1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 18 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。（A）鼓励公平竞争，反对无序竞争（B）对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制（C）高效、节约地使用一切监管资源（D）减少一切限制，让银行充分自由发展2 下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（A）市场风险具有明显的系统性风险特征（B）市场风险适于采用量化技术加以控制（C）市场风险主要来自市场（D）市场风险难以通过分散化投资完全消除3 在国际先进银行用来综合
2、考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中，普遍使用的衡量指标是( ) 。（A）股本收益率(ROE)（B）资产收益率(ROA)（C）加权收益率(WR)（D）经风险调整的资本收益率(RAROC)4 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“ 主要投资者 ”是指( )。（A）直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者（B）直接或间接控制一个企业 5或 5以上表决权的个人投资者（C）直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者（D）直接或间接控制一个企业 1或 1以
3、上表决权的个人投资者5 下列关于国别风险的说法不正确的是( )。（A）国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险（B）国别风险的评估指标有三种（C）国别风险在债权人的控制范围内（D）对国别风险的计量可以通过主权评级实现6 流动性比率指标法的缺点是( )。（A）历史数据（B）计算复杂（C）静态评估（D）以上均不正确7 商业银行的风险暴露分类不包括( )。（A）普通企业类（B）金融机构类（C）公司类（D）零售类和合格循环零售类8 在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是( )。（A）敏感负债（B）脆弱资金（C）平均存款（D）核心存款9 行业环境风
4、险因素不包括( )。（A）宏观经济周期（B）财政货币政策（C）产业政策（D）产业成熟度10 清晰的声誉风险管理流程不包括( )。（A）声誉风险识别（B）外部审计（C）声誉风险评估（D）监测和报告11 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。（A）利率风险（B）汇率风险（C）股票风险（D）商品风险12 下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。（A）应当是一个相对独立的部门（B）具有独立的报告路线（C）具有经营决策的最终决定权（D）监控各类限额是它的职责之一13 商业银行流动性风险预警信号不包括( )。（A）商业银行所发行的股票价格下跌（B）所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升
5、且债券的买卖价差扩大（C）商业银行的外部评级上升（D）快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资14 银行监管是由( ) 主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。（A）市场（B）政府（C）行业协会（D）商业银行15 最高风险管理委员会是由( )设置的。（A）董事会（B）监事会（C）风险管理部门（D）股东大会16 以下有关资本的说法错误的是( )。（A）经济资本是一种虚拟的资本（B）经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本（C）监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势（D）属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本
6、的数量17 商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是( )。（A）组合风险对泔（B）商品风险对冲（C）自我对冲（D）市场对冲18 巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。（A）会计资本（B）监管资本（C）经济资本（D）账面资本19 ( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。（A）商业银行管理战略（B）商业银行风险管理（C）商业银行公司治理（D）商业银行内部控制20 以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是( )。（A）全面（B）审慎（C）有效（D）协助21 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。（
7、A）“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里” 隐含的是风险转移的思想（B）风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用（C）风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略（D）风险补偿是一种事后的损失补偿策略22 A 银行 2010 年年初共有正常类贷款 900 亿元，在 2010 年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为 50 亿元、30 亿元、15 亿元和 5 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 200 亿元、因核销减少了 300 亿元，则该银行2010 年的正常类贷款迁徙率为( )。（A）15（B） 25（C） 50（D）10023 下列关于信贷审批的说法，不正确
8、的是( )。（A）信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放（B）在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，但不包括衍生交易工具（C）原有贷款的展期应作为一个新的信用决策（D）信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策24 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）营运资金（B）运营效率（C）速动比率（D）存货周转率25 商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。（A）通过金融市场控制风险（B）建立多层次的流动性屏障（C）提高资产的稳定性和负债的流动性（D）提高流动性管理的预见性26 风险管理部门独特的地位使其
9、可以掌握商业银行整体的( )状况，为经营管理决策提供辅助作用。（A）国家风险、市场风险和操作风险（B）市场风险、信用风险和操作风险（C）声誉风险、法律风险和战略风险（D）市场风险、法律风险和声誉风险27 风险管理的第一道防线是( )。（A）风险管理制度（B）风险管理职能部门（C）前台业务人员（D）内部审计28 前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是( )。（A）整体风险报告（B）头寸报告（C）最佳避险报告（D）以上均不是29 商业银行的( ) 时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。（A）资产负债期限结构（B）资产负债币种结构（C）资产负债分布结构（D）以上均正确30 A 企业 2010 年
10、的销售收入 80 亿元，销售净利率为 15，2010 年年初所有者权益为 110 亿元，2010 年年末所有者权益为 130 亿元，则该企业 2010 年净资产收益率为( )。（A）15（B） 12（C） 11（D）1031 商业银行的零售存款是( )。（A）来源集中，流动性风险低（B）比较稳定的负债，流动性风险低（C）来源分散，流动性风险高（D）不稳定的负债，流动性风险高32 用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是( )。（A）效率比率（B）杠杆比率（C）流动比率（D）盈利能力比率33 以下关于商业银行客户信用评级的说法，错误的是( )。（A）信用评分模型属于现代信用风险计量方法
11、（B）专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性（C）信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定（D）违约概率模型能直接估计客户的违约概率34 国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是( )。（A）20（B） 25（C） 100（D）15035 交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。（A）市场价格发生重大变化引起的定价差异（B）与市场上同类金融产品的定价有很大差别（C）由于产品成本增加，出现定价困难（D）未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误36 某银行 2013 年年初正常类贷款余额为 10 000 亿元，其中在 2013 年年末转为关注类、次级
12、类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。（A）6（B） 8（C） 85（D）因数据不足无法计算37 资产净利率的计算公式是( )。（A）资产净利率=净利润 (期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)2100（B）资产净利率=(销售收入一销售成本) 销售收入100 （C）资产净利率= 净利润(期初资产总额+ 期末资产总额 )2100 （D）资产净利率=(净利润销售收入)10038 以下不属于商业银行对保证担保应重点关注的事项是( )。（A）保证人的资格（B）保证人的财务实力（C）保证人的保证意愿（D）保证人的设立
13、动机39 客户评级中，违约概率的估计包括以下( )两个层面。（A）单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率（B）单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率（C）某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率（D）单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率40 影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于( )。（A）项目因素（B）公司因素（C）行业因素（D）宏观经济周期因素41 下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。（A）单一客户授信集中度（B）不良贷款拨备覆盖率（C）营运资金作为生息资产的比例（D）贷款损失准备金率42 下列关于资产证券化
14、的说法，正确的是( )。（A）具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点（B）在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的（C）有利于分散信用风险，改善资产质量（D）以上都正确43 假设一位投资者将 1 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计 11 000 元，投资的绝对收益是( ) 元。（A）1 000（B） 100（C） 10（D）1 10044 下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。（A）压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析（B）压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失（C）压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受
15、能力（D）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序45 在持有期为 2 天、置信水平为 98的情况下，若所计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合( )。（A）在 2 天中的收益有 98的可能性不会超过 3 万元（B）在 2 天中的收益有 98的可能性会超过 3 万元（C）在 2 天中的损失有 98的可能性不会超过 3 万元（D）在 2 天中的损失有 98的可能性会超过 3 万元46 在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。（A）内部欺诈（B）产品设计缺陷（C）外部欺诈（D）业务外包47 ( )是衡量利率变动对银行当期
16、收益影响的一种方法。（A）缺口分析（B）久期分析（C）敏感性分析（D）情景分析48 下列不属于“ 假按揭” 的表现形式的是 ( )。（A）开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款（B）以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款（C）开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制（D）房地产商未获得销售许可证便销售房屋49 ( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。（A）盈利能力比率（B）效率比率（C）杠杆比率（D）流动比率50 企业某年的税前净利润为 9 000 万元，利息费用为 3 000 万元，则其利息保障倍数为( )。（A）2（B） 1（C） 3（D）451 银行
17、账户中的项目通常按( )计价。（A）名义价值（B）市场价值（C）历史成本（D）公允价值52 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是( )。（A）置信水平采用 99的单尾置信区间（B）持有期为 15 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期至少为半年（D）至少每 6 个月更新一次数据53 操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。（A）标准法（B）基本指标法（C）高级计量法（D）内部评级法54 在客户信用评价中，由品德因素、资金因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（
18、C） CAMELs 系统（D）4Cs 系统55 下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )。（A）内幕交易（B）劳方索偿（C）滥用职权（D）缺乏岗位轮换机制56 期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是( )。（A）美式期权（B）欧式期权（C）平价期权（D）价内期权57 在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是( )。（A）名义价值和市场价值（B）市场价值和公允价值（C）公允价值和市值重估（D）市值重估和名义价值58 风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的( )损失。（A）最大
19、（B）最小（C）平均（D）预期59 在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为( )收益率曲线。（A）水平（B）正向（C）反向（D）波动60 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( ) 中的较高者。（A）003（B） 005（C） 03（D）0561 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。（A）1（B） 3（C） 5（D）262 资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少( )一次。（A）3 个月（B）半年（C） 9 个月（
20、D）1 年63 商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )。（A）25（B） 50（C） 60（D）7564 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。（A）衡量商业银行的风险状况（B）属于静态指标（C）包括流动性风险指标（D）包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率65 如果银行的总资产为 200 亿元，总存款为 120 亿元，核心存款为 60 亿元，应收存款为 25 亿元，现金头寸为 10 亿元，总负债为 220 亿元，则该银行核心存款比例属于( )。（A）0125（B） 025（C） 03（D）0566 商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是( )。（A）设立专户核
21、算代理资金（B）签订书面委托代理合同（C）代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算（D）遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示67 监控报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控报告指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据信息不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的( )或者外部汇报不准确。（A）操作规范（B）监管职责（C）汇报义务（D）内部控制68 商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是( )。（A）汇率风险（B）操作风险（C）商品价格风险（D）利率风险69 操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的( )
22、作出评估。（A）发生频率和发生概率（B）发生频率和影响程度（C）发生概率和影响程度（D）发生概率和损失金额70 国别风险管理体系不包括( )。（A）董事会和高级管理层的有效监控（B）熟知各个国家的风险管理政策和程序（C）完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程（D）完善的内部控制和审计71 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（A）资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动（B）不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的（C）负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命（D）20 世纪
23、80 年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段72 商业银行风险管理的主要策略不包括( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险规避（D）风险清除73 商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。（A）放弃衍生产品创新（B）外包数据备份业务（C）实行差错率考核（D）改变市场定位74 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。（A）动产留置（B）不动产抵押（C）外资企业连带责任保证（D）支票、汇票、本票等的抵押75 实施风险管理的首要步骤是( )。（A）风险识别（B）风险评价（C）风险检测（D）风险控制76 以下情况说明商业银行流动性强的是( )。（A）流动资产与总资产的比
24、率低（B）贷款总额和核心存款比率高（C）核心存款指标高（D）贷款总额与总资产的比率高77 以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标信号的是( )。（A）存款大量流失（B）资产质量下降（C）外部评级下降（D）所发行的股票价格下跌78 商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于( )。（A）金融衍生品的交易（B）市场整体流动性风险的加大（C）宏观经济背景的恶化（D）商业银行自身管理或技术上存在的问题79 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )” 的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。（A）借短贷短（B）借长贷长（C）借短贷长（D）借长贷短80 法国兴
25、业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了_和_的关系。( )（A）市场风险；信用风险（B）操作风险；流动性风险（C）操作风险；声誉风险（D）战略风险；流动性风险二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有( )。（A）当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险（B）确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度（C）在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度（D）商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的
26、最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑（E）从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果82 下列各项中，能使银行失去流动性的情形有( )。（A）提高准备金比率（B）存款额下降（C）经营管理失当（D）衍生品交易中遭受巨额损失（E）公众对银行体系失去信心83 国别风险可分为( ) 。（A）政治风险（B）社会风险（C）法律风险（D）经济风险（E）市场风险84 对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在( )。（A）分散商业银行过度集中的信用风险（B）提供化
27、解不良贷款的新思路（C）防止信贷萎缩，增强资本的流动性（D）有助于缓解大企业融资难问题（E）使银行得以摆脱在贷款定价上的困境85 以下关于远期和期货的说法，正确的有( )。（A）远期合约是标准化的（B）期货合约是非标准化的（C）远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易（D）期货合约通常在交易所交易（E）期货合约流动性较好，远期合约流动性差86 经调整的资本收益率的公式涉及的指标有( )。（A）利润总额（B）税后净利润（C）净资本（D）预期损失（E）非预期损失87 以下关于监管资本的说法正确的有( )。（A）是种虚拟资本（B）是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本（C）按照统一的风险资本计量方
28、法计算得出的（D）采用统计分析方法计算（E）目的是为满足内部风险管理的需要88 远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。（A）远期外汇合约（B）外汇期货合约（C）未到交割日的现货合约（D）已到交割日但尚未结算的现货合约（E）外汇期权合约89 开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。（A）建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化（B）不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力（C）为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础（D）为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工
29、作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失（E）促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性90 由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（A）统一识别标准，实施总量控制（B）充分掌握信息，避免过度授信（C）尽量多用抵押，争取少用保证（D）测算损失限额，指导授信额度（E）主办银行牵头，协调信贷业务91 战略风险管理的作用有( )。（A）比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件（B）全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会（C）对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可
30、能造成的严重损失（D）避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险（E）优化经济资本配置，并降低资本使用成本92 商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列( )损失项。（A）机会成本（B）未收回的本金（C）清收费用（D）未收回的利息（E）损失的时间价值93 风险管理的三道防线包括( )。（A）前台业务人员（B）风险管理职能部门（C）监事会（D）内部审计（E）外部监督94 风险管理信息系统应当做到( )。（A）针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别（B）为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡（C）对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为
31、意外事件提供证据（D）设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵（E）建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性95 影响系统性风险的因素包括( )。（A）宏观经济因素（B）行业因素（C）企业财务因素（D）企业非财务因素（E）区域因素96 缺口分析的局限性有( )。（A）假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同（B）只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险（C）未考虑利率变动对非利息收入的影响（D）未考虑利率变动对银行整体价值的影响（E）只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不
32、能很好地反映期权性风险97 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。（A）评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力（B）提供商业银行对自身风险特征的理解（C）为商业银行提供更好的信用风险管理模型（D）为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法（E）帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致98 商业银行面临的外部风险有( )。（A）行业风险（B）竞争对手风险（C）品牌风险（D）客户风险（E）技术风险99 汇率风险分为( ) 。（A）外汇交易风险（B）违约风险（C）道德风险（D）外汇结构风险（E）价格风险100 损失数据收集的内容包括( )。（A）总损失数额信息（B）总损失中收回部分信息（C）抵押资产的可变现净值（D）损失事件发生的主要原因的描述信息（E）损失事件发生的时间、发生的单位信息三、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。101 根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。 ( )（A）正确（B）错误
