1、证券资格（证券交易）证券公司债券自营业务管理章节练习试卷 1 及答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 证券公司的自营业务决策机构原则上应当按照( )来设立。（A）“监事会 投资决策机构自营业务部门”的三级体制（B） “投资决策机构自营业务部门”的二级体制（C） “董事会投资决策机构自营业务部门 ”的三级体制（D）“董事会 投资决策部门” 的二级体制2 在证券公司自营业务决策中，应力求避免( )。（A）分级授权（B）分散经营（C）分级决策（D）分级管理3 在证券公司自营业务中，( )是最高决策机构
2、。（A）自营业务部门（B）投资决策机构（C）董事会（D）投资专业委员会4 证券公司自营业务的内部控制中重点防范的风险不包括( )。（A）规模失控、决策失误（B）变相自营、账外自营（C）操纵市场、内幕交易（D）信用交易5 证券自营业务的风险性或高风险特点主要是指( )。（A）市场风险（B）合规风险（C）经营风险（D）操作风险6 建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的( )，通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。（A）风险预警指标（B）风险监控阀值（C）敏感性指标（D）风险测量阀值7 证券公司自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的( )。（A）50
3、%（B） 60%（C） 80%（D）100%8 证券公司自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的( )。（A）50%（B） 100%（C） 200%（D）500%9 证券公司持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过( )，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。（A）5%（B） 8%（C） 10%（D）15%10 证券公司持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的( )。（A）20%（B） 30%（C） 40%（D）50%11 下列各项不属于自营业务的内部控制内容的有( )。（A）通过建立实时监控系统全方位监控自营业务的风险，建立有效的风险监控报告机制（B）审计部门定期对自营业务
4、的合规运作、盈亏、风险监控等情况进行全面稽核，出具稽核报告（C）建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制（D）建立完备的业绩考核和激励制度12 以下说法不正确的有( )。（A）证券公司应按要求公开摆放风险教育手册（B）证券公司应加强内部风险控制（C）证券公司应安装必要的设施及时揭示上市公司的公开信息（D）证券公司经纪业务和自营业务的管理要求一致13 证券公司自营风险的防范应遵循( )相结合的原则。（A）重点防范和部分防范（B）外部防范和综合防范（C）重点防范和综合防范（D）外部防范和部分防范14 证券公司下列自营业务风险中，属于自营业务市场风险的是( )。（A）证券公司因发生操纵市场行为受
5、到处罚而导致的损失（B）证券公司因将自营业务与代理业务混合操作受到处罚而导致的损失（C）证券公司因不可预见和控制的因素导致市场波动而造成的自营损失（D）证券公司由于市场调研或经营水平的差异而导致对市场变化把握不准，投资决策或操作失误而导致的自营损失15 证券公司向外部报送的自营业务信息报告中，不包括( )。（A）自营业务席位情况（B）自营业务交易量（C）自营风险监控报告（D）涉及自营风险限额、资产配置等方面的重大决策证券资格（证券交易）证券公司债券自营业务管理章节练习试卷 1 答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项
6、最符合题目要求。1 【正确答案】 C【知识模块】 证券公司债券自营业务管理2 【正确答案】 B【知识模块】 证券公司债券自营业务管理3 【正确答案】 C【试题解析】 A 项自营业务部门为自营业务的执行机构； B 项投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构；C 项董事会是自营业务的最高决策机构。【知识模块】 证券公司债券自营业务管理4 【正确答案】 D【试题解析】 证券公司自营业务的内部控制主要是应加强自营业务投资决策、资金、账户、清算、交易和保密等的管理，重点防范规模失控、决策失误、超越授权、变相自营、账外自营、操纵市场、内幕交易等的风险。【知识模块】 证券公司债券自营业务管理5 【正确答
7、案】 A【试题解析】 所谓自营业务的风险性或高风险特点主要是指市场风险，即因不可预见和控制的因素导致市场波动，造成证券公司自营亏损，这也是证券公司自营业务面临的主要风险。【知识模块】 证券公司债券自营业务管理6 【正确答案】 B【知识模块】 证券公司债券自营业务管理7 【正确答案】 D【知识模块】 证券公司债券自营业务管理8 【正确答案】 D【知识模块】 证券公司债券自营业务管理9 【正确答案】 A【知识模块】 证券公司债券自营业务管理10 【正确答案】 B【知识模块】 证券公司债券自营业务管理11 【正确答案】 B【试题解析】 稽核部门定期对自营业务的合规运作、盈亏、风险监控等情况进行全面稽
8、核，出具稽核报告。【知识模块】 证券公司债券自营业务管理12 【正确答案】 D【试题解析】 由于经纪业务的风险小于自营业务，因此证券公司对自营业务的管理要求要严于经纪业务。【知识模块】 证券公司债券自营业务管理13 【正确答案】 C【知识模块】 证券公司债券自营业务管理14 【正确答案】 C【试题解析】 AB 两项属于合规风险；D 项属于经营风险。【知识模块】 证券公司债券自营业务管理15 【正确答案】 B【试题解析】 证券公司应当按照监管部门和证券交易所的要求报送自营业务信息，报告的内容包括：自营业务账户、席位情况； 涉及自营业务规模、风险限额、资产配置、业务授权等方面的重大决策；自营风险监控报告； 其他需要报告的事项。【知识模块】 证券公司债券自营业务管理
