1、风险管理-风险管理基础 2 及答案解析(总分：39.50，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：37，分数：18.50)1.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益串之和D.百分比收益率衡量了绝对收益2.下列关于风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系
2、统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得3.商业银行风险管理模式的演变过程是( )。（分数：0.50）A.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段4.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（分数：0.50）A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模
3、和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平5.下列关于事件的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件6.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业
4、银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移7.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。（分数：0.50）A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法8.正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（分数：0.50）A.68%B.95%C.32%D.50%9.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%
5、、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。（分数：0.50）A.25.0%B.20.0%C.21.0%D.22.0%10.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。（分数：0.50）A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险11.随机变量 X 的概率分布表如下：（分数：0.50）A.XB.1C.4D.10E.PF.20%G.40%H.40%12.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。（分数：0.50）A.6B.4C.8D.213.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：（分数：0.50）A.概率B.0.05C.0.20D.0.15
6、E.0.25F.0.35G.收益率H.50%I.15%J.-10%K.-25%L.40%14.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险15.下列关于资本的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来
7、一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本16.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在 ( )区间内的概率约为 68%。（分数：0.50）A.(1%，3%)B.(0，4%)C.(1.99%，2.01%)D.(1.98%，2.02%)17.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（分数：0.50）A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率18.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。（分数：0.50）A.
8、企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级19.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避20.正态分布的图形大致如( )图所示。 （分数：0.50）A.B.C.D.21.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过
9、匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C.20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D.1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成22.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。（分数：0.50）A.确定型随机变量和不确定型随机变量B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量C.离散型随机变量和跳跃型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量23.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20%、 40%、40%，三种资产对
10、应的百分比收益率分别为 8%、 10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。（分数：0.50）A.10%B.10.4%C.9.5%D.3.5%24.下列关于风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失25.下列关于风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业
11、银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要26.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风陆管理
12、模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理27.下列关于风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身28.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了
13、债务人的控制范围29.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险30.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险31
14、.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（分数：0.50）A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避32.随机变量 Y 的概率分布表如下：（分数：0.50）A.YB.1C.4D.PE.60%F.40%33.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。（分数：0.50）A.流动性B.操作C.法律D.战略34.经风险调整的资本收益率(RAROC) 的计算公式是( )。（分数：0.50）A.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益35
15、.随机变量 X 服从均匀分布 U(-1，3)，则随机变量 X 的均和方差分别是( )。（分数：0.50）A.1 和 2.33B.2 和 1.33C.1 和 1.33D.2 和 2.3336.20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。（分数：0.50）A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段37.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。（分数：0.50）A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏二、B多选题/B(总题数：10，分数：10.00)38.国家风险可分为( )。（分数：1.00）A.政治风险B.信用风险C.社
16、会风险D.经济风险E.操作风险39.战略风险来自( )。（分数：1.00）A.商业银行战略日标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证40.下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有( )。（分数：1.00）A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具41.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。（分数：1.00）A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消
17、息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品42.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（分数：1.00）A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险43.下列属于市场风险的有( )。（分数：1.00）A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险44.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。（分数：1.00）A.聘用员工做法和工作场所安全性B.业务中断和系统失灵C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈45.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.资本为商业
18、银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力46.信用风险的主要形式包括( )。（分数：1.00）A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险47.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风
19、险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式三、B判断题/B(总题数：11，分数：11.00)48.巴塞尔新资本协议提倡应用 VaR 方法计量信用风险。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误49.巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8%。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误50.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品
20、价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误51.违约风险仅针对企业，不针对个人。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误52.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误53.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误54.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误55.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误
21、56.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于 1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误57.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误58.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误风险管理-风险管理基础 2 答案解析(总分：39.50，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：37，分数：18.50)1.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.相对收益是对投资
22、成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和 C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益串之和D.百分比收益率衡量了绝对收益解析：2.下列关于风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得解析：3.商业银行风险管理模式的演变过程是( )。（分数：0.50）A.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全
23、面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 解析：4.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（分数：0.50）A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平 解析：5.下列关于事件的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.概率描述的是偶然事件，是对
24、未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的 D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件解析：6.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来
25、转移解析：7.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。（分数：0.50）A.标准法B.基本指标法C.内部模型法 D.高级计量法解析：8.正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（分数：0.50）A.68%B.95% C.32%D.50%解析：9.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。（分数：0.50）A.25.0%B.20.0%C.21.0%D.22.0% 解析：10.对于商业银
26、行来说，市场风险中最重要的是( )。（分数：0.50）A.利率风险 B.股票风险C.商品风险D.汇率风险解析：11.随机变量 X 的概率分布表如下：（分数：0.50）A.X B.1C.4D.10E.PF.20%G.40%H.40%解析：12.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。（分数：0.50）A.6B.4C.8 D.2解析：13.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：（分数：0.50）A.概率B.0.05C.0.20D.0.15 E.0.25F.0.35G.收益率H.50%I.15%J.-10%K.-25%L.40%解析：14.下列关于操作风
27、险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 解析：15.下列关于资本的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
28、解析：16.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在 ( )区间内的概率约为 68%。（分数：0.50）A.(1%，3%) B.(0，4%)C.(1.99%，2.01%)D.(1.98%，2.02%)解析：17.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（分数：0.50）A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率 解析：18.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。（分数：0.50）A.企业的资产规模 B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级解析：1
29、9.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避解析：20.正态分布的图形大致如( )图所示。 （分数：0.50）A. B.C.D.解析：21.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实
30、现总量平衡和风险控制B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C.20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D.1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成解析：22.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。（分数：0.50）A.确定型随机变量和不确定型随机变量B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量C.离散型随机变量和跳跃型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量 解析：23.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20%、 40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为 8%、 10
31、%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。（分数：0.50）A.10%B.10.4% C.9.5%D.3.5%解析：24.下列关于风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 解析：25.下列关于风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.市场风险具有明显的非系统性风险特征 B.国际性商业银行通常分散投资于
32、多国金融/资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要解析：26.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风陆管理模式阶段，
33、金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理解析：27.下列关于风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身解析：28.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它
34、超出了债务人的控制范围解析：29.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险解析：30.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的
35、下降不属于信用风险解析：31.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（分数：0.50）A.风险分散 B.风险转移C.风险对冲D.风险规避解析：32.随机变量 Y 的概率分布表如下：（分数：0.50）A.YB.1 C.4D.PE.60%F.40%解析：33.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。（分数：0.50）A.流动性 B.操作C.法律D.战略解析：34.经风险调整的资本收益率(RAROC) 的计算公式是( )。（分数：0.50）A.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/
36、收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益解析：35.随机变量 X 服从均匀分布 U(-1，3)，则随机变量 X 的均和方差分别是( )。（分数：0.50）A.1 和 2.33B.2 和 1.33C.1 和 1.33 D.2 和 2.33解析：36.20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。（分数：0.50）A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段 解析：37.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。（分数：0.50）A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏 解析：二、B多选题/B(总题数：10，分数：10
37、.00)38.国家风险可分为( )。（分数：1.00）A.政治风险 B.信用风险C.社会风险 D.经济风险 E.操作风险解析：39.战略风险来自( )。（分数：1.00）A.商业银行战略日标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要的资源匮乏 E.整个战略实施过程的质量难以保证 解析：40.下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有( )。（分数：1.00）A.权益资本 B.公开储备 C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具解析：41.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。（分数：1.00）A.关于银行高
38、比例不良资产的媒体报道 B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息 D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴 E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品 解析：42.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（分数：1.00）A.系统风险B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险 E.声誉风险 解析：43.下列属于市场风险的有( )。（分数：1.00）A.利率风险 B.股票风险 C.违约风险D.汇率风险 E.商品风险 解析：44.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。（分数：1.00）A.聘用员工做法和工
39、作场所安全性 B.业务中断和系统失灵 C.客户、产品及业务做法 D.实物资产损坏 E.外部欺诈 解析：45.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.资本为商业银行提供融资 B.吸收和消化损失 C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心 E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力 解析：46.信用风险的主要形式包括( )。（分数：1.00）A.结算风险 B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险 E.国家风险解析：47.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是
40、经风险调整的资本收益率(RAROC)B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 解析：三、B判断题/B(总题数：11，分数：11.00)48.巴塞尔新资本协议提倡应用 VaR 方法计量信用风险。 ( )（分数：1.00）A.正
41、确B.错误 解析：49.巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8%。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：50.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：51.违约风险仅针对企业，不针对个人。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：52.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：53.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了
42、债权人的控制范围。 ( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：54.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：55.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：56.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于 1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：57.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：58.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：
