1、证券从业资格（证券投资基金）模拟试卷 67（无答案）一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 投资风险较高，适合风险承受能力较强的富裕人群的是( )（A）收入型基金 （B）上市开放型基金（C）公募基金 （D）私募基金2 我国封闭式基金的发行期限为自该基金批准之日起( )内。（A）1 个月 （B） 2 个月（C） 3 个月 （D）4 个月3 根据开放式证券投资基金试点办法的规定，基金管理人应当自开放式基金设立申请获得批准之日起( )个月内进行设立募集。（A）9 （B） 6（C） 3（D）14 证券投资基金托管费
2、按( )的一定比例计提。（A）基金资产总值 （B）基金资产净值（C）基金规模 （D）基金投资规模5 基金的后端收费是指在赎回时收取( )（A）申购费和认购费 （B）赎回费和后端收费金额（C）管理费和申购费 （D）托管费和赎回费 6 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于( )（A）投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 （B）与 CAPM 一样，APT 假设投资者具有单一的投资期（C）资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT 明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些（D）APT 建立在“一价原理“的基础上7 关于套
3、利，以下叙述正确的是 ( )（A）只要一项资产能够以不同的价格在两个市场进行交易，则存在套利机会（B）实行一级市场与二级市场交易同步进行的制度安排是 LOF 的独特之处（C）套利机会可以长久地存在下去（D）套利只存在单一资产上 8 在实际市场条件之下，通过适时改变长期配置的资产权以增加基金投资组合的获利机会，反映了基金的( )（A）战略性资产配置决策 （B）战术性资产配置决策 （C）积极型股票投资策略 （D）消极型股票投资策略9 开放式基金是通过投资者向( )申购和赎回实现流通的。（A）基金托管人 （B）基金受托人（C）基金管理公司 （D）证券交易市场10 基金届满即为基金终止，对基金资产进行
4、清产核资后的( )按投资者出资比例分配。（A）基金净资产 （B）基金总资产（C）基金投资额 （D）基金流动资产额11 封闭式基金合同生效的条件之一是，基金份额持有人人数达到( )人以上。（A）100 （B） 500（C） 200（D）30012 根据投资对象的不同，证券投资基金的划分类别不包括( )（A）股票基金 （B）国债基金（C）债券基金 （D）混合基金13 根据运作特点划分的证券投资基金不包括( )（A）对冲基金 （B）套利基金（C）指数基金 （D）国际基金14 第一家证券投资基金诞生于( )（A）美国 （B）英国 （C）德国 （D）法国15 ( )是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是
5、基金单位交易价格的计算依据。（A）基金规模 （B）基金收益率（C）基金资产净值 （D）基金赎旧率16 每个基金发起人的实收资本不少于 ( )（A）2 亿元 （B） 3 亿元（C） 4 亿元 （D）1 亿元17 基金管理公司为单一客户办理特定客户资产管理业务的，客户委托的初始资产不得低于( )（A）5 000 万元 （B） 500 万元人民币（C） 100 万元人民币 （D）1000 万元人民币18 基金会计账册、报表和记录的保存年限在( )（A）10 年以上 （B） 20 年以上 （C） 15 年以上 （D）5 年以上19 基金管理公司治理结构中不包括 ( )（A）董事会 （B）监事会（C）股
6、东大会 （D）消费者20 基金管理公司的独立董事不少于( )（A）2 人 （B） 3 人（C） 4 人 （D）5 人21 我国封闭式基金不允许以下列价格发行( )（A）溢价发行 （B）折价发行（C）平价发行 （D）面值发行22 根据我国的规定，封闭式基金的存续时间不得少于( )年，最低募集数额不得少于( )亿元。（A）10 5 （B） 5 10（C） 5 2 （D）10 1023 基金变更不包括( )（A）封闭式基金转为开放式基金 （B）封闭式基金清算（C）封闭式基金扩募 （D）封闭式基金续期24 根据证券投资基金管理暂行办法，一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的( )（A
7、）10 （B） 20 （C） 30 （D）15 25 基金清算账册以及有关文件由( )来保存。（A）基金托管人 （B）基金发起人（C）基金管理人 （D）基金清算小组26 基金净值收益率的计算方法不包括( )（A）算术平均法 （B）时间加权法（C）净值法 （D）移动平均法27 股票基金风险的衡量指标不包括( )（A）标准差 （B）贝塔值（C）阿尔法值 （D）持股数量28 投资绩效的风险调整方法不包括( )（A）夏普比率 （B）詹森指数（C）博迪比率 （D）特雷诺比率29 基金账册、会计报表和记录由( )来保管。（A）基金持有人 （B）基金发起人（C）基金管理人 （D）基金托管人30 开放式基金的
8、申购费率不得超过申购金额的( )（A）2 （B） 3 （C） 4 （D）5 31 假定某基金的总资产为 35 亿元，总负债为 5 亿元，基金份额总数为 30 亿份，那么该基金单位净值为 ( )（A）1 元份 （B） 1167 元份（C） 133 元份 （D）12 元份32 证券投资基金法于( )开始实施。（A）2001 年 6 月 （B） 2002 年 6 月（C） 2003 年 6 月 （D）2004 年 6 月33 下列金融工具中( ) 是间接投资工具。（A）股票 （B）国债（C）金融债 （D）基金34 在我国香港特别行政区和英国，证券投资基金一般被称为 ( )（A）共同基金 （B）单位信
9、托基金（C）证券投资信托基金 （D）私募基金35 ( )在法律上是具有独立法人地位的股份投资公司。（A）契约型基金 （B）公司型基金（C）开放式基金 （D）封闭式基金36 2004 年 10 月，国内第一只上市开放式基金(LOF)( )成立。（A）南方积极配置基金 （B）华夏上证 50ETF（C）汇丰晋信 2016 基金 （D）国投瑞银瑞福基金37 根据( ) 的不同，可以将基金分为封闭式基金和开放式基金。（A）运作方式 （B）法律方式（C）投资对象 （D）投资目标38 混合基金是指( )（A）既注重资本增值又注重当期收入的证券投资基金（B） LOF（C）投资于各种股票 （D）投资于股票和债券
10、的基金 39 股票基金的特点是( )（A）投资风险小 （B）投资于短期金融工具（C）无法抵御通胀 （D）适合长期投资 40 债券基金的流动性通常要( )于股票基金。（A）大 （B）小（C）等 （D）无法确定41 我国开放式基金申购计价方式是( )（A）数量申购 （B）批量申购（C）净值申购 （D）金额申购42 基金管理公司除主要股东外的其他股东，要求注册资本、净资产不低于( )元人民币。（A）5000 万 （B） 1 亿（C） 15 亿 （D）2 亿43 根据我国证券投资基金法规定，依法募集：基金是( )的一项法定权利。（A）证券公司 （B）基金托管人（C）基金持有人 （D）基金管理公司44
11、计算并公告基金资产净值的责任人是( )（A）基金管理人 （B）基金托管人（C）基金销售机构 （D）基金服务机构45 ( )负责确定基金份额申购、赎回价格。（A）基金管理人 （B）基金托管人（C）基金销售机构 （D）基金服务机构46 下列不属于 2006 年 2 月中国证监会基金部关于基金管理公司向特定对象提供投资咨询服务有关问题的通知规定的是 ( )（A）基金管理公司可以直接向合格境内外机构投资者提供投资咨询服务（B）开展投资咨询服务时，基金管理公司需报经中国证监会审批（C）基金管理公司可向境外保险公司提供投资咨询服务（D）基金管理公司在进行投资咨询服务时不得承诺投资收益47 给定证券 A、B
12、 的期望收益率和方差，证券 A 和证券 B 在 AB=1 时构成的组合线为( )（A）（B）（C）（D）其他48 ( )模型揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。（A）APM （B） AP2、（C）单因素 （D）多因素49 ( )是指对于收益和损失，投资者更注重损失所带来的不利影响，而这将造成投资者在投资决策时主要按照心理上的“盈亏” 而不是实际的得失采取行动。（A）过分自信 （B）重视当前和熟悉的事物（C）回避损失和“心理” 会计 （D）避免“后悔 ”心理50 市场先上升后下降时，恒定混合策略支付图为( )（A）（B）（C）（D）51 ( )，中国证券业协会基金工会成立。（A
13、）2000 年 8 月 （B） 2001 年 8 月（C） 2002 年 8 月（D）2003 年 8 月52 对在( ) 个月内连续两次被出具监管警示仍未改正的基金销售机构，在分发或公布基金宣传推介材料前，应事先将材料报送中国证监会。（A）3 （B） 6（C） 9（D）1253 如果基金名称显示了投资方向，应当有( )以上的非现金基金资产属于投资方向确定的内容。（A）50 （B） 60 （C） 70 （D）80 54 一家基金公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的( )；新成立的基金管理公司，自管理的首只基金成立后第二年起执行。（A）10
14、 （B） 20 （C） 30 （D）40 55 ( )是债券投资者所面临的主要风险。（A）利率风险 （B）流动性风险（C）赎回风险 （D）再投资风险 56 下列关于申购费用的计算公式中，正确的是 ( )（A）净申购金额=申购金额 (1+申购费率)（B）申购费用= 净申购金额(1+ 申购费率)（C）申购份额= 净申购金额申购下一日基金单位净值（D）申购费用=净申购金额 申购上一日基金单位净值57 基金管理公司主要股东应具有良好的社会信誉，最近( )年在税务、工商等行政机关以及金融监管、自律管理、商业银行等机构无不良记录。（A）1 （B） 2（C） 3（D）458 基金管理公司向特定对象提供投资咨
15、询服务时，下列行为不违反相关规定的是( )（A）承诺投资收益 （B）代理投资咨询客户从事证券投资（C）通过广告等方式招揽投资咨询客户（D）不报经中国证监会审批直接向特定对象提供投资咨询服务59 基金管理公司申请开展特定客户资产管理业务需要符合经营行为规范的要求：管理证券投资基金( ) 年以上且最近( ) 年没有因违法违规受到行政处罚或被监管机构责令整改的。（A）1 2 （B） 2 1（C） 3 1 （D）2 260 基金管理公司应当建立健全督察长制度，下列有权聘任督察长，并要求其负责的是( )（A）股东会 （B）董事会（C）董事长 （D）总经理二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5
16、 分，共 30 分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。61 基金份额持有人是( )（A）基金的出资人（B）基金资产的所有者（C）基金投资回报的受益人 （D）基金的托管人62 基金业在我国金融市场的作用有 ( )（A）为中小投资者拓宽投资渠道 （B）优化金融结构，促进经济增长（C）有利于证券市场稳定和发展 （D）完善金融体系和社保体系63 基金管理公司的主要业务为( )（A）基金宣传 （B）投资管理业务（C）基金行政业务 （D）受托资产管理业务64 基金管理公司除主要股东外的其他股东应具备的条件是( )（A）持续经营 3 个以上完整会计年度（B）最近
17、 3 年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚（C）没有挪用客户资产等客户利益的行为（D）注册资本不低于 3 亿元人民币65 申请取得基金托管资格需经( )核准。（A）中国人民银行 （B）中国证监会（C）中国银监会 （D）中国证券业协会66 债券基金与债券的不同表现为( )（A）债券基金收益不如债券稳定 （B）债券基金没有固定的期限（C）债券基金的收益率更难预测 （D）投资风险不同67 个人投资者可以通过( )进行开放式：基金的认购。（A）亲自到基金销售网点认购基金 （B）电话提交认购申请（C）网上交易提交认购申请 （D）传真提交认购申请68 根据( ) ，基金管理公司可以作为投资管理人管
18、理社保基金和企业年金。（A）全国社会保险基金投资管理暂行办法（B） 企业年金基金管理实行办法（C） 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法（D）证券投资基金法69 基金促销的手段有( )（A）人员推销 （B）广告促销（C）营业推广 （D）公共关系 70 目前，我国基金管理人的管理费实行( )（A）按周支付 （B）按月支付 （C）按年支付 （D）每日计提并累计71 基金定期报告包括( )（A）基金年度报告 （B）基金半年度报告（C）基金季度报告 （D）基金资产净值和份额净值公告72 托管人召集基金份额持有人大会的，应至少提前 30 日公告大会的( )等事项。（A）召开时间 （B）会议形式（C）
19、审议事项 （D）议事程序73 基本分析是在否定半强势有效市场的前提下，以公司基本状况为基础进行的分析，其内容包括公司的( )等方面。（A）偿债能力 （B）盈利能力（C）资本结构 （D）资产运作效率74 根据是否承认还存在其他可能影响远期利率的因素，可以将预期理论划分为( )（A）完全预期理论 （B）不完全预期理论（C）无偏预期理论 （D）有偏预期理论75 关于夏普指数与特雷诺指数对风险的计量，以下说法中正确的是( )（A）特雷诺指数考虑的是总风险(以标准差衡量)（B）夏普指数考虑的是市场风险(以 值衡量)（C）当投资者将其大部分资金投资于一个基金时，那么他就会比较关心该基金的全部风险，因此也就
20、会将标准差作为对基金风险的适宜衡量指标。这时，适宜的衡量指标就应该是夏普指数（D）当投资者不仅仅投资于无风险证券和单一基金组合，所要评价的投资组合仅仅是该投资者全部投资的一个组成部分时，就会比较关注该组合的市场风险。在这种情况下，口会被认为是适当的风险度量指标，从而对基金绩效衡量的适宜指标就应该是特雷诺指数76 非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等有明确锁定期的流通受限股票，确定公允价值的方法是( )（A）按交易所挂牌的同一股票的市价估值（B）采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量（C）如果估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票
21、等流通受限股票的初始取得成本，应采用在证券交易所上市的同一股票的市价作为估值日该流通受限股票的价值 （D）如果估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票等流通受限股票的初始取得成本，应按以下公式确定该流通受限股票的价值：FV=C+(PC)(Dt-Dr)D t77 基金营销环境分析中的微观环境一般指( )（A）与公司关系密切、能够影响公司客户服务能力的各种因素（B）股东的支持情况 （C）销售渠道、客户、竞争对手及公众（D）影响整个微观环境的、广泛的社会性因素78 从基金类型看，以下有关基金管理费率的说法中，正确的有( )（A）认股权证基金的管理费率约为 152 5（B）股票基金
22、的管理费率约为 115（C）债券基金的管理费率约为 051（D）货币市场基金的管理费率约为 025179 下列关于我国基金会计政策的说法中正确的有( )（A）基金会计核算以人民币为记账本位币 （B）基金会计核算以人民币元为记账单位（C）会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 （D）会计年度为基金成立日至下一年度的同一天80 有关我国封闭式基金利润分配的说法中正确的有( )（A）分配次数每年不得少于 2 次（B）根据 证券投资基金运作管理办法有关规定，封闭式基金年度利润分配比例不得低于基金年度已实现利润的 90（C）封闭式基金当年利润应先弥补上一年度亏损，然后才可进行当年分配（D）
23、封闭式基金一般采用“分红再投资转换为基金份额”的方式进行分红81 以下属于招募说明书主要披露事项的有( )（A）招募说明书摘要（B）基金管理人、基金托管人的基本情况（C）基金份额的发售日期、价格、费用和期限（D）基金份额的发售方式、发售机构及登记机构名称82 在资本充足率(或净资本、注册资本)、组织机构、治理结构与内部控制、营业场所、信息系统建设、业务管理制度、从业人员资格等方面符合基金销售管理办法、基金销售机构内部控制指导意见和基金销售业务信息管理平台管理规定等法规规定的条件时，可以向中国证监会申请基金代销业务资格的机构有( )（A）商业银行 （B）证券公司（C）证券投资咨询机构 （D）中国
24、证监会规定的其他机构83 下列有关基金管理人信息披露义务的说法中正确的有( )（A）向中国证监会提交基金合同草案、托管协议草案、招募说明书草案等募集申请材料（B）在基金合同生效的第 3 日，在指定报刊和管理人网站上登载基金合同生效公告（C）开放式基金合同生效后每 6 个月结束之日起 45 日内，将更新的招募说明书登载在管理人网站上，更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上（D）至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值84 根据资本市场线，以下说法中正确的是( )（A）无风险利率 rF 是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿（B）无风险利率 rF 是由时间创造的，是对放弃未来消费的补偿（C）风
25、险溢价是对投资者承担风险 P 的补偿，与承担的风险的大小成反比 （D）风险溢价是对投资者承担风险 P 的补偿，与承担的风险的大小成正比 85 经典绩效衡量方法存在的问题包括( )（A）CAPM 模型的有效性问题 （B） SML 误定可能引致的绩效衡量误差（C）基金组合的风险水平并非一成不变（D）以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇86 上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日的( )（A）9：0011：00 （B） 9：3011：30（C） 13：0015：00 （D）13：0015：3087 基金管理公司的机构设置包括( )（A）投资管理部门 （B）风险管理部门（C）市
26、场营销部门 （D）基金运营部门88 关于基金财产保管的基本要求，下列说法正确的有 ( )（A）基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开（B）不同基金财产的债权债务不得相应抵消（C）基金托管人没有单独处分基金财产的权利 （D）与投资咨询客户约定分享投资收益或者分担投资损失89 下列各项属于基金托管人内部控制原则的有( )（A）及时性原则 （B）完整性原则 （C）灵活性原则 （D）独立性原则90 关于证券投资咨询机构申请基金代销业务资格应当具备的条件，下列说法错误的有( )（A）最近 5 年内没有因违法违规行为受到行政处罚和刑事处罚（B）注册资本不低于 3 000 万元人民币，且必须为实缴货币资
27、本（C）高级管理人员、已取得基金从业资格，熟悉基金代销业务，并具备从事3年以上基金业务或者 5 年以上证券、金融业务的工作经历 （D）持续从事证券投资咨询业务 3 个以上完整会计年度91 下列各项属于我国基金销售渠道的有( )（A）证券公司 （B）独立的理财顾问（C）商业银行 （D）基金超市92 基金销售过程中由投资者自己承担的费用包括 ( )（A）基金申购费 （B）基金赎回费（C）基金转换费 （D）基金托管费93 在我国，货币市场基金不得投资于 ( )（A）流通受限的证券 （B）股票（C）可转换债券 （D）剩余期限不超过 397 天的债券94 BSV 模型认为，人们在进行投资决策时会存在两种
28、心理认知偏差，包括( )（A）反应性偏差 （B）估计性偏差（C）选择性偏差 （D）保守性偏差 95 关于动态资产配置策略，下列叙述正确的有( )（A）动态资产配置是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略（B）大多数动态资产配置一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程（C）动态资产配置的目标在于，在不提高非系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬 （D）大多数动态资产配置过程一般具有相间原则和结构，但实施准则各不相同96 以下说法中正确的是( )（A）在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例较小（B）在市场
29、繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例较大（C）在市场萧条期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例较大（D）在市场萧条期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例较小97 二次项法是由( ) 和( ) 于 1 966 年提出的，因此通常又被称为“TM 模型”。（A）特雷诺 （B）亨芮科桑（C）梅热 （D）莫顿 98 基金资产估值对象包括基金所拥有的( )（A）股票 （B）债券（C）权证 （D）其他基金资产99 我国基金业要更多地吸引外资，引进国外的先进经验，提升我国基金业的水来，推动我国基金市场开展( )的竞争，形成一个有效的基金市场。（A）公平 （B）健康 （C）有序 （D）有利100 以下说法中正确的是( )（A）基金募集申请获得中国证监会核准前，基金管理人、代销机构可以向公众分发、公布基金宣传推介材料（B）基金募集申请获得中国证监会核准前，基金管理人、代销机构不得办理基金销售业务（C）基金管理人委托其他机构办理基金销售业务的，被委托的机构应当取得基金代销业务资格（D）代销机构可以委托其他机构代为办理基金的销售三、判断对错题
