1、附 件 6ICS 35.240.40CCS A 11 JR中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准JR/T 0229 2021债 券 价 格 指 标 产 品 描 述 规 范 Specification of description for bond pricing indicator products 2021- 07- 22发 布 2021 -07- 22实 施中 国 人 民 银 行 发 布 JR/T 0229 2021 I 目 次前 言 .II1 范 围 .12 规 范 性 引 用 文 件 .13 术 语 和 定 义 .14 债 券 价 格 指 标 产 品 框 架 .25 数 据
2、 元 表 示 格 式 .26 数 据 元 要 素 定 义 .36.1 债 券 收 益 率 曲 线 类 .3 6.2 债 券 估 值 类 .46.3 债 券 指 数 类 .96.4 债 券 风 险 价 值 类 .17参 考 文 献 .19 JR/T 0229 2021 II 前 言本 文 件 按 照 GB/T 1.12020 标 准 化 工 作 导 则 第 1部 分 ： 标 准 化 文 件 的 结 构 和 起 草 规 则 的 规 定起 草 。请 注 意 本 文 件 的 某 些 内 容 可 能 涉 及 专 利 。 本 文 件 的 发 布 机 构 不 承 担 识 别 专 利 的 责 任 。本 文 件
3、 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 出 。本 文 件 由 全 国 金 融 标 准 化 技 术 委 员 会 （ SAC/TC 180） 归 口 。本 文 件 起 草 单 位 ： 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 、 中 国 外 汇 交 易 中心 暨 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 、 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 、 中 国 工 商银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
4、 司 、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 、上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 、 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 、 上 海 大 智 慧 财 汇 数 据 科 技 有 限 公 司 、 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 、 路 孚 特 信 息 服 务 （ 中 国 ） 有 限 公 司 、 彭 博 资 讯 （ 北 京 ） 有限 公 司 。本 文 件 主 要 起 草 人 ： 牛 玉 锐 、 郑 英 立 、 王 超 群 、 赵 凌 、 孙 明 洁 、 黄 山 、
5、廖 倩 芸 、 魏 成 、 徐 超 、 马 彤 、周 小 丽 、 金 昌 骏 、 张 兆 嘉 、 熊 歆 、 汤 玥 玥 、 赵 丽 、 刘 瑞 丰 、 纪 伟 伟 、 苏 晓 航 、 张 苏 林 、 宋 震 、 马 骏 、 何真 、 孙 涛 、 陈 映 洲 、 史 海 雄 、 周 立 、 程 海 波 、 蔡 骏 胜 、 诸 赞 松 、 蒋 瑞 杰 。 JR/T 0229 2021 1 债 券 价 格 指 标 产 品 描 述 规 范1 范 围本 文 件 规 定 了 债 券 价 格 指 标 产 品 各 要 素 的 定 义 、 范 围 及 输 出 口 径 。本 文 件 适 用 于 债 券 价 格
6、指 标 产 品 的 编 制 发 布 机 构 及 使 用 机 构 。2 规 范 性 引 用 文 件下 列 文 件 中 的 内 容 通 过 文 中 的 规 范 性 引 用 而 构 成 本 文 件 必 不 可 少 的 条 款 。 其 中 ， 注 日 期 的 引 用 文 件 ，仅 该 日 期 对 应 的 版 本 适 用 于 本 文 件 ； 不 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 其 最 新 版 本 （ 包 括 所 有 的 修 改 单 ） 适 用 于 本文 件 。 JR/T 0065 2019 银 行 间 市 场 基 础 数 据 元3 术 语 和 定 义JR/T 0065 2019界 定 的 以 及 下
7、 列 术 语 和 定 义 适 用 于 本 文 件 。3.1 可 枚 举 值 域 enumerated value domain规 定 全 部 允 许 值 列 表 的 值 域 。来 源 ： GB/T 18391 2009， 3.3.133.2 债 券 bond反 映 债 权 债 务 关 系 的 凭 证 ， 用 以 证 明 发 行 人 有 义 务 通 过 提 供 现 金 或 金 融 工 具 等 进 行 偿 付 ， 在 一 定 程度 上 可 以 流 通 的 金 融 工 具 。3.3 债 券 收 益 率 曲 线 bond yield curve反 映 一 组 货 币 和 信 用 风 险 均 相 同 ，
8、 但 期 限 不 同 的 债 券 收 益 率 值 的 连 线 。3.4 债 券 估 值 bond valuation以 市 场 价 格 信 息 为 基 础 加 工 生 成 的 ， 反 映 公 平 交 易 下 特 定 时 间 点 的 可 变 现 参 考 价 格 及 一 系 列 相 关 指 标 。3.5 JR/T 0229 2021 2 债 券 指 数 bond index反 映 某 一 类 债 券 组 合 价 格 走 势 的 指 标 体 系 。3.6 债 券 风 险 价 值 bond Value at Risk； bond VaR用 于 揭 示 某 一 只 债 券 或 者 债 券 组 合 在 未
9、 来 持 有 期 内 可 能 存 在 的 头 寸 损 失 的 相 关 指 标 。4 债 券 价 格 指 标 产 品 框 架债 券 价 格 指 标 产 品 覆 盖 债 券 收 益 率 曲 线 、 债 券 估 值 、 债 券 指 数 和 债 券 风 险 价 值 四 大 类 ， 见 下 图 。 图 债 券 价 格 指 标 产 品 框 架债 券 收 益 率 曲 线 类 价 格 指 标 产 品 包 含 各 类 能 反 映 当 前 债 券 市 场 上 不 同 信 用 等 级 、 不 同 期 限 利 率 水 平的 曲 线 族 系 。 具 体 包 括 收 益 率 曲 线 类 型 、 收 益 率 曲 线 期 限
10、 等 数 据 元 。债 券 估 值 类 价 格 指 标 产 品 具 体 包 括 债 券 日 间 估 价 全 价 、 债 券 日 间 应 计 利 息 、 债 券 估 价 净 价 、 债 券 到期 收 益 率 、 债 券 市 场 隐 含 评 级 等 数 据 元 。债 券 指 数 类 价 格 指 标 产 品 包 含 债 券 指 数 指 标 要 素 和 债 券 指 数 样 本 券 信 息 要 素 。 具 体 包 括 指 数 值 、 指数 久 期 、 指 数 样 本 券 到 期 收 益 率 、 指 数 样 本 券 应 计 利 息 等 数 据 元 。债 券 风 险 价 值 类 价 格 指 标 产 品 揭
11、示 某 一 只 债 券 或 者 债 券 组 合 在 未 来 持 有 期 内 可 能 存 在 的 市 场 风 险 。具 体 包 括 风 险 价 值 、 条 件 风 险 价 值 、 持 有 期 、 置 信 水 平 等 数 据 元 。5 数 据 元 表 示 格 式 债 券 价 格 指 标 产 品 债 券 风 险 价 值 类风 险 价 值条 件 风 险 价 值持 有 期置 信 水 平债 券 收 益 率 曲 线 类曲 线 编 码曲 线 名 称日 期收 益 率 曲 线 类 型收 益 率 曲 线 期 限曲 线 收 益 率浮 动 利 率 曲 线 基 准 利率 值 债 券 估 值 类债 券 代 码债 券 简 称
12、日 期流 通 场 所债 券 计 价 币 种债 券 待 偿 期债 券 日 间 估 价 全 价债 券 日 间 应 计 利 息债 券 估 价 净 价 债 券 到 期 收 益 率债 券 估 价 修 正 久 期债 券 估 价 凸 性债 券 估 价 基 点 价 值浮 动 利 率 债 券 估 值 点差 收 益 率估 算 的 行 权 后 票 面 利率债 券 市 场 隐 含 评 级 债 券 指 数 类债 券 指 数 指 标 要 素指 数 代 码指 数 名 称指 数 指 标 生 效 日 期指 数 值待 偿 期 分 段加 权 方 法指 数 市 值指 数 久 期指 数 凸 性债 券 指 数 样 本 券 信 息 要 素
13、指 数 样 本 券 指 标 生 效 日 期指 数 样 本 券 待 偿 期指 数 样 本 券 到 期 收 益 率指 数 样 本 券 余 额指 数 样 本 券 应 计 利 息指 数 样 本 券 权 重指 数 样 本 券 市 值指 数 样 本 券 久 期指 数 样 本 券 凸 性 JR/T 0229 2021 3 本 文 件 的 债 券 价 格 指 标 产 品 数 据 元 ， 应 按 照 以 下 结 构 和 内 容 进 行 规 范 ： 名 称 ： 数 据 元 的 名 称 ， 必 填 。 英 文 名 称 ： 数 据 元 的 英 文 名 称 ， 必 填 。 每 个 英 文 单 词 之 间 无 间 隔 ，
14、 且 每 个 主 要 英 文 单 词 首 字 母大 写 。 编 号 ： 数 据 元 在 本 文 件 中 的 唯 一 编 号 ， 按 照 债 券 价 格 指 标 产 品 框 架 进 行 顺 序 编 号 ， 并 适 当 留 有一 定 的 扩 展 空 间 ， 必 填 。 编 号 为 四 位 ， 第 1 位 为 大 写 英 文 字 母 ， 表 示 债 券 价 格 指 标 产 品 大 类 ，按 照 英 文 字 母 正 序 排 列 。 第 2 位 为 债 券 价 格 指 标 产 品 大 类 中 细 分 要 素 的 顺 序 号 。 第 3、 4 位 为债 券 价 格 指 标 产 品 大 类 或 要 素 中
15、数 据 元 的 顺 序 号 。 定 义 ： 数 据 元 的 含 义 ， 必 填 。 数 据 类 型 ： 数 据 元 的 取 值 类 型 ， 必 填 。 可 枚 举 值 域 ： 用 于 规 定 当 数 据 元 可 被 枚 举 时 ， 可 供 枚 举 的 数 据 元 值 域 ， 非 必 填 。 度 量 单 位 ： 数 据 元 中 数 字 型 取 值 的 单 位 ， 必 填 。 若 没 有 度 量 单 位 ， 填 写 无 。 6 数 据 元 要 素 定 义6.1 债 券 收 益 率 曲 线 类6.1.1 曲 线 编 码名 称 ： 曲 线 编 码英 文 名 称 ： CurveCode编 号 ： A00
16、1定 义 ： 收 益 率 曲 线 的 编 码 标 识 信 息数 据 类 型 ： 字 符 型度 量 单 位 ： 无6.1.2 曲 线 名 称 名 称 ： 曲 线 名 称英 文 名 称 ： CurveName编 号 ： A002定 义 ： 收 益 率 曲 线 的 文 字 标 识 信 息数 据 类 型 ： 字 符 型度 量 单 位 ： 无6.1.3 日 期名 称 ： 日 期英 文 名 称 ： Date编 号 ： A003定 义 ： 债 券 价 格 指 标 产 品 计 算 对 应 的 日 期 ， 格 式 为 YYYY-MM-DD数 据 类 型 ： 日 期 型 度 量 单 位 ： 无6.1.4 收 益
17、率 曲 线 类 型名 称 ： 收 益 率 曲 线 类 型 JR/T 0229 2021 4 英 文 名 称 ： YieldCurveType编 号 ： A004定 义 ： 反 映 收 益 率 与 期 限 之 间 关 系 的 曲 线 的 类 型数 据 类 型 ： 字 符 型可 枚 举 值 域 ： 到 期 收 益 率 曲 线 、 即 期 收 益 率 曲 线 、 远 期 的 到 期 收 益 率 曲 线 、 远 期 的 即 期 收 益 率 曲 线度 量 单 位 ： 无6.1.5 收 益 率 曲 线 期 限名 称 ： 收 益 率 曲 线 期 限英 文 名 称 ： Tenor编 号 ： A005定 义 ：
18、 收 益 率 曲 线 的 不 同 期 限 值数 据 类 型 ： 数 字 型 度 量 单 位 ： 年6.1.6 曲 线 收 益 率名 称 ： 曲 线 收 益 率英 文 名 称 ： CurveYield编 号 ： A006定 义 ： 收 益 率 曲 线 不 同 期 限 所 对 应 的 收 益 率 数 值注 ： 当 曲 线 为 浮 动 利 率 点 差 收 益 率 曲 线 时 ， 指 不 同 期 限 所 对 应 的 点 差 收 益 率 数 值 。数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： %6.1.7 浮 动 利 率 曲 线 基 准 利 率 值名 称 ： 浮 动 利 率 曲 线 基 准 利 率
19、值 英 文 名 称 ： BenchmarkRateofFloatRateYieldCurve编 号 ： A007定 义 ： 浮 动 利 率 点 差 收 益 率 曲 线 对 应 的 基 准 利 率 数 值数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： %6.2 债 券 估 值 类6.2.1 债 券 代 码名 称 ： 债 券 代 码英 文 名 称 ： BondCode编 号 ： B001定 义 ： 按 照 JR/T 0065 2019， 即 债 券 流 通 托 管 机 构 公 布 的 债 券 代 码 数 据 类 型 ： 字 符 型度 量 单 位 ： 无6.2.2 债 券 简 称名 称 ： 债 券
20、 简 称 JR/T 0229 2021 5 英 文 名 称 ： BondShortName编 号 ： B002定 义 ： 按 照 JR/T 0065 2019， 即 债 券 的 简 称数 据 类 型 ： 字 符 型度 量 单 位 ： 无6.2.3 日 期名 称 ： 日 期英 文 名 称 ： Date编 号 ： 同 6.1.3 的 编 号定 义 ： 同 6.1.3 的 定 义数 据 类 型 ： 日 期 型度 量 单 位 ： 无 6.2.4 流 通 场 所名 称 ： 流 通 场 所英 文 名 称 ： Exchange编 号 ： B003定 义 ： 债 券 交 易 的 场 所数 据 类 型 ： 字
21、符 型可 枚 举 值 域 ： 银 行 间 债 券 市 场 、 商 业 银 行 柜 台 市 场 、 深 圳 证 券 交 易 所 、 上 海 证 券 交 易 所 、 上 海 自 贸区 债 券 市 场 、 北 京 金 融 资 产 交 易 所 、 其 他度 量 单 位 ： 无6.2.5 债 券 计 价 币 种名 称 ： 债 券 计 价 币 种 英 文 名 称 ： BondPricingDenominatedCurrency编 号 ： B004定 义 ： 债 券 估 价 的 计 价 币 种数 据 类 型 ： 字 符 型可 枚 举 值 域 ： 美 元 USD、 欧 元 EUR、 日 元 JPY、 港 元
22、HKD、 英 镑 GBP、 人 民 币 CNY、 其 他度 量 单 位 ： 无6.2.6 债 券 待 偿 期名 称 ： 债 券 待 偿 期英 文 名 称 ： BondMaturity编 号 ： B005定 义 ： 债 券 的 剩 余 期 限 ， 即 债 券 价 格 指 标 产 品 计 算 日 至 债 券 价 格 指 标 产 品 到 期 日 之 间 的 期 限数 据 类 型 ： 数 字 型 度 量 单 位 ： 日 、 月 、 年6.2.7 债 券 日 间 估 价 全 价名 称 ： 债 券 日 间 估 价 全 价 JR/T 0229 2021 6 英 文 名 称 ： BondPricingIntr
23、a-dayFullPrice编 号 ： B006定 义 ： 不 包 含 估 值 当 日 应 计 利 息 的 债 券 估 价 全 价数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 与 债 券 计 价 币 种 配 合 使 用6.2.8 债 券 日 间 应 计 利 息名 称 ： 债 券 日 间 应 计 利 息英 文 名 称 ： BondIntra-dayAccruedInterest编 号 ： B007定 义 ： 付 息 期 起 始 日 到 估 值 日 前 一 日 的 时 间 段 内 累 计 增 长 的 利 息 ， 即 不 包 含 估 值 日 当 日 应 计 利 息 的累 计 利 息数 据 类 型
24、 ： 数 字 型 度 量 单 位 ： 与 债 券 计 价 币 种 配 合 使 用6.2.9 债 券 估 价 净 价名 称 ： 债 券 估 价 净 价英 文 名 称 ： BondPricingFlatPrice编 号 ： B008定 义 ： 债 券 估 价 全 价 扣 除 持 有 期 债 券 应 计 利 息 后 的 估 值 价 格数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 与 债 券 计 价 币 种 配 合 使 用6.2.10 债 券 到 期 收 益 率名 称 ： 债 券 到 期 收 益 率英 文 名 称 ： BondYieldtoMaturity； BondYTM 编 号 ： B009定
25、 义 ： 债 券 估 价 所 对 应 的 到 期 收 益 率数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： %6.2.11 债 券 估 价 修 正 久 期名 称 ： 债 券 估 价 修 正 久 期英 文 名 称 ： BondModifiedDuration编 号 ： B010定 义 ： 估 价 收 益 率 变 动 100 个 基 点 时 ， 债 券 估 价 变 动 的 近 似 百 分 比数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 无 6.2.12 债 券 估 价 凸 性名 称 ： 债 券 估 价 凸 性英 文 名 称 ： BondConvexity编 号 ： B011 JR/T 022
26、9 2021 7 定 义 ： 估 价 收 益 率 变 动 100 个 基 点 时 ， 债 券 估 价 变 化 率 变 动 的 近 似 百 分 比数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 无6.2.13 债 券 估 价 基 点 价 值名 称 ： 债 券 估 价 基 点 价 值英 文 名 称 ： BondBasisPointValue； BondBPV编 号 ： B012定 义 ： 估 价 收 益 率 变 动 一 个 基 点 时 ， 债 券 估 价 的 变 动 绝 对 值数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 无6.2.14 债 券 估 价 利 差 久 期 名 称 ： 债 券 估
27、 价 利 差 久 期英 文 名 称 ： BondSpreadDuration编 号 ： B013定 义 ： 估 价 利 差 收 益 率 变 动 100 个 基 点 时 ， 浮 动 利 率 债 券 估 价 变 动 的 近 似 百 分 比数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 无6.2.15 债 券 估 价 利 差 凸 性名 称 ： 债 券 估 价 利 差 凸 性英 文 名 称 ： BondSpreadConvexity编 号 ： B014定 义 ： 估 价 利 差 收 益 率 变 动 100 个 基 点 时 ， 浮 动 利 率 债 券 估 价 变 化 率 变 动 的 近 似 百 分 比
28、数 据 类 型 ： 数 字 型 度 量 单 位 ： 无6.2.16 债 券 估 价 利 率 久 期名 称 ： 债 券 估 价 利 率 久 期英 文 名 称 ： BondRateDuration编 号 ： B015定 义 ： 基 准 利 率 变 动 100个 基 点 时 ， 浮 动 利 率 债 券 估 价 变 动 的 近 似 百 分 比数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 无6.2.17 债 券 估 价 利 率 凸 性名 称 ： 债 券 估 价 利 率 凸 性英 文 名 称 ： BondRateConvexity 编 号 ： B016定 义 ： 基 准 利 率 变 动 100个 基
29、点 时 ， 浮 动 利 率 债 券 估 价 变 化 率 变 动 的 近 似 百 分 比数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 无 JR/T 0229 2021 8 6.2.18 债 券 日 终 估 价 全 价名 称 ： 债 券 日 终 估 价 全 价英 文 名 称 ： BondPricingEndofDayFullPrice编 号 ： B017定 义 ： 包 含 估 值 当 日 应 计 利 息 的 债 券 估 价 全 价数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 与 债 券 计 价 币 种 配 合 使 用6.2.19 债 券 日 终 应 计 利 息名 称 ： 债 券 日 终 应
30、 计 利 息英 文 名 称 ： BondEndofDayAccruedInterest编 号 ： B018 定 义 ： 付 息 期 起 始 日 到 估 值 日 当 日 的 时 间 段 内 累 计 增 长 的 利 息 ， 即 包 含 估 值 日 当 日 应 计 利 息 的 累 计利 息 数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 与 债 券 计 价 币 种 配 合 使 用6.2.20 债 券 剩 余 本 金名 称 ： 债 券 剩 余 本 金英 文 名 称 ： BondRemainingPrincipal编 号 ： B019定 义 ： 当 前 估 值 日 期 仍 未 兑 付 的 债 券 本
31、金数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 与 债 券 计 价 币 种 配 合 使 用 6.2.21 浮 动 利 率 债 券 估 值 点 差 收 益 率名 称 ： 浮 动 利 率 债 券 估 值 点 差 收 益 率英 文 名 称 ： FloatRateBondYield编 号 ： B020定 义 ： 浮 动 利 率 债 券 到 期 收 益 率 减 去 基 准 利 率数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： %6.2.22 估 算 的 行 权 后 票 面 利 率名 称 ： 估 算 的 行 权 后 票 面 利 率英 文 名 称 ： EstimatedCouponRateafterE
32、xerciseDay编 号 ： B021 定 义 ： 根 据 当 前 收 益 率 推 导 得 到 的 行 权 后 的 票 面 利 率 ， 用 于 含 有 投 资 人 回 售 权 和 发 行 人 调 整 票 面 利率 选 择 权 的 附 息 式 固 定 利 率 债 券 估 值数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： %6.2.23 债 券 市 场 隐 含 评 级 JR/T 0229 2021 9 名 称 ： 债 券 市 场 隐 含 评 级英 文 名 称 ： MarketImpliedRating编 号 ： B022定 义 ： 从 市 场 价 格 信 号 和 发 行 主 体 相 关 信 息
33、 等 因 素 中 提 炼 出 的 动 态 反 映 市 场 投 资 者 对 债 券 的 信 用 评价 数 据 类 型 ： 字 符 型度 量 单 位 ： 无6.3 债 券 指 数 类6.3.1 债 券 指 数 指 标 要 素6.3.1.1 指 数 代 码名 称 ： 指 数 代 码 英 文 名 称 ： IndexTicker编 号 ： C001定 义 ： 指 数 的 代 码 标 识 信 息数 据 类 型 ： 字 符 型度 量 单 位 ： 无6.3.1.2 指 数 名 称名 称 ： 指 数 名 称英 文 名 称 ： IndexName编 号 ： C002定 义 ： 为 指 数 赋 予 的 名 称数 据
34、 类 型 ： 字 符 型度 量 单 位 ： 无 6.3.1.3 指 数 指 标 生 效 日 期名 称 ： 指 数 指 标 生 效 日 期英 文 名 称 ： EffectiveDateofIndexIndicator编 号 ： C003定 义 ： 按 照 JR/T 0065 2019， 即 指 数 指 标 在 系 统 中 可 使 用 的 日 期 ， 格 式 为 YYYY-MM-DD数 据 类 型 ： 日 期 型度 量 单 位 ： 无6.3.1.4 指 数 值名 称 ： 指 数 值英 文 名 称 ： IndexLevel编 号 ： C004 定 义 ： 根 据 指 数 样 本 券 价 格 涨 跌
35、计 算 得 到 的 表 征 该 组 样 本 券 的 价 格 水 平 的 数 值数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 无6.3.1.5 待 偿 期 分 段 JR/T 0229 2021 10 名 称 ： 待 偿 期 分 段英 文 名 称 ： CurrentMaturityInterval编 号 ： C005定 义 ： 指 数 样 本 券 的 待 偿 期 区 间数 据 类 型 ： 字 符 型可 枚 举 值 域 ： 总 值 、 1年 以 下 、 1 年 （ 含 ） 至 3 年 、 3年 （ 含 ） 至 5 年 、 5 年 （ 含 ） 至 7 年 、 7 年 （ 含 ）至 10 年 、 1
36、0年 （ 含 ） 以 上 、 其 他度 量 单 位 ： 无6.3.1.6 指 数 计 价 币 种名 称 ： 指 数 计 价 币 种英 文 名 称 ： IndexDenominatedCurrency编 号 ： C006 定 义 ： 指 数 计 价 的 币 种数 据 类 型 ： 字 符 型可 枚 举 值 域 ： 美 元 USD、 欧 元 EUR、 日 元 JPY、 港 元 HKD、 英 镑 GBP、 人 民 币 CNY、 其 他度 量 单 位 ： 无6.3.1.7 加 权 方 法名 称 ： 加 权 方 法英 文 名 称 ： WeightingType编 号 ： C007定 义 ： 指 数 样 本
37、 券 权 重 计 算 的 方 法数 据 类 型 ： 字 符 型可 枚 举 值 域 ： 市 值 加 权 、 现 金 流 法 加 权 、 等 权 重 、 托 管 量 加 权 、 其 他度 量 单 位 ： 无 6.3.1.8 指 数 市 值名 称 ： 指 数 市 值英 文 名 称 ： MarketCap编 号 ： C008定 义 ： 指 数 样 本 券 市 值 之 和数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 与 指 数 计 价 币 种 配 合 使 用6.3.1.9 指 数 久 期名 称 ： 指 数 久 期英 文 名 称 ： IndexDuration编 号 ： C009 定 义 ： 以 某
38、种 加 权 方 法 计 算 的 指 数 样 本 券 组 合 久 期数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 无6.3.1.10 指 数 凸 性 JR/T 0229 2021 11 名 称 ： 指 数 凸 性英 文 名 称 ： IndexConvexity编 号 ： C010定 义 ： 以 某 种 加 权 方 法 计 算 的 指 数 样 本 券 组 合 凸 性数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 无6.3.1.11 指 数 到 期 收 益 率名 称 ： 指 数 到 期 收 益 率英 文 名 称 ： IndexYieldtoMaturity； IndexYTM编 号 ： C01
39、1定 义 ： 以 某 种 加 权 方 法 计 算 的 指 数 样 本 券 组 合 到 期 收 益 率数 据 类 型 ： 数 字 型 度 量 单 位 ： %6.3.1.12 指 数 样 本 券 数 量名 称 ： 指 数 样 本 券 数 量英 文 名 称 ： NumberofIndexConstituents编 号 ： C012定 义 ： 指 数 的 样 本 券 数 量 合 计数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 个6.3.1.13 指 数 待 偿 期名 称 ： 指 数 待 偿 期英 文 名 称 ： IndexMaturity 编 号 ： C013定 义 ： 以 某 种 加 权 方 法
40、 计 算 的 指 数 样 本 券 组 合 待 偿 期数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 年6.3.2 债 券 指 数 样 本 券 信 息 要 素6.3.2.1 债 券 代 码名 称 ： 债 券 代 码英 文 名 称 ： BondCode编 号 ： 同 6.2.1 的 编 号定 义 ： 同 6.2.1 的 定 义数 据 类 型 ： 字 符 型 度 量 单 位 ： 无6.3.2.2 债 券 简 称名 称 ： 债 券 简 称英 文 名 称 ： BondShortName JR/T 0229 2021 12 编 号 ： 同 6.2.2 的 编 号定 义 ： 同 6.2.2 的 定 义数
41、据 类 型 ： 字 符 型度 量 单 位 ： 无6.3.2.3 指 数 样 本 券 指 标 生 效 日 期名 称 ： 指 数 样 本 券 指 标 生 效 日 期英 文 名 称 ： EffectiveDateofIndexConstituentsIndicator编 号 ： C101定 义 ： 按 照 JR/T 0065 2019， 即 指 数 样 本 券 指 标 在 系 统 中 可 使 用 的 日 期 ， 格 式 为 YYYY-MM-DD数 据 类 型 ： 日 期 型度 量 单 位 ： 无 6.3.2.4 流 通 场 所名 称 ： 流 通 场 所英 文 名 称 ： Exchange编 号 ：
42、同 6.2.4 的 编 号定 义 ： 同 6.2.4 的 定 义数 据 类 型 ： 字 符 型可 枚 举 值 域 ： 同 6.2.4 的 可 枚 举 值 域度 量 单 位 ： 无6.3.2.5 指 数 样 本 券 计 价 币 种名 称 ： 指 数 样 本 券 计 价 币 种英 文 名 称 ： DenominatedCurrencyofIndexConstituents 编 号 ： C102定 义 ： 指 数 样 本 券 的 计 价 币 种数 据 类 型 ： 字 符 型可 枚 举 值 域 ： 美 元 USD、 欧 元 EUR、 日 元 JPY、 港 元 HKD、 英 镑 GBP、 人 民 币 C
43、NY、 其 他度 量 单 位 ： 无6.3.2.6 指 数 样 本 券 价 格名 称 ： 指 数 样 本 券 价 格英 文 名 称 ： BondPriceofIndexConstituents编 号 ： C103定 义 ： 指 数 样 本 券 参 与 指 数 计 算 采 用 的 价 格数 据 类 型 ： 数 字 型度 量 单 位 ： 与 指 数 样 本 券 计 价 币 种 配 合 使 用 6.3.2.7 指 数 样 本 券 价 格 来 源名 称 ： 指 数 样 本 券 价 格 来 源英 文 名 称 ： PricingSource编 号 ： C104 JR/T 0229 2021 13 定 义
44、： 指 数 样 本 券 参 与 指 数 计 算 采 用 的 价 格 来 源数 据 类 型 ： 字 符 型可 枚 举 值 域 ： 双 边 报 价 中 间 价 、 银 行 间 市 场 加 权 平 均 结 算 价 、 交 易 所 市 场 收 盘 价 、 债 券 估 值 、 其 他度 量 单 位 ： 无6.3.2.8 指 数 样 本 券 换 券 日名 称 ： 指 数 样 本 券 换 券 日英 文 名 称 ： IndexReconstitutionDate编 号 ： C105定 义 ： 指 数 样 本 券 调 整 的 日 期 ， 格 式 为 YYYY-MM-DD数 据 类 型 ： 日 期 型度 量 单 位 ： 无 6.3.2.9 指 数 样 本 券 分 类名 称 ： 指 数 样 本 券 分 类英 文 名 称 ： BondTypeofIndexCons
