1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 85 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 巴塞尔委员会正式发布的第三版巴塞尔协议(巴塞尔协议)，确立了银行资本监管新标杆和新高度，使商业银行风险管理的模式发生了本质变化的时间为 ( )（A）2006 年 10 月 （B） 2010 年 12 月（C） 2006 年 4 月 （D）2010 年 5 月2 20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入 ( )（A）全面风险管理模式阶段 （B）资产风险管理模式阶段（C）负债风险管理模式阶段 （D）资产负债风险管理
2、模式阶段3 ( )的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。（A）资产风险管理模式阶段 （B）负债风险管理模式阶段（C）资产负债风险管理模式阶段 （D）全面风险管理模式阶段4 不确定条件下的投资组合理论的提出者是 ( )（A）哈瑞.马柯维茨 （B）威廉 .夏普（C）费雪 .布莱克 （D）麦隆.舒尔斯5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有 ( )（A）特殊性、非营利性 （B）普遍性、非营利性（C）特殊性、营利性 （D）普遍性、营利性6 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是 ( )（A）外部欺诈 （B）实物资产损坏（C）声誉受损 （D）就业制度和工作场所安全事件7 下列选
3、项中，与违规风险密切相关的有 ( )（A）市场风险 （B）法律风险（C）信用风险 （D）汇率风险8 ( )包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。（A）声誉风险 （B）国家风险（C）法律风险 （D）流动性风险9 通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于( )风险管理策略。（A）风险对冲 （B）风险转移（C）风险规避 （D）风险分散10 下列各项中，应列入商业银行其他一级资本的是 ( )（A）未分配利润 （B）优先股及其溢价（C）盈余公积 （D）普通股11 我国要求核心一级资本充足率不得低于 ( )（A）6 （B） 7（C） 5 （D）81
4、2 国际先进银行目前所采用的经风险调整的业绩评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标 RAROC 是指 ( )（A）资本回报率 （B）资产回报率（C）经风险调整的资产回报率 （D）经风险调整的资本收益率13 风险资本主要为了覆盖和抵御银行的 ( )（A）坏账损失 （B）非人为损失（C）大规模损失 （D）非预期损失14 下列关于收益计量的说法，正确的是 ( )（A）相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量（B）百分比收益率通常用百分数表示（C）投资组合的未来收益往往是确定的（D）在实践中，如果需要对不同投资期限金额产品的投资收益率进行比较，不需要计算这些金融产品
5、的年化收益率15 下列关于先进风险管理理论的说法错误的是 ( )（A）风险管理是创造资本增值和股东回报的重要手段（B）风险管理水平体现商业银行的核心竞争力（C）风险管理的目标是消除风险（D）商业银行应充分了解所有风险16 风险文化中最为重要和最高层次的因素是 ( )（A）风险管理方法 （B）风险管理理念（C）风险管理制度 （D）风险管理系统17 商业银行的决策机构是 ( )（A）董事会 （B）监事会 （C）股东大会 （D）高层管理者18 某公司 2000 年流动资产合计为 3 000 万元，其中存货为 1 500 万元，应收账款1 500 万元，流动负债合计 2 000 万元，则该公司 200
6、0 年流动比率为 ( )（A）1 （B） 05（C） 15 （D）07419 商业银行采用的担保方式不包括 ( )（A）留置 （B）抵押（C）保证 （D）口头承诺20 下列关于客户信用评级与债项评级的说法，不正确的是 ( )（A）债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（B）客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级（C）一个债务人通常有一个客户信用评级（D）同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级21 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为 ( )（A）已承诺未提取金额（B）已提取金额（C）已提取金额+ 信用转换系数 已承诺未提取金
7、额（D）已提取金额+信用转换系数 +已承诺未提取金额22 如果某家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 50 亿元，关注类贷款10 亿元，次级类贷款 1 5 亿元，可疑类贷款 5 亿元，损失类贷款 3 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于 ( )（A）277 （B） 211（C） 208 （D）2023 假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元，关注类 200 亿元，次级类 35 亿元，可疑类 10 亿元，损失类 5 亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、15 亿元和 5 亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为 ( )（A）20 （B） 80（C） i
8、00 （D）12024 风险预警的程序是 ( )（A）信用信息的收集和传递风险分析风险处置 后评价（B）风险分析信用信息的收集和传递后评价风险处置（C）风险分析后评价信用信息的收集和传递风险处置（D）信用信息的收集和传递后评价风险分析 风险处置25 下列属于信贷审批应遵循的原则的是 ( )（A）审贷分离原则 （B）审慎审批原则（C）统一审批原则 （D）展期审批原则26 贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括 ( )（A）分散风险 （B）实现利益共享（C）实现资产多元化 （D）增加收益27 下列关于资产证券化的说法，不正确的是 ( )（A
9、）从资产质量看，可分为不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化 （B）从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化（C）从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化（D）证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换28 货币互换与利率互换的区别是 ( )（A）货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金（B）货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率（C）货币互换需要在期初和期末交换本金（D）货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币29 ( )指自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间随时要求期权的卖方履行期权合约。（A）欧式期权 （B）
10、平价期权（C）美式期权 （D）买入期权30 影响期权价值的主要因素不包括 ( )（A）标的资产的市场价格 （B）期权的到期期限（C）期权的执行价格 （D）即期市场价格的变化31 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，以下不具有实质性意义的是 ( )（A）名义价值 （B）市场价值（C）公允价值 （D）市值重估价值32 以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是 ( )（A）在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值（B）市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的价值（C）与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括（D）在大
11、多数情况下，市场价值可以代表公允价值33 根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和 ( )（A）非交易性外汇敞 （B）单币种敞口（C）结构性敞口（D）非结构性敞口34 下列选项中，是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用 ( )（A）累计总敞口头寸法 （B）短边法（C）净敞口头寸法 （D）以上都不对35 下列主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值影响的方法是 ( )（A）缺口分析 （B）久期分析（C）外汇敞口分析 （D）风险价值方法36 下列关于久期分析的说法，错误的是 ( )（A）久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的唯一方法（B）
12、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险（C）如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险（D）对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确37 期权风险资本计提有高级法和 ( )（A）简易法 （B）加权法（C）累计法 （D）平均法38 市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以 ( )（A）105 （B） 155（C） 65 （D）12539 下列 VaR 计量方法中，模型风险较高的是 ( )（A）方差协方差法和历史模拟法（B）历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（C）方差 协方差法和蒙特卡罗模拟法（D）方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法 40 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微
13、小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是 ( )（A）久期分析 （B）情景分析（C）敏感性分析 （D）外汇敞口分析41 内部欺诈是指 ( )（A）商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 （B）故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失（C）商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险（D）违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失42 商业银行核心雇员掌握其大量技
14、术和关键信息，过度依赖他们可能带来 ( )（A）市场风险 （B）声誉风险（C）信用风险 （D）操作风险43 某家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，对此下列说法正确的是( )（A）此情形属于市场风险的一种 （B）此情形是操作风险的表现（C）此情形会造成交易成本下降 （D）此情形不会引发信用风险44 诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指 ( )（A）操作风险分类 （B）操作风险构成（C）操作风险特征 （D）操作风险原因45 下列不属于盗窃和欺诈示例的是 ( )（A）伪造 （B）内幕交易（C）故意错误估价 （D）盗用资
15、产46 操作风险识别方法包括 ( )（A）自我评估法、因果分析模型（B）因果分析模型、损失事件数据法（C）流程图、损失事件数据法（D）流程图、自我评估法47 巴塞尔委员会( ) 年发布了业务连续性业务原则。（A）2006 （B） 2007（C） 2008 （D）200948 商业银行的不动产评估属于 ( )（A）专业性服务外包 （B）后勤性事务外包（C）处理程序外包 （D）技术外包49 ( )是最容易引发操作风险的业务环节。（A）法人信贷业务 （B）柜台业务（C）个人信贷业务 （D）资金交易业务50 按照( ) 的流程，可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环
16、节。（A）法人信贷业务 （B）柜台业务（C）个人信贷业务 （D）证券交易业务51 从( ) 流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算清算三个环节。（A）一般信贷业务 （B）柜台业务（C）个人信贷业务 （D）资金交易业务52 在计算操作风险资本要求的标准法中， 值代表各业务条线的操作风险资本系数。下列业务条线的 因子等于 18的是 ( )（A）零售银行 （B）资产管理（C）支付和清算 （D）零售经纪53 在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险资本要求的系数 值代表 ( )（A）商业银行在特定产品线的潜在操作风险盈利与所有产品线总收入之间的关系（B）商业银行在特定
17、产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系（C）商业银行在特定产品线的潜在操作风险盈利与该产品线总收入之间的关系（D）商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与所有产品线总收入之间的关系54 ( )是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。（A）高级计量法 （B）内部评级初级法（C）内部评级高级法 （D）内部模型法55 下列不属于商业银行流动性的基本要素的是 ( )（A）时间 （B）成本（C）资金数量 （D）技术56 商业银行最常见的资产负债期限错
18、配情况是 ( )（A）将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长（B）将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短（C）全部资产与部分负债在持有时间上不一致（D）部分资产与全部负债在到期时间上不一致57 下列关于资产负债期限结构说法错误的是 ( )（A）“借短贷长 “是最常见的资产负债期限错配情况（B）在实践操作中，必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险 ”的方法（C）商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变（D）商业银行在正常范围内的“借短贷长” 的资产负债期限结构特点所引起的持有期缺口，是一种可控性较低的流动性风险58 我国对于商业银行流动性监管采用
19、的指标之一是净稳定资金比例，它要求 ( )（A）商业银行的净稳定资金比例应当不低于 70（B）商业银行的净稳定资金比例应当不低于 80（C）商业银行的净稳定资金比例应当不低于 90（D）商业银行的净稳定资金比例应当不低于 10059 下列指标中不应高于 75的是 ( )（A）流动性覆盖率 （B）净稳定资金比例（C）存贷比 （D）流动性比例60 下列不属于流动性监管所采用的主要指标的是 ( )（A）流动性比例 （B）存货比（C）净稳定资金比例 （D）利润率61 如果某家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该
20、商业银行的融资缺口等于 ( )（A）300 亿元 （B） 500 亿元（C） 600 亿元 （D）400 亿元62 以下不属于商业银行流动性风险预警的内部预警信号的是 ( )（A）某项业务风险水平增加 （B）盈利水平下降（C）所发行的股票价格下跌 （D）资产过于集中63 在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于 ( )（A）核心负债总负债100 （B）核心负债同业市场负债100（C）一般负债总负债比例100 （D）核心负债总资产10064 下列属于流动性风险预警中的融资预警信号的是 ( )（A）资产质量下降 （B）资产或负债过于集中（C）外部评级下降 （D）存款大量流失65 下列关于压力测
21、试的说法，不正确的是 ( )（A）商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，没有必要定期进行压力测试（B）压力测试的假设情景应当审慎合理，对假设理由应当进行详细说明（C）压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性（D）实施压力测试的频度应当与其规模、风险水平及市场影响力相适应，至少每季度应当进行一次常规压力测试66 下列关于国别风险管理的基本做法错误的是 ( )（A）明确董事会的责任 （B）建立清晰的国别风险管理政策流程（C）明确高级管理层的责任 （D）不需要内部控制和审计67 国别风险的主要指标不包括 ( )（A）数量指标 （B）比例指标（C）等级指标 （D）概率指标68 由
22、商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指 ( )（A）法律风险 （B）流动性风险（C）声誉风险 （D）国家风险69 下列不是有效声誉风险管理体系应当重点强调的内容的是 ( )（A）有明确记载的声誉风险管理政策和流程（B）建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警（C）深入理解不同利益持有者对自身的期望值（D）实现银行股东权益的最大化70 下列属于目前普遍认为的声誉风险管理的最佳实践操作的是 ( )（A）采用精确的定量分析方法（B）推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备（C）按照风险大小，采取抓大放小的原则 （D）采
23、取平等原则对待所有风险71 如今更加具有建设性的危机处理方法是 ( )（A）辩护 （B）否认（C）化敌为友 （D）推卸责任72 商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略管理的基本假设，下列相关假设正确的是 ( )（A）不能准确预测未来风险事件（B）预防工作不能避免或减少风险事件和未来损失（C）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会（D）风险是无法避免的73 下列选项中对声誉风险管理的结果负有最终责任的是 ( )（A）监事会 （B）股东大会（C）公司中层管理者 （D）董事会和高级管理层74 商业银行面临的外部风险不包括 ( )（A）行业风险 （B）技术风险（C）流动性
24、风险 （D）项目风险75 战略风险属于一种 ( )（A）短期的显性风险 （B）短期的潜在风险（C）长期的显性风险 （D）长期的潜在风险76 银行的内部资本充足评估包括 ( )（A）风险评价 （B）风险评估（C）风险计量 （D）风险监控77 风险评估主要包括实质性风险评估和 ( )（A）整体评估 （B）虚拟评估（C）非实质性风险评估 （D）对全面风险管理框架的评估78 资本充足率压力测试框架的主要内容包括 ( )（A）反馈评价 （B）定量压力测试（C）过程控制 （D）情景再现79 资本充足率的定期压力测试至少( )年一次。（A）1 （B） 2（C） 4 （D）880 银行资本的核心功能是 ( )
25、（A）吸收存款 （B）防止挤兑（C）吸收损失 （D）发放贷款81 资本规划的核心是 ( )（A）预测未来的收益 （B）预测未来的资本充足率（C）计算当前的资本充足率 （D）预测未来的损失率82 资本规划采用的方式为 ( )（A）固定预测 （B）顺序预测 （C）流动预测 （D）滚动预测83 以下不属于风险监管的核心指标种类的是 ( )（A）风险抵补类 （B）风险水平类（C）风险迁徙类 （D）风险测评类84 下列属于风险迁徙类指标的是 ( )（A）资本金收益率 （B）不良贷款迁徙率（C）净业务收益率 （D）资本充足率85 下列不属于风险水平类指标的是 ( )（A）资本金收益率 （B）信用风险指标（
26、C）市场风险指标 （D）操作风险指标86 银行监管的首要环节是 ( )（A）业务准入 （B）人员准入（C）市场准入 （D）机构准入87 现场检查报告阶段不包括的环节有 ( )（A）形成“现场检查事实与评价” （B）与被查机构交换检查意见（C）形成 “现场检查报告” （D）现场检查意见书的作出和执行88 银行监管法律体系框架由下到上的层级是 ( )（A）法律行政法规规章 （B）法律 规章行政法规（C）规章 行政法规法律 （D）行政法规规章法律89 市场约束的核心是 ( )（A）监管部门 （B）存款人（C）行业自律协会 （D）外部中介机构90 银行机构信息披露的原则不包括 ( )（A）披露所有内容
27、 （B）侧重披露总量指标（C）谨慎披露结构指标 （D）暂不披露机密指标二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为 ( )（A）预期损失 （B）非预期损失（C）灾难性损失 （D）财产损失（E）坏账损失92 信用风险存在于( ) 等表内业务中。（A）贷款 （B）债券投资（C）信用担保 （D）贷款承诺（E）衍生产品交易93 国别风险的主要类型有 ( )（A）间接国别风险 （B）主权风险（C）传染风险 （D）货币风险（E）政治风险94 根据不同的管理需要和
28、本质特性，商业银行资本分为 ( )（A）账面资本 （B）经济资本（C）监管资本 （D）社会资本（E）证券资本95 良好的银行公司治理应具备的特征有 ( )（A）银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界（B）完善的内部控制和风险管理体系（C）与股东价值相挂钩的有效监督考核机制（D）科学的激励约束机制（E）先进的管理信息系统，能够为产品定价、成本核算、风险管理和内部控制提供有力支撑96 商业银行管理战略的内容包括 ( )（A）战略目标 （B）发展指标（C）实现路径 （D）战略愿景（E）战略规划97 巴塞尔委员会提出的董事会总体职责包括 ( )（A）制定公司章程（B）审核与监督银行的战略目标、风险战略
29、的实施情况（C）审核与监督银行的公司治理和企业价值的实施情况（D）制定市场营销策略（E）筹措资金98 常用的风险事后控制的方法有 ( )（A）风险缓释或风险转移 （B）风险资本的重新分配（C）提高风险资本水平 （D）限额管理（E）风险定价99 商业银行贷款担保方式主要有 ( )（A）保证 （B）抵押（C）质押 （D）留置（E）定金100 集中度风险的情形有 ( )（A）交易对手或借款人集中风险 （B）信用风险缓释工具集中风险（C）行业集中风险 （D）资产集中风险（E）表内项目集中风险101 风险暴露包括有 ( )（A）主权风险暴露 （B）金融机构风险暴露（C）公司风险暴露 （D）零售风险暴露（E）股权风险暴露102 零售风险暴露应同时具有的特征包括 ( )（A）分散性 （B）债务人是一个或几个自然人（C）笔数少，单笔金额大 （D）按照组合方式进行管理（E）笔数多，单笔金额小103 权重法下的资产大致可以分为 ( )（A）现金及现金等价物 （B）对我国政策性银行的债权（C）对我国其他商业银行的债权 （D）对境外主权和金融机构债权（E）对一般企业的债权104 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括 ( )（A）利率风险 （B）汇率风险（C）信用风险
