1、风险管理真题 2013年上半年及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：90，分数：45.00)1.通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是_。 A.违约风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.2.巴塞尔新资本协议只对_的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” A.声誉风险 B.国别风险 C.法律风险 D.流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.3.下列属于客户信用评级的专家判断法的是_。 A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.C
2、AMELs系统 D.以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.4.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是_。 A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化（分数：0.50）A.B.C.D.5.健全的风险管理体系具有的功能不包括_。 A.自觉管理 B.系统管理 C.微观管理 D.非系统管理（分数：0.50）A.B.C.D.6.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有_。 A.特殊性、非盈利性 B.普遍性、非盈利性 C.特殊性、盈利性 D.普遍性、盈利性（分数：0.50）A.B.C.D.7.将许多类似的但不会同时发生
3、的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_的风险管理方式。 A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险分散（分数：0.50）A.B.C.D.8.下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是_。 A.要树立正确的合规管理观念 B.要加强管理层的驱动作用 C.要充分发挥信息系统的作用 D.要创建学习型组织（分数：0.50）A.B.C.D.9._是风险文化中最重要、最高层次的因素。 A.风险管理方法 B.风险管理理念 C.风险管理制度 D.风险管理系统（分数：0.50）A.B.C.D.10.银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，
4、下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是_。 A.难以绝对控制商业银行的敏感信息 B.商业银行无法形成长期的核心竞争力 C.不利于商业银行形成强大的定价能力 D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商（分数：0.50）A.B.C.D.11.商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是_。 A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断 B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素，根据预期损失对信贷资产进行划分（分数：0.50）A.
5、B.C.D.12.根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法是_。 A.标准法 B.损失事件数据方法 C.流程图法 D.情景分析法（分数：0.50）A.B.C.D.13.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)收入和奖金应当以_为参照基准。 A.风险价值 B.经济增加值 C.经济资本 D.市场价值（分数：0.50）A.B.C.D.14.监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中_风险敏感度最高。 A.替代标准法 B.高级计量法 C.标准法 D.内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.15.根据巴塞尔新资本协议的要
6、求，商业银行的内部评级系统应当包括_两个维度。 A.内部评级和外部评级 B.客户评级和监管分析 C.客户评级和债项评级 D.分行评级和总行评级（分数：0.50）A.B.C.D.16.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的_的成本。 A.监管资本 B.注册资本 C.经济资本 D.会计资本（分数：0.50）A.B.C.D.17.某商业银行上期税前净利润为 2亿元，经济资本为 20亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该商业银行上期经济增加值为_万元。 A.8000 B.10000 C.11000 D.6000（分数：0.50）A.B.C.D.18.一家日本
7、出口商向美国进口商出口了一批货物，预计 3个月后收到 1000万美元的货款，假如当前汇率为 1美元=93 日元，商业银行的研究部门预计 3个月后日元可能会升值到 1美元=90 日元，因此，建议该日本出口商_，以对冲汇率。 A.在 93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 B.在 90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 C.在 93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸 D.在 90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸（分数：0.50）A.B.C.D.19.下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是_。 A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行 B.风险管理部门应当与业务部门保持独立 C
8、.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任 D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包（分数：0.50）A.B.C.D.20.若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是_。 A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.购买票面利率为 3%的国债，当期成本为 2%，则该交易不存在利率风险 D.以 3个月 LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加（分数：0.50）A.B.C.D.21.在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到
9、期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值_。 A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响（分数：0.50）A.B.C.D.22.市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是_。 A.水平收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.被动收益率曲线 D.正向收益率曲线（分数：0.50）A.B.C.D.23.1段设某商业银行总资产为 1000亿元，加权平均久期为 6年，总负债为 900亿元，加权平均久期为 5年，则该银行的资产负债久期缺口为_。 A.-1.5 B.-1 C.1.5 D.1（分数：0.50）A.B.C.D.24.某商业银行具有一笔
10、5000万元的贷款，期限为 8年，固定贷款利率为 8%，支持该笔贷款的是 5000万元的浮动利率活期存款，则该银行的资产负债面临_。 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.25.银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的 VaR值分别为 300万元及 400万元，则资金交易部门当期的整体 VaR值约为_。 A.100万元 B.700万元 C.至少 700万元 D.至多 700万元（分数：0.50）A.B.C.D.26.对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足_。 A.识别频率应当快于额度授信周期 B.识别
11、频率应当略慢于额度授信周期 C.识别频率应当与额度授信周期一致 D.以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.27._被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。 A.申请评分 B.风险评分 C.行为评分 D.破产评分（分数：0.50）A.B.C.D.28._是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View模型 D.Credit Monitor模型（分数：0.50）A.B.C.D.29.如果期权的执行价格
12、等于现在的即期市场价格，该期权称为_。 A.平价期权 B.价内期权 C.价外期权 D.买方期权（分数：0.50）A.B.C.D.30.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法错误的是_。 A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险 B.银行应对该账户的头寸进行准确估值 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户（分数：0.50）A.B.C.D.31.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，_一般不具有实质性意义。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值（分数：
13、0.50）A.B.C.D.32.一般认为，影响国家主权评级的因素不包括_。 A.实际汇率变量 B.该国通货膨胀率水平 C.违约史指标 D.人口增长率（分数：0.50）A.B.C.D.33.以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是_。 A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值（分数：0.50）A.B.C.D.34.影响期权价值的主要因素不包括_。 A.标的资产的市场价格和期权的执行价格 B.
14、期权的到期期限 C.标的资产价格的波动率 D.即期市场价格的变化（分数：0.50）A.B.C.D.35.人力资源配置不当的风险是_。 A.非流程风险 B.流程环节风险 C.控制派生风险 D.以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.36.自我评估法的主要目标是_。 A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制 B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化 C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围 D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理（分数：0.50）A.B.C.D.37.利用 5年期政府债券的空头头寸为 10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年
15、期政府债券多头头寸的经济价值会_。 A.上升 B.下降 C.不变 D.难以判断（分数：0.50）A.B.C.D.38.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是_。 A.方差协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法（分数：0.50）A.B.C.D.39.用 VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于_。 A.2 B.3 C.4 D.5（分数：0.50）A.B.C.D.40.A、B 两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债
16、券 A的票面利率为 5%，债券 B的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则_。 A.债券 A的久期大于债券 B的久期 B.债券 A的久期小于债券 B的久期 C.债券 A的久期等于债券 B的久期 D.无法确定债券 A和 B的久期大小（分数：0.50）A.B.C.D.41._是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.高级管理层 C.风险管理部门 D.董事会（分数：0.50）A.B.C.D.42.外汇结构性风险来源于_。 A.代理外汇买卖 B.泊营外汇买卖 C.即期外汇买卖 D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配（分数：0.50）A.B
17、.C.D.43.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头10，澳元空头 20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是_。 A.160 B.150 C.120 D.230（分数：0.50）A.B.C.D.44.根据国际会计准则第 39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是_。 A.持有到期的投资 B.可供出售金融资产 C.贷款 D.应收款（分数：0.50）A.B.C.D.45.某商业银行 2007年度资产负债表显示，其在中国人
18、民银行超额准备金存款为 46亿元，库存现金为 8亿元，人民币各项存款期末余额为 2 138亿元，则该银行人民币超额准备金率为_。 A.2.53% B.2.16% C.2.15% D.1.78%（分数：0.50）A.B.C.D.46._指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。 A.欧式期权 B.平价期权 C.美式期权 D.买入期权（分数：0.50）A.B.C.D.47.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是_。 A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险（分数：
19、0.50）A.B.C.D.48.风险是指_。 A.损失的大小 B.损失的分布 C.未来结果的不确定性 D.收益的分布（分数：0.50）A.B.C.D.49.关于表外项目，说法错误的是_。 A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得 C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算 D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产（分数：0.
20、50）A.B.C.D.50.货币互换交易与利率互换交易的区别是_。 A.货币互换需要在期初交换本金，但不需要在期末交换本金 B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率 C.货币互换需要在期初和期末交换本金 D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币（分数：0.50）A.B.C.D.51.以下关于久期的论述，正确的是_。 A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B.久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高 C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析（分数：0.50）A.B.C.D.52.压力测试的目的是评估银
21、行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用_方法进行模拟和估计。 A.模拟分析和事后检验 B.敏感性分析和情景分析 C.敏感性分析和事后检验 D.风险价值和情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.53.缺口分析侧重于计量利率变动对银行_的影响。 A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列不属于常用的市场限额风险的是_。 A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.定价限额（分数：0.50）A.B.C.D.55.以下关于期权的论述，错误的是_。 A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
22、C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零 D.价外期权的内在价值为零（分数：0.50）A.B.C.D.56.如果某商业银行持有 1000万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500万，美元远期空头 300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为_万美元。 A.700 B.300 C.600 D.500（分数：0.50）A.B.C.D.57._是指由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 A.信用风险 B.外部风险 C.声誉风险 D.法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.58._是国内企业/机构
23、类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。 A.柜台业务 B.个人信贷业务 C.法人信贷业务 D.资金交易业务（分数：0.50）A.B.C.D.59._是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。 A.健全的内部控制体系 B.完善激励约束机制 C.完善的公司治理 D.以上都正确（分数：0.50）A.B.C.D.60.商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来_。 A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.61.随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构投资者、个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险
24、管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布_。 A.数量模型报告 B.投资风险报告 C.质量信息报告 D.整体风险报告（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列指标中，可以反映资产收益率波动的是_。 A.概率 B.标准差 C.概率密度 D.分布函数（分数：0.50）A.B.C.D.63._是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。 A.失误树分析方法 B.分解分析法 C.制作风险清单法 D.财务状况分析法（分数：0.50）A.B.C.D.64.在现金流量分析中，首要分析的是_。 A.经营性现金流 B.投资活动现金流 C.融资活动的现金流 D.消费活动
25、的现金流（分数：0.50）A.B.C.D.65.全面风险管理模式阶段所体现的风险管理理念不包括_。 A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.全新的风险管理理念（分数：0.50）A.B.C.D.66.下列关于健康的风险文化，说法错误的是_。 A.要树立正确的风险管理理念 B.要加强高级管理层的驱动作用 C.要充分发挥信息系统的主导作用 D.要创建学习型组织（分数：0.50）A.B.C.D.67._是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。 A.市场风险 B.操作风险 C.信用风险 D.声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.68.对商业银行而言，通过贷款组
26、合的方式最难完全消除的是_。 A.产品风险 B.管理层风险 C.区域风险 D.借款人财务状况变动风险（分数：0.50）A.B.C.D.69.下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是_。 A.违约频率 B.违约概率 C.不良率 D.违约率（分数：0.50）A.B.C.D.70.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是_。 A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 0.05%中的较高者 C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致 D.违约频率能使监管当局在内部评级法中
27、保持更高的一致性（分数：0.50）A.B.C.D.71.关于贷款转让，下列说法错误的是_。 A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高 B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让 C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售 D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定（分数：0.50）A.B.C.D.72.利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，_来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。 A.基准风险 B.收益率曲线风险 C
28、.重新定价风险 D.期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.73.下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是_。 A.推行全面风险管理理念 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序（分数：0.50）A.B.C.D.74.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而影响银行的收益和内在经济价值，这是_。 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.75.下列关于利率风险的说法，正确的是_。 A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当
29、利率上升时，银行的未来利益将增加 B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响 C.银行利用 5年期的政府债券的空头头寸为 10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险 D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险（分数：0.50）A.B.C.D.76._不属于商业银行声誉管理体系应当重点强调的内容。 A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值 C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 D.实现银行利润的最大化（分数：0.50）A.B
30、.C.D.77.商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是_。 A.解决表面问题，不需深究 B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓 C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理 D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视（分数：0.50）A.B.C.D.78.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，_是不正确的假设。 A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.如果对未来风险
31、加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D.风险是无法避免的（分数：0.50）A.B.C.D.79.假设某项交易的期限为 125个交易日，此项交易对应的 RAROC为 8%，则经调整年化资本收益率为_。 A.4.00% B.4.64% C.16.00% D.16.64%（分数：0.50）A.B.C.D.80.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请_。 A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入 C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
32、（分数：0.50）A.B.C.D.81.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于_。 A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.82.风险因素与风险管理复杂程度的关系是_。 A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大（分数：0.50）A.B.C.D.83.某企业 2009年销售收入 20亿元，销售净利率为 12%，2008 年年初所有者
33、权益为 40亿元，2009 年年末所有者权益为 55亿元，则该企业 2009年净资产收益率为_。 A.3.33% B.3.86% C.4.72% D.5.05%（分数：0.50）A.B.C.D.84.某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园_。 A.若有超过贷款额的资金可以提供担保 B.可以提供担保 C.不能提供担保 D.经银行同意即可提供担保（分数：0.50）A.B.C.D.85.下列情形中，重新定价风险最大的是_。 A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D.以长期固
34、定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源（分数：0.50）A.B.C.D.86.为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当_。 A.异质化、分散化 B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化 C.同质化、集中化 D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化（分数：0.50）A.B.C.D.87.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照_进行排序。 A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时间先后 C.时间先后和重要程度 D.时间先后和紧迫性（分数：0.50）A.B.C.D.88.我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和_。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护
35、市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护债权人利益（分数：0.50）A.B.C.D.89.在市场准入范围和标准中，_不属于中资商业银行行政许可事项。 A.机构设立 B.调整业务范围和增加业务品种 C.高级管理人员任职资格 D.资本监管（分数：0.50）A.B.C.D.90.根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是_。 A.0 B.50% C.75% D.100%（分数：0.50）A.B.C.D.二、B多选题/B(总题数：40，分数：40.00)91.关于商业银行的经济资本与会计资本、监管资本的关系，下列说法正确的有_。 A.会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成的损失都
36、会反映在账面资本上 B.监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势 C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势 D.会计资本的数量应该小于经济资本的数量 E.会计资本的数量应该不小于经济资本的数量（分数：1.00）A.B.C.D.E.92.下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有_。 A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效 B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 E.所采用的风险计量方法，模型越高级，计量出来的风险越准确（分数：1.00）A.B.C.D.E.93
37、.在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于_方面的管理。 A.绩效考核 B.资本配置 C.目标设定 D.业务决策 E.计量损失（分数：1.00）A.B.C.D.E.94.商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取_等方法，控制信用风险。 A.信用衍生产品 B.资产证券化 C.限额管理 D.资产组合管理 E.统一授信管理（分数：1.00）A.B.C.D.E.95.下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有_。 A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正 B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中 C.风险管理理念应当固化到内部
38、规章制度并辅之以合规和绩效考核 D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期 E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化（分数：1.00）A.B.C.D.E.96.下列选项中，应当归属于商业银行信用风险类别的有_。 A.即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割 B.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任 C.自动取款机未能正确按照客户指令完成交易 D.借款人因经济危机陷入经营困境 E.借款人的信用评级从 AA级降为 A级（分数：1.00）A.B.C.D.E.97.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注_等风险
39、因素的影响。 A.区域风险 B.行业风险 C.宏观经济因素 D.客户的偿债意愿 E.客户的偿债能力（分数：1.00）A.B.C.D.E.98.商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括_。 A.未收回的贷款利息 B.折现损失 C.未收回的贷款本金 D.贷款清收费用 E.法律诉讼费用（分数：1.00）A.B.C.D.E.99.某企业集团在 A、B、C 公司的表决股份分别为 35%、55%、20%。2010 年，A 公司向银行 E审请一笔 1亿元的贷款，由 B公司担保，B 公司向银行 E申请一笔 2亿元的贷款，由 C公司担保，C 公司向银行 E申请笔 3亿元的贷款，由该企业集团担保，
40、则下列分析正确的有_。 A.该企业集团对 A、B、C 三家公司均形成控制关系 B.A、B、C 公司之间构成连环担保 C.银行 E对 A、B、C 三家公司的贷款容易出现担保不足状态 D.银行 E需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性 E.银行 E应根据 A、B、C 三家公司自身风险状况分别授信（分数：1.00）A.B.C.D.E.100.下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有_。 A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提 C.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 D.在信用风险领域可以从违约概率入手进
41、行压力测试 E.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充（分数：1.00）A.B.C.D.E.101.商业银行通常采用_来控制信用风险。 A.限额管理 B.加强信贷审批 C.授信权限管理 D.关键业务流程 E.资产证券化及信用衍生产品（分数：1.00）A.B.C.D.E.102.在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取_措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内。 A.运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排 B.利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度 C.管理层临时调高组合敞口的限额 D.利用其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中
42、度 E.业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收（分数：1.00）A.B.C.D.E.103.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括_。 A.客户的类型 B.基本经营情况 C.企业员工的数量 D.信用状况 E.企业的资产规模（分数：1.00）A.B.C.D.E.104.财务报表分析主要是对_进行分析。 A.资产负债表 B.人事安排表 C.损益表 D.产品优质率表 E.现金流量表（分数：1.00）A.B.C.D.E.105.商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括_。 A.借款人在银行持有的补偿余额 B.贷款发放的相关费用 C.贷款的到期期
43、限 D.借款人的信用风险水平 E.银行的资金成本（分数：1.00）A.B.C.D.E.106.下列属于“假按揭”的表现形式的有_。 A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付制的政策限制 D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋 E.商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款（分数：1.00）A.B.C.D.E.107.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括_。 A.期限弹性分析 B.持续期分析 C.敏感
44、分析 D.外汇敞口分析 E.风险价值分折（分数：1.00）A.B.C.D.E.108.利率互换的主要作用包括_。 A.规避利率波动的风险 B.降低生产成本 C.交易双方可以降低各自的融资成本 D.规避市场价格下跌 E.有助于风险管理（分数：1.00）A.B.C.D.E.109.全面风险管理模式阶段的特点有_。 A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围 B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束 C.提出了一系列监管原则 D.继续以资本充足率为核心 E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举（分数：1.00）A.B.C.D.E.110.下列属于风险转移的有_。 A.不同信用等级的贷款人实行差别定价 B.备用信用证 C.商业银行参加存款保险 D.信用担保 E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险（分数：1.00）A.B.C.D.E.111.有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括_。 A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议 D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 E.市场风
