1、银行业从业人员资格考试风险管理-84 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.下列关于商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。 A将贷款集中到少数风险小的行业 B将贷款集中到个别高收益行业 C将贷款分散到不同的行业和区域 D将贷款集中到相同相关的行业（分数：0.50）A.B.C.D.2.关于一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。 A此情形属于流动性风险的一种 B此情形不是操作风险的表现 C此情形会造成交易成本下降 D此情形很可能会引发信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.3.巴
2、塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。 A累计总敞口头寸法 B净总敞口头寸法 C短边法 D各类风险性资产余额（分数：0.50）A.B.C.D.4.( )是指资产到期时不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他金融需要，从而给商业银行带来损失的风险。 A战略风险 B市场风险 C负债流动性风险 D资产流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.5.关于商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法的说法正确的是( )。 A选定某一种方法，便一以贯之地采用 B商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商
3、业银行的流动性状况 C流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.6.全面风险管理体系的维度不包含( )。 A企业的资产规模 B企业的战略目标 C企业的各个层级 D全面风险管理要素（分数：0.50）A.B.C.D.7.以下公式中，正确的是( )。 ARAROC=(收益-预期损失)/经济资本 BRAROC=(收益-非预期损失)/经济资本 CRAROC=(收益-预期损失)/收益 DRAROC=(收益-非预期损失)/收益（分数：0.50）A.B.C.D.8.市场风险内部模型
4、法的局限性不包括( )。 A不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C不能计量非交易业务中的市场风险 D不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总（分数：0.50）A.B.C.D.9.( )对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评。 A董事会 B监事会 C股东大会 D财务控制部门（分数：0.50）A.B.C.D.10.下列属于经济资本配置的作用的是( )。 A有效控制每个业务领域所承受的风险规模 B确保各类主要风险被准确识别 C有助于建立清晰的声誉风险管理流程 D确保产
5、品和服务的溢价水平（分数：0.50）A.B.C.D.11.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款 50 亿元，现金头寸 200 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。 A0.15 B0.2 C0.25 D0.3（分数：0.50）A.B.C.D.12.银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。 A有效银行监管的核心原则 B巴塞尔资本协议 C巴塞尔新资本协议 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.13.某银行 2008 年初关注类贷款余额为 4500 亿元，其中在 2008 年末转为次级类、可
6、疑类、损失类的贷款金额之和为 500 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 550 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。 A12.5% B12.66% C17.5% D18.33%（分数：0.50）A.B.C.D.14.关于银行监管的法律法规，下列说法错误的是( )。 A在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件 D法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的
7、有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分（分数：0.50）A.B.C.D.15.银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在( )的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。 A分散和集中 B成本和收益 C垄断与竞争 D扩张和风险（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。 A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构 C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所
8、有的外币债务，而减少其他外币的持有量 D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度（分数：0.50）A.B.C.D.17.某商业银行 2007 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 56 亿元，库存现金为 19亿元。人民币各项存款期末余额为 2375 亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )。 A3.16% B2.76% C2.98% D3.46%（分数：0.50）A.B.C.D.18.期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。下列业务中包含了期权性风险的是( )。 A托收业务 B定期存款业务 C附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D房地产按揭贷款业务（分数
9、：0.50）A.B.C.D.19.假定某银行 2008 会计年度结束时共有贷款 220 亿元，其中正常贷款 160 亿元，其共有一般准备 10 亿元，专项准备 1.5 亿元，特种准备 2 亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为( )。 A20% B22.5% C25% D50%（分数：0.50）A.B.C.D.20.在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是( )。 A管法人、管风险、管内控、提高透明度 B管股东、管经营、管效益、提高透明度 C管法人、管经营、管风险、提高透明度 D管股东、管经营、管效益、提高透明度（分数：0.50）A.B.C.D.21.在操作风险经济资本
10、计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A内部评级法 B标准法 C基本指标法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.22.关于董事会及高级管理层在声誉风险管理中的责任，下列说法有误的是( )。 A制定危机处理程序 B识别、评估和监测声誉风险状况 C不定期审核声誉风险管理政策 D制定声誉管理的原则和操作流程（分数：0.50）A.B.C.D.23.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。 A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性 B秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量
11、的边缘分布刻画出两个变量的联合分布 C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度 D坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性（分数：0.50）A.B.C.D.24.测量银行流动性状况的指标包括( )。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C贷款总额与总资产的比率 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.25.资本融资的具体来源未包括( )。 A原有股东追加投资 B发行新股 C发行债券 D留存利润（分数：0.50）A.B.C.D.26.商业银行为了更好地管理流动性风险，下列做法不恰当的是( )。 A提高流动性管理的预见性 B建立多层次的流动性屏障 C通过金融市场控
12、制风险 D尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性（分数：0.50）A.B.C.D.27.下列关于风险的说法，不正确的是( )。 A风险是收益的概率分布 B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。 A缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现 B违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C员工越权行为包括滥用
13、职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类（分数：0.50）A.B.C.D.29.当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是( )。 A流动性剩余头寸盈利能力强 B流动性剩余头寸会带来操作风险 C流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益 D流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.30.下列关于商业银行经济资本的描述，正确的是( )。 A经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难
14、性损失 B越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化 C科学的经济资本配置有助于优化精力和资产结构 D合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求（分数：0.50）A.B.C.D.31.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。 A监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系 B管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合 C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线（分数：0.50）A.B.C.D.32.金融风险可能造成的损失
15、不包含( )。 A预期损失 B灾难性损失 C非预期损失 D系统损失（分数：0.50）A.B.C.D.33.假设中国某商业银行 A 将在 6 个月后向泰国商业银行 B 支付 1000 万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为 1 美元=35 泰铢。A 银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A 银行选择在新加坡外汇交易市场支付 5 万美元、购买总额为 1000 万泰铢的买入期权，其执行价格为 1 美元=35 泰铢。如果 6 个月后泰铢不升反降，即期汇率变为 1 美元=56 泰铢，则 A 银行( )。 A净收益 5 万美元 B净损失 5 万美元 C净收益 5.7 万美元 D净损失 5.7 万美元
16、（分数：0.50）A.B.C.D.34.关于财务比率，下列表述正确的是( )。 A流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 B杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C盈利比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 D效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力（分数：0.50）A.B.C.D.35.一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对( )。 A预期损失 B非预期损失 C灾难性损失、 D经济损失（分数：0.50）A.B.C.D.36.股票 X 的价格为 30 元/股。某投资者花 5.4 元购得股票 X 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股
17、 40 元的价格购买 1 股 X 股票。现知 6 个月后，股票 X 的价格为 35 元，则此时该投资者手中期权的损益为( )元。 A7 B5 C-0.4 D-5.4（分数：0.50）A.B.C.D.37.声誉风险识别的核心是( )。 A识别声誉风险所采用的统计方法 B精确预测声誉风险发生的时间 C管理层指定的风险管理政策 D正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的因素（分数：0.50）A.B.C.D.38.下列各项中，没有体现出产品设计缺陷的是( )。 A提供的产品在业务管理框架方面不完善 B提供的产品在权利义务结构方面不健全 C提供的产品在风险管理要求方面不完善 D提供的
18、产品在售后服务方面考虑不周到（分数：0.50）A.B.C.D.39.在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，( )产品线的因子等于 15%。 A商业银行业务 B资产管理 C交易和销售 D零售银行业务（分数：0.50）A.B.C.D.40.假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%，则按照巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。 A0.05% B0.04% C0.03% D0.02%（分数：0.50）A.B.C.D.41.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。下列方法中，最常用的规避汇率风
19、险、固定外汇成本的是( )。 A即期外汇买卖 B外汇互换和约 C外汇期权合约 D远期外汇交易（分数：0.50）A.B.C.D.42.下列关于风险监管的内容和要素的表述，错误的是( )。 A风险监管是对合规监管的一种继承和发展 B公司治理与公司管理具有不同的内涵 C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D通过事前对风险的有效识别，可总结出一套适用于所有机构的检查和监管方案（分数：0.50）A.B.C.D.43.ZETA 信用风险分析模型中用于衡量资本化程度的指标是( )。 A息税前利润/总资产 B流动资产/流动负债 C留存收益/总资产 D普通股/总资本（分数：0.50）A.B.
20、C.D.44.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。 A400 B600 C200 D-100（分数：0.50）A.B.C.D.45.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。 A当市场利率上升时，银行资产价值下降 B当市场利率上升时，银行负债价值上升 C资产的久期越长，资产的利率风险越大 D负债的久期越长，负债的利率风险越大（分数：0.50）A.B.C.D.46.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。 A股票投资收益率的下降，会
21、造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.47.关于利用衍生产品对冲市场风险，下列描述不正确的是( )。 A构造方式多种多样 B交易灵活便捷 C通常只能消除部分市场风险 D不会产生新的交易对方信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.48.盈利能力监管指标不包括( )。 A资本金收益率 B不良贷款
22、率 C净利息收入率 D资产收益率（分数：0.50）A.B.C.D.49.以下关于操作风险报告的叙述中，正确的是( )。 A不能使用外部人员撰写的报告 B内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理 C除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层 D业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门（分数：0.50）A.B.C.D.50.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。 A期货 B期权 C货币互换 D远期（分数：0.50）A.B.C.D.51.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。新贷款净增值的预测值存款净流量的预测值其他
23、资产净流量预测值其他负债净流量预测值期初的“剩余”或“赤字” A、 B、 C、 D、（分数：0.50）A.B.C.D.52.商业银行最常见的资产负债期限错配的情况是( )。 A将大量短期借款用于短期贷款 B将大量短期借款用于长期贷款 C将大量长期借款用于短期贷款 D将大量长期借款用于长期贷款（分数：0.50）A.B.C.D.53.在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万，出现概率为 50%，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万，出现概率为 25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。 A余
24、额 2250 万 B余额 1000 万 C余额 3250 万 D缺口 1000 万（分数：0.50）A.B.C.D.54.“不做业务，不承担风险”指的是( )。 A风险转移 B风险对冲 C风险规避 D风险分散（分数：0.50）A.B.C.D.55.下列( )是由系统缺陷而引发的操作风险。 A某银行因为核心系统与相关系统不兼容而发生业务中断 B水灾致使某银行贮存的账册严重损毁 C某银行由于负责监控/报告部门的职责不清晰，造成对外汇报不准确 D某银行员工李某意识到自身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷，给造成客户损失（分数：0.50）A.B.C.D.56.假设投资者 A 每季度的百分比收益为 4%
25、，则其年投资收益率为( )。 A5% B12% C1255% D1699%（分数：0.50）A.B.C.D.57.假定某企业 2008 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为( )。 A20% B26% C53% D56%（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列关于风险的说法，不正确的是( )。 A在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要 B国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险 C操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D市场风险具有明
26、显的非系统风险特征（分数：0.50）A.B.C.D.59.以下情形中，重新定价风险最大的是( )。 A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源（分数：0.50）A.B.C.D.60.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。 A各家商业银行的战略目标应当是一致的 B战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C战略目标决定了实现路径 D商业银行管理战略分为战略目标和实现路径（分数：0.50）A.B.C.D.61.根据商业银行风
27、险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。 A风险管理部应当承担风险管理的最终责任 B风险管理能力有限的商业银行可以风险识别、计量、监测和控制的职能外包 C风险管理部门应当与业务部门保持相对独立 D风险管理部门具有风险管理策略执行权，有助于提高风险管理的质量和效率（分数：0.50）A.B.C.D.62.由于黄金价格变动，从而造成的风险属于( )。 A重新定价风险 B汇率风险 C利率风险 D商品价格风险（分数：0.50）A.B.C.D.63.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。 A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度 B公正原则
28、是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标（分数：0.50）A.B.C.D.64.( )又称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A重新定价风险 B期权性风险 C基准风险 D收益率曲线风险（分数：0.50）A.B.C.D.65.在商业银行在审批个人住房按揭贷款过程中，以下不能作为个人客户的第一还款来源的是( )。 A商业银行存单 B担保或保证 C利息和租金收入 D工资收入（分数：0.50）A.B.C.D.66.4Q股票
29、A 的价格为 38 元/股，某投资者花 6.8 元购得股票 A 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 40 元的价格购买 1 股 A 股票。现知 6 个月后，股票 A 的价格上涨为 50 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。 A-1.8 B0 C3.2 D10（分数：0.50）A.B.C.D.67.下列属于最具流动性的资产的是( )。 A同业借款 B可出售的贷款组合 C在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 D银行的房产和在子公司的投资（分数：0.50）A.B.C.D.68.商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是( )。 A商业银行的风险管理同经营管理战略密切相
30、关，并互相作用 B商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大 C商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突 D商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现（分数：0.50）A.B.C.D.69.关于情景分析的说法，下列不正确的是( )。 A分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 B绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节 C与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，
31、商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害 D商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解，可以帮助商业银行消除不确定性（分数：0.50）A.B.C.D.70.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由( )引起的操作风险。 A内部欺诈 B信贷人员技能匮乏 C贷款流程执行不严 D未授权交易（分数：0.50）A.B.C.D.71.根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，规定商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于( )。 A4% B4.5%
32、 C5% D55%（分数：0.50）A.B.C.D.72.一笔十年期的次级债券，第八年计入附属资本的数量为( )。 A100% B80% C60% D40%（分数：0.50）A.B.C.D.73.( )主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈乍风险。 A商业银行一揽子保险 B错误与遗漏保险 C商业综合责任保险 D未授权交易保险（分数：0.50）A.B.C.D.74.商业银行流动性监管核心指标流动性比例，其计算本外币和外币口径数据不得低于( )。 A15% B20% C25% D30%（分数：0.50）A.B.C.D.75.下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。 A制定危机管理规划是
33、声誉危机管理规划的主要内容之一 B危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略 C声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 D危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值（分数：0.50）A.B.C.D.76.在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中度，则应采取的战略实施方案为( )。 A应当采取管理措施 B可以接受风险 C必须采取管理措施、持续监测 D尽量避免或高度重视（分数：0.50）A.B.C.D.77.关于客户信用评级的说法，下列正确的是( )。 A从国际银行业的发展历程来看，商
34、业银行客户信用评级大致经历了信用评分法、违约概率模型分析两个主要发展阶段 B违约概率模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级 C20 世纪 90 年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D客户信用评级中的“客户”一般是指个人客户（分数：0.50）A.B.C.D.78.下列( )处在声誉风险管理的第一线。 A声誉风险监测部门 B声誉风险识别部门 C声誉风险管理部门 D声誉风险评估部门（分数：0.50）A.B.C.D.79.下列不属于银行战略
35、风险的影响因素的是( )。 A一般环境风险因素 B银行内部风险因素 C项目环境风险因素 D政治风险因素（分数：0.50）A.B.C.D.80.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较高者。 A0.1% B0.01% C0.2% D0.03%（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)81.国家风险可以分为( )。（分数：1.00）A.政治风险B.经济风险C.社会风险D.操作风险E.系统风险82.风险管理信息系统应当( )。（分数：1.00）A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备
36、份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志83.下列( )是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。（分数：1.00）A.制定危机管理规划B.从投诉和批评中积累早期预警经验C.确保及时处理投诉和批评D.增加对客户/公众的透明度E.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一84.需要采用科学的风险识别方法，避免主观臆断的市场风险有( )。（分数：1.00）A.名义 GDPB.失业率C.实际 GDPD.消费者信心指数E.汇率的变动85.下列事件可能引发商业银行声誉风险的有( )。（
37、分数：1.00）A.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失B.投资衍生产品遭受巨额损失C.网银系统出现故障，引发客户安全质疑D.银行大量挪用客户存款E.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差86.信用风险报告的职责有( )。（分数：1.00）A.应实施并支持一致的风险语言、术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行的风险容忍度D.传递银行的风险偏好E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识87.生产与经营风险分析能帮助商业银行对每个企业独特的自身特点有所认识。下列各项属于企业的生产与经营风险的有( )。（分数：1.00）A.管理层风险B
38、.产品风险C.原料供应风险D.行业周期性风险E.总体经营风险88.商业银行通常采用( )来控制信用风险。（分数：1.00）A.限额管理B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.配置经济资本E.资产证券化及信用衍生产品89.国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是( )。（分数：1.00）A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好危机防范准备D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.加强对声誉风险的量化分析90.我国提出的商业银行公司治理内容包括( )。（分数：1.00）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员
39、的权利和义务C.建立、健全以董事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制91.5Cs 系统在企业信用分析中使用最为广泛。下列属于企业信用分析的 5Cs 系统的分析范围的有( )。（分数：1.00）A.借款人的个人品德B.保障因素C.管理水平D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平92.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。（分数：1.00）A.某项业务风险水平增加B.所发行的股票价格下跌C.资产过于集中D.资产质量下降E.盈利能力下降93.下列选项中，说明商业银行流动性风险高的是(
40、 )。（分数：1.00）A.现金头寸指标低B.贷款总额与核心存款的比率小C.易变负债与总资产的比率大D.贷款总额与总资产的比率高E.大型商业银行的大额负债依赖度为 50%94.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以用于外汇投机D.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险E.是外汇交易中最基本的交易95.银行监管的必要性原理可以概括为( )。（分数：1.00）A.公共性质论B.利益冲突论C.债券保护论D.银行风险论E.适度竞争论96.下列选项中( )会使流动性风险出现。（分数：1.00）A.贷款总额与总资
41、产的比率较高B.贷款总额与核心存款越少C.大额负债依赖度较高D.大额负债依赖度较低E.以上皆是97.下列( )指标可以用来衡量商业银行信用风险变化的程度，反映其资产质量从前期到本期的变化。（分数：1.00）A.资本充足率B.大额贷款集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.经风险调整收益率98.银行的信息披露主要由( )所构成。（分数：1.00）A.资产负债表B.损益表C.现金流量表D.报表附注E.部分公司治理情况和部分风险管理情况99.适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求，商业银行常用的风险识别方法有( )。（分数：1.00）A.高级计量法B.Risk Metrics 模型C.资产
42、财务状况分析法D.失误树分析E.专家调查列举法100.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有( )。（分数：1.00）A.存款大量流失B.客户办理业务等候时间较长C.所发行的股票价格大幅下跌D.被迫从市场上购回已发行的债券E.资产或负债过于集中101.关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程B.通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非盈利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境E.如果经过努力确实无法实现对利益持
43、有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释102.关于蒙特卡洛模拟法的说法，下列正确的有( )。（分数：1.00）A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C.可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D.不存在模型风险E.计算量很大，且准确性地提高速度较慢103.除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。（分数：1.00）A.缺口分析法B.负债分析法C.久期分析法D.隐性分析法E.以上皆是104.下列( )事件不应当归属于商业银行操作风险
44、中的“人员因素”中的核心雇员流失类别。（分数：1.00）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷105.某公司 2008 年 1 月 4 日从 A 银行获取了一笔贷款金额 1000 万元、为期 1 年、年利率 7%、到期连带息偿付的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下述( )情况时，该公司将被A 银行视为违约客户。（分数：1.00）A.为优化资产结构，2008 年 7 月 4 日，A 银行以 1000
45、万元的价格将该笔贷款出售给 B 银行B.2008 年 7 月，由于经营不善，该公司向法院申请破产C.截至 2009 年 2 月 1 5 日，该公司仍未偿还该笔贷款D.考虑到贷款质量下降，2009 年 9 月，A 银行为该笔贷款提取了 250 万元的专项准备E.2009 年 1 月 4 日，A 银行与该公司签订贷款量组协议，同意免除其 70 万元的利息，该公司偿还 200 万元的贷款本金，剩余 800 万元 2009 年 7 月 3 日偿还，年利率 6%106.下列关于风险的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行
46、的资产价值下降，这反映了银行的国家风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险107.商业银行健康有效的合规管理文化应当包括( )。（分数：1.00）A.树立合法、合规经营理念B.加强管理层的驱动作用C.充分发挥人的主导作用D.以规模扩张为战略导向E.创建学习型组织108.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.是指信用风险损失分布的数学期望B.代表大量贷款
47、或交易组合在整个经济周期内的平均损失C.是商业银行没有预计到的损失D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E.预期损失率=预期损失/资产风险敝口109.黄金价格的波动属于( )风险。（分数：1.00）A.汇率B.通货膨胀C.利率D.商品价格E.金融资产价格110.分析各种风险因素的变化对资产价值的影响时，使用泰勒展开式( )。（分数：1.00）A.能得到单一资产的近似B.不能得到单一资产的近似C.可以得到组合资产的价值在风险因素变化时的近似D.不能得到组合资产的价值在风险因素变化时的近似E.可以得到单一资产和组合资产的价值在风险因素变化时的近似111.下列属于内部流程引起操作风险的表现的有( )（分数：1.00）A.房产证丢失B.产品在权利义务结构方面不完善C.现金未及时送达网点D.银行员工知识缺乏E.负责报告的部门职责不清晰112.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。（分数：1.00）A.聘用员工做法和工作场所安全性B.业务中断和系统失灵C.客户、产品及业务做法D.外部欺诈E.实物资产损坏113.下列各项属于有效的声誉风险管理应强调的内容有( )。（分数：1.00）A.建设学习型组织B.建立
