1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷 3及答案与解析一、单项选择题1 ( )属于商业银行所面临的市场风险。（A）商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险（B）金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险（C）交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险（D）由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险2 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过( )来实现。（A）减少经济资本配置（B）降低风险暴露（C）风险转移（D）设定止损限额3 ( )是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及
2、外部事件给银行造成损失的风险。（A）操作风险（B）国家风险（C）流动性风险（D）市场风险4 商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有( )的特点。（A）普遍性、非营利性（B）普遍性、营利性（C）特殊性、非营利性（D）特殊性、营利性5 ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（A）风险规避（B）风险转移（C）风险分散（D）风险对冲6 某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以( )。（A）买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币（B）买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币（C）卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币（D）卖
3、出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币7 下列商业银行风险中，( )应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。（A）战略风险（B）市场风险（C）信用风险（D）流动性风险8 法律风险与违规风险之间的关系是( )。（A）违规风险包括法律风险（B）两者产生的风险相同（C）两者有关但又有区别（D）两者产生的原因相同9 在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是( )。（A）对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置（B）经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额（C）经济资本的分配依
4、据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施（D）对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本10 下列属于国际性金融监管机构的是( )。（A）世界银行（B）国际货币基金组织（C）巴塞尔委员会（D）金融稳定理事会11 关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是( )。（A）维持市场信心（B）使银行免受损失（C）提供融资（D）限制业务过度扩张12 商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是( )。（A）经济资本（B）监管资本（C）会计资本（D）实收资本13 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。（A）市场风险（B）流动性风险（C）操作风险
5、（D）信用风险14 商业银行计划推出 A、B、C 三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为 5、10、15，产生不同收益率的可能性如表 1-2 所示。根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是( )。A和 B 具有同样的预期收益水平A 和 B 的预期收益率同为 10。C 的预期收益率为 1125C 的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择A 和 B 的组合是一种良好的风险转移策略（A）；（B） ；（C） ；（D）；15 现有 X、Y、Z 三种产品，其资产收益率的相关系数如表 1-3 所示，则( )。（A）X 与 Y 的组合可以很好地分散风险（
6、B） X 与 Z 的组合不能起到风险分散的作用（C） Y 与 Z 的组合可以很好的起到风险对冲的作用（D）Y 与 Z 的组合不能很好地分散风险16 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为 13。资产一和资产二的相关系数为 05，资产二的标准差为 1950，则资产一的标准差为( )。（A）1（B） 10（C） 20（D）无法计算二、多项选择题17 下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有( )。（A）交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失（B）营业场所及设施因地震彻底损毁（C）财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚（D）数据中心因安全漏洞导致大
7、量客户信息被窃（E）理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿18 在巴塞尔新资本协议中，( )被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。（A）治理结构（B）内部控制（C）最低资本要求（D）市场约束（E）监管当局的监督检查19 商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有( )。（A）投资组合（B）风险补偿（C）风险规避（D）风险分散（E）风险转移20 下列各项不属于市场风险的有( )。（A）利率风险（B）汇率风险（C）政治风险（D）商品风险（E）结算风险三、判断题21 商业银行的风险管理重在分析不同风险状况或条件下，商业银行可能遭遇的损失规模，以及损失发生的可能
8、性。 ( )（A）正确（B）错误22 健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能，能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者利益，实现股东价值最大化。( )（A）正确（B）错误23 资本是商业银行发放贷款和进行投资的资金来源之一，它和商业银行负债一样起到提供融资的关键作用。 ( )（A）正确（B）错误24 商业银行以负债经营为特色，其资本所占比重较低，融资杠杆率很高，因此承担着巨大风险。 ( )（A）正确（B）错误25 在风险管理实践中通常将正态分布作为刻画风险的重要指标。 ( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟
9、试卷 3答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 B【试题解析】 市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。选项 A 指的是流动性风险；C 选项指的是信用风险；D 选项指的是操作风险。【知识模块】 风险管理基础2 【正确答案】 A【试题解析】 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场。以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。【知识模块】 风险管理基础3 【正确答案】 A【试题解析】 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序
10、、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。【知识模块】 风险管理基础4 【正确答案】 A【试题解析】 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。【知识模块】 风险管理基础5 【正确答案】 B【试题解析】 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。【知识模块】 风险管理基础6 【正确答案】 C
11、【试题解析】 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。【知识模块】 风险管理基础7 【正确答案】 D【试题解析】 流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银
12、行的整体经营管理水平。【知识模块】 风险管理基础8 【正确答案】 C【试题解析】 违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。【知识模块】 风险管理基础9 【正确答案】 A【试题解析】 A 项，对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。【知识模块】 风险管理基础10 【正确答案】 C【试题解析】 为使国际活跃银行公平竞争，十国集团于 20 世纪 70 年代初成
13、立了巴塞尔银行监管委员会(简称巴塞尔委员会)，专门研究对国际活跃银行的监管问题。【知识模块】 风险管理基础11 【正确答案】 B【试题解析】 商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在：为商业银行提供融资； 吸收和消化损失；限制业务过度扩张和风险承担； 维持市场信心； 为风险管理提供最根本的驱动力。【知识模块】 风险管理基础12 【正确答案】 B【试题解析】 监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持
14、续稳健经营的能力，并不强调其所有权归属。【知识模块】 风险管理基础13 【正确答案】 D【试题解析】 信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。【知识模块】 风险管理基础14 【正确答案】 D【试题解析】 A 的预期收益率=0255+0510+0 2515=10，方差=0 25(5-10) 2+05(10-10) 2+025(15-10) 2=000125；B 的预期收益率=055+0515：10，方差=05(5-10) 2+05(15-10)2=0002
15、5 ；C 的预期收益率=0255+0 2510 +0515=11 25，方差=0 25(5-1125) 2+025(10-1125) 2+05(15-1125)2=000171 。【知识模块】 风险管理基础15 【正确答案】 C【试题解析】 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如表 1-3 所示，产品X 与产品 Y 的资产收益率高度正相关，其组合不能很好地分散风险；产品 X 与产品 Z 的资产收益率弱相关，产品 Y 与产品 Z 的资产收益率负相关，这两个组合都能起到风险分散的作用。【知识模块】 风险管理基础16 【正确
16、答案】 B【试题解析】 设资产一的标准差为 ，则根据公式22=W1212+W2222+2W 1W212：13 2=(05) 2+(05195)2+20 50505195，解得 =10。【知识模块】 风险管理基础二、多项选择题17 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。A、E 两项属于人员因素；B 项属于外部事件；C 、D 两项属于系统缺陷。【知识模块】 风险管理基础18 【正确答案】 C，D，E【试题解析】 巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确最低资本充足率要求、监管部门监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球
17、金融体系的安全和稳健发挥重要作用。【知识模块】 风险管理基础19 【正确答案】 B，C ，E【试题解析】 AD 两项，风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择，对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。【知识模块】 风险管理基础20 【正确答案】 C，E【试题解析】 市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。C 项属于国别风险； E 项属于信用风险。【知识模块】 风险管理基础三、判断题2
18、1 【正确答案】 A【试题解析】 商业银行的风险管理重在分析不同风险状况或条件下，商业银行可能遭遇的损失规模，以及损失发生的可能性。【知识模块】 风险管理基础22 【正确答案】 A【试题解析】 健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能，能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者利益，实现股东价值最大化。【知识模块】 风险管理基础23 【正确答案】 A【试题解析】 资本为商业银行提供融资，与其他企业一样，资本是商业银行发放贷款和进行投资的资金来源之一，它和商业银行负债一样起到提供融资的关键作用。【知识模块】 风险管理基础24 【正确答案】 A【试题解析】 商业银行以负债经营为特色，其资本所占比重较低，融资杠杆率很高，因此承担着巨大风险。【知识模块】 风险管理基础25 【正确答案】 B【试题解析】 在风险管理实践中通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。【知识模块】 风险管理基础
