1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 78 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 在市场风险管理过程中，一般不具有实质性意义的是（ ）（A）名义价值（B）市场价值（C）公允价值（D）市值重估价值2 RAROC 和的预期损失是指代表商业银行（ ）（A）为风险业务计提的各项准备（B）用来抵御风险所需的资本（C）经济资本的机会成本（D）承受的各项税收成本3 对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定（ ）的集中度限额。（A）风险等级（B）担保（C）行业和产（D）某一区域4 审慎银行监管的核心是（ ）（A）
2、存贷利差监管（B）证券投资监管（C）支付、结算收费监管（D）资本监管5 巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（ ）（A）由商业银行自己评估（B）由监管当局统一给定（C）由外部评级机构提供（D）以上都不是6 账户管理属于（ ）（A）柜台业务（B）信贷业务（C）资金交易业务（D）代理7 在确定资本分配的权重时，需要考虑组合在战略层面上的（ ）（A）重要性（B）经济前景（C）集中情况（D）收益率8 贷款组合的信用风险（ ）（A）是系统性风险（B）是非系统性风险（C）既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险（D）以上都不对9 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结
3、合分析，得出 BB 级借款人的违约概率是 20，在年初商业银行贷款客户中有 100 个 BB 级借款人，到年末一共有 19人违约，那么该商业银行 BB 级借款人的违约频率是（ ）（A）20（B） 19（C） 25（D）3010 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 30 亿元，如果所有借款人的违约概率都是 50，违约回收率平均为 20，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）（A）15 亿元（B） 12 亿元（C） 20 亿元（D）30 亿元11 以下关于相关性和线性相关的说法中正确的是（ ）（A）相关性仅指两个事件概率的简单乘积（B）相关性描述两个联合事件之间的相互关系（C）线性相关可以
4、刻画两个以上变量之间的相关程度（D）线性相关刻画了三个变量之间的相关程度12 下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险资本计量的说法中，不正确的是（ ）（A）提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法（B）风险加权资产的 8就是巴塞尔新资本协议规定的银行对风险资产所对应持有的资本金（C）外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法（D）构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱13 预期损失代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的（ ）（A）最大损失（B）平均损失（C）最大收益（D）最小收益14 用来衡量企业流动性的指标是（ ）（A）流动资产流动负债（B）流动资
5、产总资产（C） (流动资产-流动负债)总资产（D）流动负债总资产15 下列关于公允价值的说法中，不正确的是（ ）（A）公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值（B）公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格（C）若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值（D）若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在16 下列关于市值重估的说法中，不正确的是（ ）（A）商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值（B）商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值（C）按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值（D）商业银行进行市值重估时可以采用盯市
6、和盯模的方法17 标准法中，资产管理对应的 系数是（ ）（A）18（B） 12（C） 15（D）1918 客户评级的评价主体是（ ）（A）第三方中介（B）监管机构（C）信用评级机构（D）商业银行19 以下关于信用联系票据的论述中，不正确的是（ ）（A）如不发生信用事件，票据在合约期未满时也可赎回（B）信用联系票据实际上是信用违约互换的证券化形式（C）信用联系票据是普通的固定收益证券与信用违约互换相结合的信用衍生产品（D）信用保护卖方先行以现金支付取得票据20 以下哪一项是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点（ ）（A）衍生产品的构造方式多种多样（B）能够完全消除市场风险（C）可能会产生信用风险（
7、D）在操作过程中不会附带新的风险产生21 如果一个商业银行的总资产为 100 亿元，总负债为 80 亿元，其中的利率敏感性资产为 60 亿元，利率敏感性负债为 50 亿元，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为 20 亿元，那么该商业银行的利率敏感性缺口为（ ）（A）20 亿元（B） 10 亿元（C） 30 亿元（D）40 亿元22 商业银行必须具备至少（ ）年的内部损失数据。（A）3（B） 6（C） 5（D）823 已知某商业银行的总资产为 100 亿元，总负债为 80 亿元，资产加权平均久期为5.5 年，负债加权平均久期为 4 年，那么该商业银行的久期缺口等于（ ）（A）1.5 年（B） -
8、1.5 年（C） 2.3 年（D）3.5 年24 操作风险管理水平的提升，应当从（ ）入手。（A）电脑系统（B）人的因素（C）制度因素（D）以上都不对25 不做业务，不承担风险，这体现的是（ ）（A）风险转移（B）风险规避（C）风险补偿（D）风险对冲26 下列关于风险的分类及各类风险的说法中，不正确的是（ ）（A）操作风险通常被视为一种多维风险（B）国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三大类（C）声誉风险是由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险（D）根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操
9、作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类27 以下不属于增长能力指标的是（ ）（A）资产增长率（B）利润增长率（C）现金支付能力（D）权益增长率28 （ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（A）系统性风险对冲（B）非系统性风险对冲（C）自我对冲（D）市场对冲29 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。（A）高风险低收益、低风险高收益（B）高风险高收益、低风险低收益（C）高风险高收益（D）低风险低收益30 风险分散化的理论基础是（ ）（A）投资组合理论（B）期权定价理论（C）利率平价理论（D）无
10、风险套利理论31 商业银行的操作风险具有（ ）（A）特殊性、非盈利性和可转化性（B）普遍性、非盈利性和可转化性（C）特殊性、盈利性和不可转化性（D）普遍性、盈利性和不可转化性32 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的，这基于（ ）的风险管理策略。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险补偿33 下列关于总敞口头寸的说法中，不正确的是（ ）（A）总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险（B）累计总敞口头寸等于所有外币多头的总和（C）净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差（D）短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
11、34 下列不属于违约风险暴露的是（ ）（A）公司风险暴露（B）零售风险暴露（C）债券风险暴露（D）主权风险暴露35 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（ ）（A）银行现金流（B）银行资本金（C）银行负债（D）银行准备金36 下列属于风险抵补类指标的是（ ）（A）信用风险指标（B）市场风险指标（C）资本金收益率（D）正常贷款迁徙率37 （ ）是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。（A）流动性风险（B）国家风险（C）操作风险（D）法律风险38 全面风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险
12、并举，组织流程再造与定量分析技术并举。（A）流动性风险（B）国家风险（C）法律风险（D）市场风险39 （ ）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（A）风险转移（B）风险规避（C）风险分散（D）风险对冲40 （ ）是由不完善或有问题的内部程序、员工及系统或外部事件所造成损失的风险。（A）市场风险（B）操作风险（C）流动性风险（D）国家风险41 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是（ ）（A）这属于结算风险的一种（B）这是操作风险的表现（C）这会造成交易成本上升（D）可能引发信用风险42 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法中，不正确的是（ ）（A
13、）商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制（B）商业银行应对所持有的各币种的流动性进行单独分析（C）商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，不持有或减少其他外币的持有量（D）多币种的资产负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度43 以下不属于商业银行经营管理的“三性原则” 的是（ ）（A）安全性（B）稳定性（C）流动性（D）效益性44 如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款指标等于（ ）（
14、A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.445 下列关于流动性比率指标的说法中，不正确的是（ ）（A）流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强（B）易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金（C）对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50很正常（D）贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险46 下列关于现金流分析的说法中，不正确的是（ ）（A）现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况（B）根据历史经验分析得知，资金剩余额与总资产之比
15、小于 35时，商业银行应对其流动性状况高度重视（C）商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强（D）应当将商业银行的流动性“剩余” 或“赤字”与不同的时间段内的各项资金净流量加总获得未来特定时间段内的流动性头寸47 商业银行的流动性与其规模的关系是（ ）（A）商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产（B）商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产（C）商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系（D）以上都不对48 下列关于红色预警法的说法中错误的是（ ）（A）是一种定性分析的方法（B）要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析（C）要进行不同时期的
16、对比分析（D）要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警49 为了更有效降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当（ ）（A）同质化、集中化（B）异质化、分散化（C）资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化（D）负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化50 商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险（ ）（A）竞争对手风险（B）客户风险（C）项目风险（D）技术风险51 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）（A）声誉风险（B）市场风险（C）
17、战略风险（D）国家风险52 对银行业稳定经营最大的威胁是（ ）（A）市场利率剧烈波动（B）大量借款人违约（C）存款人挤提存款（D）外部监管的强化53 CreditMics 模型本质上是一个 VaR 模型，目的是计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的（ ）（A）最小损失（B）最小收益（C）最大损失（D）最大收益54 在银行风险管理中，银行（ ）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。（A）高级管理层（B）董事会（C）监事会（D）股东大会55 EITDA 是指（ ）（A）成本管理（B）净资产（C）利息保障倍数（D）有
18、息负债的息税前盈利56 下列关于先进的风险管理理念的说法中错误的是（ ）（A）风险管理的目标是消除风险（B）风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展（C）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段（D）商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度57 商业银行通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行（ ）（A）事前防范、事中控制、事后监督和纠正（B）事前监督和纠正、事中防范、事后控制（C）事前控制、事中监督和纠正、事后防范（D）事前防范、事中监督和纠正、事后控制58 巴塞尔委员会将商业银
19、行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（ ）（A）风险事故（B）损失结果（C）风险发生的范围（D）商业银行的业务特征及诱发风险的原因59 （ ）不是全面风险管理模式的特征。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全员的风险管理文化（D）全程的风险识别过程60 一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（ ）（A）市场风险（B）操作风险（C）声誉风险（D）信用风险61 以下对风险的理解不正确的是（ ）（A）是未来结果的变化（B）是损失的可能性（
20、C）是未来结果对期望的偏离（D）是未来将要获得的损失62 A 股票的预期收益率为 10，投资权重为 30； B 股票的预期收益率为 5，投资权重为 70%，则该组合的预期收益率为（ ）（A）8（B） 6（C） 6.5（D）263 （ ）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。（A）操作风险（B）国家风险（C）声誉风险（D）法律风险64 风险评级的程序是（ ）（A）制定监管措施+收集评级信息 +分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案（B）收集评级信息+ 分析评级信息+ 得出评级结
21、果 +制定监管措施+ 整理评级档案（C）制定监管措施+ 整理评级档案+ 收集评级信息 +分析评级信息+ 得出评级结果（D）整理评级档案+收集评级信息 +制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果65 下列关于战略规划的说法中错误的是（ ）（A）战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内（B）战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色（C）商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划（D）战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面上66
22、 下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（ ）（A）进入或退出市场的决策是否恰当（B）投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品（C）拒绝或接受战略合作伙伴（D）建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当67 下列关于战略风险管理的说法中，正确的是（ ）（A）经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一（B）战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等单独存在（C）风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划（D）商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训68 下列关于市场准人的说法中错误的是（ ）（A）市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事
23、相关活动的机制（B）机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立（C）业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种（D）高级管理人员准入是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可69 信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）CreditMetrics 模型（B） CreditP0rtfolioView 模型（C） CreditRisk+模型（D）KMV 模型70 巴塞尔新资本协议鼓励有条件的商业银行使用基于（ ）的方法来计
24、量违约概率、违约损失，并据此计算信用风险对应的资本要求。（A）外部评级体系（B）内部评级体系（C）宏观评级体系（D）微观评级体系71 下列不属于 CAMELs 评级要素的是（ ）（A）市场风险敏感度（B）管理（C）盈利性（D）资产负债率72 下列关于银行监管法律法规的说法中，不正确的是（ ）（A）法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据 宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分（B）行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律（C）规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件（D）在我国，按照
25、法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成73 风险信息的特性是（ ）（A）准确性、及时性（B）精简性（C）充分性、完善性（D）全面性74 外部审计侧重于财务报表审计，关注财务信息的（ ）（A）独立性、公开性和技术性（B）完整性、及时性、全面性（C）完整性、准确性、可靠性（D）主观性、公正性和技术性75 风险报告的内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、（ ）五个部分。（A）商誉（B）资产结构（C）现金流（D）资本金水平76 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当（ ）（A）快于额度授信周期（B）略慢于额度授信周期（C）与额度授信
26、周期一致（D）以上都不对77 下列关于金融风险造成的损失的说法中，不正确的是（ ）（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移78 下列不属于 ISDA 列出的信用事件的是（ ）（A）企业规模扩大（B）破产事件（C）债务人不履行债务（D）债务加速到期79 下列关于风险的说法中，正确的是（ ）（A）对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源（B）信用风险只存在于传统的表内业务中，不存
27、在于表外业务中（C）对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计（D）从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失80 下列关于流动性风险的说法中，不正确的是（ ）（A）流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险（B）流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险（C）流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性（D）大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临流动性风险81 下列关于国家风险的说法中，正确的是（ ）（A）国家风险可以分为政治风险、社会风险
28、和经济风险（B）在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险（C）在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失（D）国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围82 商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是（ ）（A）全面的信贷业务可以转移系统性风险（B）全面的信贷业务可以分散非系统性风险（C）全面的信贷业务可以获得规模效应（D）全面的信贷业务可以降低成本83 以下属于支付和结算业务的是（ ）（A）执行指令服务（B）债券结算代理（C）个人收入证明（D）代收代扣业务84 （ ）不属于事前风险控制手段。（A）风险转移（B）风险规避（C）风险补偿（D
29、）风险分散85 以下对正态分布的描述正确的是（ ）（A）正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布（B）整个正态曲线下的面积为 1（C）正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布（D）正态曲线是递增的86 以下属于 20 世纪 60 年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的是（ ）（A）夏普提出的 CAPM 模型（B）布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价模型（C）缺口分析与久期分析法的提出（D）罗斯提出套利定价理论87 在商业银行风险管理的四种管理模式中，不包括（ ）（A）资产风险管理模式（B）负债风险管理模式（C）全面风险管理模式（D）内部管理模式88 下列关于久期分析的说法中，不
30、正确的是（ ）（A）久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响（B）如采用标准久期分析法，不能反映基准风险（C）如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险（D）对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确89 在持有期为 2 天、置信水平为 98的情况下，若所计算的风险价值为 1 万元，则表明该银行的资产组合（ ）（A）在 2 天中的收益有 98的可能性不会超过 1 万元（B）在 2 天中的收益有 98的可能性会超过 1 万元（C）在 2 天中的损失有 98的可能性不会超过 1 万元（D）在 2 天中的损失有 98的可能性会超过 1 万元90 以下对巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要
31、求的表述中，不正确的是（ ）（A）采用 99的单尾置信区间（B）持有期为 10 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期最少为半年（D）最少每 3 个月更新一次数据二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其理解正确的是（ ）（A）经济资本是银行为应对未来资产的非预期损失而持有的资本金（B）经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比（C）商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量（D）经济资本应当能够反映商业银行的真实风险水平（E）监管资本有向经
32、济资本分离的趋势92 某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（ ）（A）积极开展国际业务来分散面临的风险（B）通过相应的衍生产品市场来进行风险对冲（C）通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲（D）提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿（E）通过提高银行准备金率进行风险对冲93 可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（ ）（A）预期收益率（B）标准差（C）方差（D）中位数（E）众数94 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（ ）（A）某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法（B）某商业银行在买入股票的同时，买入相应的
33、看跌期权，这应用了风险转移的方法（C）某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法（D）某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法（E）某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法95 2007 年底，美国爆发了次贷危机，长期以来，美国有些商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场刚落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次贷危机就形成了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。
34、危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众眼中稳健经营的形象大打折扣。信息包含了（ ）等风险。（A）市场风险（B）信用风险（C）操作风险（D）流动性风险（E）声誉风险96 风险管理信息系统应当（ ）（A）建立错误承受程序（B）设置灾难恢复以及应急操作程序（C）随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录（D）设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵（E）为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志97 下列属于风险报告的职责的是（ ）（A）传递商业银行的风险偏好和风险容忍度（B）实施并支持一致的风险语言（C）保证对有效全面风险管理的重要性的清醒认识（
35、D）告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责（E）保障风险管理信息及时地向上级报告98 2001 年我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（ ）（A）正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还（B）关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素（C）次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失（D）可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失（E）损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分99 零售经纪业务包括（ ）（A）代销基金（B）代理保险（C）个人理财（D）执行指令服务（E）委托资产管理100 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（ ）等方面存在不完善、不健全等问题。（A）业务管理框架（B）数据信息质量（C）风险管理要求（D）权利义务结构（E）内部系统安全101 支付和结算业务包括（ ）（A）个人电子汇款
