1、银行业从业人员资格考试风险管理-90 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。 A董事会 B高级管理层 C监事会 D风险管理总监（分数：0.50）A.B.C.D.2.( )是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。 A制作风险清单 B失误树分析法 C专家调查列举法 D情景分析法（分数：0.50）A.B.C.D.3.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 AAltman 的 Z 计分模 BRiskCalc 模型 CCred
2、itMonitor 模型 D死亡率模型（分数：0.50）A.B.C.D.4.下列关于留置的说法，不正确的是( )。 A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式（分数：0.50）A.B.C.D.5.远期利率合同( )。 A是借款合同的附属合同，是一种表内业务 B是借款合同的附属合同，是一种表外业务
3、 C与投资活动相分离，是一种表内业务 D与投资活动相分离，是一种表外业务（分数：0.50）A.B.C.D.6.内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是( )。 A事件风险损失 B资本要求转化系数 C损失事件发生的概率 D风险敞口（分数：0.50）A.B.C.D.7.( )是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。 A直接收益 B间接收益 C绝对收益 D相对收益（分数：0.50）A.B.C.D.8.商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。 A风险对冲 B风险分散 C风险规避 D风险转移（分数：0.50）A.B.C.D.9
4、.根据巴塞尔新资本协议内部评级法下列说法正确的是( )。 A非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加 B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C资本要求为 95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 D期限调整随期限增加而调整幅度增大（分数：0.50）A.B.C.D.10.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。 A风险转移 B风险补偿 C风险分散 D风险规避（分数：0.50）A.B.C.D.11.由于汇率非预期变动引起商业银行
5、未来现金流量变化，直接影响商业银行整体价值变动的风险是( )。 A交易风险 B折算风险 C经济风险 D市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.12.按照我国银监会的规定，下列( )不包括在核心资本中。 A公开储备 B资本公积 C盈余公积 D可转换债券（分数：0.50）A.B.C.D.13.根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是( )。 A债务人评级 B债项评级 C不良贷款评级 D贷款评级（分数：0.50）A.B.C.D.14.假设资本要求(K)为 2%，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元。则根据巴塞尔新资本协议。风险加权资产(RW
6、A)为( )亿元。 A12.5 B10 C2.5 D1.25（分数：0.50）A.B.C.D.15.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。 A统计模型的估计与使用相对比较简单 B统计模型具有明显的经济意义 C财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异 D统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。 A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 B信用评分模型对金融数据的要求比较高 C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基
7、础上（分数：0.50）A.B.C.D.17.管理流程不清晰属于内部流程因素中的( )。 A结算/支付错误 B财会/会计错误 C文件/合同缺陷 D产品设计错误（分数：0.50）A.B.C.D.18.现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的( )。 A错误监控/报告 B结算/支付错误 C交易/定价错误 D财务/会计错误（分数：0.50）A.B.C.D.19.某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园( )。 A若有超过贷款额的资金可以提供担保 B可以提供担保 C不能提供担保 D经银行同意即可提供担保（分数：0.50）A.B.C.D.20.20 世纪 80 年代
8、以后，商业银行的风险管理进入( )。 A全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段 D资产负债风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.21.风险管理的最基本要求是( )。 A适时、准确地识别风险 B准确、详细地计量风险 C适时、完整地监测风险 D迅速、有效地控制风险（分数：0.50）A.B.C.D.22.市场风险要素价格的历史观测期至少为( )。 A一年 B半年 C一季度 D二年（分数：0.50）A.B.C.D.23.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。 A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B客
9、户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级 C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级（分数：0.50）A.B.C.D.24.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。 A行业盈亏系数 B行业产品产销率 C行业销售利润率 D行业资本积累率（分数：0.50）A.B.C.D.25.目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。 A信用风险 B市场风险 C操作风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.26.( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。 A净头寸 B总头寸 C风险 D止损（分数：
10、0.50）A.B.C.D.27.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。 A资本金管理和负债管理 B资产管理和负债管理 C风险管理和绩效考核 D流动性管理和绩效考核（分数：0.50）A.B.C.D.28.VaR 值的大小-与未来一定的( )密切相关。 A损失概率 B持有期 C统计分布 D损失事件（分数：0.50）A.B.C.D.29.这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对( )的评价。 A内部衡量法 B基本指标法 C积分卡法 D标准法（分数：0.50）A.B.C.D.30.客户信用评级
11、是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。 A偿债能力和偿债意愿，违约风险 B盈利能力和偿债能力，违约风险 C收入水平和资产质量，流动风险 D偿债能力和偿债意愿，流动风险（分数：0.50）A.B.C.D.31.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。 A金融头寸 B金融工具 C金融工具和商品头寸 D商品头寸（分数：0.50）A.B.C.D.32.在计算最低监管资本的时候，保险的风险缓释影响将被认可，其中一个前提条件是保险人的理赔支付能力评级最低为( )。 ABBB BA CAA DAAA（分数：0.50）A.B.C.D.33.巴塞
12、尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。 A10 B1 C7 D5（分数：0.50）A.B.C.D.34.某银行 2006 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 16000 万元，则 RAROC 等于( )。 A4.38% B6.25% C5.00% D5.63%（分数：0.50）A.B.C.D.35.以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。建立一个独立的 SPV 来发行证券，SPV 与原始权益人实行“破产隔离”SPV 负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户SPV 将出
13、售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户SPV 购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级评级机构为资产池的资产提供信用评级SPV 向投资者出售抵押贷款证券 A B C D（分数：0.50）A.B.C.D.36.利率期限结构变化风险也称为( )风险。 A收益率曲线风险 B期权性风险 C基准风险 D重新定价风险（分数：0.50）A.B.C.D.37.下列因素中，不是 Ahman 的 Z 基本模型所关注的因素是( )。 A流动性 B盈利性 C资本化程度 D杠杆比率（分数：0.50）A.B.C.D.38.假设模型得到的 CAP 曲线中，实际模型与随机模型、理
14、想模型围成的图形面积分别为 0.3 和 0.1，则该 CAP 曲线对应的 AR 值等于( )。 A3 B0.33 C0.75 D0.25（分数：0.50）A.B.C.D.39.在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用 RPI(风险特征指数)来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其 RPI 应( )。 A大于 1 B等于 1 C小于 1 D无法判断（分数：0.50）A.B.C.D.40.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。 A借款人管理层因素 B借款人的生产经营状况 C借款人所在行业因素 D宏观经济因素（分数：0.50
15、）A.B.C.D.41.有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。 A预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度 B相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在 C从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的 D通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在 999%以上的非预期损失（分数：0.50）A.B.C.D.42.巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。 A95% B90% C99% D97.5%（分数：0.50）A.B.C.D.43.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。 A国家信用风险暴露是指
16、在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露 B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露（分数：0.50）A.B.C.D.44.巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。 A2% B4% C6% D8%（分数：0.50）A.B.C.D.45.客户信用评级
17、中，违约概率的估计包括( )两个层面。 A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率（分数：0.50）A.B.C.D.46.商业银行的( )是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。 A合规风险 B流动性风险 C国家风险
18、D战略风险（分数：0.50）A.B.C.D.47.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。 A这两笔贷款的信用风险是不相关的 B这两笔贷款的信用风险是负相关的 C这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大 D由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总（分数：0.50）A.B.C.D.48.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动缺口率的定义为( ) A30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额 B60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额 C90 天内到期的流动性资产减去 90 天内
19、到期的流动性负债的差额 D120 天内到期的流动性资产减去 120 天内到期的流动性负债的差额（分数：0.50）A.B.C.D.49.下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。 A只有违约才能导致信用风险 B相比信用风险，市场风险数据更容易获得 C信用风险范围不仅限于贷款业务 D信息不对称可以引发信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.50.资产风险管理模式阶段，风险管理强调( )。 A保持商业银行资产的流动性 B被动负债方式向主动负债方式的转变 C对资产业务、负债业务风险的协调管理 D信用风险、市场风险、操作风险并举（分数：0.50）A.B.C.D.51.( )风险来源于银行资产、负债和表
20、外业务到期期限错配所存在的差异。 A基准风险 B期权性风险 C重新定价风险 D收益率曲线风险（分数：0.50）A.B.C.D.52.下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是( )。 A由于集团法人客户经营规模大，因此集团法人客户的信用风险一般较小 B内部关联交易频繁 C财务报表真实性差 D系统性风险高（分数：0.50）A.B.C.D.53.( )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。 A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.54.绝对信用价差是指( )。 A不同债券或贷款的收益
21、率之间的差额 B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.55.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是( )。 A个人因素 B资本充足性 C管理水平 D流动性（分数：0.50）A.B.C.D.56.经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的( )和经济资本的比率。 A营业收入 B税后净利润 C交易成本 D预期利润（分数：0.50）A.B.C.D.57.与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A财务报表真实性较好 B连环担保普遍 C风险识别难度大 D贷后监督
22、难度大（分数：0.50）A.B.C.D.58.商业银行最高风险管理/决策机构是( )。 A董事会 B监事会 C风险管理部门 D财务控制部门（分数：0.50）A.B.C.D.59.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有 10 笔贷款违约的概率是( )。 A0.01 B0.012 C0.018 D0.03（分数：0.50）A.B.C.D.60.下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。 A风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 B制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C风险管理的目标是消除风
23、险并获取最大收益 D风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴（分数：0.50）A.B.C.D.61.下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。 A企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息（分数：0.50）A.B.C.D.62.资产的( )是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。 A实际价值 B名义价值 C市场价值 D内在价值（分数：0.50）A.B.C.D.63.
24、下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。 ABOCA 评级法又称母行支持度评估法 BBOCA 评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估 CSOSA 评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管 DCAMELs 评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系（分数：0.50）A.B.C.D.64.某银行 2006 年末关注类贷款余额为 2000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1000亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为 60000 亿元，则该银行不良贷款率为( )。 A
25、1.33% B2.33% C3.00% D3.67%（分数：0.50）A.B.C.D.65.银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有( )。 A依法、公开、公正、效率 B公平、公开、公正、效率 C公平、公开、有效、适当 D依法、公开、公正、适当（分数：0.50）A.B.C.D.66.一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%，则预期损失为( )万元。 A3.6 B36 C2.4 D24（分数：0.50）A.B.C.D.67.银行的存贷款业务应归( )账户。 A基本 B银行 C交易 D封闭（分数：0.50）A.B.C
26、.D.68.下列关于风险管理信息传递的说法不正确的是( )。 A风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员 B先进的企业级风险管理信息系统一般采用 B/S 结构 C风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 D风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息（分数：0.50）A.B.C.D.69.( )是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。 A交易风险 B市场风险 C经济风险 D折算风险（分数：0.50）A.B.C.D.70.给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信
27、水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的 VaR 数值，这是( )的计算方法。 A统计 VaR 方法 B参数 VaR 方法 C概率 VaR 方法 D数值 VaR 方法（分数：0.50）A.B.C.D.71.( )是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。 A远期合约 B期货合约 C掉期合约 D期权合约（分数：0.50）A.B.C.D.72.在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价( )。 A价值 B缺口 C头寸 D敞口（分数：0.50）A.B.C.D.73.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的 5
28、Cs 系统的是( )。 A品德 B资本充足性 C还款能力 D经营环境（分数：0.50）A.B.C.D.74.商业银行不能正常为客户提供服务属于( )风险。 A不完善或有问题的内部程序 B人员因素 C系统缺陷 D外部事件（分数：0.50）A.B.C.D.75.下列关于 ERM 三个维度及其关系的表述，不正确的是( )。 A企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司 B全面风险管理要素有 8 个，即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控 C企业的 4 个目标服务都是为全面风险管理的 8 个要素服务的 D企业各个层级都要坚持同样的 4 个目
29、标（分数：0.50）A.B.C.D.76.考虑 VaR 的有效性时需要选择( )的置信水平。 A中等 B较低 C较高 D无法判断（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。 A存货周转率变小 B显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C流动资产比例大幅下降 D业务性质变化（分数：0.50）A.B.C.D.78.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。 A股本收益率(ROE) B资产收益率(ROA) C风险调整的业绩评估方法(RAPM) D风险价值(VaR)（分数：0.50）A.B.C.D.79.假设目前外汇市场上英
30、镑兑美元的汇率为 1 英镑=1.9000 美元。汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于( )区间。 A(1.8750，1.9250) B(1.8000，2.0000) C(1.8500，1.9500) D(1.8250，1.9750)（分数：0.50）A.B.C.D.80.当出现资产敏感型缺口时，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入( )。 A不变 B上升 C下降 D无法判断（分数：0.50）A.B.C.D.81.( )是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协
31、议。 A期货合约 B掉期合约 C期权合约 D远期合约（分数：0.50）A.B.C.D.82.( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。 A久期分析 B敏感分析 C情景分析 D缺口分析（分数：0.50）A.B.C.D.83.因为战略风险涉及的是银行的重大经营决策问题，因此，解决战略风险问题的结构性方式，首要的是改变制定战略决策参与者的架构，实现( )。 A有效的领导 B信息沟通 C两者都是 D两者都不是（分数：0.50）A.B.C.D.84.根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为 2.5
32、0%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。 A3.50% B3.59% C3.69% D6.00%（分数：0.50）A.B.C.D.85.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。 A操作风险 B战略风险 C国家风险 D信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.86.巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。 A标准法 B内部评级初级法 C内部评高初级法 D内部模型法（分数：0.50）A.B.C.D.87.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。 A风险分散 B风险对冲 C风险转
33、移 D风险补偿（分数：0.50）A.B.C.D.88.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。 A缺口分析 B敏感分析 C情景分析 D久期分析（分数：0.50）A.B.C.D.89.假定两个资产 A 和 B 完全负相关，预期收益分别为 10%和 15%，标准差分别为 18%和 25%，则下列说法正确的是( )。 A投资 A 比投资 B 好 B投资 B 比投资 A 好 C将资金的 80%投资 A，20%投资 B 比将资金的 30%投资 A，70%投资 B 要好 D将资金的 30%投资 A，70%投资 B 比将资金的
34、 80%投资 A，20%投资 B 要好（分数：0.50）A.B.C.D.90.以下叙述不正确的是( )。 A情景可以人为随意设定 B情景可以直接使用历史上发生过的事件 C情景可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到 D情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.以下( )属于流程无效造成银行内部流程风险的表现。（分数：1.00）A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入C.管理信息不及时D.项目资金不足E.流程发生冲突92.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括(
35、 )。（分数：1.00）A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力E.系统开发/集成能力93.以下( )属于账户管理业务的风险点。（分数：1.00）A.柜员为无证客户开立账户B.不按照规定办理账户资金冻结业务C.无变更申请书为存款人变更账户名称D.审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题E.恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证。94.考察和分析企业的非财务因素，主要从以下方面来进行分析和判断( )。（分数：1.00）A.管理层风险B.行业风险C.生产与经营风险D.宏观经济及自然环境E.资金风险95.下列关于银行资本的作用叙述正确的是( )。（分数：1.00）A.提供融资B
36、.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张E.为商业银行风险管理提供最根本的驱动力96.自我评估运用的方法包括( )。（分数：1.00）A.流程分析法B.情景模拟法C.引导会议法D.现场调查法E.调查问卷法97.按照执行价格，期权可以分为( )。（分数：1.00）A.欧式期权：期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权价格B.美式期权：期权的买方可在期权成交之日起至到期日之前的任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容买入或卖出C.平价期权：期权的执行价格等于现在的即期市场价格D.价内期权：期权的执行价格优于现在的即期市场价格E.价外期权：期权的执行价格比现在的即期
37、市场价格差98.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。（分数：1.00）A.风险管理部门是财务部门的辅助机构B.风险管理部门必须具备高度独立性C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素99.战略风险管理的作用主要包括( )。（分数：1.00）A.最大限度的避免经济损失B.持久维护商业银行的声誉C.提高商业银行的声誉D.提高股东价值E.保持与媒体的良好接触100.商业银行的经营过程中，( )可以决定其风险承担能力。（分数：1.00）A.资本金规模B.高级管理层的决策C.商
38、业银行的风险管理水平D.安稳的社会环境E.银行的业务水平101.广义上说银行机构的市场准入包括( )。（分数：1.00）A.高级管理人员准入B.行业准入C.地域准入D.机构准入E.业务准入102.商业银行进行贷款定价，一般由( )决定。（分数：1.00）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本103.一般来说，集团法人客户的信用风险主要是由以下原因造成的( )。（分数：1.00）A.商业银行对集团法人客户多头授信、盲目/过度授信、不适当分配授信额度B.集团法人客户经营不善C.集团法人客户通过关联交易手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润D.集团法人客户通
39、过资产重组手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润E.集团法人客户固定资产投资规模大，资产负债比例高，偿债压力大，还债能力弱104.国家风险可以划分为( )。（分数：1.00）A.政治风险B.社会风险C.文化风险D.经济风险E.金融风险105.商业银行核心资本包括( )。（分数：1.00）A.普通股B.资本公积C.优先股D.可转换债券E.重估储备106.专家系统在分析信用风险时，需要考虑与市场有关的因素，其中下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.经济处于繁荣时期，消费者就会明显加大对汽车、家电、房地产等耐用消费品的需求，但对于食品、水电等生活必需品的需求不会有明显上升，因此，
40、在经济繁荣时期，耐用消费品行业的企业一般不容易出现违约B.就我国当前政府政策来看，高能耗行业的企业信用风险比较高C.在信息不完全对称情况下，商业银行通过向企业要求较高风险溢价以降低自身面临的风险D.从宏观角度来看，在高利率水平的紧缩货币政策下，所有企业的违约风险都会提高E.从宏观角度来看，在高利率水平的紧缩货币政策下，所有企业的违约风险都会降低107.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。（分数：1.00）A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度108.全面风险管理要素包括( )。（分数：1.00）A.事件识别B.风险评估C.控制活动D.内部环境E.信息和交流109.财务控制部门在风险管理中的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.会计汜录和财务报告的准确性和可靠性B.与风险相关的资本评估系统情况C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E.内部控制的健全性和有效性110.下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。（分数：1.00）
