1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 89 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是( ) 。（A）非预期违约的借款人一定不会同时违约（B）预期违约的借款人不一定同时违约（C）非预期违约的借款人一定会同时违约（D）预期违约的借款人一定会同时违约2 如果某商业银行当期的一笔贷款收入为 500 万元，其相关费用合计为 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为 8 000 万元，则该笔贷款的经
2、风险调整的收益率(RAROC)为( )。（A）5%（B） 6.25%（C） 5.50%（D）5.75%3 商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是( )。（A）汇率风险（B）操作风险（C）商品价格风险（D）利率风险4 在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。（A）系统缺陷（B）人员因素（C）外部事件（D）违反内部流程5 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 104 亿元，回收总成本为 044 亿元，违约风险暴露为12 亿元，则该债项的违约损失率为(
3、 )。（A）50%（B） 86.67%（C） 36.67%（D）42.31%6 商业银行采用高级风险量化技术会面临( )。（A）声誉风险（B）模型风险（C）市场风险（D）法律风险7 某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5 000 亿元，计划本年度注入 1 000 亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5，则本年度电子行业资本分配的限度为( ) 亿元。（A）30（B） 300（C） 250（D）508 商业银行计划推出 A、B、C 三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为 5、10、15，产生不同收益率的可能性如下表所示。根据上表，商业银行如果以预期收益率
4、作为决策依据，下列描述正确的是( )。I产品 A 和 B具有同样的预期收益水平产品 A 和 B 的预期收益率同为 10，C 的预期收益率为 1125C 的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择产品 A 和B 组合是一种良好的风险分散策略。（A）I，（B） ，（C） I，（D）I，9 商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是( )。（A）债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断（B）贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价（C）债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素（D）贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素，根据预期损失对信贷资产进
5、行划分10 商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1 000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 08，第二年的违约率是 14，第 3 年的违约率是 21。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。（A）925.47（B） 960.26（C） 957.57（D）985.6211 从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( ) 为参照基准。（A）风险价值（B）经济增加值（C）经济资本（D）市场价值12 根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行对符合条件的微型和小型企业债权的风险权重为( ) 。（A
6、）150%（B） 50%（C） 100%（D）75%13 根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包括( )两个维度。（A）内部评级和外部评级（B）客户评级和监管分析（C）客户评级和债项评级（D）分行评级和总行评级14 商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。（A）监管资本（B）注册资本（C）经济资本（D）会计资本15 下列债券的久期最长的是( )。（A）一张 10 年期、利率为 5的票债券（B）一张 10 年期、利率为零息票债券（C）一张 8 年期、利率为零息票债券（D）一张 8 年期、利率为 5的息票债券16 一家日本出口商向美国进
7、口商出口了一批货物，预计 3 个月后收到 1 000 万美元的货款，假如当前汇率为 l 美元=93 日元，商业银行的研究部门预计 3 个月后日元可能会升值到 1 美元=90 日元，因此，建议该日本出口商( )，以对冲汇率。（A）在 93 价位建立日元美元的货币期货的多头头寸（B）在 90 价位建立日元美元的货币期货的多头头寸（C）在 93 价位建立日元美元的货币期货的空头头寸（D）在 90 价位建立日元美元的货币期货的空头头寸17 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表)，则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。 （A）28（B） 15（C） 36（D）418 一家银行
8、1 年期的浮动利率贷款与 1 年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据 LIBOR 浮动，当联邦债券利率和LIBOR，浮动不一致的时候，利率风险表现出( )。（A）收益率曲线风险（B）重定价风险（C）期权风险（D）基准风险19 在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值( )。（A）越小（B）越大（C）无法判断（D）不受影响20 市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是( )。（A）水平收益率曲线（B）反向收益率曲线（C
9、）被动收益率曲线（D）正向收益率曲线21 下列关于信贷资产证券化的表述，最不恰当的是( )。（A）将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券（B）银行实际上将资产所有权售予证券投资者（C）银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时，由银行承担损失（D）为信贷市场和资本市场搭建了桥梁22 某商业银行具有一笔 5000 万元的贷款，期限为 8 年，固定贷款利率为 8，支持该笔贷款的是 5 000 万元的浮动利率活期存款，则该银行的资产负债面临( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险23 商业银行对( ) 变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
10、（A）存贷款基准利率（B）市场收益率（C）存款准备金率（D）票据贴现率24 商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。（A）正确划分银行账户与交易账户（B）建立完善的内部控制体系（C）正确划分表内业务和表外业务（D）制定合理的中长期经营战略25 假设某交易 Et M 股票的收盘价格是 2069 元， M 股票的卖方期权(PUT OPTION)的收盘价是 0688 元，该卖方期权的执行价格为 743 元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为( )。（A）743 和6742（B） 1326 和 13948（C） 0 和 0688（D）743 和 206926 某企业由于财务
11、印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。（A）人员因素（B）内部流程（C）系统缺陷（D）外部事件27 根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的核心一级资本充足率不得低于( )，资本充足率不得低于( ) 。（A）5，8（B） 4，9（C） 4，8（D）5，1028 商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。（A）通过金融市场控制风险（B）建立多层次的流动性屏障（C）提高资产的稳定性和负债的流动性（D）提高流动性管理的预见性29 商业银行的零售存款是( )。（A）来源集中，流动性风险低（B）比较
12、稳定的负债，流动性风险低（C）来源分散，流动性风险高（D）不稳定的负债，流动性风险高30 假设当前市场上 6 个月的年利率为 7，12 个月的年利率为 8，则 6 个月到12 个月的远期利率为( )。（A）9.00%（B） 9.03%（C） 9.01%（D）9.0231 下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是( )。（A）借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆（B）借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性（C）借人资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法（D）商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产32 某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43
13、亿元，库存现金为 11 亿元，若该行当期各项存款金额为 2138 亿元，则该银行超额准备金率为( )。（A）2.53%（B） 2.76%（C） 2.98%（D）3.7833 A 债券的票面利率为 10，B 债券的票面利率 8。假设其他因素完全一样，如果市场利率大幅下调时，则( )。（A）A 和 B 都跌价，但 A 比 B 跌得快（B） A 和 B 都涨价，但 B 比 A 涨得快（C） A 和 B 都涨价，但 A 比 B 涨得快（D）A 和 B 都跌价，但 B 比 A 跌得快34 假设某商业银行的总资产为 1500 亿元，总负债为 1 350 亿元，现金头寸为 70亿元，应收存款为 5 亿元，则
14、该银行的现金头寸指标为( )。（A）5.60%（B） 5.20%（C） 4.70%（D）5%35 在银行监管实践中，( )贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。（A）盈利能力（B）资本收益率（C）资本充足率（D）资产收益率36 商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平( )，经济资本规模( )，各种损失能被资本吸收的可能性将( ) 。（A）越低，越小，越高（B）越高，越大，越低（C）不变，减小，变高（D）越高，越大，越高37 下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是
15、( )。（A）时间（B）成本（C）资产规模（D）资金数量38 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是 ( ) 。（A）资产流动性风险（B）负债流动性风险（C）流动性过剩（D）流动性短缺39 下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是( )。（A）合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求（B）经济资本主要用于应对风险资产能遭受的灾难性损失（C）经济学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构（D）越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化40 以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是( )。（A）在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是
16、市场价值和公允价值（B）市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值（C）与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括（D）在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值41 影响期权价值的主要因素不包括( )。（A）标的资产的市场价格和期权的执行价格（B）期权的到期期限（C）外汇汇率的波动（D）即期市场价格的变化42 利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该 10 年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。（A）上升（B）下降（C）不变（D）难以判断43 假设外汇交易部门年度收益损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值
17、 (EVA)为( )。稍后净利润 经济资本乘数 VaR(250 天，99) 资本预期收益率1 000 万元 125 万元 800 万元 15（A）730 万元（B） 650 万元（C） 580 万元（D）500 万元44 A、B 两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5，债券 B 的票面利率为 6，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。（A）债券 A 的久期大于债券 B 的久期（B）债券 A 的久期小于债券 B 的久期（C）债券 A 的久期等于债券 B 的久期（D）无法确定债券 A 和 B 的久期大小45 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 4
18、0，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 10，澳元空头 20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敝口头寸中，最小的是( )。（A）160（B） 150（C） 120（D）23046 下列关于商业银行业务外包的描述，错误的是( )。（A）选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和双方各自的独立程度进行评估（B）银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险（C）银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移（D）一些关键流程和核心业务不应外包出去47 ( )是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。（A
19、）累计总敞口头寸法（B）短边法（C）净敞口头寸法（D）以上都不对48 ( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。（A）缺口分析（B）久期分析（C）外汇敞口分析（D）风险价值方法49 商业银行 A、B 和 C 具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标见下表。 假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是( )。（A）银行 C（B）银行 B（C）无法确定（D）银行 A50 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。（A）即期净敞口头寸（B）远期净敞口头寸（C）期权敞口头寸（D）总敞口头寸51 ( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内
20、任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。（A）欧式期权（B）平价期权（C）美式期权（D）买入期权52 商业银行 A 向公司 M 发放了 1 000 万元 1 年期贷款，质押物为市场评估价值为1 200 万元的债券。公司 M 的违约概率为 2，1 200 万元债券在 99的置信水平下、1 年 VaR 为 200 万元。假定公司 M 的经营状况不受利率变动影响，则银行 A无法全额收回该笔贷款本金的概率为( )。（A）1%（B） 0.20%（C） 0.02%（D）2%53 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( ) 的
21、严格程序。（A）违约风险模型开发和模型独立控制（B）技术风险模型开发和模型独立预测（C）系统风险模型开发和模型独立操作（D）操作风险模型开发和模型独立验证54 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。（A）存款准备金（B）经济资本（C）监管资本（D）风险资本55 借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万元，经测算其违约概率为 25，违约回收率为 40，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万元，则该笔贷款的非预期损失为( )。（A）15 万元（B） 85 万元（C） 60 万元（D）9 万元56 某商业银行 2009 年度营业总收入为 6
22、 亿元；2010 年度营业总收入为 8 亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券 l 亿元；2011 年度营业总收入为 5 亿元，则根据基本指标法，该行 2012 年应持有的操作风险资本为( )。（A）9 000 万元（B） 9 450 万元（C） 900 万元（D）945 万元57 在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的 系数等于 18。（A）零售银行业务（B）资产管理（C）支付和结算（D）零售经纪58 高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以
23、通过( )来给出。（A）内部操作风险计量系统（B）外部操作风险控制系统（C）外部操作风险计量系统（D）内部操作风险识别系统59 某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园( ) 。（A）经银行同意即可提供担保（B）无资格提供担保（C）有资格提供担保（D）如有足够资金可以提供担保60 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。（A）至少 5 年（B）至少 3 年（C）至多 5 年（D）至多 3 年61 公司治理是现代商业银行稳健运营发展的核心，完善的公司治理结构是
24、商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )部门的责任。（A）风险管理部门（B）监事会（C）高级管理层（D）业务管理部门62 下列关于商业银行风险管理理念的描述，最恰当的是( )。（A）风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关（B）风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成（C）制度是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素（D）风险管理水平是商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收益63 银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据
25、和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度做出评估。（A）内部操作风险损失，发生频率（B）风险管理风险损失，发生环节（C）内部控制风险损失，发生环节（D）合规管理风险损失，发生时间64 按照我国银行的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( ) 。（A）产品准入（B）高级管理人员准入（C）区域准入（D）注册准入65 下列关于贷款的五级分类的描述，错误的是( )。（A）次级、可疑和损失三类合称为不良贷款（B）借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款（C）对贷款以外的资产包括表外项目也应按照五级进
26、行分类（D）尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款66 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评级，反映客户( )大小。（A）偿债能力和偿还意愿；违约风险（B）收入水平和偿债能力；违约风险（C）收入水平和偿债能力；道德风险（D）偿债能力和偿还意愿；道德风险67 下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。（A）通常情况下，资产的久期小于负债的久期（B）通常情况下，资产与负债的久期相等（C）通常情况下，资产与负债的久期缺口为零（D）通常情况下，资产的久期大于负债的久期68 假设某外币资产 1 天的风险价值 VaR 在 99的置信
27、区间内为 1 万美元，则其对应的 10 天的风险价值 VaR 最接近于( )。（A）99 万美元（B） 333 万美元（C） 10 万美元（D）316 万美元69 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于( )类别。（A）外部事件（B）系统缺陷（C）人员因素（D）内部流程70 某商业银行分行 2011 年初关注类贷款余额共有 100 万元，其中，一笔 10 万元的贷款在 2011 年 8 月份到期收回，另一笔 10 万元的贷款在 2011 年 12 月末恶化为次级，其余仍为关注类贷款，则该分行 2011 年底的关
28、注类贷款迁徙率为( )。（A）12.50%（B） 11.10%（C） 10.00%（D）20.00%71 2012 年 5 月 10 日，摩根大通宣布其信用衍生品仓位出现超过 20 亿美元的交易损失，提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是( )。 （A）必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门（B）必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口（C）金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险（D）最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正72 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是(
29、 )。（A）资本金规模和风险管理水平（B）盈利能力和风险管理水平（C）盈利能力和流动性管理水平（D）资本金规模和流动性管理水平73 假设某商业银行外汇交易业务的 VaR(每 l0 日、99置信水平)已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。（A）40VaR（B） 35VaR（C） 30VaR（D）45VaR74 假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是( )。（A）贷款金额为 2 000 万元且可收回率为 40（B）贷款金额为 2 000 万元且可收回率为 50（C）贷款金额为 1 000 万元且无任何担保（D）贷款金额为 1 000 万元且可收回率为 5
30、075 商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 20，日元多头 50，欧元多头100，英镑多头 150，美元空头 180。则使用短边法确定的总敞口头寸为( )。（A）500（B） 100（C） 300（D）20076 商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )。（A）专家评估、损失数据收集、情景分析（B）自我评估、损失数据收集、关键风险指标（C）自我评估、流程图、情景分析（D）专家评估、流程图、关键风险指标77 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是 ( ) 。（A）商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险（B）商业银行应当将接受投诉
31、和批评当作是与客户公众沟通的良好时机（C）商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失（D）商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验78 2005 年 12 月 8 日，瑞穗证券交易员接到客户以 61 万日元(约合 419 万元人民币)的价格卖出 1 股 JCom 公司的股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股 1 日元的价格卖出 61 万股。这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这一警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13 日，日本证券结算机构正
32、式决定按照每股 912 万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的损失达到了 400 多亿日元。在该操作风险（A）（B） （C） （D）79 银行的存贷款业务应归( )账户。（A）基本（B）银行（C）交易（D）封闭80 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。（A）风险管理和绩效考核（B）流动性管理和绩效考核（C）资产管理和负债管理（D）资本金管理和负债管理二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 下列关于正态分布图的说法，正确的是( )。（A）正态分布是描述离散型随机变量
33、的一种重要概率分布（B）整个曲线下的面积为 1（C）关于 x=弘对称，在 x=弘处曲线最高（D）当 =0，=l 时，称正态分布为标准正态分布（E）若固定 ， 大时，曲线瘦而高82 对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是( )。（A）提取损失准备金（B）冲减利润（C）保险手段（D）资本金（E）核心资本83 操作风险可以分为由( )所引发的风险。（A）技术（B）系统（C）流动性（D）外部事件（E）人员84 下列属于商业银行流动性风险的原则是( )。（A）保障性（B）流动性（C）安全性（D）盈利性（E）竞争性85 2007 年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工
34、违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的( )等风险。（A）市场风险（B）信用风险（C）操作风险（D）流动性风险（E）声誉风险86 法律合规部门主要承担的职责包括( )。（A）协助制定法律政策（B）适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求（C）开展法律培
35、训和教育项目（D）经营管理的合规性及合规部门工作情况（E）参与商业银行的组织架构和业务流程再造87 按照经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。（A）有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制（B）维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇（C）确认利益相关者的合法权利（D）保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息（E）确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管88 以下( ) 属于商业银行内部风险控制部门。（A）财务控制部门（B）内部审计部门（C）法律合规部门（D）风险管理委员会（E）风险管理部门8
36、9 商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循( )原则。（A）展期重审原则（B）统一考虑原则（C）公平竞争原则（D）后续监督原则（E）审贷分离原则90 我国监管当局出台的贷款分类包含( )等级的贷款。（A）正常（B）关注（C）次级（D）可疑（E）损失91 个人住房按揭贷款涉及的风险主要包括( )。（A）经销商风险（B）借款人的经济财务状况恶化的风险（C）由于房产价值下跌导致超额押值不足（D）“假按揭 ”风险（E）国家干预房价92 信贷资产证券化目前主要可以分为( )类。（A）资产支持证券（B）住房抵押贷款证券（C）消费贷款支持证券（D）企业贷款支持证券（E）其他贷款支持证券93 在法人客户评级模型
37、中，Altman 的 z 计分模型中所考虑的因素包括( )。（A）流动性（B）盈利性（C）杠杆比率（D）偿债能力（E）活跃性94 下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是( )。（A）某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款（B）某借款企业已破产，由此将不归还欠款（C）某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还（D）某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现（E）银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少95 下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是( )。（A）客户评级主要针对交易主体（B）它们反映了信用风险水平的两个维度（C）债项评级的水平由债务人的信用水平决定（D）一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级（E）一个债务人可以有多个客户评级
