1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 80 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 以下不属于系统缺陷的具体表现的是（ ）（A）数据信息质量问题（B）违反系统安全规定（C）系统的兼容性问题（D）产品设计缺陷2 （ ）是指商业银行在一定置信水平下，为了应对一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。（A）监管资本（B）会计资本（C）核心资本（D）经济资本3 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（ ）（A）减少在不熟悉市场的交易（B）强化交易员限额交易制度（C）购买未授权交易保险（D
2、）为操作风险分配资本金4 商业银行核心负债包括距到期日 3 个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的（ ）（A）60（B） 50（C） 30（D）205 （ ）反映了商业银行能够以合理的成本随时获得需要的资金的能力。（A）资产流动性（B）负债流动性（C）资本流动性（D）贷款流动性6 （ ）对商业银行的利率水平不是很敏感。（A）个人存款（B）公司存款（C）机构存款（D）大额存款7 信用转换系数为 50的表外项目是（ ）（A）投标保（B）一般负债担保（C）远期票据承兑（D）具有承兑性质的背书8 压力测试的目的是评估（ ）（A）正常风险（B）银行在极端不利情况下的损失承受能力（C）风险价值（D
3、）以上都不是9 外部评级主要依靠的是（ ）（A）专家定性分析（B）定量分析（C）定性分析和定量分析结合（D）以上都不对10 核心存款指标的计算公式是（ ）（A）核心存款指标=核心存款资产风险敞口（B）核心存款指标= 核心存款总资产（C）核心存款指标= 现金头寸总资产（D）核心存款指标=贷款总额资产总额11 商业银行破产的原因是（ ）（A）不良贷款的增多（B）流动性风险的存在（C）操作风险的存在（D）各种风险长期、综合作用的结果12 下列属于外资银行流动性监管指标的是（ ）（A）单一客户授信集中度（B）不良贷款拨备覆盖率（C）营运资金作为生息资产的比例（D）贷款损失准备金率13 比例指标可以反映
4、一国的对外清偿能力，其中国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是（ ）（A）20（B） 100（C） 3096（D）15014 记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够（ ）自身的风险。（A）完全规避（B）完全承担（C）部分承担（D）完全消除15 以下关于相关系数的论述中，正确的是（ ）（A）相关系数具有线性不变性（B）相关系数用来衡量的是线性相关关系（C）相关系数仅能用来计量线性相关（D）以上都正确16 下列属于贷款发放违规事例的是（ ）（A）假审查报告（B）贷款利息计算错误（C）逆程序发放贷款（D）以上都不对17 下列关于操作风险的说法中，不正确的是（ ）（A）操作风险普
5、遍存在于商业银行业务和管理的各个领域（B）操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利（C）对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险（D）操作风险具有相对独立性，不会引发流动性风险和信用风险18 根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（ ）（A）确定型随机变量和不确定型随机变量（B）跳跃型随机变量和连贯型随机变量（C）离散型随机变量和跳跃型随机变量（D）离散型随机变量和连续型随机变量19 某投资组合中有三种人民币资产，2009 年年初资产价值分别为 3 万元、3 万元、4 万元，2009 年末，三种资产的年百分比收益率分别为 20、30、40，则
6、该投资组合年百分比收益率是（ ）（A）28（B） 25（C） 31（D）2620 巴塞尔委员会规定，市场风险监管资本的计算公式中的 VaR 的计算应采用的置信水平是（ ）（A）99（B） 98（C） 100（D）9721 （ ）是指银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。（A）流动性风险（B）国家风险（C）声誉风险（D）法律风险22 同时投掷两枚相同硬币的基本事件有（ ）种。（A）1（B） 2（C） 3（D）423 最消极的风险管理策略是（ ）（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险规避24 巴塞尔新资本协议通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（ ）技术
7、。（A）监管资本，高级风险量化（B）经济资本，高级风险量化（C）会计资本，风险定性分析（D）注册资本，风险定性分析25 商业银行识别与分析风险的最基本、最常用的方法是（ ）（A）失误树分析方法（B）资产财务状况分析法（C）制作风险清单（D）情景分析法26 从内部控制的角度看，在日常风险管理操作中，具体的风险控制措施可以采取（ ）（A）从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式（B）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式（C）从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式（D）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理万式27 巴塞
8、尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求（ ）（A）持有期为 10 天（B）市场风险要素价格的历史观测期至少为 2 年（C）至少每 3 个月更新一次数据（D）市场风险要素价格的历史观测期至少为半年28 总收益互换中的总收益包括利息、（ ）以及因资产价格的有利变化带来的资本利得。（A）预付费用（B）预提资产（C）应收账款（D）风险收益29 以下关于贷款转让的论述中，正确的是（ ）（A）单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估（B）组合贷款转让的难点在于组合资产的风险与价值评估缺乏透明度（C）应当根据成本与收益的综合分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让（D）以上都正确30 ROCA
9、评级法主要针对（ ）（A）国有银行（B）股份制商业银行（C）外资银行（D）以上都不是31 有效银行监管的核心原则是有效银行监管的（ ）（A）最低标准（B）最高要求（C）规范做法（D）以上都不是32 某投资者于 2009 年年初以每股 30 元的价格购买某股票 200 股，半年后每股收到 0.5 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 35 元，则在此半年期间，该投资者在该股票上的百分比收益率是（ ）（A）22.33（B） 18.33（C） 18.65（D）19.3333 下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（ ）（A）违反监管法规（B）电力输送中断（C）声誉受损（D）网络攻击34 企业购买远
10、期利率的目的是（ ）（A）固定未来机会成本（B）固定未来的债务成本（C）增加货币头寸（D）对冲风险35 担保业务计人外汇敞口头寸的条件不包括（ ）（A）以外币计值（B）可能被动使用（C）数额较大（D）不可撤销36 （ ）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。（A）大海啸致使某银行积存的账册严重损毁（B）某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断（C）某银行财务制度不完善，会计记账混乱（D）某银行员工小李未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失37 下列关于高级计量法的说法中，正确的是（ ）（A）使用高级计量法不需要得到监管当局的批准（B）一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退
11、回使用相对简单的方法（C）巴塞尔委员会规定资产规模大于 1 亿美元的银行必须使用高级计量法（D）高级计量法的风险敏感度低于基本指标法38 对特定交易工具的多头与空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）（A）止损限额（B）敏感限额（C）风险限额（D）交易限额39 下列关于市场约束参与方的作用的说法中，不正确的是（ ）（A）监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性（B）存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险（C）评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全
12、的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用（D）股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险40 以下关于我国对资本充足率要求的说法中，正确的是（ ）（A）我国对商业银行资本充足率的计算依据 2007 年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施（B）我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上（C）资本充足率=(资本- 扣除项) 信用风险加权资产（D）核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)(信用风险加权资产+12市场风险资本要求)41 商业银行的监管资本等于（ ）（A）预期损失（B）非预期损失（C）预
13、期损失加上非预期损失（D）以上都不是42 下列关于风险迁徙类指标的说法中，正确的是（ ）（A）衡量商业银行风险变化的范围（B）属于静态指标（C）包括正常贷款迁徙率和不良贷款拔备覆盖率（D）包括流动性风险指标43 根据资本扣除的有关规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（ ）（A）0（B） 50（C） 75（D）10044 战略风险评估中，需要用到的假设条件有（ ）（A）融资缺（B）风险抵补类指标（C）整体经济指标（D）以上都不是45 商业银行应当如何照顾不同的利益持有者的相关利益（ ）（A）所采取的措施有利于全体利益所有者（B）侧重照顾利益重大者的相关利益（C）对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽
14、量多的利益（D）以上都不对46 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：加元多头 60，欧元多头 30，澳元空头50，美元空头 20，则累计总敞口头寸为（ ）（A）160（B） 190（C） 60（D）2047 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定为（ ）（A）0（B） 50（C） 70（D）10048 以下关于期权时间价值的理解中，不正确的是（ ）（A）时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分（B）价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值（C）期权的时间价值随着到期目的临近而减少（D）期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值49 风险评级
15、的原则不包括（ ）（A）全面性原则（B）持续性原则（C）深入性原则（D）审慎性原则50 资金交易业务操作风险的业务环节不包括（ ）（A）前台交易（B）评级授信（C）中台风险管理（D）后台结算51 中国银监会编写的外汇风险敞口情况表采用的外汇风险敞口头寸计量方法是（ ）（A）累计总敞口头寸法（B）净总敞口头寸法（C）短边法（D）各类风险性资产余额52 商业银行市场风险管理指引的适用范围包括（ ）（A）中资商业银行（B）外资商业银行（C）中外合资商业银行（D）以上都是53 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（ ）（A）利率风险（B）股票风险（C）商品风险（D）汇率风险54 商业银行在进行信贷决
16、策时，需要考虑可能引发信用风险的因素，以下不应列入考虑之列的是（ ）（A）信用证（B）承兑汇票（C）衍生工具（D）央行票据55 下列关于商业银行资本的说法中，不正确的是（ ）（A）账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分（B）账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等（C）监管资本是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的（D）经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本56 风险偏好和风险战略应由（ ）审批。（A）监事会（B）风险管理委员会（C）董事会（D）股东大会57 内部审计的主要内容不包括（ ）（A）风险状况
17、及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性（B）会计记录和财务报告的准确性和可靠性（C）内部控制的健全性和有效性（D）适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求58 现代商业银行的财务控制部门通常采取（ ）的方法，及时捕捉市场价格价值的变化。（A）每月参照市场定价（B）每日参照市场定价（C）每日财务报表定价（D）每月财务报表定阶59 巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于（ ）（A）32（B） 16（C） 8（D）460 假设交易部门持有三种资产，头寸分别为 300 万元、200 万元、100 万元，对应的年资产收益率为 5、15和 12，该部门总的资产收益率是（
18、）（A）10（B） 10.5（C） 13（D）9.561 （ ）是指监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。（A）会计资本（B）监管资本（C）经济资本（D）实收资本62 狭义的资产证券化是指（ ）（A）信贷资产证券化（B）实体资产证券化（C）证券资产证券化（D）现金资产证券化63 以下不属于银监会提出的银行监管理念的是（ ）（A）管法人（B）管风险（C）管内控（D）管存款64 盈利能力监管指标不包括（ ）（A）资本金收益率（B）不良贷款率（C）净利息收入率（D）资产收益率65 商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求
19、最佳的（ ）（A）风险-收益平衡点（B）流动 -收益平衡点（C）收益率（D）损失率66 巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（ ）（A）高级计量法（B）标准法（C）替代标准法（D）内部评级法67 某投资者 2010 年年初投资 100 元，半年后得到 105 元，如果再将这 105 元投资半年，假设同样获得半年 5的收益率，则其年百分比收益率为（ ）（A）10（B） 10.25（C） 13（D）1568 （ ）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。（A）流动性风险（B）国家风险（C）声誉风险（D）法律风险69 以下关于
20、战略风险管理的基本假设的说法中正确的是（ ）（A）准确预测未来风险事件的可能性是不存在的（B）预防工作无助于减少甚至避免风险事件和未来的相应损失（C）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展的机会（D）未来风险无法被管理和利用70 下列不属于收益率曲线的特点的是（ ）（A）代表性（B）盈利性（C）操作性（D）分析性71 在实际应用中，通常用正态分布来描述（ ）的分布。（A）每日股票价格（B）每日股票指数（C）股票价格每日变动值（D）交易类资产的收益率72 下列关于风险的说法中，不正确的是（ ）（A）风险是收益的概率分布（B）风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础（C）损失是一个事
21、前概念，风险是一个事后概念（D）风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身73 下列关于风险管理部门的说法中，不正确的是（ ）（A）必须具备相对独立性（B）风险管理部门需要监控各类限额（C）风险管理部门又称风险管理委员会（D）风险管理部门核准金融产品的风险定价74 下列说法中正确的是（ ）（A）违约风险仅针对个人而言不针对企业（B）结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险（C）信用风险具有明显的系统性风险特征（D）与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得75 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2、方差为 0.01的
22、正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为 68。（A）(1 ，3)（B） (1，4)（C） (1.99，2.01)（D）(1.98 ，2.02)76 （ ）克服了方差-协方差法的部分缺点，考虑到“肥尾“现象，且能计量非线性金融工具的风险。（A）历史模拟法（B）高级计量法（C）蒙特卡洛模拟法（D）标准法77 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是（ ）（A）一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)（B）在中国人民银行的超额准备金存款（C）在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产（D）
23、库存现金78 2009 年发生的迪拜主权债务危机对在迪拜拥有业务的跨国商业银行的冲击属于（ ）（A）政治风险（B）经济风险（C）社会风险（D）声誉风险79 违约损失率估计应以（ ）为基础。（A）抵押清偿率（B）违约清偿率（C）直接清偿率（D）历史清偿率80 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（ ）（A）资产流动性风险（B）负债流动性风险（C）流动性过剩（D）以上都不对81 根据巴塞尔新资本协议的规定，对于信用风险资产、操作风险均可以采用的计算方法是（ ）（A）内部评级初级法（B）内部评级高级法（C）标准法（D）内部模型法82 以下关于信用价差的说法中错误
24、的是（ ）（A）信用价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差（B）信用价差增加表明贷款信用状况恶化（C）信用价差期权假定市场利率变动时，信用敏感性债券与无信用风险债券的收益率是同向变动的（D）信用价差减少表明贷款信用状况降低83 商业银行外币超额备付金率不得低于（ ）（A）2（B） 3（C） 5（D）784 商业银行的流动性需求的变化是（ ）（A）容易预测的（B）可以预测的，但很难精确预测（C）不可能预测的（D）以上都不对85 ISDA 列出的信用事件不包括（ ）（A）破产事件（B）信用互换事件（C）债务加速到期（D）债务人不履行债务86 信用衍生产品与传统金融衍生产品相
25、比具有的新特点是（ ）（A）杠杆性（B）未来性（C）替代性（D）交易性87 以下关于战略风险管理基本做法的说法中，正确的是（ ）（A）确保及时处理投诉和批评（B）增强对客户的透明度（C）增强对公众的透明度（D）明确董事会和高级管理层的责任88 以下关于风险评级方法的说法中，不正确的是（ ）（A）ROCA 评级法又称母行支持度评估法（B） ROCA 评级法主要对外资银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估（C） SOSA 评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管（D）CAMEIs 评级的内容有：资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风敏感度89
26、以下关于外部审计的说法中，不正确的是（ ）（A）外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷（B）外部审计已经成为银行监管的重要补充（C）外部审计不利于提高信息披露的质量（D）外部审计可以引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用90 商业银行外部审计主要是针对（ ）（A）财务状况（B）经营战略（C）风险文化（D）行业地位二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大
27、类，其中包括（ ）（A）系统风险（B）信用风险（C）操作风险（D）战略风险（E）声誉风险92 信用风险的主要形式包括（ ）（A）结算风险（B）流动性风险（C）非系统风险（D）违约风险（E）国家风险93 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（ ）（A）就业制度和工作场所安全事件（B）业务中断和系统失灵（C）客户、产品及业务事件（D）实物资产损坏（E）外部欺诈94 下列关于资本作用的说法中，正确的有（ ）（A）资本为商业银行提供融资（B）吸收和消化损失（C）支持商业银行过度业务扩张和风险承担（D）维持市场信心（E）为风险管理提供最根本的驱动力95 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法中，正确的
28、有（ ）（A）在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)（B）在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据（C）在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配（D）经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的（E）使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式96 下列属于市场风险的有（ ）（A）利率风险（B）股票风险（C）违约风
29、险（D）汇率风险（E）商品风险97 国家风险可分为（ ）（A）政治风险（B）信用风险（C）社会风险（D）经济风险（E）操作风险98 关于商业银行区域限额管理的说法中，正确的有（ ）（A）在我国，区域限额管理包括国家限额管理（B）发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额（C）在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的（D）在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额（E）在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制99
30、 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（ ）（A）关于银行高比例不良资产的媒体报道（B）银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度（C）市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息（D）银行工作人员长期对待客户态度粗暴（E）银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品100 战略风险来自（ ）（A）商业银行战略目标缺乏整体兼容性（B）商业银行经营目标不能按时实现（C）为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷（D）为实现目标所需要的资源匮乏（E）整个战略实施过程的质量难以保证101 巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（ ）（A）商业银行应保持公司治理的透明度（B）董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用（C）董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻（D）董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督（E）有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制102 商业银行内部控制的主要要素有（ ）（A）内部控制环境（B）风险识别与评估（C）内部控制措施（D）信息交流与反馈（E）监督与纠正
