1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 17 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成的是( )的出台。（A）关于资本协议的市场风险补充规定（B） 全面风险管理框架（C） 巴塞尔新资本协议（D）巴塞尔资本协议2 20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入( )模式阶段。（A）全面风险管理（B）资产风险管理（C）负债风险管理（D）资产负债风险管理3 巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是(
2、 )。（A）标准法（B）内部评级初级法（C）内部评级高级法（D）内部模型法4 风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是：( )。（A）风险管理知识（B）风险管理制度（C）风险管理理念（D）风险管理技能5 绝对信用价差是指：( )。（A）不同债券或贷款的收益率之间的差额（B）债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额（C）固定收益证券同权益证券的收益率的差额（D）以上都不对6 下列不属于风险转移方式的是( )。（A）保险（B）担保（C）转让（D）客户分散7 ( )不包括在市场风险中。（A）利率风险（B）汇率风险（C）操作风险（D）商品价格风险8 ( )是指当银行正常的业务经营与法规变化
3、不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。（A）流动性风险（B）政治风险（C）操作风险（D）法律风险9 按( )划分，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。（A）风险事故（B）柜员权限（C）风险发生的范围（D）诱发风险的原因10 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的经营管理水平（B）资产规模和商业银行的盈利状况（C）资本金规模和商业银行的盈利状况（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平11 商业银行管理战略一般分为( )。（A）战略目标和战略愿景（B）战略目标和阶段性战略目标（C）战略目标和实现路径（D）战略愿景和实现路径12 ( )
4、是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。（A）识别风险（B）制作风险清单（C）感知风险（D）分析风险13 直接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力的是( )。（A）不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法（B）建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统（C）采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险（D）采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险14 风险管理的最基本要求是( )。（A）适时、准确地识别风险（B）精确、详细地计量风险（C）准确、完整地监测风险（D）迅速、有效地控制风险15 ( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（A）董事会（
5、B）高级管理层（C）股东大会（D）监事会16 对于商业银行来说，一般不采用的担保方式是( )。（A）支票、汇票、本票、债券、存款单等抵押（B）外资企业连带责任保证（C）定金与动产留置（D）不动产抵押17 下列关于信用风险的说法错误的是( )。（A）只有违约才能导致信用风险（B）信用风险范围不仅限于贷款业务（C）信息不对称可能引发信用风险（D）市场风险比信用风险数据更易获得18 某银行 2007 年对某企业的一笔贷款收入为 500 万元，各项费用为 100 万元，预期损失为 50 万元，经济资本为 8000 万元则 RAROC 等于( )。（A）25.00%（B） 38.00%（C） 5.00%
6、（D）63.00%19 下列不是当前应用较广泛的信用评分模型的是( )。（A）线性概率模型（B） Logit 模型（C）违约概率模型（D）Pmbit 模型20 下列关于我国 2001 年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是 ( )。（A）正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还（B）关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素（C）次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息。但是只要执行担保，就不会出现损失（D）可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失2
7、1 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。（A）行业盈亏系数（B）行业产品产销率（C）行业销售盈利率（D）行业资产积累率22 目前，( ) 是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）声誉风险23 在计算总敞口头寸中，( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计算方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。（A）累计总敞口头寸法（B）短边法（C）净总敞口头寸法（D）按照模型估算法24 若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行( )。（A）没
8、有影响（B）产生有利的影响（C）产生不利的影响（D）产生未知的影响25 用 vaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于 ( )。（A）1（B） 2（C） 3（D）426 ( )是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（A）情景分析（B）压力测试（C）事后检验（D）敏感性分析27 ( )负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作流程，及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行有能力承担各类市场风险。（A）董事长（B）总经理（C）高级管理层（D）
9、董事会28 商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的( )和处理程序。（A）超限额监控（B）授权管理（C）上报程序（D）事后检验29 巴塞尔委员会 1996 年发布的资本协议市场风险补充规定，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用( )的单尾置信区间；持有期为( )个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 个月；至少每 3 个月更新一次数据。（A）905（B） 90 10（C） 99 10（D）99530 采用( ) 得到的各业务单位所占用的经济资本，通常用于绩效考核。（A）黄金分割法（B）自下而上法（C）自上而下
10、法（D）经济增加值法31 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标不包括以下哪项?( )（A）不良资产贷款率（B）预期损失率（C）贷款风险迁徙（D）违约损失率32 根据国际最佳实践，在对商业银行客户进行信用风险识别时，财务报表分析不需特别注重以下内容( ) 。（A）识别和评价财务报表风险（B）识别和评价经营管理状况（C）识别和评价投资管理状况（D）识别和评价资产管理状况33 操作风险与内部控制目标评估费用的方法不包括( )。（A）流程分析法（B）随机法（C）德尔菲法（D）引导会议法34 专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法错误的是( ) 。（A）如
11、果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款（B）资产负债比率对借款人违约概率的影响较大（C）在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约（D）一般来说收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难35 以下关于客户信用评级，说法最正确的是( )。（A）从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段（B）信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级（C） 20 世纪 90 年代
12、以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定（D）以上都对36 对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，以下不影响违约损失率的因素是( ) 。（A）直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性等（B）违约风险暴露（C）与特定的借款企业相关的公司因素，主要表现为企业的融资杠杆率和企业融资结构下的相对清偿优先性（D）行业因素37 中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告应不包括以下哪些内容?( )（A）不良贷款清收转化情况（B）地区和客户机构情况（C）新发放贷款质量情况（D）次级资产，有担保和
13、未担保的风险暴露38 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。（A）特殊性、非盈利性和可转化性（B）普遍性、非盈利性和可转化性（C）特殊性、盈利性和不可转化性（D）普遍性、盈利性和不可转化性39 商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其差额的( )作为流动性储备。（A）25%（B） 50%（C） 75%（D）80%40 融资缺口等于( ) 。（A）贷款总额一核心存款总额（B）贷款平均额一核心存款平均额（C）贷款总额一存款总额（D）贷款平均额一存款平均额41 下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是( )。（A）从事未经授权的交易（B）有组织的工人运动（C）缺乏岗
14、位轮换机制（D）意识到自己缺乏必要的知识42 抵押权证、房产证丢失属于哪类操作风险( )。（A）员工因素（B）内部流程（C）系统缺陷（D）外部事件43 管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?( )（A）结算支付错误（B）财会会计错误（C）文件合同缺陷（D）产品设计错误44 有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中( ) 内容之一。（A）错误监控报告（B）结算支付错误（C）交易定价错误（D）财务会计错误45 现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中( )内容之一。（A）错误监控报告（B）结算支付错误（C）交易定价错误（D）财务会计错误
15、46 系统无法完成任务属于系统缺陷中的( )风险。（A）数据信息错误（B）违法系统安全规定（C）系统设计开发的战略风险（D）系统的稳定性风险47 金额输入错误属于系统缺陷中的( )风险。（A）数据信息错误（B）违法系统安全规定（C）系统设计开发的战略风险 （D）系统的稳定性风险48 伪造、变造多户头支票属于( )。（A）内部欺诈（B）系统缺陷（C）外部欺诈（D）人员因素49 ( )是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。（A）内部欺诈（B）系统缺陷（C）人员因素（D）外部欺诈50 下列不属于常用的风险识别方法的是( )。（A）专家列举调查法（B）情景分析法（C）高级计量法（D）分解分
16、析法51 商业银行面临的可缓释的操作风险是指很难规避和降低甚至无能为力，但可以通过制定应急和连续方案、( )业务外包等方式将风险转移或缓释。（A）购买保险（B）内部控制措施（C）合同（D）转让标的物52 以下哪个属于个人住房按揭贷款的风险表现( )。（A）房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款（B）为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款（C）抵押物未进行抵押登记（D）未对质押物进行真实性验证53 基本指标法是以( ) 的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法。（A）四个（B）三个（C）单一（D）两个54 巴塞尔委员会设定的基本指标法中的 a 数值为
17、( )。（A）10%（B） 15%（C） 25%（D）20%55 标准法将商业银行的所有业务划分为( )。（A）7 类（B） 8 类（C） 9 类（D）10 类56 违规和内部欺诈损失事件在我国商业银行操作风险中的占比超过( )。 （A）85%（B） 90%（C） 80%（D）70%57 ( )是当前我国商业银行操作风险臂理的核心问题。（A）内部欺诈（B）合规问题（C）技能问题（D）法律问题58 合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的，是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、( )、道德规范和行为方式的集合。（A）价值标准（B）劳动标准（C）社会标准（D）行业标准59 操作风险的自我评
18、估法的主要目标是( )。（A）对操作风险进行识别和管理（B）对风险进行衡量（C）对经营进行决策（D）对风险进行识别60 贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动能力( )。（A）较差（B）较好（C）很好（D）很差61 贷款总额与核心存款的比率( )表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对( ) 。（A）越小越小（B）越大越小（C）越小越大（D）越大越大62 对于大额负债依赖度，大型商业银行来说该比率( )为正常。（A）40%（B） 50%（C） 60%（D）55%63 缺口分析法针对特定时段，计算( )之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。（A）到期资产和到期
19、负侦（B）未来资产和未来负债（C）到期资产和未来负债（D）未来资产和到期负债64 对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险采取的措施是( )。（A）采取必要措施（B）密切关注（C）尽量避免或高度重视（D）接受风险65 目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。（A）按照风险大小，采取抓大放小原则（B）采用精确的定量分析法（C）采取平等原则对待所有风险（D）推行全面风险管理理念，确保主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理66 清晰的战略风险管理流程不包括( )。（A）外部审计（B）应急方案（C）战略风险识别（D）战略风险评估67 有效的战略风险管理应当定期采取( )的方式，全面评估商业银行
20、的愿景、短期目标以及长期目标。并据此制定切实可行的实施方案。（A）从下至上（B）从上至下（C）由内到外（D）由外到内68 ( )的公布意味着银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡。（A）巴塞尔协议（B） 有效监管的核心原则（C） 1988 年巴塞尔资本协议（D）巴塞尔新资本协议69 银行风险论认为( ) 是银行体系不可根除的组成部分。（A）风险（B）收益（C）监管（D）审计70 债权保护理论认为在金融体系中，存款人和银行作掌握的信息是不对称的( )更占优势。（A）债务人（B）债权人（C）银行（D）存款71 1988 年巴塞尔资本协议提出 1992 年底实施的最低资本要求是( )。（A）8%（
21、B） 6%（C） 2%（D）4%72 利益冲突人认为当银行的自我运行所要达到的利益目标和社会利益存在冲突时，需要( )来加以约束，引导或强制进可能与社会利益保持一致。（A）银行（B）行业协会（C）政府（D）审计部门73 适度竞争论认为银行业先天存在垄断和竞争的悖论，需要政府适当干预和引导，对银行业的( ) 进行适当限制和管理。（A）市场准入（B）市场退出（C）市场准入和退出（D）以上都不对74 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和( )。（A）维护金融体系的安全和稳定（B）维扩，市场的正常秩序（C）维护公众对银行业的信心（D）保护债权人利益75 风险监管的重点是关注银行的业务风险、
22、( )和风险管理水平。（A）风险评价（B）内部控制（C）风险管理决策（D）损失预防76 风险监管方式是全面、( )掌握银行风险情况的监管。（A）动态（B）静态（C）动静结合（D）以 E 都不对77 合规风险是( ) 的表现形式。（A）市场风险（B）法律风险（C）信用风险（D）汇率风险78 风险监管的核心步骤是( )。（A）了解机构（B）规划监管行动（C）风险评估（D）风险衡量79 银行风险监管指标设计的核心是( )。（A）行业监管（B）合规监管（C）法律监管（D）风险监管80 银行风险管理的主体是( )。（A）政府（B）行业协会（C）法人机构（D）存款人81 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分
23、类，政治风险属于( )。（A）操作风险（B）战略风险（C）国家风险 （D）信用风险82 银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。（A）有效银行监管的核心原则（B） 巴塞尔新资本协议（C） 巴塞尔资本协议（D）以上都不是83 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里” 这一投资格言说明的风险管理策略是 ( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险补偿84 国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。（A）股本收益率(ROE) （B）资产收益率(ROA)（C）风险调整的业绩评估方法(RAPM)（D）风险价值(VAR)85 商业银行与借款人签订贷款合
24、同时，要求第蔓方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或溅少损失，这种风险管理的方法属于( )。（A）风险转移（B）风险补偿（C）风险分散（D）风险规避86 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑：9000 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95的可能处于( )区间。（A）(8750 ，19250)（B） -80,000,000（C） -85,009,500（D）-82,509,75087 风险管理的最基本要求是( )。（A）适时、准确地
25、识别风险（B）准确、详细地计量风险（C）适时、完整地监测风险（D）迅速、有效地控制风险88 商业银行最高风险管理、决策机构是( )。（A）董事会（B）监事会（C）风险管理部门（D）财务控制部门89 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。（A）风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员（B）先进的企业级风险管理信息系统一般采用 BS 结构（C）风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误（D）风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息90 下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。（A）风险管理文化一般由风险管理理念、知识
26、和制度三个层次组成（B）制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素（C）风险管理的目标是消除风险并获取最大收益（D）风险管理文化和企业文化足两个不同的范畴二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 以下属于负债风险管理模式阶段的创新金融工具的是( )。（A）CDs（B）期货、期权（C）回购协议（D）互换（E）同业拆借92 中华人民共和国商业银行法规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( ) 。（A）自主经营（B）自担风险（C）自负盈亏（D）自我约束（E
27、）自我发展93 巴塞尔新资本协议对乏大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。（A）基本指标法（B）标准法（C）高级计量法（D）内部评高初级法（E）内部模型法94 商业银行风险管理部门的职责包括( )。（A）监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策（C）核准复杂金融产品的定价模型。协助财务控制人员进行价格评估（D）全面掌握商业银行的整体风险状况（E）建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册95 下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断歼发出针对不同风险种类的量化方法的是( )
28、。（A）资产定价模型（B） RiskMetrics 模型和 CreditMetrics 模型（C）高级计量法（D）KMV 模型（E）VAR 模型96 风险信息系统精确性的要求体现在( )。（A）风险计量引用在财务管理方面的程度越大，对整个信息系统精确程度的要求就越高（B）准确的计量信用风险、市场风险和操作风险已经成为商业银行信息发布和监管报告中的重要部分（C）风险管理信息系统所提供的分析计量结果，是各种投资组合不断变化过程中的一个瞬间量化（D）数据的完整性（E）从经过审核的记录系统处收集到的数据信息最为准确97 根据信息数据的来源不同，商业银行风险管理信息系统的数据可以分为( )。（A）内部数
29、据（B）外部数据（C）国内市场行情和信息数据（D）外部评级数据（E）行业统计分析数据98 由于小企业和微小企业一般存在经营风险大、户数分散、注册资金较少、财务管理不规范等问题，因此，在对小企业进行信用风险分析时，除了应当关注企业客户信用风险识别的共性外，还应关注以下主要风险点( )。（A）行业风险分析（B）自有资金、产业层次、生产技术水平、产品结构等经营风险（C）小企业和微小企业经常采用现金交易等的财务风险（D）经营效益不稳定、资金周转困难等问题出现时的信誉风险（E）因为节能、环保等原因考虑的政策风险99 下列是属于信用风险计量所经历的阶段的是( )。（A）专家判断法（B）信用评分模型（C）内
30、部评级体系（D）违约概率模型分析（E）二维评级体系100 客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显，但国内商业银行实际应用的较少，主要原因在于( )。（A）个别客户群没有足够的历史数据（B）分类建模能有效掌握不同客户的风险分布规律了解不同类型客户还款意愿与还款能力的差异，而客户不愿意银行掌握（C）客厂不愿意提供商业银行所需要的数据（D）新建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用作客户分类的变量数据（E）客户分类变量存在着相当程度的不稳定性101 客户违约后给商业银行带来的损失包括以下层面( )。（A）经济损失（B）利息损失（C）会计损失（D）直接损失（E）间接损失102 KPMG 风险中性定价模型中所要用到的变量包括：( )。（A）贷款承诺的利息（B）与贷款相同期限的零息国债的收益率（C）贷款的违约回收率（D）贷款期限（E）借款企业的市场价值
