1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 101 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 ( )已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。（A）经营管理（B）风险管理（C）风险定价（D）资产盈利2 投资组合理论体现在( )阶段。（A）资产负债风险管理模式（B）负债风险管理模式（C）资产风险管理模式（D）全面风险管理模式3 下列风险属于按风险诱发原因分类的是( )。（A）政治风险和社会风险（B）系统性风险和非系统性风险（C）信用风险和市场风险（D）纯粹风险和投机风险4 在市场风险中尤为重要的风险是( )。（A）
2、股票风险（B）汇率风险（C）利率风险（D）商品风险5 下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是( )。（A）市场风险（B）信用风险（C）流动性风险（D）操作风险6 下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是( ) 。（A）风险分散（B）风险转移（C）风险规避（D）风险对冲7 随机变量 X 的概率分布表如下，则随机变量 X 的期望值是( )。（A）315（B） 305（C） 300（D）2958 ( )指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的
3、意识和自觉性。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险管理过程（D）全员的风险管理文化9 下列选项中，不仅是操作风险计量的一种方法，更是一套完整的操作风险管理框架的计量方法是( ) 。（A）基本指标法（B）高级计量法（C）标准法（D）简单加总法10 关于管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是( )。（A）强化全面风险管理意识（B）改善公司的治理（C）预先做好应对声誉危机的准备（D）确保全部风险被正确识别、优先排序11 下列选项不属于银行机构市场准入的是( )。（A）机构准入（B）第三方准入（C）业务准入（D）高级管理人员准入12 ( )指通过投资或购买与标的资产收益波动
4、负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险规避13 下列选项中，( ) 是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。（A）商业银行内部控制（B）商业银行风险管理（C）商业银行管理战略（D）商业银行公司治理14 ( )是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。（A）监事会（B）高级管理层（C）董事会（D）风险管理部门15 商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )。（A）制作风险清单（B）情景分析法（C）专家预测法（D）录制清单法16 下列属于商业银行风险管理战略内容的是( )。（A）战略目
5、标和战略方式（B）战略目标和实现路径（C）战略目标和实现方式（D）战略目标和战略管理17 ( )作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。（A）商业银行风险管理流程（B）商业银行公司治理（C）商业银行内部控制（D）商业银行风险管理信息系统18 ( )是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略，进行有效管理和控制的过程。（A）风险监测（B）风险计量（C）风险控制（D）风险识别19 下列选项中不属于银行监管基本原则中公正原则内容的是( )。（A）实体公正（B）监管立法和政策标准公开（C）监管执法和行为标准公开（D）行政复议的依据
6、、标准、程序公开20 下列不属于风险控制与缓释流程应当符合的要求的是( )。（A）风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致（B）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序（C）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求（D）确保风险数据的安全性和真实性以及系统的可靠性21 商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )。（A）个人住房按揭贷款、个人消费贷款（B）个人住房按揭贷款、经销商风险贷款（C）个人住房按揭贷款、其他个人零售贷款（D）个人住房按揭贷款、信用卡消费贷款22 下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。（A）信用风险识别（B）信用风险计量（C）信用
7、风险监测（D）信用风险控制23 客户信用评级是( ) 对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。（A）商业银行（B）专家（C）债务人（D）客户24 目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是( )。（A）4Cs（B） 5Cs（C） 6Cs（D）7Cs25 假定某部门当年的销售收入为 200 万元，销售成本为 120 万元，其销售毛利率为( )。（A）30（B） 40（C） 45（D）5026 下列关于违约概率的说法，错误的是( )。（A）违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性（B） 巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违
8、约概率与 3 个基点中的较高者（C）计算违约概率的 1 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致（D）违约概率与违约频率不是同一个概念27 在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是( )。（A）所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常（B）行业竞争力及替代性分析（C）行业的成本及盈利性分析（D）行业监管政策和有关环境分析28 下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是( )。（A）使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境（B）防止信贷萎缩，增强资本的流动性（C）增强盈利能力，改善商业银行收入结构（D）分散商业银行过度集中的信用风险29 压力测试主要采用敏感性分析和
9、( )。（A）制作数据清单（B）情景分析方法（C）失误树分析法（D）专家调查分析法30 Credit Metrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。（A）资产规模（B）信用等级（C）盈利水平（D）行为评分31 金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是( )。（A）利率期货（B）商品期货（C）货币期货（D）指数期货32 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。（A）2（B） 201（C） 208（D）2033 某商业银行 2
10、014 年的流动性资产余额为 80 亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行 2014 年流动性比例应不低于( )。（A）25（B） 32（C） 40（D）8034 某商业银行观测到两组客户(每组 5 人)的违约率为(3，3)、(2，0)、(4， 2) 、 (3，6)和 (8，3)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。（A）03（B） 06（C） 07（D）0935 下列属于客户评级的专家判断法的是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELs 系统（D）以上都是36 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。（A）经济和市场状
11、况的较大变动（B）新的监管机构的建议（C）年度进行业务计划和预算（D）授信集中度限额变化37 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（A）红色预警法（B）统计预警法（C）黑色预警法（D）指数预警法38 财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。（A）上升（B）下降（C）不变（D）先上升后下降39 信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。（A）系统性风险（B）非系统性风险（C）市场风险（D）国别风险40 单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。（A）资产负债表和损益表（B）利润表和所有者权益变
12、动表（C）现金流量表和资产负债表（D）资产负债表和财务报表41 下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是( )。（A）持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得（B）持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益（C）该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务（D）对发行方资产或收入具有剩余索取权42 下列选项中，不属于资本充足率压力测试覆盖范围的是( )。（A）信用风险（B）集中度风险（C）市场风险（D）汇率风险43 ( )指的是自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
13、（A）欧式期权（B）平价期权（C）美式期权（D）买入期权44 利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权风险。其中( ) 是最主要和最常见的利率风险形式。（A）收益率曲线风险（B）期权性风险（C）基准风险（D）重新定价风险45 货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。（A）货币互换和利率互换都涉及利息支付和本金的交换（B）货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率（C）货币互换需要在期初和期末交换本金（D）货币互换只需要在期末交换本金46 以下关于期权的论述，错误的是( )。（A）期权价值由时间价值和内在价值组成（B）在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间
14、价值（C）对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零（D）价外期权的内在价值为零47 如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万美元，美元远期空头 300 万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )美元。（A）700 万（B） 300 万（C） 600 万（D）500 万48 以下关于久期的论述，正确的是( )。（A）久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高（B）久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高（C）久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系（D）久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析
15、49 经济资本的重要意义在于强调资本的( )，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。（A）有偿占用（B）风险溢价（C）价格补偿（D）边际收益50 缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。（A）短期收益（B）长期收益（C）中期收益（D）经济价值51 下列不属于常用的市场风险限额的是( )。（A）交易限额（B）风险限额（C）止损限额（D）定价限额52 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是( ) 。（A）交易不报告（B）短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长（C）意识到
16、本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷（D）有组织的劳工运动53 ( )是国内企业机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。（A）柜台业务（B）个人信贷业务（C）法人信贷业务（D）资金交易业务54 交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。（A）市场价格发生重大变化引起的定价差异（B）与市场上同类金融产品的定价有很大差别（C）由于产品成本增加，出现定价困难（D）未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误55 在商业银行经营的外部事件中，( )是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。（A）内部欺诈风险（B）产品设计缺陷风险（
17、C）外部欺诈风险（D）业务外包风险56 商业银行控制操作风险的前提是( )。（A）建立完善的内部控制体系（B）建立完善的公司治理结构（C）加强外部监管体制建设（D）建立完善的信息管理系统57 商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于( )。（A）战略风险（B）操作风险（C）信用风险（D）市场风险58 内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行( ) 的过程。（A）记录、监测、处理（B）记录、汇总、分析（C）报告、汇总、记录（D）记录、监测、分析59 商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( ) 。（A）市场风险（B）声誉风
18、险（C）信用风险（D）操作风险60 政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。（A）政府新兴的立法（B）公共利益集团的持续压力运动（C）极端组织的行动或政变（D）国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策61 在战略风险评估中，对于影响显著风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该( )。（A）消除风险（B）接受风险（C）回避（D）采取必要的管理措施62 下列选项不属于巴塞尔新资本协议三大支柱的是( )。（A）最低资本充足率要求（B）监管部门的监督检查（C）市场约束（D）行政处罚63 以下不是各国政府及
19、监管机构加强并深化银行监管原因的是( )。（A）银行业为各行业广泛提供金融服务（B）银行业属于完全垄断行业（C）银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动（D）存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系64 下列选项中，( ) 是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。（A）监管手段（B）监管目标（C）监管审查（D）监管结果65 下列不属于中华人民共和国银行业监督管理法明确的我国银行业监督管理目标的是( ) 。（A）促进银行业的合法运行（B）促进银行业的稳健运行（C）规避系统风险（D）维护公众对银行业的信心66 银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括( )。（
20、A）依法（B）公开（C）公正（D）公平67 信贷资产准备充足率等于( )。（A）授信资产实际计提准备应提准备100（B）应提准备授信资产实际计提准备100（C）授信资产实际计提准备应提准备100 （D）非信贷资产实际计提准备非信贷预计损失10068 风险监管的主要内容不包括( )。（A）建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系（B）建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系（C）准备风险为本的现场调查（D）建立应对支付危机的处置体系69 在巴塞尔协议中，核心一级资本不包括的内容是( )。（A）优先股及其溢价（B）实收资本或普通股（C）资本公积可计入部分（D）盈余公积70
21、在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是( )。（A）基本的重组方向（B）重组流程每个阶段的评估目标（C）重组的财务约束（D）增加控制措施，限制企业经营活动71 商业银行计算资本充足率时，下列选项中不应从资本中扣除的项目是( )。（A）商誉应全部从核心资本中扣除（B）对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除 50（C）对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50（D）实收资本或普通股72 在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为( )，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一般企业的风险权重为( )。（A）25；50（B）
22、 25；100（C） 50；75（D）50；10073 以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是( )。（A）声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序（B）声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应（C）声誉风险管理部门应当采取事后调查方法，了解公众对商业银行经营活动中的可能变化持何种态度（D）监管机构责令整改的不利信息事件属于商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件74 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过( )亿元人民币企业的债权。（A）1（B） 3（C） 5（D）1075 下列对商业银行内
23、部审计的描述中，错误的是( )。（A）内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用（B）现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变（C）内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素（D）内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价76 下列不属于国别风险评估的主要指标的是( )。（A）数量指标（B）定性指标（C）比例指标（D）等级指标77 完善的( ) 是现代商业银行控制操作风险的基石。（A）
24、公司治理结构（B）内部控制（C）合规文化（D）外部控制78 ( )处在声誉风险管理的第一线。（A）操作风险管理部门（B）信用风险管理部门（C）法律风险管理部门（D）声誉风险管理部门79 下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是( )。（A）根据商业银行资本管理办法(试行)，内部评级法分为初级法和高级法（B）商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分（C）商业银行采用内部评级法计最信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系（D）内
25、部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度80 按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是( )。（A）法律（B）行政法规（C）宪法（D）规章81 假定银行总体经济资本为 C，有 3 个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR 2，CVaR 3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第 3 个单元对应的经济资本为( )。（A）CVaR 3（B） CCVaR3（C） CCVaR3(CVaR1+CVaR2+CVaR3)（D）CVaR 3(CVaR1+CVaR2+CVaR3)82 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用
26、反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( ) 。（A）资产周转率（B）总资产收益率（C）销售净利率（D）净资产收益率83 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立 SPV 的主要目的是( )。（A）支付标的资产的所有收益（B）真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离（C）购买权益资产（D）进行总收益率互换84 下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是( )。（A）单一客户授信限额（B）组合限额（C）集团客户授信限额（D）信用限额85 与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是( )。（A）辖内各类
27、风险总体状况（B）风险应对策略（C）针对管理范围的重大风险事项进行报告（D）加强风险管理86 商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于( )风险。（A）信用（B）操作（C）市场（D）利率87 下列属于违反系统安全规定的具体表现的是( )。（A）数据信息错误（B）系统无法完成任务（C）系统的稳定性、兼容性、适宜性（D）系统的稳定性风险88 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，( )不是这种风险的表现。（A）缺乏足够的后援替代人员（B）相关信息缺乏共享和文档记录（C）雇员成本增加（D）缺乏岗位轮换机制89 在对单一法人客户进行非财
28、务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是( ) 。（A）技术进步（B）人口老化（C）环保意识增强（D）行业周期性分析90 协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中( )的风险点操作。（A）财务会计错误（B）文件合同缺陷（C）错误监控报告（D）结算支付错误二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 下列说法正确的有( )。（A）期望值是随机变量的概率加权和（B）随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度（C）二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概
29、率分布（D）正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布（E）百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整92 下列关于信用风险的说法，正确的有( )。（A）信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响（B）信用风险通常包括违约风险、结算风险（C）违约风险既可以针对个人，也可以针对企业（D）法律风险在外汇交易中较为常见（E）信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中93 下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有( )。（A）信用风险主要存在于授信业务（B）操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面（C）市场风险存在于交易类业务（D）操作风险具有营利性，能为商业银行带来
30、盈利（E）操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系94 下列关于经济资本、会计资本和监管资本的说法，不正确的有( )。（A）经济资本与商业银行的整体风险水平成正比（B）会计资本可以小于经济资本的数量（C）经济资本可作为一种媒介（D）经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失（E）监管资本与经济资本无关95 经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有( ) 。（A）RAROC 可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配（B） RAROC 可用于目标设定、资本配置和绩效考核（C） RAROC 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷（
31、D）使用 RAROC 可以改变银行盲目追求利润的经营方式（E）使用 RAROC 不利于在银行内部建立激励机制96 经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司治理原则的说法，正确的有( )。（A）经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利（B）巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门（C）经济合作与发展组织认为不可以向公众披漏与公司有关的重大问题的信息（D）巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度（E）经济合作组织认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制97 商业银行风险控制应实现的目标有( )。（A）把商业银行的风险控制在最低水平（
32、B）风险管理战略符合经营目标的要求（C）在成本收益基础上保持有效性（D）对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险（E）通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序98 下列属于商业银行外部数据的有( )。（A）综合评估国内市场行情和信息数据（B）商业银行的主要数据源（C）自行进行行业统计分析数据（D）从商业银行业务库获得的数据（E）与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失99 下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的有( )。（A）风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告（B）商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的（C）风险管理部门只具有非常有限
33、的风险管理决策执行权（D）商业银行风险管理部门具有高度的独立性（E）商业银行风险管理部门隶属于高级管理层100 下列关于商业银行风险管理信息系统的理解，正确的有( )。（A）风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点（B）风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据（C）风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的” 和交易人员“假设的 ”分析操作（D）风险管理信息系统是商业银行核心无形资产（E）风险管理信息系统可以制约数据的特性101 行业风险预警主要包括对( )的预警。（A）行业环境风险因素（B）行业财务风险因素（C）行业重大突发事件（D）行业经营风险因素（E）行业发展风险因素102 下列选项中，属于市场风险限额指标的有( )。
