1、风险管理基础练习试卷 5 及答案与解析一、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。1 国外商业银行风险管理经历了大体四种风险管理模式的发展阶段,即( )。（A）资产风险管理阶段（B）负债风险管理阶段（C）资产负债管理阶段（D）全面风险管理阶段2 下列关于各商业银行风险管理模式的说法中,正确的有( )。（A）资产风险管理阶段,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理 ,强调保持商业银行资产的流动（B）负债风险管理阶段,重点转向负债风险管理（C）资产风险管理阶段,重点强调对负债业务协调管理,通过
2、匹配资产负债期限结构实现总量平衡和风险控制（D）全面风险管理阶段,由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险 ,市场风险,操作风险并举,信贷资产与非信贷资产并举,组织流程再造与技术手段创新并举3 全面风险管理模式的特点包括( )。（A）全球的风险管理体系（B）全员的风险管理文化（C）全程的风险管理过程（D）全新的风险管理方法4 根据巴塞尔协议,按照诱发风险的原因,风险分为 8 大类,其中包括( )。（A）操作风险（B）信用风险（C）可量化的风险（D）市场风险5 国家风险可分为( ) 。（A）政治风险（B）信用风险（C）社会风险（D）经济风险6 ( )属于市场风险。（A）汇率风险（B）商品风险（C
3、）利率风险（D）操作风险7 下列属于操作风险的表现形式的有( )。（A）内部欺诈,外部欺诈（B）实物资产损坏（C）业务中断（D）系统失灵8 下列属于信用风险的有( )。（A）结算风险（B）利率风险（C）违约风险（D）系统风险9 下列属于流动性风险的有( )。（A）无法满足到期负债的偿还（B）人民币升值（C）股票价格下跌（D）无法满足合理贷款及其他融资需求10 下列说法中,正确的有( )。（A）风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲（B）风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统性风险（C）风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险,是一种消极的风险管理策略,
4、不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略（D）商业银行的信贷业务应是全面的,不应集中于同一业务 ,同一性质甚至同一国家的借款11 2007 年房地产市场发展过热,居民大量提取存款买房,同时大量房地产企业和个人向银行借款。2008 年,由于房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括( )。（A）战略风险（B）信用风险（C）流动性风险（D）操作风险12 下列属于风险转移的有( )。（A）对不同信用等级的贷款人实行差别定价（B）备用信用证（C）商业银行参加存款保险（D）信用担保13 下列属于商业银行声誉风险的有( )。（A）监管机
5、构强制商业银行执行新的资本核算方法 (准备金率),可能会显著影响商业银行的盈利水平（B）某家电视台关于该商业银行不良资产过高的报道（C）利率不利波动（D）商业银行战略目标缺乏整体兼容性14 ( )使战略风险产生。（A）经营战略存在缺陷（B）员工操作能力差（C）商业银行战略目标缺乏整体兼容性（D）美元贬值15 下列关于资本作用的说法中,正确的有( )。（A）商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一（B）在市场经济的投资者利益保护基本框架下,资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源（C）在市场经济条件下,商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能（D）在市
6、场经济条件下,商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器 ,在维持市场信心方面发挥关键作用16 根据巴塞尔协议的规定,下列选项中属于核心资本的有( )。（A）股本（B）未分配利润（C）公开储备（D）重估储备17 根据巴塞尔协议的规定,( )属于附属资本。（A）可转换债券（B）一般准备（C）重估储备（D）长期次级债18 衡量收益的常用指标包括( )。（A）绝对收益（B）百分比收益率（C）收益的标准差（D）对数收益率19 下列关于风险分散化的论述中,正确的有( )。（A）如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好（B）如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好（C）如果资产间的相关性为+1,风险
7、分散化效果最好（D）如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差二、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。20 损失反映的是风险发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。( )（A）正确（B）错误风险管理基础练习试卷 5 答案与解析一、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。1 【正确答案】 A，B，C，D【知识模块】 风险管理基础2 【正确答案】 A，B，D【知识模块】 风险管理基础3 【正确答案】 A
8、，B，C，D【知识模块】 风险管理基础4 【正确答案】 A，B，D【知识模块】 风险管理基础5 【正确答案】 A，C，D【知识模块】 风险管理基础6 【正确答案】 A，B，C【知识模块】 风险管理基础7 【正确答案】 A，B，C，D【知识模块】 风险管理基础8 【正确答案】 A，C【知识模块】 风险管理基础9 【正确答案】 A，D【知识模块】 风险管理基础10 【正确答案】 A，C，D【知识模块】 风险管理基础11 【正确答案】 B，C【知识模块】 风险管理基础12 【正确答案】 B，C ，D【知识模块】 风险管理基础13 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础14 【正确答案】 A，C【知识模块】 风险管理基础15 【正确答案】 A，C【知识模块】 风险管理基础16 【正确答案】 A，B，C【知识模块】 风险管理基础17 【正确答案】 A，B，C，D【知识模块】 风险管理基础18 【正确答案】 A，B，D【知识模块】 风险管理基础19 【正确答案】 A，B，D【知识模块】 风险管理基础二、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。20 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础
