1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 93 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中，央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移2 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的风险管理水平（B）资本金规模和商业银行
2、的盈利水平（C）资产规模和商业银行的盈利水平（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平3 20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。（A）资产负债风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）全面风险管理模式阶段（D）负债风险管理模式阶段4 下列关于商业银行的风险管理模式的说法中，不正确的是( )。（A）资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制（B）缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段（C） 20 世纪 60 年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段（D）1
3、988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成5 盈利能力监管指标不包括( )。（A）不良贷款率（B）资本金收益率（C）净利息收入率（D）资产收益率6 下列关于风险的说法，正确的是( )。（A）对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源（B）信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中（C）对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计（D）从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失7 下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。（A）流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，
4、形成的原因单一，通常被视为独立的风险（B）流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险（C）流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险（D）大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面 I 临较大的流动性风险8 下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（A）国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险（B）在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险（C）在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失（D）国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围9 下列关于资本的说法中，正确的是( )。（A）经济资本也就是账面资本（B）会计资本
5、是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本（C）经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金（D）监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本10 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。（A）RAROC=( 税后净利润预期损失 )非预期损失（B） RAROC=(税后净利润非预期损失)预期损失（C） RAROC=(非预期损失预期损失)税后净利润（D）RAROC=( 预期损失非预期损失 )税后净利润11 下列( ) 越高表明商业银行的流动性风险越高。（A）现金头寸比率（B）核心存款比例（C）易变
6、负债与总资产的比率（D）流动资产与总资产的比率12 随机变量 x 的概率分布表如下： 则随机变量x 的期望值是( ) 。（A）5.8（B） 6（C） 4（D）4.813 下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法中，不正确的是 ( )。（A）治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督（B）公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇（C）如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿（D）治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作14 下列关于收
7、益计量的说法中，正确的是( )。（A）相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量（B）百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比（C）资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和（D）百分比收益率衡量了绝对收益15 假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。（A）18.25%（B） 27.25%（C） 11.25%（D）11.75%16 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法中，不正确的是( )。（A）商业银行管理战略分为战略目标和实现路径（B）战略目标可
8、以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等（C）战略目标决定了实现路径（D）各家商业银行的战略目标应当是一致的17 正态随机变量 x 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（A）68%（B） 95%（C） 32%（D）50%18 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法中，不正确的是( )。（A）资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性（B）负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债（C）资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调（D）全面风险管理模式
9、阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理19 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。（A）流动性（B）操作（C）法律（D）战略20 下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（A）风险分散（B）风险转移（C）风险对冲（D）风险规避21 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。（A）标准法（B）替代标准法（C）内部模型法（D）高级计量法22 在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（A）每日股票价格（B）每日股票指数（C）股票价格每日变动值（D）交易类资产的收益率23 下列关于风险管理部门的说法中，正确的
10、是( )。（A）必须具备高度独立性（B）具有完全的风险管理策略执行权（C）风险管理部门又称风险管理委员会（D）核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施24 下列关于风险的说法中，正确的是( )。（A）违约风险仅针对个人而言，不针对企业（B）结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险（C）信用风险具有明显的系统性风险特征（D）与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得25 下列关于操作风险的说法中，不正确的是( )。（A）操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个领域（B）操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利（C）对操作风险的管理策略是在管理成
11、本一定的情况下尽可能降低操作风险（D）操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险26 银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。而，对于银行及银行的负责人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一币守高度的公平和道德行为准则的精神，让银行上下都明确一点：不可因某项交易售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的( )。（A）安全（B）利益（C）市场（D）声誉27 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30、25、15，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。（A）25%（B） 20
12、%（C） 21%（D）22%28 8某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20、40、40，三种资产对应的百分比收益率分别为 8、10、12，则该部门总的资产百分比收益率是( ) 。（A）10%（B） 10.4%（C） 9.5%（D）3.5%29 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2、方差为 00l 的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为 68。（A）(1 ，3)（B） (1，4)（C） (199，201)（D）(1 98，202)30 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。（A）利率风险（B）股票风险（C）商品风险（D）汇率风险31 下列关
13、于风险的说法中，不正确的是( )。（A）市场风险具有明显的非系统性风险特征（B）国际性商业银行通常分散投资于多国金融资本市场，以降低所承担的风险（C）操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件造成损失的风险（D）在商业银行面 I 临的市场风险中，利率风险尤为重要32 连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。（A）6（B） 4（C） 8（D）233 随机变量 y 的概率分布表如下： 随机变量 y 的方差为( )。（A）2.76（B） 2.16（C） 4.06（D）4.6834 内部审计的主要内容不包括( )。（A）风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性（B）会计记录和
14、财务报告的准确性和可靠性（C）内部控制的健全性和有效性（D）适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求35 现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格价值的变化。（A）每月参照市场定价（B）每日参照市场定价（C）每日财务报表定价（D）每月财务报表定价36 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取( )。（A）从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式（B）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式（C）从基层业务单位到高级管理层，在到业务领域风险管理委员会的三级管理方式（D）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理
15、层的三级管理方式37 关于“贷款风险迁徙率” 这一指标，下面说法错误的是 ( )。（A）该指标衡量了商业银行风险变化的程度（B）该指标是一个动态指标（C）该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失（D）该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率38 若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 002和 004，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。（A）002，004（B） 003，003（C） 002，003（D）003，00439 假定某企业 2006 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为
16、 190 万元，则其总资产周转率约为( )。（A）20%（B） 26%（C） 53%（D）56%40 某企业 2006 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14，2006 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2006 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2006 年净资产收益率为( ) 。（A）3.00%（B） 3.11%（C） 3.33%（D）3.58%41 商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。（A）查询中国人民银行个人征信系统（B）查询税务部门个人客户信用记录（C）从其他银行购买客户借款记录（D）查询海关部门个人客户信用记录42 假设借款人内部评级 1
17、年期违约概率为 005，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人的违约概率为( )。（A）0.05%（B） 0.04%（C） 0.03%（D）0.02%43 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMEL 分析系统（D）51ts 系统44 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次
18、为 017、060、060，则 3 年的累计死亡率为( )。（A）0.17%（B） 0.77%（C） 1.36%（D）2.32%45 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 104 亿元，回收成本为084 亿元，违约风险暴露为 12 亿元，则违约损失率为( )。（A）13.33%（B） 16.67%（C） 30.00%（D）83.33%46 把到期 H 按时间和价值进行加权的查询方式是 ( )。（A）凸性（B）久期（C）敞口（D）缺口47 假设 x、y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为 03，若同时对 x、y 作相同的线性变化 X。=2x，Y 12Y，则 X1 和
19、 Y1，的相关系数为( )。（A）0.3（B） 0.6（C） 0.09（D）0.1548 目前，( ) 是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（A）市场风险（B）操作风险（C）声誉风险（D）信用风险49 下列关于 CreditMetrics 模型的说法中，不正确的是( )。（A）CreditMetrics 模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失（B） CreditMetrics 模型本质上是一个 VaR 模型（C） CreditMetrics 模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化（D）CreditMetrics 模型解决了计算非交易性
20、资产组合 VaR 这一难题50 根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2，E=272，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为 ( )。（A）0.09（B） 0.08（C） 0.07（D）0.0651 下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法中，不正确的是( )。（A）提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法（B）明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源（C）外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法（D）构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱52 在计量信用风险
21、的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括( )。（A）过分依赖于外部评级（B）没有考虑到不同资产间的相关性（C）对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100的风险权重，缺乏敏感性（D）与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性53 下列关于内部评级法的说法中，不正确的是( )。（A）可以分为初级法和高级法两种（B）初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值（C）高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限（D）商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用
22、监管当局的估计值54 下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。（A）声誉受损（B）违反监管规定（C）动力输送中断（D）黑客攻击55 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）CreditMetrics 模型（B） Credit Portfolio View 模型（C） Credit Risk+模型（D）Credit Monitor 模型56 对特定交易工具的多头与空头给予限制的市场风险控制措施是( )。（A）止损限额（B）特殊限额（C）风险限额（D）交易
23、限额57 某公司 2006 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8 000 万元，2006 年期初存货为450 万元，2006 年期末存货为 550 万元，则该公司 2006 年存货周转天数为( )天。（A）19.8（B） 18（C） 16（D）22.558 企业购买远期利率协议的目的是( )。（A）固定未来放款成本（B）减少货币头寸（C）固定未来债务成本（D）对冲未来外汇风险59 符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。（A）客户评级，债项评级（B）债项违约损失程度，预期损失（C）每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率（D
24、）时间维度，空间维度60 下列关于信用风险监测的说法中，正确的是( )。（A）信用风险监测是一个静态的过程（B）信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析（C）当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高（D）信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况61 下列关于客户风险外生变量的说法中，不正确的是( )。（A）一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度（B）对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业（C）商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查（D）授信管理人员应降低对
25、评级下降的授信的检查频率62 下列不属于 CAMELs 评级六大要素的是( )。（A）市场风险敏感度（B）资本负债率（C）管理（D）盈利性63 下列关于信用风险预期损失的说法中，不正确的是( )。（A）是商业银行已经预计到将会发生的损失（B）等于预期损失率与资产风险暴露的乘积（C）等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积（D）是信用风险损失分布的方差64 某银行 2006 年初次级类贷款余额为 1 000 亿元，其中在 2006 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。（A）20%（B） 6
26、0%（C） 75%（D）100%65 某银行 2006 年贷款应提准备为 1 100 亿元，贷款损失准备充足率为 80，则贷款实际计提准备为( ) 亿元。（A）880（B） 1375（C） 1100（D）100066 下列关于信贷审批的说法中，不正确的是( )。（A）信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放（B）原有贷款的展期无须再次经过审批程序（C）在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量（D）在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险67 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。（A）基本面指标和财务指标（B）财
27、务指标和财务指标（C）基本面指标和基本面指标（D）财务指标和基本面指标68 某企业 2006 年净利润为 05 亿元人民币，2005 年末总资产为 10 亿元人民币，2006 年末总资产为 15 亿元人民币，该企业 2006 年的总资产收益率为( )。（A）5%（B） 4%（C） 33.3%（D）30%69 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 08，则该客户最高债务承受额为( ) 亿元。（A）2.5（B） 0.8（C） 2（D）1.670 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）净资产负债率（B）流动比率（C）管理层素质（D）现金比率71 某银行 2006
28、 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为 40 000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3，则该银行次级类贷款余额最多为( ) 亿元。（A）200（B） 400（C） 600（D）80072 巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( ) 的风险权重。（A）100%（B） 80%（C） 75%（D）50%73 新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（A）违反贷款“ 三查” 制度（B）地方政府行政干预（C）违反贷款授权授信规定（D）银行员工违法74 某公司 2006 年流动资产合计 2 000 万元，其中存货 50
29、0 万元，应收账款 500 万元，流动负债合计 1600 万元，则该公司 2006 年速动比率为( )。（A）25（B） 0.94（C） 0.63（D）175 某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加资产总额为 200 亿元，资产风险暴露为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。（A）1.33%（B） 1.74%（C） 20%（D）3.08%76 下列关于客户信用评级的说法中，不正确的是( )。（A）评价主体是商业银行（B）评价目标是客户违约风险（C）评价结果是信用等级和违约概率（D）评价内容是客户违约后特定债项损失的大小77 下列对于银行业机构信息披露要求的
30、说法中，不正确的是( )。（A）必须每季度披露风险管理政策（B）根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行报表披露（C）必须提高信息披露的相关性（D）必须保持合理频度78 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。（A）正态（B）均匀（C）泊松（D）指数79 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（A）黑色预警法（B）红色预警法（C）指数预警法（D）统计预警法80 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的是( )。（A）违约概率（B）违
31、约损失率（C）违约风险暴露（D）期限二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 商业银行的经营原则有( )。（A）安全性（B）约束性（C）流动性（D）效益性（E）规模性82 下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式（C）风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据（D）健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值（E）风险管
32、理水平直接体现了商业银行的核心竞争力83 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（A）系统风险（B）信用风险（C）操作风险（D）战略风险（E）声誉风险84 决定商业银行的风险承受能力的是( )。（A）资本金规模（B）风险管理水平（C）资产管理（D）负债管理（E）资产负债管理85 如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。（A）国家风险（B）流动性风险（C）信用风险（D）战略风险（E）操作
33、风险86 以下属于风险转移策略的是( )。（A）出口信贷保险（B）担保（C）备用信用证（D）市场对冲（E）自我对冲87 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。（A）在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)（B）在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据（C）在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配（D）以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利
34、目标未充分反映风险成本的缺陷（E）使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式88 下列属于市场风险的有( )。（A）利率风险（B）股票风险（C）汇率风险（D）商品风险（E）操作风险89 下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是( )。（A）商业银行风险管理部门必须具有高度独立性（B）商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权（C）商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享（D）商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息（E）商业银行风险管理部门
35、应该是一个相对独立的部门90 关于债项评级的说法，错误的有( )。（A）债项评级是对交易本身的特定风险进行估测（B）债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小（C）特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等（D）债项评级只能反映债项本身的交易风险（E）债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险91 审慎经营类指标包括( )。（A）总资产净回报率（B）资本充足率（C）大额风险集中度（D）不良贷款拨备覆盖率（E）成本收入比92 目前最广泛应用的信用风险评分模型是( )。（A）CP 模型（B） KPMG 模型（C）线性概率模型（D）Probit 模型（E）线性辨别模型93 压力测试是一
36、种风险管理技术，其功能主要有( )。（A）评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力（B）提供商业银行对自身风险特征的理解（C）为商业银行提供更好的信用风险管理模型（D）为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法（E）帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致94 根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的( )。（A）企业集团下属地方分公司（B）公立医院（C）国家机关（D）企业集团下属子公司（E）私立贵族学校95 目前使用广泛的对企业信用分析的 5Ps 系统考察的因素包括( )。（A）个人因素（B）资金用途因素（C）还款来源因素（D）保障因素（E
37、）企业前景因素96 下列关于 VaR 的描述，不正确的是( )。（A）风险价值与损失的任何特定事件相关（B）风险价值是以概率百分比表示的价值（C）风险价值是指可能发生的最大损失（D）风险价值并非是指可能发生的最大损失（E）风险价值不是以概率百分比表示的价值97 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。（A）对市场风险 VaR 值的准确性进行验证（B）分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失（C）计算资产组合可能产生的最高收益（D）评估银行在极端不利情况下的损失承受能力（E）测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响98 外汇敞口分析的特点包括( )。（A）忽略了各种汇率变动的相关性
