观性、全面性、静态性、标准化（C）主观性、全面性、动态性、标准化（D）客观性、全面性、静态性、标准化83 内部
30、操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行( ) 的过程。（A）记录、监测、处理（B）记录、汇总、分析（C）报告、汇总、记录（D）记录、监测、分析84 下列关于计算 VaR 的方差协方差法的说法，正确的是( )。（A）能预测突发事件的风险（B）成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性（C）不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响（D）能充分度量非线性金融工具的风险85 ( )不是全面风险管理模式的特征。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险预测过程（D）全新的风险管理方法86 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考
31、至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。（A）3（B） 5（C） 7（D）187 某私营企业于 2008 年 1 月 1 日从某银行获得一笔 3 年期 1000 万元抵押贷款，2008 年 12 月 30 日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过 90 天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是( )。（A）将该笔贷款期限延长半年（B）给予企业 10的利率优惠（C）允许企业贷款到期后一次性还本付息（D）要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品88 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。（A）表外项目已承诺未提取金额（B）表外项目
32、已提取金额（C）表外项目已提取金额+信用转换系数 已承诺未提取金额（D）表内项目已提取金额+信用转换系数 已承诺未提取金额89 绝对信用价差是指( ) 。（A）不同债券或贷款的收益率之间的差额（B）债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额（C）固定收益证券同权益证券的收益率的差额（D）以上都不对90 信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。（A）系统性风险（B）非系统性风险（C）既属于系统风险又属于非系统风险（D）不属于系统风险也不属于非系统风险91 信用风险经济资本是指( )。（A）商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预
33、期损失和预期损失而应该持有的资本金（B）商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金（C）商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金（D）以上都不对92 在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的 因子等于 18%。（A）零售商业银行业务（B）资产管理（C）支付和结算（D）零售经纪二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不
34、得分。93 下列方法中，( ) 被应用于违约风险区分能力的验证。（A）CAP 曲线与 AR 值（B） ROC 曲线与 A 值（C） KS 检验（D）二项分布检验（E）扩展的交通灯检验94 巴塞尔委员会认为,商业银行公司治理应遵循八大原则,其中包括( )。（A）董事会成员应清楚理解其在公司治理中的角色 ,对商业银行的各项事务作出正确的判断（B）董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则,并监督其在全行的传达贯彻（C）有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任,并在全行实行问责制（D）商业银行应保持公司治理的透明度95 风险管理所需的专业技能包括( )。（A）风险监控和分析能力（B）数
35、量分析（C）价格核准能力（D）模型创建和相应的信息系统/技术支持96 根据巴塞尔委员会的要求,为具备使用标准法的资格,商业银行必须的条件包括( )。（A）董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构（B）银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统（C）银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法（D） 值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与出售证券实现的盈利收入之间的关系97 下列选项属于内部审计内容的是( )。（A）经营管理的合规性及合规部门工作情况（B）内部控制的健全性和有效性（C）会计记录和财务报告的准备性和可靠性（D）及时捕捉市场价格或价值的变化，提供真实准确的数据（E）信息系统规划设计，开发运行和管理维护的情况98 个人信贷业务的操作风险成因一般包括( )。（A）商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足（B）内控制度不完善，业务流程有漏洞（C）管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束（D）个人信用体系不健全（E）以上说法均不正确99 商业银行代理业务的风险表现在哪几方面( )。（A）人员因素（B）外部事件（C）内部流程（D）系统缺陷（E）社会事件100 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险的明显特征为( )。（A）内部关联交易频繁（B）连环担保十分普遍
