1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 16 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于风险的定义，哪一个最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑?( )（A）风险是未来结果的不确定性（B）风险是损失的可能性（C）风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离（D）风险是未来结果的变化2 现代风险分散化思想的重要基石是( )。（A）哈瑞马柯维茨提出的证券组合理论（B）威廉 夏普提出的资本资产定价模型（C）欧式期权定价的一般模型（D）缺口分析、久
2、期分析3 不是新巴塞尔协议中三大约束的是( )。（A）最低资本金要求（B）监管部门的监督检查（C）市场纪律约束（D）信息披露监管4 ( )是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。（A）信用风险（B）合规风险（C）市场风险（D）操作风险5 巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。（A）2%（B） 4%（C） 6%（D）8%6 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。（A）资本金管理和负债管理（B）资产管理和负债管理（C）风险管理和绩效考核（D）流动性管理和绩效考核7 以下属于客户评级的专家判断法的是( )。（
3、A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELs 系统（D）以上都是8 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险规避9 ( )是指因市场价格 (利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）流动性风险10 ( )是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等。从而使银行在声誉上可能造成的不
4、良影响。（A）操作风险（B）国家风险（C）声誉风险（D）法律风险11 资产风险管理模式阶段，风险管理强调( )。（A）保持商业银行资产的流动性（B）被动负债方式向主动负债方式的转变（C）对资产业务、负债业务风险的协调管理（D）信用风险、市场风险、操作风险并举12 假定两个资产 A 和 B 完全负相关，预期收益分别为 10和 15，标准差分别为 18和 25，则下列说法正确的足( )。（A）投资 A 比投资 B 好（B）投资 B 比投资 A 好（C）将资金的 80投资 A，20投资 B 比将资金的 30投资 A，70投资 B 要好（D）将资金的 30投资 A，70投资 B 比将资金的 80投资
5、A，20投资 B 要好13 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的经营管理水平（B）资产规模和商业银行的盈利状况（C）资本金规模和商业银行的盈利状况（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平14 商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有( )。（A）全面、审慎、有效、独立（B）全面、公正、有效、独立（C）全面、独立、公正、审慎（D）全面、审慎、公正、有效15 最基本、最常用的风险识别方法是( )。（A）制作风险清单（B）专家调查列举法（C）资产财务状况分析法（D）情景分析法16 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是( )。（A）最佳避
6、险报告（B）整体风险报告（C）具体的头寸报告（D）风险监测报告17 下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是( )。（A）由于集团法人客户经营规模大因此集团法人客户的信用风险一般较小（B）内部关联交易频繁（C）财务报表真实性差（D）系统性风险高18 下列不属于商业银行对企业信用风险分析的 5Cs 系统的是( ) 。（A）品德（B）资本充足性（C）还款能力（D）经营环境，19 下列不是当前应用较广泛的信用评分模型的是( )。（A）线性概率模型（B） Logit 模型（C）违约概率模型（D）Probit 模型20 下列关于信用局评分说法错的是( )。（A）风险评分一般预测消费者违约的大小（
7、B）风险评分一般预测消费者申请开户后一定时期内违约概率（C）收益评分一般预测消费者开户后给商业银行带来的潜在收益（D）破产评分一般预测消费者破产风险的大小21 下列不属于债项特定风险因素的是( )。（A）抵押（B）质押 -（C）优先性（D）产品类别22 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为 2 亿、4 亿、5 亿、3 亿、l 亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是 O02、O03、O05、01、01，假设商业银行的总体经济资本为 30 亿。则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( ) 。（A）4 亿（B） 8
8、亿（C） 10 亿（D）6 亿23 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5，那么该贷款组合中有 10 笔贷款违约的概率是( )。（A）0.01（B） O012（C） 0.018（D）0.0324 目前，( ) 是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）声誉风险25 经济增加值为( ) 减去经济资本与资本预期收益率的乘积。（A）营业收入（B）税后净利润（C）交易成本（D）预期利润26 当某一时间段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口。称为( )。（A）资产敏感型缺 1：3（B）负债敏感型缺口
9、（C）利率敏感型缺（D）汇率敏感型缺口27 参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是在正常市场条件下，( )向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下。需要进行实时报告。（A）每天（B）每周（C）每月（D）每季度28 ( )是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（A）配置经济资本（B）市场风险转移（C）市场风险规避（D）市场风险对冲29 经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的( )和经济资本的比率。（A）营业收入（B）税后净利润（C）交易成本（D）预期利润30 远期利率合同( ) 。（A）是借款合同的附属合同，是一
10、种表内业务（B）是借款合同的附属合同，是一种表外业务（C）与投资活动相分离，是一种表内业务（D）与投资活动相分离，是一种表外业务31 金融资产根据历史成本所反映的账面价值叫( )。（A）市场价值（B）历史价值（C）名义价值（D）公允价值32 ( )已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（A）风险价值（B）持有期（C）预期利率（D）总外汇敞口33 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验。提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。（A）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序（B）明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利
11、、义务（C）董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境向一致（D）建立完善的信息报告和信息披露制度34 下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。（A）VaR 模型（B）高级计量法（C） KMV 模（D）CreditMetrics 模型35 巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。（A）标准法（B）内部评级初级法（C）内部评高初级法（D）内部模型法36 绝对信用价差是指( ) 。（A）不同债券或贷款的收益率之间的差额（B）债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额（C）固定收益证券同
12、权益证券的收益率的差额（D）以上都不对37 一般地，用正态分布描述( )的分布。（A）每日股票价格（B）每日股票指数（C）股票价格每日变动值（D）股票价格每日收益率38 根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。（A）法人客户和个人客户（B）企业类客户和机构类客户（C）单一法人客户和集团法人客户（D）个人客 J_、单法人客户和机构类客户39 下列可以作为商业银行内部评级法指标的是( )。（A）违约频率（B）违约概率（C）不良率（D）违约率40 巴塞尔委员会 1996 年发布的资本协议市场风险补充规定要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的
13、正确性和可靠性。（A）情景分析（B）压力测试（C）事后检验（D）敏感性分析41 下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的 是( )。（A）个人因素（B）资本充足性（C）管理水平（D）流动性42 下列因素中，不是 Altman 的 z 基本模型所关注的因素是( )。（A）流动性（B）盈利性（C）资本化程度（D）杠杆比率43 20 世纪 60 年代，( )的推出促使信用评分技术取得了极大发展，并迅速扩展到其他业务领域。（A）支票（B）汇票（C）银行卡（D）信用卡44 如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该( )，如果该模型只是用于内部风险度量
14、或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。（A）取低无所谓（B）取高无所谓（C）取低取高（D）取高取低45 合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的，是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、( )、道德规范和行为方式的集合。（A）价值标准（B）劳动标准（C）社会标准（D）行业标准46 下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是( )。（A）从事未经授权的交易（B）有组织的工人运动（C）缺乏岗位轮换机制（D）意识到自己缺乏必要的知识47 抵押权证、房产证丢失属于哪类操作风险( )。（A）员工因素（B）内部流程（C）系统缺陷（D）外部事件48 管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容( )
15、。（A）结算支付错误（B）财会会计错误（C）文件合同缺陷（D）产品设计错误49 现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的( )。（A）错误监控报告（B）结算支付错误（C）交易定价错误（D）财务会计错误50 商业银行不能正常为客户提供服务属于( )风险。（A）不完善或有问题的内部程序（B）人员因素（C）系统缺陷（D）外部事件51 商业银行系统缺陷包括( )和系统维护不完善所产生的风险。（A）员工的必要知识不足（B）业务流程无效（C）系统设计不完善（D）外部欺诈52 商业银行在办理代理业务中遵循的原则是( )。（A）加强产品开发管理（B）强化风险意识（C）确保专款专用（D）不垫款原则
16、53 商业银行面临的可缓释的操作风险是指很难规避和降低，甚至无能为力，但可以通过制定应急和连续方案、( )业务外包等方式将风险转移或缓释。（A）购买保险（B）内部控制措施（C）合同（D）转让标的物54 业务外包的最终责任人是( )。（A）承包方（B）客户（C）商业银行（D）责任方55 系统无法完成任务属于系统缺陷中的( )风险。（A）数据信息错误（B）违法系统安全规定（C）系统设计开发的战略风险（D）系统的稳定性风险56 金额输入错误属于系统缺陷中的( )风险。（A）数据信息错误（B）违法系统安全规定（C）系统设计开发的战略风险（D）系统的稳定性风险57 银行系统调整参数系统升级过程中造成该银
17、行业务停办的事件属于( )风险。（A）不完善或有问题的内部程序（B）系统缺陷（C）人员因素（D）外部事件58 外部人员的故意欺诈属于( )风险。（A）不完善或有问题的内部程序（B）系统缺陷（C）人员因素（D）外部事件59 ( )是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。（A）完善的人力资源培训制度（B）良好的人员管理（C）良好的资本构成（D）完善的公司治理结构60 巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的( )。（A）外部监管（B）资产限制（C）内部控制（D）人事管理61 信用风险监管指标不包括( )。（A）不良资产率（B）不良贷款率（C）单一客户授信集中度（D）核心贷款比例62 下列
18、属于流动性风险预警的融资指标的是( )。（A）融资成本上升（B）资产质量下降（C）外部评级下降（D）所发行的股票价格上升63 核心存款比率等于( )。（A）核心存款总资产（B）核心存款总贷款（C）总贷款总存款（D）总贷款总资产64 商业银行经营管理的“三性原则” 不包括( )。（A）安全性（B）稳定性（C）流动性（D）收益性65 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。（A）及时处理客户投诉和批评（B）明确董事会和高级管理层的责任（C）建立公平有效的奖惩机制 （D）客户至上理念的贯彻66 现金头寸指标越高意味着商业银行满足( )现金需求的能力越强。（A）即时 （B）未来（C）以前（
19、D）以上都不对67 核心存款是指那些相对来说较稳定，对利率变化( )的存款，季节变化和经济环境对影响也就较少。（A）敏感（B）不敏感（C）有影响（D）无影响68 核心存款比例=( )。（A）核心存款总资产（B）核心存款总负债（C）核心资产总资本（D）核心存款总所有者权益69 流动资产是指到期期限短( )变现能力强的资产。（A）信誉好（B）资信好（C）负债少（D）资本高70 哪一个属于声誉危机管理的主要内容( )。（A）强化声誉风险管理培训（B）确保及时处理投诉和批评（C）确保实现承诺（D）管理危机过程中的信息交流71 现在的危机管理手段核心是( )。（A）辩护（B）否认（C）化敌为友（D）推卸
20、责任72 对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是( )。（A）采取必要措施（B）密切关注（C）尽量避免或高度重视（D）接受风险73 对于风险发生的可能性低而且影响轻微的战略风险。采取的措施是( )。（A）采取必要措施（B）密切关注（C）尽量避免或高度重视（D）接受风险74 利益冲突人认为当银行的自我运行所要达到的利益目标和社会利益存在冲突时，需要( )来加以约束，引导或强制尽可能与社会利益保持一致。（A）银行（B）行业协会（C）政府（D）审计部门75 适度竞争论认为银行业先天存在垄断和竞争的悖论，需要政府适当干预和引导，对银行业的( ) 进行适当限制和管理。（A）市场准人
21、（B）市场退出（C）市场准人和退出（D）以上都不对76 公共性质论认为银行业是特殊的行业，会影响到整个国民体系的安危。具有公共性质，需要接受( ) 的监督。（A）政府（B）政府或其授权机构（C）行业协会（D）评级机构77 在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和( )。（A）维护金融体系的安全和稳定（B）保护债权人利益（C）维护市场的正常秩序（D）维护公众对银行业的信心78 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和( )。（A）维护金融体系的安全和稳定（B）维护市场的正常秩序（C）维护公众对银行业的信心（D）保护债权人利益79 风险监管的重点是关注银行的业务风险、( )和风险
22、管理水平。（A）风险评价（B）内部控制（C）风险管理决策（D）损失预防80 风险监管方式是全面、( )地掌握银行风险情况的监管。（A）动态（B）静态（C）动静结合（D）以上都不对81 ZETA 信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。（A）流动资产总资产（B）流动资产流动负债（C） (流动资产-流动负债)总资产（D）流动负债总资产82 某银行 2006 年初正常类贷款余额为 10 000 亿元，其中在 2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率( )。（A）为 0（B）为 2（C）为
23、5（D）因数据不足无法计算83 在法人客户评级模型中，RiskCale 模型( )。（A）不适用于非上市公司（B）运用工 DgitPrDBit 回归技术预测客户的违约概率（C）核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系（D）核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者84 Altman 的 z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。（A）流动资产+流动负债（B）流动资产总资产（C） (流动资产-流动负债)总资产（D）流动负债总资产85 下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。（A）公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值（B）公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
24、（C）若企业数据与市场预期相冲突。则不应该用于计量公允价值（D）若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在86 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值（B）商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值（C）按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值（D）商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法87 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。（A）总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险（B）累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和（C）净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差（D）短边法计算的
25、总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值88 信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。（A）住房抵押贷款信用风险暴露（B）零售信用风险暴露（C）企业机构信用风险暴露（D）公用事业信用风险暴露89 风险识别包括( ) 两个环节。（A）感知风险和检测风险（B）计量风险和分析风险（C）感知风险和分析风险（D）计量风险和监控风险90 下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。（A）久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响（B）如采用标准久期分析法，不能反映基准风险（C）如采用标准久期分析法，不能很好
26、地反映期权性风险（D）对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面：( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式（C）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合（D）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管
27、的迫切要求（E）风险管理技术有助于商业银行进行动态管理，调整资产、负债组合，发现并拓展新型业务92 商业银行通常是采用( )的方式来应对和吸收预期损失。（A）提取损失准备金（B）冲减利润（C）分散（D）转移（E）规避 93 为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取( )等一系列全新的风险管理技术和方法。防范和转移种类风险。（A）统一授信（B）资产组合管理（C）资产证券化（D）信用衍生产品（E）人员培训94 资本融资的具体来源包括( )。（A）股东红利（B）原有股东追加投资（C）发行新股（D）留存利润（E）公开储备95 下列关于董事会的说法，正确的是( )。（A）董事会
28、是商业银行的最高风险管理机构，承担商业银行风险管理的最终责任（B）董事会是商业银行的最高风险决策机构（C）董事会一般通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式对商业银行的决策执行过程、经营活动进行监督和测评（D）董事会通常指派最高风险管理委员会负债拟定具体的风险管理政策和指导原则（E）董事会的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石96 商业银行风险管理的核心要素有( )。（A）风险监控（B）数量分析（C）价格确认（D）模型创建和相应的信息系统技术支持（E）风险分析97 下列叙述中，属于内部审计部门在风险管理中的主要内容有( )。（A）经营管理的合规行为及合规部门的工作情况；内
29、部控制的健全性和有效性（B）会计记录和财务报告的准确性和可靠性；机构运行绩效和管理人员履职情况（C）信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况（D）适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求（E）与风险相关的资本评估系统情况；风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性98 下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。（A）资产定价模型（B） RiskMetrics 模型和 CreditMetrics 模型（C）高级计量法（D）KMV 模型（E）VAR 模型99 根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为(
30、)。（A）内部数据（B）历史数据（C）中间计量数据（D）组合结果数据（E）外部数据100 在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于企业财务状况分析的表达式，正确的有( )。（A）利率偿付比率=(税前净利润+利息费用)利息费用（B）总资产收益率：(毛利润销售收入)(销售收入/ 平均总资产)（C）资产回报率(ROA)=税后损益+利息费用(1-利率)平均资产总额（D）资产回报率(ROA)=税后损益+利息费用(1-税率)平均资产总额（E）总资产收益率=(净利润销售收入)( 销售收入/ 平均总资产)101 根据巴塞尔新资本协议，针对个人的循环零售贷款应该满足的标准有( )。（A）贷款子组合内对个人最
31、高授信额度不超过 10 欧元（B）必须保留自组合的损失率数据（C）循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致（D）商业银行必须保证对循环零售贷款采取的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的零售贷款组合（E）循环零售贷款的风险处理方式可以与子组合不一致102 个人客户评分按照所采用的统计方法可以分为( )。（A）Logit 模型（B） K 临近值（C）回归分析（D）神经网络模型（E）Probit 模型103 下列关于验证违约概率准确性的方法中，说法正确的有( )。（A）二项分布检验主要检验给定年份某一等级 PD 预测准确性（B）卡方分布检验主要检验给定年份不同等级 PD 预测准确性（C）正态分布检验主要检验不同年份不同等级 PD 预测准确性
