1、银行业专业人员职业资格中级公司信贷（贷款环境风险分析）模拟试卷 2 及答案与解析一、单项选择题1 下列不属于国别风险的是( )。（A）利率风险（B）清算风险（C）汇率风险（D）国内商业风险2 下列关于国别风险特点表述错误的是( )。（A）国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽（B）国别风险可细化为一国的政治风险、经济风险、法律风险、社会风险等范畴，而每个风险范畴内又包含了若干个子范畴（C）对某一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性分析，是国别风险分析的全部（D）以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险分析的主体内容3 银行在进行跨国贷款风险管理之前，关
2、键的问题是( )。（A）对国别风险进行细分（B）对国别风险每个子风险进行明确（C）深入细致地研究每一种风险（D）根据银行自身国际贷款的规模和特征度量国别风险敞口4 商业银行选择的国别风险的计量方法应当满足的要求不包括( )。（A）能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险（B）能够覆盖大部分重大风险暴露和不同类型的风险（C）能够在单一和并表层面按国别计量风险（D）能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险5 商业银行对授信中的国别风险进行识别时，应严格遵循( )原则。（A）了解你的客户（B）理解你的客户（C）尊重你的客户（D）保护你的客户6 商业银行选择国别风险计量方法的依据不包括( )
3、。（A）本机构国别风险的类型（B）本机构国别风险的暴露规模（C）本机构国别风险的复杂程度（D）本机构国别风险的计量要求7 信贷经营中，对区域风险影响最大、最直接的因素为( )。（A）区域自然条件（B）趋于市场化程度与法制框架（C）区域产业结构（D）区域经济发展水平8 进行内部因素分析时，常用的内部指标不含( )。（A）风险性（B）安全性（C）盈利性（D）流动性9 评价信贷资产质量的指标不包括( )。（A）信贷余额扩张系数（B）利息实收率（C）流动比率（D）加权平均期限10 下列各项中，能够评价目标区域信贷资产的收益实现情况的是( )。（A）贷款实际收益率（B）银行收益率（C）利息实收率（D）信
4、贷资产相对不良率11 一般来说，某区域的市场化程度越_，区域风险越低；信贷平均损失比率越_，区域风险越低。( )（A）高；高（B）高；低（C）低；高（D）低；低12 ( )指标用于评价区域全部信贷资产的损失情况。指标越高，区域风险越高。该指标从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量。（A）不良率变幅（B）信贷资产相对不良率（C）信贷平均损失比率（D）信贷余额扩张系数二、多项选择题13 国别风险可能由( ) 等情况引发。（A）政府拒付对外债务（B）一国或地区经济状况恶化（C）政治和社会动荡（D）外汇管制或货币贬值（E）资产被国有化或被征用14 国别风险的类型包括( )。（A）主权风险（B）传染风险
5、（C）货币风险（D）宏观经济风险（E）政治风险15 在世界著名金融杂志欧洲货币提出的计算国别风险的方法中，关于计算公式：A-A (B-C)(D-C)的说法，正确的有( ) 。（A）A 是范畴权重（B） B 是范围内的最高值，C 是范围内的最低值（C） D 是个体值（D）在债务指标和违约债务的计算中，B 的权重为 0（E）在债务指标和违约债务的计算中，C 的权重为 016 商业银行面临的国别风险存在于( )等经营活动中。（A）授信（B）国内资本市场业务（C）设立境外机构（D）代理行往来（E）由境外服务提供商提供的外包服务17 商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方
6、法。计量方法应当至少满足的要求包括( )。（A）能够覆盖所有重大风险暴露（B）能够覆盖不同类型的风险（C）能够在单一和并表层按国别计量风险（D）能够根据无风险转移情况计量国别风险（E）能够根据有风险转移情况分别计量国别风险18 区域风险是指受特定区域的( )等因素影响，而使信贷资产遭受损失的可能性。（A）自然（B）社会（C）经济（D）文化（E）银行管理水平19 下列关于区域产业结构分析的说法，正确的有( )。（A）处于工业化和现代化前期的区域，农业、轻纺工业和采掘业在经济发展中起着主导作用（B）处于工业化和现代化中期的地区，产业结构向重化工业倾斜，电力、钢铁和机械制造等资金密集型产业在经济发展
7、中起着主导作用（C）处于工业化和现代化中期的地区，产业结构向技术导向变动，汽车、家用电器、住房等产业和生物工程、新能源材料等高新技术产业起主导作用（D）处于工业化和现代化前期的区域，产业结构向重化工业倾斜，电力、钢铁和机械制造等资金密集型产业在经济发展中起着主导作用（E）处于工业化和现代化后期的地区，产业结构向技术导向变动，汽车、家用电器、住房等产业和生物工程、新能源材料等高新技术产业起主导作用20 下列关于评价信贷资产质量的指标的说法，正确的有( )。（A）信贷平均损失比率从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量（B）信贷资产相对不良率小于 1 时，说明目标区域信贷风险低于银行一般水平（C）不
8、良率变幅为负时，说明资产质量下降（D）利息实收率用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况（E）加权平均期限用于衡量目标区域信贷资产的期限结构21 区域风险包括( ) 。（A）市场风险（B）汇率风险（C）外部因素引发的区域风险（D）内部因素导致的区域风险（E）利率风险22 区域金融生态环境是指某一个区域内的金融生态环境，即某一区域范围内金融运行所涉及的( ) 等所有影响因素，其状况的演化与变革是整个金融生态环境建设、优化的前提和基础。（A）行政管理体制（B）社会诚信状况（C）会计与审计准则（D）中介服务体系（E）企业的发展状况三、判断题23 转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于
9、本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。( )。（A）正确（B）错误24 国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。( )（A）正确（B）错误25 对授信中的国别风险进行识别，商业银行应当确保国际授信与国内授信适用同等原则。( ) 。（A）正确（B）错误26 使用 PRS 集团的计算方法计算国家风险，分值 0 风险最低，100 风险最高。( )。（A）正确（B）错误27 在评估国别风险时，商业银行应充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。( )（A）正确（B）错误28 分析一个
10、特定区域的风险，关键是要判断信贷资金的安全会受到哪些因素影响，什么样的信贷结构最恰当，风险成本收益能否匹配等。( )（A）正确（B）错误29 通常，国家重点支持地区能够享受较多优惠政策，信贷风险相对较低。在国家重点发展区域之外的地区，银行贷款安全就可能受到一定威胁。( )（A）正确（B）错误30 地方政府的经济行为对金融运行的影响作用较小。( )（A）正确（B）错误31 盈利性是区域管理能力和区域风险高低的最终体现。( )（A）正确（B）错误32 自然条件因素是区域经济发展的重要因素，分析它的差异性有助于判断其对区域风险的影响。( )（A）正确（B）错误33 常用内部指标包括盈利性和流动性。(
11、 )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级公司信贷（贷款环境风险分析）模拟试卷 2 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 D【试题解析】 国别风险表现为利率风险、清算风险和汇率风险，国内商业风险不属于国别风险分析的主体内容，故选项 D 符合题意。【知识模块】 贷款环境风险分析2 【正确答案】 C【试题解析】 主权风险仅指对某一主权国家政府贷款可能遇到的损失及收益的不确定性，只是国别风险分析的一部分，而不是全部，故 C 错误。【知识模块】 贷款环境风险分析3 【正确答案】 D【试题解析】 虽然有效管理国际贷款资产风险是银行风险管理的一项重要内容，但由于不同银行间规模大小不同、跨国经营
12、程度以及内部风险控制水平都存在较大差异，因此如何根据银行自身国际贷款规模和特征度量国别风险敞口就成了一个关键的问题。【知识模块】 贷款环境风险分析4 【正确答案】 B【试题解析】 商业银行选择的国别风险的计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。【知识模块】 贷款环境风险分析5 【正确答案】 A【试题解析】 商业银行对授信中的国别风险进行识别时，应严格遵循“了解你的客户”原则，对境外借款人进行充分的尽职调查。确保借款人有足够的外币资产或收入来源履行其外币债务。【知识模块】 贷款
13、环境风险分析6 【正确答案】 D【试题解析】 商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。【知识模块】 贷款环境风险分析7 【正确答案】 D【试题解析】 对信贷经营来说，经济发展水平是对区域风险影响最大、最直接的因素。一般情况下，经济发展水平越高，区域信贷风险越低。【知识模块】 贷款环境风险分析8 【正确答案】 A【试题解析】 银行自身的风险内控管理水平对信贷资产质量也具有重要影响。风险内控能力通常会体现在银行的经营指标和数据上，因此可选取一些重要的内部指标来进行分析。常用的内部指标包括三个方面：信贷资产质量(安全性)、盈利性和流动性。【知识模块】 贷款环境风险分
14、析9 【正确答案】 C【试题解析】 评价信贷资产质量的指标主要有信贷平均损失比率、信贷资产相对不良率、不良率变幅、信贷余额扩张系数、利息实收率、加权平均期限。流动比率是衡量流动性的指标，故选项 C 符合题意。【知识模块】 贷款环境风险分析10 【正确答案】 C【试题解析】 利息实际收益率用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况。选项A，贷款实际收益率反映了信贷业务的价值创造能力，用于衡量目标区域的盈利性，该指标越高。通常区域风险相对较低。选项 C，利息收益率用于衡量目标区域信贷资产的收益实现情况。选项 D，信贷资产相对不良率用于评价目标区域信贷资产质量水平在银行系统中所处的相对位置；指标越高，区
15、域风险越高。本题的最佳答案为 C。【知识模块】 贷款环境风险分析11 【正确答案】 B【试题解析】 通常情况下，市场化程度越高，市场体系越完备，越能产生正确的市场信号引导投资，从而企业经营风险越低；而目标区域信贷平均损失比率越低，表明该区域信贷资产经营越安全，区域风险就越低。【知识模块】 贷款环境风险分析12 【正确答案】 C【试题解析】 选项 A，不良率变幅用于评价目标区域信贷资产质量的变化情况，反映信贷资产质量和区域风险变化的趋势。指标为负，说明资产质量上升，区域风险下降；指标为正，说明资产质量下降，区域风险上升。选项 B，信贷资产相对不良率用于评价目标区域信贷资产质量水平在银行系统中所处
16、的相对位置，通过系统内比较，反映出目标区域风险状况。指标越高，区域风险越高。选项 C，信贷平均损失比率用于评价区域全部信贷资产的损失情况，指标越高，区域风险越大。该指标从静态上反映了目标区域信贷资产整体质量。选项 D，信贷余额扩张系数用于衡量目标区域因信贷规模变动对区域风险的影响程度，信贷规模增长速度指标小于 0时，目标区域信贷增长相对较慢，负数较大意味着信贷处于萎缩状态。指标过大则说明区域信贷增长速度过快。【知识模块】 贷款环境风险分析二、多项选择题13 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务
17、、外汇管制或货币贬值等情况引发。【知识模块】 贷款环境风险分析14 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 国别风险的类型包括主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险和间接国别风险。选项 A，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。选项 B，传染风险指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险。尽管这些国家并未发生这些不利状况。自身信用状况也未出现恶化。选项 C，货币风险指由于汇率不利变动或货币贬值。导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。选项 D，宏观经济风险指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受
18、高利率的风险。选项 E，政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形。或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。【知识模块】 贷款环境风险分析15 【正确答案】 A，C，E【试题解析】 在此公式中，A 是范畴权重，B 是范围内的最低值， C 是范围内的最高值，D 是个体值。而在债务指标和违约债务的计算中，要将 B、C 颠倒过来，最低值权重最高。最高值权重为 0。【知识模块】 贷款环境风险分析16 【正确答案】 A，C，D，E【试题解析】 商业银行面临的国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。【知识模块】
19、贷款环境风险分析17 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层按国别计量风险； 能够根据有风险转移和无风险转移情况分别计量国别风险。【知识模块】 贷款环境风险分析18 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 区域风险是指受特定区域的自然、社会、经济、文化和银行管理水平等因素影响，而使信贷资产遭受损失的可能性。【知识模块】 贷款环境风险分析19 【正确答案】 A，B，E【试题解析】 区域产业结构与区域经济发展阶段具有密切联
20、系。处于不同经济发展阶段的地区有着不同的产业结构和主导产业。处于工业化和现代化前期的区域，农业、轻纺工业和采掘业在经济发展中起着主导作用；处于工业化和现代化中期的地区，产业结构向重化工业倾斜，电力、钢铁和机械制造等资金密集型产业在经济发展中起着主导作用；处于工业化和现代化后期的地区，产业结构向技术导向变动，汽车、家用电器、住房等产业和生物工程、新能源材料等高新技术产业迅速发展。【知识模块】 贷款环境风险分析20 【正确答案】 A，B，D，E【试题解析】 不良率变幅为负时，说明资产质量上升，区域风险下降，选项 C 错误。【知识模块】 贷款环境风险分析21 【正确答案】 C，D【试题解析】 区域风
21、险是指受特定区域的自然、社会、经济、文化和银行管理水平等因素影响，而使信贷资产遭受损失的可能性。这既包括外部因素引发的区域风险，也包括内部因素导致的区域风险。【知识模块】 贷款环境风险分析22 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 区域金融生态环境是指某一个区域内的金融生态环境，即某一区域范围内金融运行所涉及的法律制度、行政管理体制、社会诚信状况、会计与审计准则、中介服务体系、企业的发展状况及银企关系等所有影响因素，其状况的演化与变革是整个金融生态环境建设、优化的前提和基础。【知识模块】 贷款环境风险分析三、判断题23 【正确答案】 A【试题解析】 国别风险主要类型包括：转移风险、主权
22、风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险。转移风险指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。【知识模块】 贷款环境风险分析24 【正确答案】 A【试题解析】 商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上，按国别识别风险。国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供的外包服务等经营活动中。【知识模块】 贷款环境风险分析25 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查了国别风险的识别。对授信业务中的国别风险进行识别，商业银行应当确保国际授信与国
23、内授信适用同等原则。【知识模块】 贷款环境风险分析26 【正确答案】 B【试题解析】 使用 PRS 集团的计算方法计算国家风险，分值 100 风险最低，0 风险,最高。【知识模块】 贷款环境风险分析27 【正确答案】 A【试题解析】 在评估国别风险时，商业银行应充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。【知识模块】 贷款环境风险分析28 【正确答案】 A【试题解析】 分析一个特定区域的风险，关键是要判断信贷资金的安全会受到哪些因素影响，什么样的信贷结构最恰当，风险成本收益能否匹配等。【知识模块】 贷款环境风险分析29 【正确答案】 A【试题解析】 本题主要考查影响区域风险的外
24、部因素中的区域经济政策。通常国家重点支持地区能够享受较多优惠政策，当地投资项目较充足，各种配套设施齐全，信贷风险相对较低。在国家重点发展区域之外的地区，如果当地经济基础和发展条件欠佳，银行贷款安全就可能受到一定威胁。【知识模块】 贷款环境风险分析30 【正确答案】 B【试题解析】 地方政府的经济行为对金融运行的影响非常明显。必须重视对区域政府行为的分析，重视对区域产业政策合理性的判断。【知识模块】 贷款环境风险分析31 【正确答案】 A【试题解析】 盈利性是区域管理能力和区域风险高低的最终体现。通过总资产收益率、贷款实际收益率两项主要指标，来衡量目标区域的盈利性。【知识模块】 贷款环境风险分析32 【正确答案】 A【试题解析】 自然条件因素是区域经济发展的重要因素，分析它的差异性有助于判断其对区域风险的影响。其中，影响较大的有自然资源、基础设施情况等。自然资源是产业发展的基础。我国东、中、西部地区在自然资源分布上存在明显的差异性和互补性特征。【知识模块】 贷款环境风险分析33 【正确答案】 B【试题解析】 常用内部指标包括三个方面：信贷资产质量(安全性)、盈利性和流动性。【知识模块】 贷款环境风险分析
