1、银行业从业人员资格考试风险管理-5 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)1.下列关于久期缺口的理解，不正确的有_。 A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感（分数：2.00）A.B.C.D.2.法人客户根据其机构性质可以分为_。 A.企业类客户和团体类客户 B.企业类客户和机构类客户 C.单位类客户和团体类客户 D.单位类客户
2、和机构类客户（分数：2.00）A.B.C.D.3.以下关于会计资本的说法中，不正确的是_。 A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系 B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益 C.会计资本是银行可以实际利用的资本 D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分（分数：2.00）A.B.C.D.4.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是_。 A.借款评级 B.债项评级 C.债务人评级 D.债权人评级（分数：2.00）A.B.C.D.5.下列不属于债项评级系统中要进
3、行计量和评价的特定风险因素的是_。 A.抵押 B.质押 C.优先性 D.产品类别（分数：2.00）A.B.C.D.6.在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的_。 A.最低债务承受额 B.最高债务承受额 C.平均债务承受额 D.以上均不正确（分数：2.00）A.B.C.D.7.商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注_可能造成的影响。 A.系统性风险 B.非系统性风险 C.个别风险 D.组合风险（分数：2.00）A.B.C.D.8.国别风险有很多常见的表现形式，不包括_。 A.重议利息 B.取消债务 C.提供担保 D.再融资（分数：2.00）A.
4、B.C.D.9.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的_。 A.关注 B.次级 C.可疑 D.损失（分数：2.00）A.B.C.D.10.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为_。 A.13.33% B.16.67% C.30.00% D.83.33%（分数：2.00）A.B.C.D.11.战略风险不来自_。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现 C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要的资源匮乏（
5、分数：2.00）A.B.C.D.12.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括_。 A.资产风险管理阶段 B.负债风险管理阶段 C.资产负债管理阶段 D.市场风险管理阶段（分数：2.00）A.B.C.D.13.巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是_。 A.内部评级初级法 B.标准法 C.高级计量法 D.内部评级高级法（分数：2.00）A.B.C.D.14.操作风险关键指标不包括_。 A.人员因素风险指标 B.内部流程风险指标 C.外部流程风险指标 D.外部事件风险指标（
6、分数：2.00）A.B.C.D.15.下列不属于市场风险的是_。 A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.操作风险（分数：2.00）A.B.C.D.16.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是_。 A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性（分数：2.00）A.B.C.D.17.金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指_。 A.历史价值 B.名义价值 C.市场价值
7、D.公允价值（分数：2.00）A.B.C.D.18.下列属于客户风险的财务指标的是_。 A.流动比率 B.公司治理结构 C.资金实力 D.市场竞争环境（分数：2.00）A.B.C.D.19.下列对于期权时间价值的理解，不正确的是_。 A.期权的时间价值是指期权价值低于其内在价值的部分 B.当期权为价外期权或平价期权时，期权价值即为其时间价值 C.期权的时间价值随着到期日的临近而降低 D.到期日当天期权的时间价值为零（分数：2.00）A.B.C.D.20.公允价值的计量方式不包括_。 A.直接使用可获得的市场价格 B.使用公认的模型估算市场价格 C.历史成本反映的价值 D.实际支付价格（分数：2
8、.00）A.B.C.D.21.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为_。 A.正值 B.零 C.负值 D.不固定（分数：2.00）A.B.C.D.22._源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差异。 A.基准风险 B.期权性风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险（分数：2.00）A.B.C.D.23.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是_。 A.久期分析 B.缺口分析 C.情景分析 D.敏感性分析（分数：2.00）A.B.C.D.24._指的是“在评估基准日，
9、自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.交易价值（分数：2.00）A.B.C.D.25.巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平_。 A.95% B.96.8% C.98.5% D.99%（分数：2.00）A.B.C.D.26._指的是自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间内随时要求期权的卖方履行期权合约。 A.平价期权 B.价内期权 C.欧式期权 D.美式期权（分数：2.00）A.B.C.D.27.正向收益率曲线意味着_。 A.投资期限越长，收益率越高 B.投资期限越长，收益率越低 C
10、.投资期限越短，收益率越高 D.收益率高低与投贷期限的长短无关（分数：2.00）A.B.C.D.28.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的_。 A.金融头寸 B.金融工具 C.金融工具和商品头寸 D.金融工具和金融头寸（分数：2.00）A.B.C.D.29._是指将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数 ，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。 A.标准法 B.基本指标法 C.内部评级法 D.高级计量法（分数：2.00）A.B
11、.C.D.30.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于_。 A.2% B.20.1% C.20.8% D.20%（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：13，分数：26.00)31.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有_。 A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的 B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC) C.在单笔业务层面上 RAROC 可用于衡量
12、一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配 E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式（分数：2.00）A.B.C.D.E.32.战略风险来自_。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.为实现目标的外部环境达不到要求 C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要的资源匮乏 E.整个战略实施过程的质量难以保证（分数：2.00）A.B.C.D.E
13、.33.以下属于内部评级法的核心应用范围的有_。 A.信贷政策的制定 B.风险偏好的设定 C.风险监控 D.贷款定价 E.风险报告（分数：2.00）A.B.C.D.E.34.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由_层次组成。 A.管理战略 B.风险管理计划 C.风险管理理念 D.风险管理知识 E.风险管理制度（分数：2.00）A.B.C.D.E.35.可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有_。 A.预期收益率 B.中位数 C.方差 D.标准差 E.众数（分数：2.00）A.B.C.D.E.36.以下是方差协方差法的特点的有_。 A.不能预测突
14、发事件的风险 B.原理简单 C.计算复杂 D.能计量非线性金融工具的风险 E.是一种全值估计方法（分数：2.00）A.B.C.D.E.37.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有_。 A.可以用于外汇投机 B.属于衍生产品交易 C.在实践中通常简称为即期 D.是外汇交易中最基本的交易 E.用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险（分数：2.00）A.B.C.D.E.38.公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在_方面。 A.董事会是商业银行的最高风险管理机构 B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险 C.董事会是我国商业银行所特有的机构 D.风险管理总监应当是董
15、事会成员 E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平（分数：2.00）A.B.C.D.E.39.以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有_。 A.因歧视待遇事件导致的损失 B.恶意损毁资产 C.员工越权行为 D.劳方索偿 E.假冒开户人（分数：2.00）A.B.C.D.E.40.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括_。 A.风险监控和分析能力 B.数量分析能力 C.价格核准能力 D.模型创建能力 E.系统开发、集成能力（分数：2.00）A.B.C.D.E.41.在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中不可以忽略的有_
16、。 A.EAD B.LGD C.M D.PD E.以上都不可忽略（分数：2.00）A.B.C.D.E.42.以下行为导致的风险属于可缓释的操作风险的有_。 A.交易差错 B.记账差错 C.火灾 D.员工知识/技能匮乏 E.高管欺诈（分数：2.00）A.B.C.D.E.43.信用风险的主要形式包括_。 A.结算风险 B.系统性风险 C.非系统风险 D.违约风险 E.战略风险（分数：2.00）A.B.C.D.E.三、B判断题/B(总题数：5，分数：14.00)44.如果某机构美元的敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。（分数：2.00）A.正确B.错误45.根据马柯维茨资产组合管理理论
17、，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（分数：3.00）A.正确B.错误46.相关系数具有线性不变性。（分数：3.00）A.正确B.错误47.1988 年，巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。（分数：3.00）A.正确B.错误48.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（分数：3.00）A.正确B.错误银行业从业人员资格考试风险管理-5 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)1.下列关于久期缺口的理解，不正确的有_。 A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银
18、行的市场价值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。选项 D说法有误。2.法人客户根据其机构性质可以分为_。 A.企业类客户和团体类客户 B.企业类客户和机构类客户 C.单位类客户和团体类客户 D.单位类客户和机构类客户（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户。3.以下关于会
19、计资本的说法中，不正确的是_。 A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系 B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益 C.会计资本是银行可以实际利用的资本 D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。4.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是_。 A.借款评级 B.债项评级 C.债务人评级 D.债权人评级（分数：2.00）A.B. C.D.解
20、析：解析 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是债项评级。5.下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是_。 A.抵押 B.质押 C.优先性 D.产品类别（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。6.在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的_。 A.最低债务承受额 B.最高债务承受额 C.平均债务承受额 D.以上均不正确（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客
21、户的最高债务承受额。7.商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注_可能造成的影响。 A.系统性风险 B.非系统性风险 C.个别风险 D.组合风险（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注系统性风险可能造成的影响。8.国别风险有很多常见的表现形式，不包括_。 A.重议利息 B.取消债务 C.提供担保 D.再融资（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 不包括提供担保。9.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的_。 A.关注 B.次级 C.可疑 D.损失（分数：2.00）A.B.
22、C. D.解析：解析 这是可疑类贷款的定义。10.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为_。 A.13.33% B.16.67% C.30.00% D.83.33%（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 根据违约损失率的公式：LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1.04-0.84)/1.20.8333。11.战略风险不来自_。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现 C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需
23、要的资源匮乏（分数：2.00）A.B. C.D.解析：12.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括_。 A.资产风险管理阶段 B.负债风险管理阶段 C.资产负债管理阶段 D.市场风险管理阶段（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考核的是风险管理模式发展的阶段。13.巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是_。 A.内部评级初级法 B.标准法 C.高级计量法 D.内部评级高级法（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 对市场风险，可以采取标准法或内部模型
24、法。14.操作风险关键指标不包括_。 A.人员因素风险指标 B.内部流程风险指标 C.外部流程风险指标 D.外部事件风险指标（分数：2.00）A.B.C. D.解析：15.下列不属于市场风险的是_。 A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.操作风险（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：16.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是_。 A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics 模型需要直接估计各敞
25、口之间的相关性（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 组合资产模型可以将组合看成一个整体进行研究，则不用考查组合内部敞口间的相关性，故 B、D 选项错误；对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测是传统监测方法，而不是资产模型法，故 A 错误。17.金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指_。 A.历史价值 B.名义价值 C.市场价值 D.公允价值（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 这是名义价值的定义。18.下列属于客户风险的财务指标的是_。 A.流动比率 B.公司治理结构 C.资金实力 D.市场竞争环境（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 B、C、D 属于非财
26、务指标。19.下列对于期权时间价值的理解，不正确的是_。 A.期权的时间价值是指期权价值低于其内在价值的部分 B.当期权为价外期权或平价期权时，期权价值即为其时间价值 C.期权的时间价值随着到期日的临近而降低 D.到期日当天期权的时间价值为零（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 期权的时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。20.公允价值的计量方式不包括_。 A.直接使用可获得的市场价格 B.使用公认的模型估算市场价格 C.历史成本反映的价值 D.实际支付价格（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 C 是名义价值。21.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为_。 A.正值 B
27、.零 C.负值 D.不固定（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。22._源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差异。 A.基准风险 B.期权性风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 这是重新定价风险的定义。23.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是_。 A.久期分析 B.缺口分析 C.情景分析 D.敏感性分析（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 这是敏
28、感性分析的定义。24._指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.交易价值（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 这是市场价值的定义。25.巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平_。 A.95% B.96.8% C.98.5% D.99%（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平 99%。26._指的是自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间内随时要求期权的卖方履行期权合约。 A.平价期权 B.价内期权 C.欧
29、式期权 D.美式期权（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 这是美式期权的定义。27.正向收益率曲线意味着_。 A.投资期限越长，收益率越高 B.投资期限越长，收益率越低 C.投资期限越短，收益率越高 D.收益率高低与投贷期限的长短无关（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 正向收益率曲线意味着投资期限越长，收益率越高。28.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的_。 A.金融头寸 B.金融工具 C.金融工具和商品头寸 D.金融工具和金融头寸（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他
30、项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。29._是指将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数 ，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。 A.标准法 B.基本指标法 C.内部评级法 D.高级计量法（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 这是标准法的定义。30.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于_。 A.2%
31、B.20.1% C.20.8% D.20%（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款和100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)100%20.8%。二、B多项选择题/B(总题数：13，分数：26.00)31.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有_。 A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的 B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC) C.在单笔业务层面上 RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及
32、如何定价提供依据 D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配 E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式（分数：2.00）A.B. C. D. E. 解析：解析 经风险调整的业绩评估方法是以经济资本配置为基础的。32.战略风险来自_。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.为实现目标的外部环境达不到要求 C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要的资源匮乏 E.整个战略实施过程的质量难以保证（分数：2.00）A. B
33、.C. D. E. 解析：解析 战略风险主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷、为实现目标所需要的资源匮乏、整个战略实施过程的质量难以保证。33.以下属于内部评级法的核心应用范围的有_。 A.信贷政策的制定 B.风险偏好的设定 C.风险监控 D.贷款定价 E.风险报告（分数：2.00）A. B.C. D.E. 解析：解析 B、D 均属于高级应用范围。34.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由_层次组成。 A.管理战略 B.风险管理计划 C.风险管理理念 D.风险管理知识 E.风险管理制度（分数：2.0
34、0）A.B.C. D. E. 解析：解析 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。35.可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有_。 A.预期收益率 B.中位数 C.方差 D.标准差 E.众数（分数：2.00）A.B.C. D. E.解析：解析 预期收益率是一种平均水平的概念，众数和中位数不具有衡量收益率比重的特性，标准差和方差可用来量化收益率的波动情况，例如，标准差越大表明不确定性越大，即出现较大收益或损失的机会增大。36.以下是方差协方差法的特点的有_。 A.不能预测突发事件的风险 B.原理简单 C.计算复杂 D.能计量非线性金融工具的风险 E.是一种全值估计方法（分数：
35、2.00）A. B. C.D.E.解析：解析 此法计算快捷；D 是指历史模拟法；E 是指蒙特卡洛模拟法。37.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有_。 A.可以用于外汇投机 B.属于衍生产品交易 C.在实践中通常简称为即期 D.是外汇交易中最基本的交易 E.用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险（分数：2.00）A. B.C. D. E. 解析：解析 即期外汇买卖不是衍生品交易。38.公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在_方面。 A.董事会是商业银行的最高风险管理机构 B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险 C.董事会是我国商业银行所特有的机构 D.风
36、险管理总监应当是董事会成员 E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平（分数：2.00）A. B.C.D. E. 解析：解析 高级管理层负责识别、计量、监测和控制各种风险，所以 B 错误；监事会是我国商业银行所特有的机构，所以 C 错误。选项 A、D、E 三项说法正确。39.以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有_。 A.因歧视待遇事件导致的损失 B.恶意损毁资产 C.员工越权行为 D.劳方索偿 E.假冒开户人（分数：2.00）A.B. C.D.E. 解析：解析 A、D 属于违反用工法的行为，C 属于失职违规。40.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主
37、要技能包括_。 A.风险监控和分析能力 B.数量分析能力 C.价格核准能力 D.模型创建能力 E.系统开发、集成能力（分数：2.00）A. B. C. D. E. 解析：41.在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中不可以忽略的有_。 A.EAD B.LGD C.M D.PD E.以上都不可忽略（分数：2.00）A. B. C.D. E.解析：解析 本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口风险(EAD)、期限(M)，还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中，很少见期限
38、参数出现在各公式中，因为期限一般是已知的，很少需要预测，这个参数相对可以忽略。42.以下行为导致的风险属于可缓释的操作风险的有_。 A.交易差错 B.记账差错 C.火灾 D.员工知识/技能匮乏 E.高管欺诈（分数：2.00）A.B.C. D.E. 解析：解析 A、B 属于可降低的操作风险；D 属于应承担的操作风险。43.信用风险的主要形式包括_。 A.结算风险 B.系统性风险 C.非系统风险 D.违约风险 E.战略风险（分数：2.00）A. B.C.D. E.解析：解析 信用风险是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。故选 AD。三、B判断题/B(总题数：5，分数：14.00
39、)44.如果某机构美元的敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 敞口头寸为正说明美元处于多头。45.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（分数：3.00）A.正确B.错误 解析：解析 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合具有降低非系统风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。46.相关系数具有线性不变性。（分数：3.00）A.正确 B.错误解析：47.1988 年，巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。（分数：3.00）A.正确 B.错误解析：解析 1988 年，巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本完成。48.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（分数：3.00）A.正确B.错误 解析：解析 对商业银行进行风险管理是银行所有部门的责任。
