1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 62 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。（A）CreditMetrics 模型（B） CreditPortfolioView 模型（C） CreditRisk+模型（D）CreditMonitor 模型2 下列业务中,包含了期权性风险的是( )。（A）活期存款业务（B）房地产按揭贷款业务（C）附
2、有提前偿还选择权条款的长期贷款（D）托收业务3 操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。（A）流程分析法（B）德尔菲法（C）引导会议法（D）随机法4 ( )可以通过制定应急和连续营业方案,购买保险,业务外包等方式将风险转移。（A）可规避的操作风险（B）可降低的操作风险（C）可缓释的操作风险（D）应承担的操作风险5 最主要和最常见的利率风险形式是( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险6 新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（A）违反贷款“ 三查” 制度（B）地方政府行政干预（C）银行员工违规（D）违反贷款授权规定7 假定股票市场一年后可能出现 5
3、 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：（A）18.25%（B） 27.25%（C） 11.25%（D）11.75%8 下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（A）风险分散（B）风险转移（C）风险对冲（D）风险规避9 风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括正常贷款迁徙率和( )。（A）不良贷款迁徙率（B）次级贷款迁徙率（C）关注贷款迁徙率（D）可疑贷款迁徙率10 在我国银行业风险预警体系实践中，蓝色预警法是一种( )。（A）定性分析法（B）定量分析法（C）定性和定量相结合的分析法（D）以上皆不正确11 下列关于风险文化的表
4、述，正确的是( )。（A）风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成（B）制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素（C）风险的目标是消除风险并获取最大收益（D）风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴12 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。（A）商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包（B）通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任（C）虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能不良后果，商业仍然承担责任（D）过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患13 已知商业银行期初贷款余额为
5、 50 亿，期末贷款余额为 70 亿，核心贷款期初余额 25 亿，期末余额 35 亿，流动性资产期初余额为 30 亿，期末余额为 40 亿，那么该银行借入资金的需求为( )。（A）30 亿（B） 60 亿（C） 40 亿（D）50 亿14 2004 年公布的巴塞尔新资本协议突出强调商业银行三方面的约束，不正确的是( )。（A）资本的充足率（B）市场纪律（C）商业银行最低资本金（D）监管部门的监督检查15 某商业银行有两家信用水平不同的贷款客户 A 和 B，其中客户 A 的信用等级大于客户 B，在假设其他条件不变的情况下，商业银行设定客户 A 的贷款利率低于客户 B 以规避风险，这种风险管理的方
6、法属于( )。（A）风险对冲（B）风险转移（C）风险分散（D）风险补偿16 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。（A）秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性（B）坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性（C）秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度（D）秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布17 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。（A）一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度（B）对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业（C）商业银行对单
7、一借款人或交易对方的评级应定期进行复查（D）授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率18 商业银行风险管理模式可分为 4 个阶段，1 为负债风险管理阶段，2 为资产风险管理阶段，3 为资产负债风险管理阶段，4 为全面风险管理阶段，则演变过程为( )。（A）1234（B） 2134（C） 3214（D）132419 商业银行无论是集中型风险管理部门还是分散型风险管理部门，任何外包服务都无法替代的，必不可少的核心职能是( )。（A）风险监测和分析能力（B）数量分析能力（C）价格核准能力（D）模型创建能力20 下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的 是( )。（A）个人因
8、素（B）资本充足性（C）管理水平（D）流动性21 以下关于(b)的说法，不正确的是( ) 。（A）(b)处模型对应的是 ZETA 模型（B） (b)处模型比 Altman 的 Z 计分模型在计算违约概率上更为精确（C） (b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/ 流动负债（D）(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产-流动负债)/ 总资产22 ( )是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法。（A）即期交易（B）远期外汇交易（C）远期利率交易（D）期权交易23 ( )是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。（A）卖出期权（
9、B）欧式期权（C）买入期权（D）美式期权24 商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。（A）10%.（B） 20%.（C） 30%.（D）40%.25 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。（A）构造方式多种多样（B）交易灵活便捷（C）通常只能消除部分市场风险（D）不会产生新的交易对方信用风险26 商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。（A）可规避的操作风险（B）可降低的操作风险（C）可缓释的操作风险（D）应承担的操作风险27 下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。（A）不良贷款及坏账比率显著上升通常被视
10、为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆（B）利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险（C）前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响（D）任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难28 下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（A）流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算（B）流动性比例不得低于 25%.（C）核心负债比率不得低于 60%.（D）人民币超额准备金率不得低于 5%.29 风险监管方式是全面、( )掌握银
11、行风险情况的监管。（A）动态（B）静态（C）动静结合（D）以 E 都不对30 风险管理的最基本要求是( )。（A）适时、准确地识别风险（B）准确、详细地计量风险（C）适时、完整地监测风险（D）迅速、有效地控制31 ( )是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（A）市场风险（B）操作风险（C）流动性风险（D）国家风险32 下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。（A）只有违约才能导致信用风险（B）相比信用风险，市场风险数据更容易获得（C）信用风险范围不仅限于贷款业务（D）信息不对称可以引发信用风险33 最常用的规避汇率风险、固定外汇成本的方法是( )。（A）即期外
12、汇买卖（B）远期利率和约（C）远期外汇交易（D）远期股票买卖34 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。（A）内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类（B）违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等（C）员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险（D）缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员了知识/技能匮乏造成风险的体现35 通常商业银行保持较强的流动性储备通常为总额的( )。（A）80%（B） 70%（C） 85%（D）90%3
13、6 下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。（A）现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况（B）根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警（C）商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强（D）应当将商业银行的流动性“剩余” 或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求37 风险管理体系的灵魂是( )。（A）风险管理文化（B）风险管理策略（C）公司治理结构（D）内部控制系统38 在初次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价的活动包括( )。（A）业务活动、监督活动、支持
14、保障活动（B）业务活动、管理活动、支持保障活动（C）监督活动、业务活动、支持保障活动（D）业务活动、管理活动、监督活动39 ( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。（A）流动性比率或指标法（B）现金流分析法（C）缺口分析法（D）久期分析法40 较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的信用评级方法是( )。（A）信用评分法（B）统计模型法（C）部分基于专家判断法（D）专家判断法41 ( )风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。（A）市场（B）操作（C）声誉（D
15、）信用42 既可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险的是( )。（A）风险分散（B）风险转移（C）风险对冲（D）风险规避43 战略风险属于一种( )。（A）长期的潜在的风险（B）短期的风险（C）显性的风险（D）以上都不对44 下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（A）信用风险只有当违约实际发生时才会产生（B）对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源（C）信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式（D）交易对于信用评级的下降不属于信用风险45 银行要承受不同形式的( )，这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成的同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。（A）法律风险（B）流动性风险（C）
16、声誉风险（D）国家风险46 如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为( )导致对银行声誉的影响。（A）不会（B）会（C）两者没有联系（D）以上都不对47 这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对( )的评价。（A）内部衡量法（B）基本指标法（C）积分卡法（D）标准法48 某企业 2006 年净利润为 05 亿元人民币，2005 年末总资产为 10 亿元人民币，2006 年末总资产为 15 亿元人民币，该企业 2006 年的总资产收益率为 ( )。（A）5.00%（B） 4.00%（C） 33.0
17、0%（D）3.00%49 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（A）黑色预警法（B）红色预警法（C）指数预警法（D）统计预警法50 在持有期为 2 天、置信水平为 98的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元。则表明该银行的资产组合( )。（A）在 2 天中的收益有 98的可能性不会超过 2 万元（B）在 2 天中的收益有 98的可能性会超过 2 万元（C）在 2 天中的损失有 98的可能性不会超过 2 万元（D）在 2 天中的损失有 98的可能性会超过 2 万元51 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 20，澳
18、元空头 30，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。（A）140（B） 150（C） 120（D）23052 下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（A）合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本（B）商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商（C）业务外包必须有严谨的合同或服务协议（D）一些关键过程和核心业务不应外包出去53 某银行 2006 年末关注类贷款余额为 2000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1000 亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各
19、项贷款余额总额为60000 亿元，则该银行不良贷款率为( )。（A）1.33%（B） 2.33%（C） 3.00%（D）3.67%54 下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。（A）只有违约才能导致信用风险（B）相比信用风险，市场风险数据更容易获得（C）信用风险范围不仅限于贷款业务（D）信息不对称可以引发信用风险55 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。（A）一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度（B）对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业（C）商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查（D）授信管理人员应降低对评级下降的
20、授信的检查频率56 在 Credit Monitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。（A）期权费（B）时间价值（C）内在价值（D）执行价格57 使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列( )得出监管资本要求。（A）预期损失，灾难性损失（B）预期损失，非预期损失（C）灾难性损失，非预期损失（D）灾难性损失，意外损失58 如果某商业银行资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4 年，如果年利率从 8%上升到 8.5%，那么按照久期分析
21、方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为6 年，负债久期为 4 年，如果年利率从 8%上升到 8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( ) 。（A）流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标（B）核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标（C）流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标（D）计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算59 在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程
22、，及时了解风险水平及其管理状况等。（A）高级管理层（B）董事会（C）监事会（D）股东大会60 担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。（A）以外币计值（B）可能被动使用（C）数额较大（D）不可撤销61 盈利能力监管指标不包括( )。（A）资本金收益率（B）不良贷款率（C）净利息收入率（D）资产收益率62 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。（A）我国对商业银行资本充足率的计算依据 2004 年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施（B）我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上（C）资本充足率=(资本- 扣除项) 信用风险加权资产（D）核心资本充足率=
23、(核心资本-核心资本扣除项)(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)63 在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。那么客户投诉占比的计算公式是( )。（A）未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量（B）所有服务已解决的客户投诉数量/所有服务交易数量（C）每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量（D）每项产品客户投诉数量/该产品交易数量64 假设 1 年后的 1 年期利率为 7%，1 年期即期利率为 5%，那么 2 年期即期利率(年利率) 为( )。（A）5.00%（B） 6.00%（
24、C） 7.00%（D）8.00%65 下列关键风险指标的公式错误的是( )。（A）员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数（B）反洗钱警报占比= 反洗钱系统针对洗钱发出报警的交易量/ 实际交易量（C）前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量/ 后台交易数量（D）客户投诉比=每项产品客户投诉数量 /该产品交易数量66 ( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。（A）流动性比率/指标法（B）现金流分析法（C）缺口分析法（D）久期分析法67 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反
25、映出来。（A）借款人管理层因素（B）借款人的生产经营状况（C）借款人所在行业因素（D）宏观经济因素68 当再次评价时，( )不包括在主要活动以内。（A）存款及柜台业务（B）主要中间业务（C）坏账准备（D）计算机信息系统69 下列选项中，不属于良好的银行公司治理应具备的特征的是( )。（A）科学的激励约束机制（B）先进的管理信息系统（C）良好的外部条件（D）完善的内部控制和风险管理体系70 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。（A）市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)VaR（B） VaR 的计算采用 99%的双尾置信区间（C）持有期为 10 个营业
26、日（D）附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在 01 之间71 根据巴塞尔委员会的定义，操作风险的每类业务产品线/事件类型共有( )个组合。（A）60（B） 64（C） 56（D）4972 某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升 1200 万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为( )万元。（A）0（B） 300（C） 600（D）120073 ( )是商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，从而产生不利商业银行实现商业目的的风险。（A）信用风险（B）合规风险（C）市场风险（
27、D）操作风险74 银行监管的现场检查的重点内容不包括( )。（A）业务经营的合法合规性（B）风险状况（C）资本充足性（D）外部市场竞争状况75 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）净资产负债率（B）流动比率（C）管理层素质（D）现金比率76 如果某银行的总资产为 l 000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款指标等于( )。（A）01（B） 02（C） 03（D）0477 从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括( ) 。（A）由总行年初
28、根据全行发展规划和资本补充汁划，明确资本充足率目标（B）总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配（C）总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配（D）分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源78 商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。（A）放弃衍生产品创新（B）外包数据备份业务（C）实行差错率考核（D）改变市场定位79 ( )是审慎银行监管的核心。（A）资本监管（B）市场准入（C）现场检查（D）风险评级80 ( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。（A）组合风险（B）
29、风险对冲（C）自我对冲（D）市场对冲81 世界上第一个资产证券化产品是( )。（A）转手转付证券（B）资产支付证券（C）知识产权证券化（D）住房抵押贷款证券82 金融工程的狭义定义是指对组合金融工具和( )的研究。（A）衍生产品（B）金融技术（C）风险管理技术（D）工程技术83 多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是( )。（A）分散化（B）绩效指标考核（C）自动化操作（D）职责分离84 下列与朱特勒和麦卡锡在 CP 模型上新增变量无关的是 ( )。（A）连续 3 年消费价格年度对数指数（B）实际汇率变量（C）金
30、融系统因政府而产生的或有负债与 GDP 之比（D）私人部门信贷增长的变化率(用对 GDF的百分率表示)85 采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。（A）统计模型具有明显的经济意义（B）统计模型的估计与使用相对比较简单（C）财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异（D）统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化86 最常见的资产负债的期限错配情况指( )。（A）将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长（B）将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短（C）全部资产与部分负债在持有时间上不一致（D）部分资产与全部负债在到期时间上不一致87 商业银行向一家风险权重为 5
31、0的公司提供了 100 万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )。（A）1 万元（B） 2 万元（C） 4 万元（D）8 万元88 商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于 ( )。（A）战略风险（B）操作风险（C）信用风险（D）市场风险89 利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该 10 年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。（A）上升（B）下降（C）不变（D）难以判断90 下列( ) 不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。（A）明确商业银行的战略愿景和价值理念（B）深入理解不同利益持有者
32、对自身的期望值（C）建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警（D）实现银行利润的最大化二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括( )。（A）不良贷款迁徙率（B）资本充足程度（C）核心负债比例（D）盈利能力（E）准备金充足程度92 下列各项中,既是盈利性指标,也是效率性指标的有( )。（A）净业务收益率（B）净利息收入率（C）非利息收入率（D）非利息收入比率（E）信贷资产准备充足率93 对资本充足性进行准确度量,
33、在实践中要把握的必需要素包括( )。（A）银行期初的资本净值（B）银行期末的资本期望值（C）银行期初的资本概率分布（D）银行期末的资本概率分布（E）可接受的破产概率水平94 除了最基本、最常川的制作风险清单法外。风险识别的常用方法还有( )。（A）分解分析法（B）头脑风暴法（C）专家调查列举法（D）资产财务状况分析法（E）情景分析法95 风险管理部门的主要职责有( )。（A）风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估（C）风险管理部门可以适当运用紧急避险的手段，规避某
34、些特定的风险（D）风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用（E）以上说法都不正确96 下列关于风险预警方法的说法巾，正确的有( )。（A）黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律（B）蓝色预警法侧重定量分析（C）指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警（D）统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析（E）红色预警法重视定量分析与定性分析相结合97 个人客户评分方法中，信用局或专业服务公司最大范围的收集、整理、加工、提炼了几乎所有本国消费者的历史信用信息，并据此创建了各种信用评分模型，以预测消费者的( ) 。（A）违约风险的大小（B）开户后给商业银行带来的潜在收益（C）破产风险的大小（D）坏账风险的大小（E）其他信贷表现98 需要采用科学的风险识别方法，避免主观臆断的市场风险有( )。（A）名义 GDP（B）失业率（C）消费者信心指数（D）实际 GDP（E）汇率的变动99 对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。（A）产品多样化（B）可能出现逃债现象（C）自有资金匮乏（D）很少开具发票（E）经不起原材料价格波动100 验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。（A）CAP 曲线与 AR 值
