1、第一章 微观经济学概述,微观经济学（microeconomics）研究的是经济社会中经济个体的经济行为，这里的经济个体包括单个的消费者、单个的企业和单个的要素所有者等。这些经济个体或经济单位又通过市场产生相互联系、相互影响和相互作用。微观经济学主要阐述经济社会中的这些经济个体根据什么和怎样做出经济决策，消费者怎样作出购买产品和劳务的决策；企业针对消费者需求与收益和成本的比较关系怎样作出生产的决策；工人怎样决定劳动流向与劳动流量等等。本章作为导论部分主要介绍微观经济学的基本问题。,一、经济学的基本问题1、稀缺性与经济学经济学就是研究如何将稀缺的资源分配于不同的用途，以满足经济主体多样化需求的科学
2、。稀缺性(Scarcity)，又称稀少性，在经济学中特指相对于人类欲望的无限性而言，经济物品或者生产这些物品所需要的资源等的相对有限性。即人类拥有无穷的欲望，但只拥有有限的资源。有限资源永远无法资源满足人类无限的欲望。其有限性促使了竞争及选择的出现，有时候还扩张到能带来收益的社会资源。经济资源具有稀缺性质，由于稀缺性人们要在经济资源的各个用途之间进行选择。这就产生了如何合理地配置和充分利用稀缺性的资源来满足人类的需要。经济学就是研究如何将稀缺性的资源有效地配置于相互竞争的用途之中，以使人类欲望得到最大限度的满足。,2、资源配置资源配置与资源利用是经济学研究的两个永恒主题。资源配置是指把稀缺性的
3、资源配置到相互竞争的各种用途上，资源配置主要解决三个问题：生产什么、怎样生产、为谁生产。资源配置是经济学的核心问题，因为资源配置是社会再生产始终面临的问题，资源配置的效率决定了生产的效率，人类生产活动必须面对资源的稀缺性，对资源作出选择，必须回答资源配置的方式和方向。3、经济学的假设 （1）理性经济人假设。理性经济人,是指个人在一定约束条件下实现自己的效用最大化。是指经济活动中的任何个体和组织都是以利己为动机，总是力图以最小的经济代价去追逐和获取自身的最大的经济利益。,专栏：1-1 经济人假设及其修正“经济人”一词是由意大利经济学家帕累托率先提出并引进经济学的，但人们总是将经济人假设的创立与亚
4、当斯密的名字联系在一起。原因在于他在国富论中把人本性恶作为经济学的前提假设，把个人利己主义的利益追求当作人类经济行为的基本动机。斯密之后，约翰穆勒依据西尼尔所提出的个人经济利益最大化公理，对斯密关于人类行为的看法进行了形式化处理，从人类行为的各种动机中抽象出经济动机财富最大化动机，奠定了经济人假设的第一块基石自利原则，并提炼出经济人假设的基本内涵：经济人就是会计算、追求自身经济利益最大化的人。马歇尔等新古典经济学家则承接了边沁关于“幸福与痛苦”的功利主义道德哲学，同时引进了实证主义的“行为”概念，确立了经济人假设的第二块基石极大化原则，并将经济人假设归纳为约束条件下的求极值问题。此后，经过萨谬
5、尔森、弗里德曼等人的修缮，在主流经济学中，经济人假设的标准理解是:在理想的情况下,人们具有完全有序的偏好、完备的信息和无懈可击的计算能力，在经过深思熟虑之后，他会选择能比其他行为更好地满足其偏好的行为。其中自利原则和理性行为原则是核心。简而言之，经济人就是自身利益或效用的最大化者，对自利最大化的任何偏离都是非理性的。经济人从其诞生的那一天起，众多经济学家对其进行一系列的证伪或批判。这些争论导致了经济学对理性经济人的内涵和外延的扩大和修缮，充实了理性经济人的内容。1经济人的利益不仅仅是经济利益针对经典经济人的完全利己主义，20世纪20年代起，行为科学家们分别提出了实利人、社会人、成就人和复杂人等
6、人性假设，提出人性是复杂多变的，不仅仅要追求经济利益，而明确地包括尊严、名誉、社会地位等不能用纯经济尺度来衡量的“利益”。也就是说，经济人使之最大化的效用涵盖个人所能追求的任何目标。依据马斯洛的需要层次理论，为获得一种无形资产或满足自己更高层次的需,要，人类的最终利己目的则可以表现出利他主义的行为，西蒙指出，“这种利他实际上意味着明智的利己”。这些努力力图使“经济人”这种抽象的人更接近于“真实的人”。2经济人并不总是追求最大化莱宾斯坦提出X效率理论，认为个人的努力或行为不是一个常量，而是与压力有关。通常的情况是：由于动力也可能是压力的不足，人们只是把一部分精力用于作出合理决策所必需的信息上，而
7、让决策同时也依赖于习俗、惯例和道德规范方面，因而经济人并不总是努力追求极大化。3不完全信息和正交易费用条件下经济人的理性是有限的传统“经济人”提出的完全理性假设包括追求个人效用最大化须具备完全信息和完全计算能力等内容。这就是说，经济人具有追求最大化的意图，也具有追求最大化的能力。然而日常的观察和精心设计的实验表明，现实生活中人的经济行为与完全理性的人的假设是有差异的。诺贝尔经济学奖获得者西蒙针对此提出了有限理性的概念。,从而为经济学研究，特别是微观经济行为研究开辟了一片崭新的领域。由于存在有限理性，即有限的信息能力和计算能力，加上偏好的不确定性，经济人在进行决策时很可能无法使用或放弃最大化的决
8、策方式，而采用类似于大拇指原则的一些简单的决策方法在有限的时间内得到一个满意的解并非最优解。即便是经济人可以追求最大化的结果，也只能在有限的范围内选择局部最优。4经济人存在机会主义倾向经典经济人暗含着这样的一个假定,即每一个经济人都具有完全的制度知识,他们完全了解在资源稀缺性和未来不确定性约束下的相互竞争的自利行为所必须遵守的规则,由于人具有完全理性,制度也就不重要了。为此，制度经济学对经典经济人作了两个方面的修正：一是承袭人的有限理性假定，二是机会主义行为倾向的假定，即经济人具有随机应变，投机取巧，为自己谋取更大私利的行为倾向。威廉姆森认为，经济人的自利行为常常会走到机会主义上去，也就是说，
9、经济人都自利，不但自利，只要能够利己，就不惜去损人。他会借助于不正当的手段谋取利益,其动机强烈而复杂。人的这种行为倾向是人类社会多种制度产生的一个重要来源，制度可以在一定程度上约束机会主义行为倾向。显然，机会主义的倾向的假设实际上是对追求自身利益最大化假设的补充，使其更加接近现实。5经济人的理性受所在社会历史文化等因素的影响新制度经济学的另一代表诺斯为了解释制度的稳定与变迁，考察了人的认知过程,对经典经济人的理性进行批判,认为人的学习对人的决策产生重大影响,人的学习不仅仅是个人在其一生中的经验产品,而且还包括那些沉淀于文化中的经验积累。积累起来的经验知识存量又被置入人的学习，并成为路径依赖，即
10、过去对现在和未来产生巨大的影响。也就是说，生活在特定社会中的人总是受到所在社会的历史文化传统、宗教信仰、政治观点的影响，而人在决策中会不知不觉地受到这些因素的影响，从而产生偏见。在这种情况下，人很难成为新古典意义的理性经济人。似乎在诺斯的论证中，把历史文化传统、宗教信仰、政治观点等因素包括进去以后，人的行为就变得非理性了。但是，诺斯仍然认为人的理性是有限的，因此他关于经济人的认识可以说没有超出经典经济人的巢臼。,6经济人的理性受他人行为的制约传统的理性经济人忽略了现实社会中人与人之间的社会关系对人的选择的影响。人的行为的一个基本表现就是每一个人的行为都会影响他人，同时也必然会受到其他人行为的影
11、响。其他人行为策略的变化，会影响其实现最大化的方式。因而个人效用最大化的过程，决不可能不受外界的影响。特别是在现代社会经济条件下，人们的行为相互依赖程度加大，利益关系更加复杂。这样，作为理性的经济人对自己行为的选择必须以他对局中人将如何反应的判断为基础。正是由于人与人之间行为的相关性，每个人的收益和效用不仅同他自己的行为和付出有关，而且在很大程度上要受制于他人，从而表现出来相关理性。实践已经充分证明：单位经济活动空间中的利益主体个数越多，相互依赖和相互影响的程度越大，越适用于相关理性的描述。从对经济行为主体的具体描述来说，在人口众多的环境里，人均占有财富少，单位生产效率低时，理性的行为不是追求
12、效用最大化而是追求最低的必须要求（特别是生活要求）的满足。这时个人自主选择的能力越小，相互依赖性就越突出，相关理性的特征就表现得更突出。,（2）信息完全假设。市场交易双方对交易的内容、商品的质量、衡量标准有完全充分和对称的假设。4、基本的经济学模型（1）产权与交换动机。产权的界定是市场交易的前提，只有存在明确的产权界定，交易才有可能产生。（2）私人利益。私人利益得到确认，交易规模才能发展起来。（3）市场机制。市场机制通过价格协调各种经济利益主体的行为，为经济主体提供信息和激励，最终达到资源的有效配置。,二、微观经济学的基本问题1、研究对象微观经济学主要以单个经济单位(单个的生产者、单个的消费者
13、、单个市场的经济活动)作为研究对象，分析单个生产者如何将有限的资源分配在各种商品的生产上以取得最大的利润；单个消费者如何将有限的收入分配在各种商品的消费上以获得最大的满足。同时，微观经济学还分析单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定；生产要素供应者的收入如何决定；单个商品的效用、供给量、需求量和价格如何确定等等。2、研究内容微观经济学关心社会中的个人和各组织之间的交换过程，它研究的基本问题是资源配置的决定，其基本理论就是通过供求来决定相对价格的理论。所以微观经济学的主要范围包括消费者选择，厂商进行的供给和收入分配。,（1）均衡价格理论。研究影响需求的各种因素 需求函数；影响供
14、给的各种因素 供给函数；在需求和供给两方面的力量变化对比中，市场最终走向暂时的均衡状态 此时需求量等于供给量的市场价格也就是均衡价格。均衡价格决定理论以及弹性理论。(2)效用理论与消费者行为。研究效用,总效用与边际效用、边际效用与总效用的关系. 边际效用分析与效用最大化的条件，消费者剩余，消费者行为与需求定理的关系。（3）生产者行为理论。研究生产者如何把有限的资源用于各种商品的生产上而实现利润的最大化，这一部分内容：包括成本与收益理论和厂商理论。（4）市场结构理论。把市场结构分为完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、完全垄断的四种市场结构，研究每一种市场结构的市场均衡条件及其效率状态。,（5）福利经济
15、理论。包括：福利经济学的基础理论、福利经济学基本定理、公平与效率。帕累托最优及其条件、市场结构与帕累托最优、阿罗德布鲁模型。（6）博弈论与厂商策略。主要研究博弈论的基本问题、纳什均衡、子博弈精炼纳什均衡、重复博弈以及厂商策略。（7）不确定性、信息和市场失灵。主要研究：不确定性不完全信息、不确定性与期望效用、风险与保险 、信息与信息成本 、道德风险与逆向选择；委托代理问题、激励机制设计；市场失灵，外部性、外部成本与外部收益、公共产品；政府失灵与公共选择，公共决策、官僚制度、政府失灵；寻租理论、微观规制理论,3、基本假设（1）经济人假设。在经济活动中，经济主体所追求的唯一目标是自身经济利益的最大化
16、，消费者追求的是最大限度的自身满足，生产者追求的是最大限度的自身利润。生产要素所有者追求的是最大限度的自身报酬。经济主体所有行为都是理性的和有意识的，不存在经验型的或者随机型的决策。（2）资源有效利用。微观经济学是在假定资源能有效利用的前提下，研究资源的合理配置问题的。 （3）产权明确。在完全的市场经济中，一切市场行为都必须以明确的产权为前提，不同的产权配置会带来资源配置的不同效率。（4）完全信息。经济活动的当事人都有充分的和相同的信息，而且获取信息不需要任何成本。（5）厂商都是以利润最大化为唯一目标的整体。利润最大化是厂商的唯一目标。,三、微观经济学的研究方法1个量研究方法个量研究即是个体的
17、研究方法，它主要以单个经济主体的活动为着眼点和研究对象，在假定其他条件不变的前提下来研究个体的经济行为和经济活动，其特点是把一些复杂的外在因素排除掉，从而突出个体经济主体运行的主要现状和特征。这种研究方法的使用往往将某一个体的具体情况和局部特征表现得非常清楚，但其局限性也是明显的，主要有：一是只看树木不见森林，难以注意到宏观经济问题对个量关系或个体经济行为的影响；二是这种方法既得到的结果常常是有条件的。主要是因为这种研究方法是在假定其他条件不变的情况下，排除了一些外部经济因素来研究个体经济问题的，然而在实际的经济生活中，一些外部因素却常常是事物发展的重要条件，有时这些外部因素还可能会成为影响经
18、济运行的主要因素。,2、实证分析方法和规范分析方法(1)实证分析方法。实证分析方法研究经济现象是什么的，也即是对客观事物的状况以及客观事物之间的关系是什么的真实性陈述(2)规范分析方法。这一方法的哲学基础始于库恩的规范理论，它们强调科学及其发展是与价值观密切相关的，在科学研究中不可能没有价值观，在西方经济学中，福利经济学和政策理论往往属于规范分析。3均衡分析方法经济均衡是指经济体系中各种力量处于平衡时的状态。均衡分析方法（equilibrium analysis）就是研究各种经济变量如何趋于平衡的方法。均衡分析方法通常有两种：局部均衡和一般均衡。,（1）局部均衡分析。局部均衡分析是将经济事件分
19、为若干部分，将某些部分存而不论，而集中考察其中的某一部分。有人将这种研究方法称之为孤立市场研究，即先对部分进行研究，然后将部分综合起来得到总体情况。(2)一般均衡分析法。一般均衡分析法则侧重于各种经济因素间的相互依存关系来分析整个经济体系的均衡，它由19世纪末的瓦尔拉斯所提出，重视不同市场中各种商品和资源的产量和价格的相互关系。如果资源供给状况、消费者偏好、技术函数已知，一般均衡理论便能从数学上证明资源和商品价格自行调节以达到彼此相互适应的水平即均衡状态。,4边际分析方法与增量分析方法。边际分析方法与增量分析方法基本上是一回事，边际分析方法在微观经济学中，我们把研究一种可变因素的数量变动会对其
20、他可变因素的变动产生多大影响的方法称为边际分析方法。边际分析法就是运用导数和微分方法研究经济运行中微增量的变化，用以分析各经济变量之间的相互关系及变化过程的一种方法。这种分析方法广泛运用于经济行为和经济变量的分析过程，如对效用、成本、产量、收益、利润、消费、储蓄、投资、要素效率等等的分析多有边际概念。,5静态分析、比较静态分析和动态分析（1）静态分析方法（static analysis ）。静态研究方法是抽象掉了时间因素和变化过程而静止地分析问题的方法，主要致力于说明什么是均衡状态和均衡状态所要达到的条件，而不管达到均衡的过程和取得均衡所需要的时间。当已知条件发生变化以后，均衡状态会由一种状态
21、转化到另一种状态。（2）比较静态分析方法(comparative static analysis)。如果只着眼于前后两个均衡状态的比较，而不考虑从一个均衡点的移动过程和经济变化中的时间延滞，则被称为比较静态的研究方法。（3）动态分析方法(dynamic analysis)。动态分析方法是对经济体系变化运动的数量进行研究，他通过引进时间的因素来分析经济事件从前到后的变化和调整过程。由此可以看出，是否考虑经济数量在时间上的变化而区分为静态分析和动态分析。,6模型分析方法数理模型分析方法是指在经济分析过程中，运用数学符号和数字算式的推导来研究和表示经济过程和现象的研究方法。数理方法的引入的确使经济学
22、的方法增添了新的内容，这种分析方法可以使经济过程和经济现象研究的表述较简洁清晰，其推理更加直观方便和精确，使经济学的理论框架更加条理化、逻辑化和明了化。模型是指代表宏观经济运行行为的一组方程式，各方程式代表经济总量的经济行为。模型分为理论模型和经验模型；模型的变量包括：内生变量(endogenous variable在模型之内解决的变量)。外生变量(exogenous variable在模型之外解决的变量)。模型建立的步骤：第一，选择变量；第二，估算参数；第三，验证与分析；第四，预测。,四、微观经济学的演化及其新进展(一)微观经济学的演化过程微观经济学的历史渊源可追溯到亚当斯密的国富论，阿尔弗
23、雷德马歇尔的经济学原理。20世纪30年代以后，英国的罗宾逊和美国的张伯伦在马歇尔的均衡价格理论的基础上提出了厂商均衡理论。标志着微观经济学体系的最终确立。它的体系主要包括：均衡价格理论，消费经济学，生产力经济学，厂商均衡理论和福利经济学等。微观经济学的发展，迄今为止大体上经历了四个阶段：第一阶段：17世纪中期到19世纪中期，是早期微观经济学阶段,或者说是微观经济学的萌芽阶段。第二阶段：19世纪晚期到20世纪初叶，是新古典经济学阶段，也是微观经济学的奠定阶段。第三阶段：20世纪30年代到60年代，是微观经济学的完成阶段。第四阶段：20世纪60年代至今，是微观经济学的进一步发展、扩充和演变阶段。,
24、1第一阶段：微观经济学的萌芽时期。微观经济学的发源最早可以追溯到十七世纪价值论的研究初期。不少的经济学家，很早就在研究整个资本主义经济活动的同时，把个别商品价值的形成和决定、个别市场价格的决定和变动以及工资、利润、和地租的数量关系作为重要的研究对象。这一时期西方经济学在对资本主义经济活动作宏观考察的同时，也作了微观的探讨。但是在西方经济学的初创时期，宏观分析和微观分析是经常混合在一起的，两者没有明确的界限。 2第二阶段：微观经济学的奠基时期。19世纪初期到20世纪中叶，资本主义自由竞争向垄断的过度，企业在社会经济发展中的地位日益突出，如何从微观角度研究企业行为、企业成本的降低、消费者需求等问题
25、成为一个需要深入研究的现实问题，这些问题为微观经济学的研究奠定了客观基础。19世纪晚期到20世纪初期，边际主义学派的兴起，提出了边际效用价值理论，为微观经济学的兴起奠定了基础。1838年到1947年，是经济学向数学借用武器的一个历史发展阶段，借用的基本武器是微积分，尤其是偏导,全微分和拉格朗日乘数法。边际分析法是这一时期产生的一种经济分析方法，同时形成了经济学的边际效用学派，代表人物有瓦尔拉斯、杰文斯、戈森、门格尔、埃奇沃思、马歇尔、费希尔、克拉克以及庞巴维克等人。边际效用学派对边际概念作出了解释和定义，当时瓦尔拉斯把边际效用叫做稀缺性， 杰文斯把它叫做最后效用，但不管叫法如何，说的都是微积分
26、中的“导数”和“偏导数”。数理经济学的创始人古诺的主要贡献，是他提出的企业理论和单一市场上企业与消费者的相互作用论。古诺的企业理论的基本假定是企业追求利润最大化，他对完全竞争和寡头垄断作了严格定义和研究。古诺的企业与消费者相互作用论，提出了完全竞争市场上供给与需求相等之思想，他还研究了垄断竞争问题。这一研究至今仍被当作一种标准的方式，并且推广应用于对策论之中。边际分析阶段，微观经济学研究取得的成就可概括为三个方面：形成和发展了一套完整的微观经济活动者行为理论；提出了一般经济均衡问题，建立了一般经济均衡的理论框架；创立了当今的消费者理论、生产者理论、垄断竞争理论、及一般经济均衡理论的数学基础。这
27、些研究初步奠定了微观经济学的基础。,3第三阶段：建立体系时期。20世纪晚期到第二次世界大战结束，以厂商理论为主体形成了理论体系。20世纪30年代以后，英国的罗宾逊和美国的张伯伦在马歇尔的均衡价格理论的基础上，提出了厂商均衡理论。罗宾逊的“垄断竞争理论”、张伯伦的“不完全竞争理论”、无差异曲线的应用对需求理论的修正、一般均衡分析对局部均衡分析的补充以及福利经济学的建立，标志着现代微观经济学体系的最终确立。主要包括：均衡价格理论，消费经济学，生产力经济学，厂商均衡理论和福利经济学等。总体来看，从二十世纪四十年代到五十年代，厂商理论日益充实和发展，它所涉及的领域也日益广泛。现代微观经济学，在马歇尔“
28、均衡价格论”和克拉克“边际生产力论”的基础上，补充了“厂商理论”，不仅内容大为丰富，而且逐步建立起独的体系。,4第四阶段：微观经济学的扩充和完善时期。20世纪60年代开始，微观经济学在价格理论、消费理论、生产理论、分配理论方面形成了扩展，福利经济学成为了微观经济学的主要内容，但福利经济学既涉及个人，更涉及整个社会，它与微观及宏观两种分析都有关系。因为无论以庇古为代表的传统福利经济学，或以后的“新”福利经济学都是以效用理论和边际分析为基础的。从这一概念出发，新旧福利经济学都以研究社会经济福利，企图探求生产资源的配置如何达到最适度，随之而来的国民收入如何达到极大值，作为个人福利之总和的所谓“社会福
29、利” 如何达到极大化。但社会福利问题牵涉到伦理标准和价值判断，因而这方面的研究使微观经济学具有了相当浓厚的“规范性(Normative)分析的色彩。,5第五阶段：微观经济学的深化时期。20世纪80年代以来，随着新制度经济学、产权经济学、交易费用理论、公共选择理论、博弈论、信息经济学，寻租理论进一步兴起，促使了微观经济学理论体系的深化。萨缪尔逊在他的经济学里，提出了“新微观经济学，把“时间经济学”、“人力资本”、“人口的经济理论”、“法律经济学”、“爱与利他主义经济学”都作为“新微观经济学”的内容。这种深化，不仅使现代微观经济学的考察范围大为扩充，而且使它的内容和研究对象也发生了重大的变化。与微
30、观经济学理论的深化相适应，一些新的经济学理论随之而产生，如，交易成本、产权、非均衡、资产定价、寻租、非对称信息、现实性偏好等。(二)微观经济学的新进展20世纪60 年代中后期以来，政府干预宏观经济所招致的问题愈来愈突出，这就使得经济学家开始重新审视和探究政府与市场调节经济的作用。正是在这种探究中，微观经济学获得了新的进展。这些新进展主要表现在：,1消费者行为和企业行为研究的新进展关于消费者行为和企业行为的新近研究是从理性经济人行为假定开始的。从检验消费者行为是否符合效用最大化或偏好最大化开始，相继出现了显示偏好理论、时间偏好与跨时期选择理论、风险条件下的选择理论、以及选择理论在家庭、婚姻、罪与
31、罚、政治市场等方面的应用。（1）显示偏好理论。在传统的需求理论中，通常假定消费者具有一个性质良好的效用函数(效用理论) 或偏好序列(偏好理论) ，在给定的价格和收入约束条件下，从已知商品集合中选择一个使效用或偏好最大化的商品组合。这种分析只有在消费者的效用函数或偏好序列已知且具有若干良好性质时，才有意义。但在实际生活中，效用或偏好不能被直接观察，能直接观察的只是消费者的选择行为。如果能找到选择行为与偏好之间的某种关系，进而言之，如果消费者的“选择”显示“偏好”，那么，需求理论和偏好理论就可以建立在可观察的消费者行为基础上，这就为,检验消费者行为与最大化公理的一致性提供了可能，这就是“显示偏好理
32、论”的基本思想。萨缪尔逊(PSamuelson) 率先提出了这一理论，并经霍撒克(HSHouthakker) 、里克特(MKRichter)等人补充，建立起一套公理体系，重新证明了需求定律、推导无差异曲线、证明竞争性均衡的存在和稳定性，证明复合商品定理，证明关于社会选择函数的定理，等等，从而使“显示性概念”成为检验各类行为理性的重要方法。（2）时间偏好与跨时期选择。传统消费者理论所考察的主要是在确定性条件下消费者的静态选择问题，而在现实中，消费者面对的是不确定性环境下进行跨时期的选择。人们对当前消费胜过对未来消费的评价，这就是时间偏好，在这种观念下，消费者面临着在消费和储蓄之间的选择，即跨时期
33、选择。目前，动态的“跨时期选择”已在现代经济学中有普遍的应用。,（3）风险条件下的选择问题。20世纪60 、70 年代以来，随着认知心理学和其它心理分支的发展和成熟，人们对新古典理性假说或预期效用理论进行了检验，结果发现:在确定条件下，理性公理假设成立，而在模糊或不确定条件下，人的行为常常违背理性公理假设。因此，在不确定条件下进行决策，必须考察人们的复杂心态，例如选择中存在遗憾和喜悦的心理感情，也存在模糊的认知，因而人的理性是有限的，在这种情况下，出现了三种有代表性的理论:观望理论、遗憾理论及模糊模型。在风险大量存在的情况下，如何有效回避风险就十分重要，因此，对保险市场、证券市场、期货合同等问
34、题的研究，成为微观领域的一个活跃分支。最为突出的成就包括:风险资产(衍生证券) 、代价理论、资产组合选择理论、资本资产定价模型、套利定价理论等等。,（4）厂商理论的新发展。第一，企业的本质和边界。这一问题最早由科斯使用“交易成本”来解释:企业存在是为了减少市场交易成本，从而把交易转移到企业内部。威廉姆森(Williamson ，1975) 、克莱因等( Kleinetc ，1978) 、格罗斯曼和哈特( Grossman ，Hart ，1986) 、Tirole (1986) 等人从资本专用性、不完全合约与纵向一体化等角度，阐述了企业存在的理由和合理规模问题。第二，企业的内部组织效率问题。在一
35、个企业内部，如何有效地利用信息，激发雇员积，如何设计竞赛、晋升规则? 建立激励机制? 等等。在这方面，阿尔钦和德姆塞茨(Alchian ，Demsetz ，1972) 从团队生产角度解释了企业内部结构的激励问题(监督成本) 。威廉姆森等人研究了不同内部组织形式将存在不同效率。,第三，最大化厂商模型与委托代理问题。针对现代公司制度所有权与经营权分离的现实，作为厂商代表的经理并不必然追求最大利润目标，而是按照个人主义的原则，追求自身利益最大化。在正常情况下，经理层依据其特定信息优势而独享决策权，其行为与动机必然对企业行为产生重大影响。因此，在现代企业组织条件下，投资者的潜在权力大部分未经行使就丧失
36、了，只剩下资本市场通过被接管的威胁对经理产生一种完全制约。后来发展起来的“委托代理理论”所要解决的正是针对经理对厂商利润最大化的偏离。2博弈论及其在经济分析中的应用博弈论本来是数学的一个分支，但是博弈论在经济学中取得了最成功、最广泛的应用。20世纪80年代，博弈论才逐渐融入经济学研究中，成为微观经济学研究的主要方法和组成部分。,传统微观经济学在谈到个人决策时，通常认为这是一个在给定价格参数和收入条件下的最优选择问题，个人的选择不影响他人，也不依赖于他人。但是在现实生活中,人与人之间的选择是相互作用的，不考虑对手的反应是不理智的。从另一方面来看，博弈论或对策论，是研究决策主体的行为发生直接的相互
37、作用时的决策以及这种决策的均衡问题。在当代，冯诺伊曼和摩根斯特恩是首次系统地把博弈论引入经济学的学者，1944 年他们合作出版的博弈论与经济行为成为划时代的里程碑。20世纪50 年代，是博弈论大发展的年代。合作博弈获得了空前的进展，非合作博弈也开始产生，纳什关于均衡的定义、图克提出的“囚犯难题”，奠定了非合作博弈的基础。到了20世纪60年代，泽尔腾改善了纳什均衡的概念，引入了动态分析；豪尔绍尼则把不完全信息引入博弈研究；到了20世纪80 年代，等发展了动态不完全信息博弈的模型，提出了著名的“信誉”问题模型。值得指出的是，博弈论在经济学中的绝大多数应用模型都是在20世纪70 年代中期之后发展起来
38、的。大约从20世纪80 年代开始，博弈论逐渐成为主流经济学的一部分，甚至可以说已成为现代微观经济学的基础。,3市场失效和政府规制问题的深入研究(1) 外部性理论。外部性理论从如下三条路径进行发展: 遵循庇古的研究思想，对众多的外部不经济问题进行了深入的探讨。针对外在性问题，提出了众多的“内在化”途径。除传统的政府干预方式外，1960 年罗纳德科斯提出了明晰产权的思路。此外，英国经济学家、1977 年诺贝尔经济学奖得主詹姆斯E米德 曾于1972 年提出了尔后为阿罗进一步发展了的另一种方式，即认为外在性的存在内在地等同于竞争性市场的缺乏。沿着马歇尔，尤其是杨格，关于“规模经济”(动态的外部经济)
39、思路进行发展。1970 年齐普曼在经济学季刊上发表了规模的外在经济与竞争均衡一文，再次继承了这一思想。1986 年芝加哥大学保尔罗默在政治经济学杂志上发表了收益递增与长期增长，首次系统地建立了一个具有外在效应的竞争性动态均衡模型；1988 年罗伯特卢卡斯在货币经济杂志上发表了论经济发展的机制一文，明确地把人力资本的外在效应存在当作经济增长的一个重要因素。,(2) 公用产品理论。公用产品在很大程度上区别于私人产品，就在于它具有“公共性”，可以提供一种正的外部效应，而且在原则上它能使社会全体成员享受这种外部收益。如果由市场机制来调节，则永远不可能实现公用产品的有效配置，因此如何有效解决这一问题，就
40、成为长期以来困扰经济学家的一道难题。20世纪50 年代，萨缪尔逊提出并部分解决了公用产品理论的一些核心问题: 第一， 如何用分析的方法定义集体消费产品? 第二，怎样描述生产公用产品所需资源的最佳配置的特征? 第三，如何评价能给公共部门的支出提供财源的既有效率而又公平的税收体系的设计。20世纪70 年代以后，公用产品理论的发展主要集中在探讨这样一个问题上:如何设计一种机制，使之保证公用产品的决策者贯彻效率原则，从而避免“白搭车”现象? 第一种思路是将公用产品供给的决定诉诸政治程序，用公共投票方式解决；第二种思路是设计一种计划程序诱导个人会基于自己利益而真实显示其对公用产品的偏好。克拉克和格罗夫斯
41、等人对后一思路进行了大胆探讨。,(3) 交易成本与产权理论。正统微观经济学所关注的是，在既定私有制财产结构下，如何解释市场的作用，如何建立市场行为者追求效用最大化的模型。这就意味着零交易成本。但事实上，现实世界中存在大量的经济运行费用和摩擦力，这些问题又会严重影响企业行为和市场资源配置的效果。科斯把这一问题归结为市场与组织的产权界区上出了问题，并用交易成本来解释。在交易成本学派的学者看来，在理性有限、机会主义行为以及未来不确定性几种因素综合发生作用时，市场作为交易管理机制就会失效。当科斯把交易成本引入社会成本问题时，就引出了法与经济学的问题，即科斯问题及科斯定理。科斯定理在实际中形成了三种不同
42、解释:产权和合同思路、公共选择思路和自由竞争思路，从而引导出产权理论的不同路线。每一路线观察角度虽不同，但结论几乎相同:市场失效问题本身可以尝试通过私人协议的方式去解决，而不必抛弃市场机制，这就涉及到将经济学运用到法律 分析中，这是微观经济学理论发展的一个重大突破。,(4) 市场权力与政府规制的理论和实践。在私人市场经济运行过程中还可能会产生另一类市场失效问题由市场结构的缺陷或市场权力的失控而引起的失效。这就是:一方面出现了大企业的垄断；另一方面又出现了过度的市场竞争，或在信息不完全、预期不准确条件下展开的“盲目的竞争”，这一切都会使社会经济资源的配置失去效率，或者使社会消费的公正原则也遭到破
43、坏。市场机制在这两方面的失效，构成了现代微观经济理论研究的一个重要内容，也构成了政府规制的一个重要理由。然而，在实践中，政府规制并不总产生预想的效果，同样会产生政府规制的失效问题。从经济理论分析的角度重视这些问题，主要是20 世纪60 年代以后的事情，并由此引发了人们对竞争和垄断性质的重新认识。,4不确定分析和信息经济学的发展(1) 不确定性经济学。在不确定性分析方面，美国芝加哥学派创立者弗兰克奈特教授作出了开创性贡献，明确地把不确定性与风险作为一种经济问题来分析。他在1921 年出版的风险、不确定性和利润一书，至今仍被认为是这一领域的经典之作。大约从20 世纪50 年代起，这一问题开始引起经
44、济学界和一些数学大师的广泛关注，其中杰出的代表人物有:阿罗、萨维奇(LJ Savage) 、德布勒( GDebreu) 、安斯考伯(FJAnscombe) 、奥曼(RJAumann) 、雷法(HRaiffa) 、萨缪尔森、阿莱(Maurice Allais) 等。他们的主要成就包括:运用概率论来度量风险和描述不确定性，运用数学公理化方法刻画不确定性环境下人们的经济行为(决策理论) ，引入精细的决策树分析，以及将不确定性分析深入一般均衡模型之中。此外，对回避风险、减少不确定性的途径等问题，也有相当多的探讨。,(2) 信息经济学。在20 世纪上半叶，许多学者从不同角度，对信息经济学的思想启蒙作过贡
45、献。例如:凡勃伦从知识增长作为财富主要源泉角度(1919 年出版资本的性质) ，哈耶克从市场信息角度，马夏克、阿罗和西蒙从统计决策和管理决策角度，鲍莫尔从福利经济学的角度，等等。1959 年马夏克发表了“信息经济学评论”一文，首次正式使用了“信息经济学”这一概念。几乎与此同时，西蒙的管理决策新科学、施蒂格勒的信息经济学(1961) 、马赫卢普的美国的知识生产与分配) 、阿罗的保险、风险和资源配置) 、以及希尔(Hill) 的经济学与信息论(1967) ，分别从管理与统计决策、信息搜寻、知识产业、信息社会和信息论角度，奠定了信息经济学作为一门独立学科的基础。从近三十余年的发展来看，在微观领域，信
46、息经济学有两个重要的研究分支:一是在不完全信息条件下的经济分析，关心的是“信息成本”和最优的信息搜寻。二是非对称信息条件下的经济分析，这是现代信息经济研究的核心内容之一；有人甚至把这一领域的发展称为微观经济理论的最活跃的研究领域。,（三）微观经济学的发展趋势1分析工具的数理化趋势经济学与数学的结合本来不是始于20世纪，但是战后以来，数学在经济学中的应用是如此的专门化、技术化、职业化甚至到了登峰造极的程度，却实实在在发生在20世纪，从而使经济学这个大厦更严密，表达更准确，思维更成熟。数学化成为经济学发展的主流趋势，主要表现在以下三个方面：一是计量经济学的崛起、二是统计学在经济学中的大规模运用、三
47、是博弈论的引进。2假定条件的多样化趋势“经济人”的假定是新古典经济学的研究基础，是新古典微观经济学的核心，也是新古典宏观经济学的基石之一，在数百年的发展过程中得到了不断的完善和充实，在西方经济学中占据了主流位置。可是，在20世纪百年中，“经济人”的假定条件也被不断地修改和拓展，甚至批评和攻击。,例如：西蒙认为经济人的计算能力是“有限理性”的。贝克尔拓展了“经济人”的假设，认为个人效用函数中具有利他主义的因素。鲍莫尔主张用“最大销售收益来代替最大利润的目标函数”。公共选择学派提出的挑战是，“经济人”追求个人利益最大化时，并不能得出集体利益最大化的结论，“阿罗定理”说明个人福利的简单加总不一定与社
48、会福利一致。新制度主义对“经济人”假定的修改更为宽泛，认为这个假定过于“简单化”，因为除了物质经济利益以外，人还有追求安全、自尊、情感、地位等社会性的需要。3研究领域的非经济化趋势经济学方法论的演进与肯定并非完全建立在对前一种方法或另一种方法的否定之上，而更多的是随着时代主题和研究角度的变化而愈加显示出重要性和独特性。20世纪西方经济学的研究领域与范围开始逐渐超出了传统经济学的分析范畴，经济分析的对象扩张到几乎所有人类行为，小至生育、婚姻、离婚、家庭、犯罪等，大至国家政治、投票选举、制度分析等。对于经济学研究领域的这种帝国式的“侵略”与扩张，有人称之为“经济学帝国主义”。,相关链接1-1：一种
49、新的微观经济学范式 萨缪鲍尔斯的微观经济学：行为、制度和演化，总结了20多年来博弈论，行为与实验经济学、演化经济学、制度经济学等对个人行为和制度演化的最新理解及应用，尤其体现了作者及其合作者提出的“制度与偏好共生演化”思路，从而迥异于我们从前见到的任何“微观经济学”教材。本书的特色就是：相对于传统的“经济人”理性假设，它以“情境依存的偏好”为基础；相对于经典的价格伦理，它代之以对交接中的契约与权力的分析；相对于标准经济学制度分析的缺失，它把解释经济制度及其长期演化视作理论目标。虽然对于经济学得新古典传统而言，这本书无疑属“离经叛道”，但它确实处于更大的经济学和社会科学传统之内。要了解关于行为与
50、制度的前沿进展，这本书不可不读。鲍尔斯认为，如道德感、正义感等等带有利他主义倾向的人类行为，不过是先于个人而存在的、作为人类合作秩序的社会规范，在经过自然与环境双重选择和人类长期演化之后，被固化在我们心之中的某种品质。在个人的偏好结构中，既包含着“自涉”的个人偏好，也包含着“他涉”的社会偏好。这是在坚持“方法论个人主义”前提下，解决制度的整体性和社会倾向性问题的惟一途径。,4案例使用的经典化趋势在西方经济学中，用案例阐明一个定理、寓意一个规律已经司空见惯，人人皆知的“看不见的手”就是明证。但是，20世纪西方经济学中的“举例”，不仅已经发展到了“经典化”的地步，而且在有些定理中不举例已不足以说明
51、问题，甚至所举的案例已具有不可替代性。这种案例的惟一性，既简单明了，通俗易懂，代代相传，成为一种象征。被一些学者认为“博大精深”“深奥无比”的科斯定理，是通过一个简单的“牛群到毗邻的谷地里吃谷”的故事来完成的；1977年诺贝尔奖获得者米德在论述外部性的发生与补偿时，给读者讲述的是“蜜蜂与果园”的例子；同样论述外部性，庇古的举例更为浪漫与优美，是“火车与飞鸟”的故事。百年来西方经济学家的笔下已为后人留下了许许多多的经典性“案例幽默”。一提起“灯塔”，人们就会知道是指公共物品消费中收费难的“搭便车”难题。从穆勒1848年最初举例灯塔开始，在此后的一个半世纪里，灯塔便“常明不熄”一直传到今天，几十名著名的经济学家围绕着灯塔写出了许许多多的著名论文。,
