1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 94 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。（A）2%（B） 4%（C） 6%（D）8%2 20 世纪 60 年代，( ) 是华尔街的第一次数学革命的金融理论。（A）马柯维茨提出的现代资产组合理论（B）夏普提出的 CAPM 模型（C）布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型（D）罗斯提出套利定价理论3 下列各项中，应列入商业银行附属资本的是( )。（A）未分配利润（B）重估储备（C）盈余公积（D）
2、公开储备4 根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( ) 来进行。（A）高级计量法（B）基本指标法（C）内部评级法（D）内部模型法5 ( )是 RAROC 基础的重要组成部分。（A）风险管理信息系统（B）对现场经理传递信息的合适的激励（C）为风险管理程序的目的所进行的管理活动（D）能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统。6 商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。（A）负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段 资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（B）被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面
3、风险管理模式阶段（C）资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（D）资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段 资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段7 国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标 RAROC 是( )。（A）风险资本回报率（B）风险资产回报率（C）风险调整的资产回报率（D）风险调整的资本收益率8 下列关于资本的说法，正确的是( )。（A）经济资本也就是账面资本（B）会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本（C）经济资本是商业银行在一定的置信水平
4、下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金（D）监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本9 20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入( )。（A）全面风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）负债风险管理模式阶段（D）资产负债风险管理模式阶段10 根据 ERM 框架，三个维度分别是指( )。（A）企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素（B）企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级（C）企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素（D）全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级11 银行资产的应急变现价格 FP 与市场均衡价格 EP 的关系
5、是( )。（A）FP 高于 EP（B） FP 低于 EP（C） FP 等于 EP（D）无特定关系12 ( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言导致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场上传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。（A）法律风险（B）流动性风险（C）声誉风险（D）国家风险13 商业银行的( ) 是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变作出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施失当，或未能对市场变化作出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。（A
6、）合规风险（B）流动性风险（C）国家风险（D）战略风险14 ( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。（A）全面风险管理框架（B） 巴塞尔新资本协议（C） 巴塞尔资本协议（D）以上都不是15 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移16 银行可能遭受的国家风险包括( )。（A）到期不还风险（B）间接风险（C）债务重新安排风
7、险（D）以上都是17 ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。（A）风险转移（B）风险补偿（C）风险对冲（D）风险分散18 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的风险管理水平（B）资本金规模和商业银行的盈利水平（C）资产规模和商业银行的盈利水平（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平19 连续两次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。（A）8（B） 7（C） 6（D）420 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。（A）风险转移（B）风险对
8、冲（C）风险补偿（D）风险规避21 银行风险管理的流程是( )。（A）风险控制风险识别风险监测风险计量（B）风险识别风险控制风险监测风险计量（C）风险识别风险计量风险监测一风险控制（D）风险控制一风险识别风险计量一风险监测22 下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是( )。（A）风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成（B）风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正（C）风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的（D）商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化23 当前，某银行贷款余额的 50为房地产行业贷款，利润
9、亦有超过 50来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为 0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是( ) 。（A）该类型贷款的预期损失为 0（B）该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险（C）追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择（D）该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥24 假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类贷款 800 亿元，关注类贷款 200 亿元，次级类贷款 35 亿元，可疑类贷款 10 亿元，损失类贷款 5 亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、15 亿元、5 亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为( ) 。（A）2
10、0%（B） 80%（C） 100%（D）120%25 某私营企业于 2008 年 1 月 1 日从某银行获得一笔 3 年期 1 000 万元的抵押贷款，2008 年 12 月 30 日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过 90 天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是( )。（A）将该笔贷款期限延长半年（B）给予企业 10的利率优惠（C）允许企业贷款到期后一次性还本付息（D）要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品26 风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是( )。（A）收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告
11、中（B）显示总体组合和各个子组合的风险状况（C）讨论各种流程和措施的有效性（D）报告重要单笔业务头寸的风险状况27 某企业 2008 年净利润为 05 亿元人民币，2008 年初总资产为 10 亿元人民币，2008 年末总资产为 15 亿元人民币，则该企业 2008 年的总资产收益率为( )。（A）3.00%（B） 3.63%（C） 4.00%（D）4.75%28 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较高者。（A）0.03%（B） 0.05%（C） 0.30%（D）0.50%29 按照 KPMG 风险中性定价模型，如果回收率为 0，某 1 年期
12、的零息国债的收益率为 10，1 年期的信用等级为 B 的零息债券的收益率为 15，则该信用等级为B 的零息债券在 1 年内的违约概率为( )。（A）0.04（B） 0.05（C） 0.95（D）0.9630 某银行 2008 年初正常类贷款余额为 10 000 亿元，其中在 2008 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 900 亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800 亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。（A）7.00%（B） 8.00%（C） 9.80%（D）9.00%31 某银行 2008 年初次级类贷款余额为 1 000 亿元，其中在 2008 年末转为可疑类、损失类的
13、贷款金额之和为 600 亿元，期间次级类贷款因回收减少了 400 亿元，则次级类贷款迁徙率为 ( ) 。（A）25%（B） 50%（C） 75%（D）100%32 在风险预警方法中，( )不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。（A）白色预警法（B）红色预警法（C）黑色预警法（D）蓝色预警法33 在内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按( )以及其他抵(质)押品的顺序进行。（A）金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产（B）金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款（C）应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地
14、产（D）商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品34 高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，( ) 。（A）借款人的信用风险水平下降（B）借款人承受较低的利率风险（C）所有企业的履约能力有一定程度的提高（D）所有企业的违约风险有一定程度的提高35 下列不属于审慎经营类指标的是( )。（A）成本收入比（B）资本充足率（C）大额风险集中度（D）不良贷款拨备覆盖率36 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。（A）3（B） 5（C） 7（D）137 某银行 2008 年初关注类贷款余额为 4 00
15、0 亿元，其中在 2008 年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 500 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。（A）12.5%（B） 15%（C） 17.1%（D）11.3%38 假设违约损失率(LGD) 为 8，商业银行估计(EL)为 10，则根据巴塞尔新资本协议，违约风险暴露的资本要求(K)为( ) 。（A）18%（B） 0（C） -2%（D）2%39 某企业 2008 年息税折旧摊销前利润(EBITDA) 为 2 亿元人民币，净利润为 12亿元人民币，折旧为 02 亿元人民币，无形资产摊销为 01 亿元人民币，所得税为 03 亿元人民币，
16、则该企业 2008 年的利息费用为( )亿元人民币。（A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.440 某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利润率为 14，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2008年净资产收益率为( ) 。（A）3.00%（B） 3.11%（C） 3.33%（D）3.58%41 下列属于客户风险的财务指标是( )。（A）流动比率（B）公司治理结构（C）资金实力（D）市场竞争环境42 下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。（A）提出了信用风险计量的两大类方法：
17、标准法和内部评级法（B）明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源（C）外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法（D）构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱43 某银行 2008 年初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在 2008 年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150 亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。（A）3.00%（B） 3.11%（C） 3.33%（D）3.58%44 世界上第一个资产证券化产品是( )。（A）转手转付证券（B）资产支付证券（C）知识产权证
18、券化（D）住房抵押贷款证券45 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 104 亿元，回收成本为084 亿元，违约风险暴露为 12 亿元，则违约损失率为( )。（A）13.33%（B） 16.67%（C） 30.00%（D）83.33%46 商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。（A）因果关系分析（B） VaR（C）敏感性分析（D）情景分析47 下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。（A）为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸（B）记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多（C）交易账户中的项目可以
19、按模型定价(Mark to Model) ，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值（D）交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改48 企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。（A）风险价值（B）缺（C）敏感性资产（D）敞口49 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。（A）置信水平采用 95的单尾置信区间（B）持有期为 10 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期至少为半年（D）至少每 6 个月更新一次数据50 假如某房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资金 35 亿元，银行贷款 65亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市
20、场价值低于 65 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比( )。（A）卖出一份看跌期权（B）卖出一份看涨期权（C）买入一份看跌期权（D）买入一份看涨期权51 利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该 10 年期政府债券的市场价格( )。（A）保持不变（B）下降（C）上升（D）无法判断52 假设商业银行根据过去 100 天的历史数据计算交易账户的 VaR 值为 1000 万元人民币(置信区间为 99，持有期为 1 天)。则该银行在未来 100 个交易日内，预期交易账户至少会有( ) 天的损失超过
21、 1000 万元。（A）10（B） 3（C） 2（D）153 系统缺陷造成的风险不包括( )。（A）数据信息质量（B）违反系统安全规定（C）系统设计/开发（D）系统报告54 ( )就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。（A）随机模型（B）计量模型（C）资本模（D）因果分析模型55 巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。（A）外部监管（B）员工培训（C）内部控制（D）职责分工56 某商业银行在系统升级过程中，由于技术故障导致业务中断
22、两小时，给客户和银行造成经济损失，这类事故属于( )范畴。（A）信用风险（B）声誉风险（C）市场风险（D）操作风险57 ( )引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。（A）人员因素（B）内部流程（C）系统缺陷（D）外部事件58 相比较而言，下列( )最容易引发操作风险。（A）柜台业务（B）法人信贷业务（C）个人信贷业务（D）资金交易业务59 巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。（A）高级计量法（B）标准法（C）替代标准法（D）内部评级法60 ( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是
23、否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。（A）关键风险指标法（B）自我评估法（C）内部评估法（D）系统分析法61 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。（A）下级的业务种类少，相对简单，容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估（B）自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范（C）操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节（D）上级的问题通常包含在下级出现的问题中62 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。（A）劳资关系（B）
24、环境安全性（C）未经授权交易（D）歧视及差别待遇事件63 某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( ) 长期集聚、恶化的综合作用结果。（A）声誉风险、市场风险和操作风险（B）信用风险、市场风险和战略风险（C）市场风险、战略风险和操作风险（D）信用风险、声誉风险和战略风险64 在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于( ) 。（A）20%（B） 40%（C） 60%
25、（D）80%65 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常状况下的流动性余额为 3 000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 20 万元，出现概率为 25，那么该商业银行预期在短期内的流动性余额状况是( ) 。（A）余额 2 250 万元（B）余额 1 000 万元（C）余额 3 250 万元（D）缺口 1 000 万元66 在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于( )。（A）拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期（B）拥有良好声誉的金融机构
26、其资金储备丰富（C）其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产（D）资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构67 核心存款比例等于( )。（A）核心存款总资产（B）核心存款贷款总额（C）贷款总额核心存款（D）贷款总额总资产68 在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。（A）15%（B） 25%（C） 35%（D）45%69 商业银行对( ) 变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。（A）利率（B）物价指数（C）宏观经济政策（D）突发性因素70 关于核心存款的以下说法，不正确的是( )。（A）短期内
27、被提取的可能性较小（B）对利率变动不敏感（C）季节变化或经济环境变化对其影响较小（D）不包括活期存款，因为其流动性太高71 战略风险的类型不包括( )。（A）产业风险（B）技术风险（C）竞争对手风险（D）信用风险72 战略风险管理流程中，下列( )活动是在确定风险管理方案之后执行的。（A）制定战略实施方案（B）识别战略风险要素（C）定期自我评估风险管理的效果（D）明确战略发展目标73 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到( )。（A）商业银行的技术水平（B）商业银行的业务创新水平（C）商业银行的风险管理水平（D）商业银行的盈
28、利能力和业务发展空间74 关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是( )。（A）危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一（B）声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南（C）管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一（D）商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击75 ( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的
29、决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。（A）法律风险管理（B）战略风险管理（C）合规风险管理（D）国家风险管理76 认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( )。（A）利益冲突论（B）债权保护论（C）银行风险论（D）公共性质论77 在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是( )。（A）管法人、管风险、管内控、提高透明度（B）管股东、管风险、管效益、提高透明度（C）管法人、管经营、管风险、提高透明度（D）管股东、管经营、管内控、提高透明度78 根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权
30、给予表内风险权重不为零的是( )。（A）商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权（B）对中央政府投资的公用企业的债权（C）国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券（D）对政策性银行的债权79 商业银行向一家风险权重为 50的公司提供了 100 万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )。（A）1 万元（B） 2 万元（C） 4 万元（D）8 万元80 银行监管必要性原理认为，银行业先天存在( )的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。（A）分散和集中（B）成本和收益（C）垄断与竞争（D）扩张和风险
31、二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 已知某企业集团在 A、B、C 公司的表决股份分别为 35、55、20。2011年，A 公司向 L 银行申请一笔 1 亿元的贷款，由 B 公司担保；B 公司向 L 银行申请一笔 2 亿元的贷款，由 C 公司担保；C 公司向 L 银行申请一笔 3 亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的是( )。（A）A、B、C 公司之间构成连环担保（B）该企业集团对 A、B、C 三家公司形成控制关系（C）银行 L 应根据 A、B、C 三家公司自身风险状况分析授
32、信（D）银行 L 对 A、B、C 三家公司的贷款容易出现担保不足状态（E）银行 L 需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性82 在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于( )。（A）经济资本分配（B）授信审批和限额管理（C）信用风险监测（D）经风险调整的绩效考核（E）贷款定价83 商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于化解此种利率风险( )。（A）发行固定利率的大额可转让定期存单（B）提供固定利率的住房按揭贷款（C）将闲置资金购买固定收益证券（D）降低固定利率的长期贷款比例（E）对优质资产进行资产证券化84 商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中
33、，可以采取( )等方法，控制信用风险。（A）信用衍生产品（B）资产证券化（C）限额管理（D）资产组合管理（E）统一授信管理85 商业银行资本管理办法(试行)在下列哪些方面有助于引导银行提高风险管理水平( ) 。（A）建立并完善内部评级体系（B）通过压力测试，提高银行预测极端损失的能力（C）建立全面的风险管理体系（D）将银行信用风险资产分为五类，以相应的权重反映其风险大小（E）鼓励银行改进风险计量方法86 商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为( )。（A）商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性（B）商业银行的资产负债比率显著高于其他行业（C）商业银行只有通过
34、全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化（D）商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责（E）商业银行必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心87 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注( )等风险因素的影响。（A）区域风险（B）行业风险（C）宏观经济因素（D）客户的偿债意愿（E）客户的偿债能力88 如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临
35、的主要风险包括( )。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）流动性风险（E）国家风险89 在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有( )。（A）将不同业务的市场风险用一个确切的 VaR 值来表示（B）使不同的市场风险之间进行比较和汇总（C）将不同类别的市场风险用一个确切的 VaR 值来表示（D）使不同业务之间的市场风险进行比较和汇总（E）使银行各类风险之间进行比较和汇总90 下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有( )。（A）可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试（B）可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提（C）压力测试重点关注风险因素的变化对资
36、产组合造成的不利影响（D）在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试（E）压力测试是对市场风险价值(VaR) 的重要补充91 下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有( )。（A）银行将投资债券回售给发行人（B）客户提取活期存款（C）银行提前终止理财产品（D）客户提前偿还房屋贷款（E）投资债券被发行人提前赎回92 根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行表内资产风险权重为零的项目有( )。（A）对中央政府投资的公用企业的债权（B）对我国中央政府(含中国人民银行)的债权（C）对政策性银行的债权（D）商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权（E）国有金融资产管理公司收购国有银行不良
37、贷款而定向发行的债券93 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括( ) 。（A）客户的类型（B）基本经营情况（C）企业员工的数量（D）信用状况（E）企业的资产规模94 客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，主要内容包括( )。（A）评级评分结果的应用测试（B）校正风险参数（C）违约风险区分能力验证（D）风险参数的应用测试（E）验证客户违约风险敞口的大小95 商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保( )。（A）市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离（B）各职能部门具有明确的职责分工（C）市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法技术（D）市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立（E）市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险96 商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的是( )。（A）利率上升，净利息收入上升（B）利率上升，净利息收入下降（C）利率下降，净利息收入上升（D）利率下降，净利息收入下降（E）利率上升，净利息收入不变97 下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括( )。（A）及时处理投诉和批评（B）增加对客户、公众的透明度（C）制订危机管理应急计划
