1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 66 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关子客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。（A）一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度（B）对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业（C）商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查（D）授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率2 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。（A）评价主体是商业银行（B）评价目标是客户违约风险（C）评价结果是信用等级和违约
2、概率（D）评价内容是客户违约后特定债项损失大小3 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（A）资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制（B）缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段（C） 20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段（D）1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成4 根据马柯维茨的资产组合管理理论,分散投资可以降低风险。如果投资于两种资产,则以下情况中最理想的是( )。（A）两种资产收益率的
3、相关系数为 1（B）两种资产收益率的相关系数小于 1（C）两种资产收益率的相关系数为-1（D）两种资产收益率的相关系数为 05 已知有 A,B,C 三个项目 ,其中 A 项目投资的半年收益率为 4%,B 项目投资的年收益率为 6%,C 项目投资的季度收益率为 3%,那么三个项目的收益率排序为( )。（A）RCRBRA（B） RBRARC（C） RARBRC（D）RBRCRA6 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时,必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近( )年税务部门纳税证明资料复印件
4、。（A）1（B） 2（C） 3（D）47 在现金流量的分析中,首先分析的是( )。（A）融资活动的现金流（B）投资活动的现金流（C）经营性现金流（D）消费活动的现金流8 根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则,借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失的贷款属于( ) 。（A）关注类贷款（B）次级类贷款（C）可疑类贷款（D）损失类贷款9 下列业务中,包含了期权性风险的是( )。（A）活期存款业务（B）房地产按揭贷款业务（C）附有提前偿还选择权条款的长期贷款（D）托收业务10 资产流动性强的特征是( )。（A）变现能力强,所付成本低（B
5、）变现能力强,所付成本高（C）变现能力低,所付成本低（D）变现能力低,所付成本高11 ( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（A）均值一方差模型（B） ValueatRisk，VaR 模型（C）相关性模型（D）资产投资组合模型12 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。（A）对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除（B）风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿（C）风险转移只能降低非系统性风险（D）风险规避可分为保险规避和非保险规避13 影响期权价值的主要因素包
6、括( )。（A）标的资产的市场价格（B）期权的执行价格（C）期权的到期期限（D）以上都是14 操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。（A）公司治理结构（B）外部监督（C）合规文化（D）信息系统建设15 商业银行财务比率中( )用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。（A）盈利能力比率（B）营运能力比率（C）杠杆比率（D）流动比率16 ( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险。通过衍生产品市场进行对冲。（A）系统性风险对冲（B）非系统性风险对冲（C）自我对冲（D）市场对冲17 与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户
7、的信用风险具有的特征。（A）财务报表真实性较好（B）连环担保普遍（C）风险识别难度大（D）贷后监督难度大18 风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。因此，具有以下作用( ) 。（A）监测各种可量化的关键风险指标（B）报告商业银行所有风险的定量定性评估结果（C）提高商业银行风险管理效率和质量（D）间接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力19 小王投资 1 年期国债 100 万元人民币，国债利率为 10%；小李将 20 万元人民币投资于股票市场，1 年后再卖出全部股票，收回资金总额为 30 万元人民币，则比较小王与小李的绝对收益，下列说法正确的是( )。（A）小王
8、的绝对收益大于小李（B）小王的绝对收益小于小李（C）小王的绝对收益等于小李（D）两者无法比较20 情景分析用于( ) 。（A）测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响（B）一组风险因素的多种情景对组合价值的影响（C）着重分析特定风险因素刈组合或业务单元的影响（D）A 和 C21 一般认为，商业银行在经营中要遵从“三性原则” ，以下各项不属于此列的是( )。（A）盈利性（B）安全性（C）流动性（D）全面性22 巴塞尔协议中规定，签署国银行的最低资本限额，即银行的整体资本充足率不得低于( ) 。（A）8%.（B） 7%.（C） 10%.（D）12%.23 交易账户中的项
9、目通常按( )计价。（A）账面价格（B）市场价格（C）历史成本（D）市场价格与历史成本孰低24 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( ) 中的较高者。（A）0.1%（B） 0.01%（C） 0.3%（D）0.03%25 关于单一法人客户财务状况分析，下列选项分析正确的是( )。（A）财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析（B）识别和评价财务报表风险可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情况以及盈利情况（C）识别和评价经营管理状况，具体体现在有无随意变更会计处理办法，报表编制基础是否一致等（D）识别和评价资产管理状况，主要包括资产质量分析、资产流
10、动性以及盈利能力26 下列属于流动性风险预警的融资指标的是( )。（A）融资成本上升（B）资产质量下降（C）外部评级下降（D）所发行的股票价格上升27 监管资本分为核心资本和附属资本，下列选项不属于附属资本的是( )。（A）未公开储备（B）未分配利润（C）重估储备（D）普通贷款储备28 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中操作风险损失率的计算公式为( ) 。（A）操作风险损失率=操作风险损失当期发生额 /前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值（B）操作风险损失率= 操作风险损失当期发生额/ 前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值（C）操作风险损失率= 操作风险损失当期发生额/
11、 前一期净利息收入与非利息收入之和（D）操作风险损失率=操作风险损失当期发生额 /前三期净利息收入与非利息收入之和29 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。（A）构造方式多种多样（B）交易灵活便捷（C）通常只能消除部分市场风险（D）不会产生新的交易对方信用风险30 担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。（A）以外币计值（B）可能被动使用（C）数额较大（D）不可撤销31 ( )业务不属于支付与结算业务产品线。（A）支付和托收（B）发行和支付代理（C）资金转账（D）清算和结算32 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（A）债项评级是在假设客户已经违约的情
12、况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（B）客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级（C）在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级33 投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。（A）风险规避（B）风险对冲（C）风险分散（D）风险转移34 下列关于经济增加值(EVA) 的表达式，不正确的是( )。（A）EVA=税后净利润-资本成本（B） EVA=税后净利润-经济资本 X 资本预期收益率（C） EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)X 经济资本（D
13、）EVA=( 经风险调整的收益率 -资本预期收益率)X 经济资本35 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。（A）行业盈亏系数（B）行业产品产销率（C）行业销售利润率（D）行业资本积累率36 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为( )，因此具有可操作性。（A）指标债券（B）指标利率（C）指标汇率（D）指标股票37 下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。（A）经调整资产流动性比例调整后流动性资产余额调整后流动性负债余额100%.（B）最大十户存款比例：最大十户存款总额各项存款100%.（C）存贷款比例不得超过 7
14、5%.（D）存贷款比例各项存款余额各项贷款余额38 根据 ERM 框架。其中企业目标的内容包括( )。（A）战略目标、经营目标、报告目标和合规目标（B）战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标（C）战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标（D）战略目标、经营目标、报告目标和风险目标39 ( ) 需了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。（A）监事会（B）股东大会（C）高级管理层（D）董事会40 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( ) 加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其
15、他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字”（A）(1)、(2)（B） (1)、(2)、(3)（C） (1)、(2)、(5)（D）(1)、(2)、(3)、(4) 、(5)41 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )。（A）25%.（B） 50%.（C） 60%.（D）75%.42 假设外汇交易部门年收益损火如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。（A）1 000（B） 500（C） -500（D）-1 00043 ( ) ，标志着金融期货交易的开始。（A）1975 年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易（B） 1972 年，美国芝
16、加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易（C） 1970 年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易（D）1968 年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易44 参照国际最佳实践，日常风险管理/控制措施适合采取 ( )。（A）从基层业务单位直接到高级管理层的二级管理方式（B）从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会，重要风险事项到高级管理层（C）从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会的二级管理方式（D）从基层业务单位直接到高级管理层，然后通报业务领域风险管理委员会45 ( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（A）系统
17、性风险对冲（B）非系统性风险对冲（C）自我对冲（D）市场对冲46 下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。（A）必须具备高度独立性（B）具有完全的风险管理策略执行权（C）风险管理部门又称风险管理委员会（D）核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施47 根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。（A）持有待售类资产（B）持有到期的投资（C）贷款（D）应收款48 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。（A）(现金头寸+应收存款)/总资产（B）现金头寸/总资产（C）现金头寸/总负
18、债（D）(现金头寸+应收存款)/总负债49 信用风险监管指标不包括( )。（A）不良资产率（B）不良贷款率（C）单一客户授信集中度（D）存贷款比例50 银行对某头寸设定了 50 万元的限额，当该头寸累计损失达到或接近该限额时就减小规模或立即平仓，这种限额被称为( )。（A）交易限额（B）风险限额（C）止损限额（D）最大限额51 下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（A）合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本（B）商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商（C）业务外包必须有严谨的合同或服务协议（D）一些关键过程和核心业务不应外包出去52 能够估
19、算利率变动对所有头寸的末来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括( )。（A）持续期分析（B）期限弹性分析（C）敏感分析（D）久期分析53 借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险” 的方法，原因在于，借人资金时，商业银行不得不在资金成本和( )之间作出艰难选择。（A）流动性风险 （B）可获性（C）不可获性 （D）最终收益54 下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是( )。（A）信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失（B）经济资本计量对象包括表外业务（C）内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量（D）内
20、部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性55 下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。（A）单一客户授信集中度（B）不良贷款拨备覆盖率（C）营运资金作为生息资产的比例（D）贷款损失准备金率56 在用标准法计算操作风险监管资本时，表示商业银行各业务条线的操作风险资本要求系数的 值代表( )。（A）特定业务条线的潜在操作风险盈利与所有业务条线总收入之间的关系（B）特定业务条线的潜在操作风险损失与该业务条线总收入之间的关系（C）特定业务条线的潜在操作风险盈利与该业务条线总收入之间的关系（D）特定业务条线的潜在操作风险损失与所有业务条线总收入之间的关系57 在商业银行的经营过程中，( )决定其
21、风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的风险管理水平（B）资本金规模和商业银行的盈利水平（C）资产规模和商业银行的盈利水平（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平58 风险评级的程序是( )。（A）制定监管措施收集评级信息分析评级信息 得出评级结果整理评级档案（B）收集评级信息分析评级信息得出评级结果制定监管措施整理评级档案（C）制定监管措施整理评级档案收集评级信息分析评级信息得出评级结果（D）整理评级档案收集评级信息制定监管措施 分析评级信息得出评级结果59 下列关于中国银监会对巴塞尔新资本协议实施范围的说法，不正确的是( )。（A）新资本协议银行从 2010 年年底起开始实施 巴塞尔新资本
22、协议（B）银监会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于 50%（C）获得银监会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证 3 年内资产覆盖率达到 90%（D）新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行60 下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。（A）监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系（B）内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线（C）建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础（D）管理信息系统的形式
23、和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合61 下列( ) 不属于商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道。（A）公开市场（B）期货市场（C）债券市场（D）货币市场62 现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/ 价值的变化。（A）每月参照市场定价（B）每日参照市场定价（C）每日财务报表定价（D）每月财务报表定价63 ( )是现代商业银行控制操作风险的基石。（A）健全的内部控制体系（B）合规文化（C）完善的公司治理结构（D）信息系统64 某公司 2008 年流动资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元，应收账款 500 万元，流
24、动负债合计 1600 万元，则该公司 2008 年速动比率为( )。（A）1.25（B） 0.94（C） 0.63（D）165 下列关于内部评级法的说法不正确的是( )。（A）可以分为初级法和高级法两种（B）初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值（C）高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限（D）商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值66 在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( ) 。 全员风险识别与报告
25、； 控制活动识别与评估； 制订与实施控制优化方案； 报告自我评估工作与日常监控； 作业流程分析和风险识别与评估。（A）（B） （C） （D）67 计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除( )。（A）商誉（B）商业银行对未并表金融机构的资本投资的 80%（C）附属资本（D）商业银行对非自用不动产和企业的资本投资的 80%68 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 l 英镑 =1.9000 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于( )区间。（A）(1.8750，1.9250)（B） (1.8000，2.00
26、00)（C） (1.8500，1.9500)（D）(1.8250，1.9750)69 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。（A）偿债能力和偿债意愿，违约风险（B）盈利能力和偿债能力，违约风险（C）收入水平和资产质量，流动风险（D）偿债能力和偿债意愿，流动风险70 在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言。如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就( )。（A）获得盈利（B）承受一定损失（C）不受影响（D）以上均不对71 关于操作风险报告的说法，正确的是( )。（A）不能使用外部人员撰写的报告（B）除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层（C）
27、国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门业务部门管理层（D）业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门72 假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表 则，一年后投资股票市场的预期收益率为( )。（A）18.25%（B） 27.25%（C） 11.25%（D）11.75%73 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。（A）资产负债风险管理模式（B）负债风险管理模式（C）资产风险管理模式（D）内部管理模式74 商业银行的风险管理部门必须遵循的一个最重要原则是( )。（A）审慎性（B）全面性（C）盈利性（D）独立性75 与市场
28、风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。（A）特殊性、非营利性和可转化性（B）普遍性、非营利性和可转化性（C）普遍性、营利性和不可转化性（D）普遍性、非营利性和不可转化性76 商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的( )作为贷款的主要融资来源。（A）现金流入（B）最低存款（C）平均存款（D）最高存款77 一般地说，以( ) 为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。（A）发行债券（B）公司存款（C）同业拆借（D）居民储蓄78 风险管理的最基本要求是( )。（A）适时、准确地识别风险（B）准确、详细地计量风险（C）适时、完整地监测风险（D）迅速、有效地控制风险79
29、 下列关于违约概率的说法，正确的是( )。（A）违约概率是事后检验的结果（B）违约频率可作为内部评级的直接依据（C）违约概率和违约频率通常情况下是相等的（D）违约概率和违约频率不是同一个概念80 操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。（A）流程分析法（B）德尔菲法（C）引导会议法（D）随机法81 ( )对战略风险管理的结果负有最终责任。（A）监事会（B）股东大会（C）公司治理层（D）董事会82 下列关于银行监管原则的说法，不正确的是( )。（A）公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度（B）公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活
30、动时应当平等对待所有参与者（C）对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正（D）效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标83 某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2008 年净资产收益率为( ) 。（A）3.00%（B） 3.11%（C） 3.33%（D）3.58%84 风险文化的精神核心是( )。（A）风险管理策略（B）风险管理理念（C）公司治理结构（D）内部控制系统85 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部
31、评级 1 年期违约概率与( ) 中的较高者。（A）0.03%（B） 0.05%（C） 0.3%（D）0.5%86 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。（A）特殊性、非盈利性和可转化性（B）普遍性、非盈利性和可转化性（C）普通性、盈利性和不可转化性（D）普遍性、非盈利性和不可转化性87 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指 ( )。（A）文件档案的制订、管理不善（B）结算支付系统失灵或延迟（C）银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价（D）未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误88 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理其他项权证的
32、情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由( )引起的操作风险。（A）内部欺诈（B）未授权交易（C）贷款流程执行不严（D）信贷人员技能匮乏89 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是( ) 。（A）计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险（B）银行应对该账户的头寸进行准确估值（C）该账户中的项目通常按市场价格计价（D）银行的存贷款业务归入交易账户90 以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是( )。（A）在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值
33、和公允价值（B）市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值（C）与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括（D）在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 Credit Monitor 模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( ) 。（A）企业贷款数额（B）企业资产市场价值（C）企业资产市场价值的波动性（D）市场收益率（E）企业资产账面价值92 下列关于市场风险计量的说法中,正确的有( )。（A）久期
34、分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法（B）缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法（C）久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法（D）敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下 ,研究单个市场风险要素的变化可能（E）缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法93 银行监管的“ 公开原则 ”的“公开”包含( )。（A）行政复议的依据,标准,程序公开（B）监管执法和行为标准公开（C）监管立法和政策标准公开（D）监管职权的信息公开（E）监管范围的信息公开94 下列各项中,属于我国商业银行流动性监管核心指标的有( )。（A）超额备付金比率（B）核心负债比例（C）正
35、常贷款迁徙率（D）资本充足程度（E）流动性缺口比率95 商业银行高级管理层风险管理的主要职责是( )。（A）审批风险管理的战略、政策和程序（B）执行风险管理的政策（C）制定风险管理的程序和操作规程（D）了解风险水平及其管理状况（E）确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，以至能有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险96 中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告应包括以下哪些内容?( )（A）不良贷款清收转化情况（B）地区和客户机构情况（C）新发放贷款质量情况（D）次级资产，有担保和未担保的风险暴露（E）对不良贷款的变化
36、趋势进行预测97 商业银行风险管理部门必须是一个楣对独立的部门，通常其结构有( )类型。（A）集中型的风险管理部门（B）集权型的风险管理部门（C）分散型的风险管理部门（D）分权型的风险管理部门（E）全面型的风险管理部门98 2001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( ) 。（A）正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还（B）关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素（C）次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失（D）可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失（E）损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分99 授信权限管理通常遵循以下原则：( )。（A）给予每一交易对方的信用必须得到一定权力层次的批准
