1、2012 年河北大学保险硕士（MI ）保险专业基础真题试卷及答案与解析一、名词解释1 需求的交叉价格弹性2 等产量线3 共同保险4 可保利益5 成数再保险6 保险偿付能力二、简答题7 简述保险公司代位追偿的条件。8 简述影响保险市场供给的因素。9 利用收入一消费曲线推导正常品的消费者恩格尔曲线。10 简述厂商短期生产决策区间所在生产阶段的产量曲线特征。11 简述凯恩斯学派货币政策传导机制理论。三、论述题12 用图示说明厂商在既定产量条件下如何实现最小成本的最优要素组合。13 论述金融市场的功能。14 论述目前我国保险资金运用的渠道及存在的问题。2012 年河北大学保险硕士（MI ）保险专业基础
2、真题试卷答案与解析一、名词解释1 【正确答案】 需求的交叉弹性指在某特定时间内，某种商品或劳务需求量变动的百分比与另一种相关商品或劳务的价格变动百分比之比。它被用来测度某种商品或劳务需求量的相对变动对于另一种商品或劳务的价格的相对变动反应的敏感性程度。其计算公式如下：需求的交叉价格弧弹性： 需求的交叉价格点弹性： 交叉弹性系数的性质如下：(1)当eXY0 时，X 与 Y 两种产品间有替代关系。例如，大米与面粉，米价的上升会引起面粉消费量的增加。(2)当 eXY0 时，X 与 Y 两种产品间有互补关系。例如，汽车与汽油，汽油价格的上升将引起汽车消费量的减少。(3)当 eXY=0 时，X 与 Y
3、两种产品间无关系。例如，鸡蛋与灯泡即是两种无关的产品，鸡蛋价格的变化对灯泡的消费量无影响。2 【正确答案】 等产量曲线是在技术水平不变的条件下生产同一产量的两种生产要素投入量的各种不同组合的轨迹。以 Q 表示既定的产量水平，则与等产量曲线相对应的生产函数为：Q=f(L，K)与无差异曲线相似，等产量曲线与坐标原点的距离的大小表示产量水平的高低；离原点越近的等产量曲线代表的产量水平越低；离原点越远的等产量曲线代表的产量水平越高。同一坐标平面上的任意两条等产量曲线不会相交。等产量曲线是凸向原点的。3 【正确答案】 共同保险指两个或两个以上保险人共同承保同一笔保险业务。共同保险可分为两种不同类型：(1
4、)投保人就同一保险标的，同时与两家或两家以上的保险公司签定一份保险合同。在发生赔偿责任时，其赔款按各保险公司承担的份额比例分保。(2)在不足额保险时，其不足额部分应视为被保险人自保，故这种形式的保险亦可称由被保险人与保险人共保。当损失发生时，不足额部分由被保险人自负。共同保险的目的在于分散危险。其特征是：共保人的保险责任期限必须是相同的。共保人承保的责任范围必须是相同的。共保人承保的标的必须是相同的。4 【正确答案】 可保利益是指投保人或被保险人得因保险标的损坏(或丧失)或因责任的产生而遭受经济上的损失。如果投保人或被保险人对保险标的存在上述经济上的利害关系，则具有可保利益。如果投保人或被保险
5、人没有这种经济上的利害关系，则对保险标的没有可保利益。具体地说，在财产保险合同中的可保利益，是指投保人对保险标的所具有的因保险事故的发生而受损失或者因保险事故不发生而免受损失的利害关系；在人身保险合同中的可保利益，是指投保人对被保险人所具有的因被被保险人的伤残或死亡而遭受经济上的损失或者因被保险人的身体健康或生命的延续而受益的一种利害关系；在责任保险中的可保利益，是指被保险人与民事侵权责任相关的一种利害关系。5 【正确答案】 成数再保险是比例再保险的一种，它是指原保险人与再保险人在合同中约定保险金额的分割比例，将每一危险单位的保险金额，按照约定的比例在分出公司与分人公司之间进行分割的再保险方式
6、。成数再保险的最大特征是“按比率”的再保险，即原保险人和再保险人保险金额的分摊，保险费的分摊，赔款的分摊都是按照合同规定的同一比例来进行的。因此，成数再保险是最典型的比例再保险。6 【正确答案】 保险偿付能力是指保险公司的资金用来支付所有到期债务和承担未来责任的能力，即偿付到期债务的能力。它包括两层含义：一是在一般情况下发生保险事故时保险公司所具有的完全承担赔偿或者给付保险金责任的能力，即最低偿付能力；二是在特殊情况下发生超常年景的损失时，保险公司所具有的偿付能力。二、简答题7 【正确答案】 代位追偿，是指在财产保险中，由于第三者责任导致发生保险事故造成保险标的损失，保险人按照合同约定履行保险
7、赔偿义务后，依法取得向保险标的损失负有责任的第三者的追偿权。代位追偿权的条件：(1)损失事故发生的原因及受损失的标的，都属于保险责任的范围，只有保险责任范围内的事故造成的保险标的的损失，保险人才负责赔偿，否则保险人无须承担赔偿责任。(2)保险事故的发生是由第三者的责任造成的，肇事方依法应对被保险人承担民事赔偿责任，这样被保险人才有权向第三者请求追偿，并在取得保险赔款后将向第三者请求赔偿权转移给保险人，由保险人代位追偿。(3)保险人按合同的规定对被保险人履行赔偿责任义务之后，才有权取得代位追偿权，因为代位追偿权是债权的转移，在债权转移之前是被保险人与第三者之间特定的债权债务关系，与保险人没有直接
8、的法律关系。保险人只有依照保险合同的规定向被保险人给付保险赔偿金额后，才依法取得对第三者请求赔偿的权利。8 【正确答案】 影响保险市场供给的因素有：(1)保险资本量。保险公司经营保险业务必须有一定数量的经营资本。在一般情况下，可用于经营保险业的资本量与保险经营供给成正比关系。(2)保险供给者的数量和素质。通常保险供给者的数量越多，意味着保险供给量越大。在现代社会中，保险供给者素质高，许多新险种就容易开发出来，推广得出去，从而能够扩大保险供给。(3)经营管理水平。由于保险业本身的特点，在经营管理上要有相当的专业水平和技术水平，以及人事管理和法律知识等方面均要具有一定的水平，其中任何一项水平的高低
9、，都会影响保险的供给，因而这些水平高低与保险供给成正比关系。(4)保险价格。从理论上讲，保险商品价格与保险供给成正比：保险商品价格愈高，则保险商品供给量愈大；反之，则愈小。(5)保险成本。对保险人来说，如果保险成本低，在保险费率一定时，所获的利润就多，那么保险人对保险业的投资就会扩大，保险供给量就会增加。保险成本高，保险供给就少；反之，保险供给就大。(6)保险市场竞争。保险市场竞争对保险供给的影响是多方面的，保险竞争的结果，会引起保险公司数量上的增加或减少，从总的方面来看会增加保险供给；同时，保险竞争使保险人改善经营管理，提高服务质量，开辟新险种，从而扩大保险供给。(7)政府的政策。如果政府的
10、政策对保险业采用扶持政策，则保险供给增加；反之，若采取限制发展的政策，则保险供给减少。9 【正确答案】 恩格尔曲线表示消费者在每一收入水平对某商品的需求量。与恩格尔曲线对应的函数关系为 X=f(I)，其中，I 为收入水平；X 为某商品的需求量。在图 12 中，两图的收入消费曲线反映了消费者是收入水平和商品的需求量之间存在一一对应的关系，图 12(a)表示随着收入水平的增加，消费者对商品 1 和商品 2 的需求是上升的；图 12(b)表示随着收入水平的增加，消费者对商品 2 的需求是上升的，但对商品 1 的需求开始是增加的，当收入上升到一定水平之后，消费者对商品1 的需求反而减少了。这说明在一定
11、的收入水平上，商品 l 由正常品变成了劣等品。以商品 1 为例，由收入一消费曲线推导正常品的消费者恩格尔曲线。在图 12(a)中，当收入水平为 I1 时，商品 1 的需求量为 X1；当收入水平增加为 I2 时，商品 1 的需求量为 X12；当收入水平为 I3 时，商品 1 的需求量为 X1，把这种一一对应的收入和需求的组合描绘在相应的平面坐标图中，便可以得到相应正常品消费者的恩格尔曲线，如图 13(a)所示，图 12(a)和图 13(a)相对应，图中商品 1 是正常品，商品1 的需求量 X1 随着收入水平 I 的上升而增加。图 12(b)和图 13(b)相对应，在一定的收入水平上，图中的商品
12、1 由正常品转变为劣等品。10 【正确答案】 生产的三个阶段是在假定生产技术水平和其他要素投入量不变，只有劳动投入可变的条件下，以劳动投入多少来划分的生产不同阶段。具体而言，生产的三个阶段是根据总产量曲线、平均产量曲线和边际产量曲线的形状及其相互之间的关系来划分的。如图 14 所示：第一阶段，平均产量递增阶段，即平均产量从 0 增加到平均产量最高的阶段，这一阶段是从原点到 AP、MP 曲线的交点，即劳动投入量由买量应该是使最后一元钱购买该商品所带来的边际效用和所付出的这一元钱的货币效用相等。该式还意味着由于对于任何一种商品来说，随着需求量的不断增加，边际效用 MU 是递减的，于是，为了保证均衡
13、条件的实现，在货币的边际效用入不变的前提下，商品的需求价格 P 必然同比例于 MU 的递减而递减。在只考虑用入不变的前提下，消费者实现效用最大化的均衡条件是 MUP=。由此均衡条件出发，可以计算出需求价格，并推导出(1)中的消费者的向右下方倾斜的需求曲线。11 【正确答案】 通过货币供给的增减影响利率，利率的变化则通过资本边际效益影响投资，而投资的增减进而影响总支出和总收入，这一传导机制的主要环节是利率。凯恩斯主义重视财政政策，它从两个方面论述货币政策无效：一方面是流动性陷阱，另一方面是投资利率弹性。凯恩斯货币政策传导过程分为两个领城，即金融(货币)领域和实物 (商品)领域。在金融领域中只有两
14、种资产，即流动性很强但不产生直接收益的货币和流动性弱但具有利息收入的证券。凯恩斯关于货币政策的传导过程，具体体现为：中央银行实施货币政策后，导致货币供给数量 M 发生变化，在货币供给量相对于货币需求增加时，会引起人们手持现金余额大于其意愿持有量，人们就会将大于意愿持有量的那部分货币用于购买债券，引起债券需求增大，导致价格上升，债券利率下降。利率下降刺激投资的增加。然后投资增加通过投资乘数效应使国民收入成倍的增长。凯恩斯主义的传导机制通过利息率的变化使投资发生变化，最终影响国民收入。凯恩斯学派货币政策传导机制可表述如下：MiIADY。三、论述题12 【正确答案】 生产者在既定的产量条件下会力求实
15、现最小的成本。以下结合图11 进行分析： 图中有一条等产量曲线 Q1 和三条等成本线 C0、C 1 和 C3。唯一的等产量曲线 Q1 代表既定的产量。三条等成本线具有相同的斜率(即表示两要素的价格是既定的)，但代表三个不同的成本水平，其中，等成本线 C3 代表的成本大于等成本线 C1，等成本线 C1 代表的成本大于等成本线C0。唯一的等产量曲线 Q1 与其中一条等成本线 C1 相切于 E 点，这就是生产的均衡点或最优要素组合点，它表示：在既定的产量 Q1 条件下，生产者应该选择 E 点的要素组合(OL 1，OK 1)才能实现最小的成本。这是因为，等成本线 C0 虽然代表的成本较低，但它与既定的
16、等产量曲线 Q1 既无交点又无切点，它无法实现等产量曲线 Q1 所代表的产量。等成本曲线 C3 虽然与既定的等产量曲线 Q1 相交于 A、B 两点。但在 A 点，等产量曲线的斜率的绝对值大于等成本线的斜率的绝对值，即两要素的边际技术替代率大于两要素的价格之比，厂商此时就会不断地用劳动去替代资本，即图中 A 点将沿着等产量曲线 Q1 不断向 E 点靠近；而 B 点，等产量曲线的斜率的绝对值小于等成本线的斜率的绝对值，即两要素的边际技术替代率小于两要素的价格之比，厂商就会不断地用资本去替代劳动，即图中 B 点将沿着等产量曲线 Q1 不断向 E 点靠近。也就是说通过沿着等产量曲线 Q1 由 A 点向
17、 E 点或者由 B点向 E 点的移动，都可以获得相同的产量而使成本下降。且最后到达 E 点，所以，只有在切点 E，使得两要素的边际技术替代率等于两要素的价格之比，从而实现既定产量条件下的最小成本。所以 E 点才是在既定产量条件下实现最小成本的要素组合。E 点表示：为了实现既定产量条件下的最小成本，厂商应该通过对两要素投入量的不断调整，使得花费在每一种要素上的最后一单位的成本支出所带来的边际产量相等。以上就是厂商在既定产量条件下实现最小成本的两要素的最优组合原则。该原则与厂商在既定成本条件下实现最大产量的两要素的最优组合原则是相同的。13 【正确答案】 金融市场是统一市场体系的一个重要组成部分，
18、属于要素市场。它与消费品市场、生产资料市场、劳动力市场、技术市场、信息市场、房地产市场、旅游服务市场等各类市场相互联系，相互依存，共同形成统一市场的有机整体。在整个市场体系中，金融市场是最基本的组成部分之一，是联系其他市场的纽带。其功能如下：(1)金融市场能够迅速有效地引导资金合理流动，提高资金配置效率。扩大了资金供求双方接触的机会，便利了金融交易，降低了融资成本，提高了资金使用效益。金融市场为筹资人和投资人开辟了更广阔的融资途径。金融市场为各种期限、内容不同的金融工具互相转换提供了必需的条件。(2)金融市场具有定价功能，金融市场价格的波动和变化是经济活动的晴雨表。金融市场的定价功能同样依存于
19、市场的完善程度和市场的效率。金融市场的定价功能有助于市场资源配置功能的实现。(3)金融市场为金融管理部门进行金融间接调控提供了条件。金融间接调控体系必须依靠发达的金融市场传导中央银行的政策信号，通过金融市场的价格变化引导各微观经济主体的行为，实现货币政策调整意图。发达的金融市场体系内部，各个子市场之间存在高度相关性。随着各类金融资产在金融机构储备头寸和流动性准备比率的提高，金融机构会更加广泛地介入金融市场运行之中，中央银行间接调控的范围和力度将会伴随金融市场的发展而不断得到加强。(4)金融市场的发展可以促进金融工具的创新。金融工具是一组预期收益和风险相结合的标准化契约。多样化金融工具通过对经济
20、中的各种投资所固有的风险进行更精细的划分，使得对风险和收益具有不同偏好的投资者能够寻求到最符合其需要的投资，也可以使融资者的多样化需求得到尽可能大的满足。(5)金融市场帮助实现风险分散和风险转移。金融市场的发展促使居民金融资产多样化和金融风险分散化，为居民投资多样化、金融资产多样化和银行风险分散化开辟了道路，为经济持续、稳定发展提供了条件。居民通过选择多种金融资产、灵活调整剩余货币的保存形式，增强了投资意识和风险意识。(6)金融市场可以降低交易的搜寻成本和信息成本。金融市场帮助降低搜寻与信息成本的功能主要是通过专业金融机构和咨询机构发挥的。14 【正确答案】 改革开放以来随着我国经济金融体制改
21、革的不断深入，保险业得到长足发展，保险市场年均增长超过 30每年，保险资金规模不断扩大作为保险经营活动的重要内容，保险资金运用与承保业务一度被喻为保险业发展的两个轮子，重要性日益突出，已成为支持国家经济建设，提升保险业竞争力和防范化解保险经营风险的重要力量。而保险资金的有效运用成为了保险业健康可持续发展的关键。那么从目前来看，保险资金运用渠道为：银行存款：保证保险公司资产的流动性，存款主要放在国有和股份制银行。固定收益市场投资，主要是国债、金融债和企业债，国债和金融债都有国家信用保证，大部分企业债都有担保抵押，95都是 AAA 信用级别，固定收益资产安全。权益市场投资，主要是股票和基金。另类市
22、场投资，主要是以债权和股权形式投资基础设施项目，债权投资大都有国有大型银行担保，股权投资大都具有垄断性和成长性，效益不错，长期前景看好。境外市场投资，主要是香港 H 股和红筹股，投资规模不大，风险相对较低。我国保险资金存在的问题有：保险资金的收益率明显偏低。到目前为止我国各保险公司的资金主要用途还是银行存款，由于利率大幅下挫，尽管最近有所上升，但银行存款的利息仍不能使保险资金增值；政府债券是保险资金的另一个主要投放渠道，而债券市场风险凸现，交易所二级市场价格波动幅度接近 20。在中国的证券市场，由于结构性和市场基本面的原因，正经历漫漫熊市，各证券投资基金价格大幅下跌，对各保险公司的业绩影响很大
23、。保险资金运用规模增速缓慢。随着保险业的快速增长，保险业的可用资金不断增加，与此同时保险资金的运用问题也日益凸显。尽管近些年来我国在保险资金运用的制度建设方面取得了一定的进展，资金运用渠道得到进一步拓宽，但保险资金运用领域仍然极为有限，投资规模增速缓慢。截至 2004 年 8 月底，保险运用资金中的银行存款规模为 5011 亿元，仍然占到一半左右。保险资金运用的潜在风险不断积累，现有资产组合的利率风险较高。从目前保险公司投资的资产结构看，银行存款、债券加上回购在总资产中的占比高达9152，这些固定利率产品利率敏感度很高，受货币政策和利率走势的影响十分明显。资产负债失配现象严重，存在着较大的再投
24、资风险。保险资金中约 80为寿险资金，寿险资金中约 70以上是 10 年以上的中长期资金。保险负债的特性要求资金运用在期限、成本、规模上与其较好地匹配，以满足偿付要求。由于投资渠道受限，保险资金运用集中在几个有限的品种上。协议存款占全部可运用资金的比例超过 50；保险业在基金市场的投资达 300 多亿元，约占基金市场现有规模的13；债券的中长期品种大部分为保险资金持有。由此可见，单一品种在保险资金组合中的占比过高或占市场规模比例过大，系统性风险呈上升趋势，一旦发生市场波动，保险投资的安全和收益将受到严重影响。基础管理的压力开始显现。在资金压力不断增大、市场风险不断涌现的情况下，保险公司在资金运用中的投资决策、风险控制、人才队伍以及信息技术系统等方面都经受了检验，保险公司现有的资金运作体系在市场反应能力、风险控制、管理效率等方面也受到了严峻考验。
