1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 3 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 2008 年 6 月 7 日，中央银行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率 1 个百分点。至此，金融机构人民币存款准备金率已调至 17.5%，再创历史新高。法定存款准备金率的连续上调，再加上其他宏观经济调控措施的共同作用，此举对商业银行的最直接的影响是( )。（A）稳定性（B）安全性（C）流动性（D）收益性2 2004 年 6 月的巴塞尔新资本协议，明确提出三大支柱( )。（A）资本结构、外部审计、市场竞争（B）最低资
2、本要求、监督检查、市场竞争（C）最低资本要求、监督检查、市场纪律（D）资本结构、外部审计、市场纪律3 商业银行的核心竞争力是( )。（A）风险溢价水平（B）资本充足率（C）风险管理水平（D）负债合理比例4 ( )标志着国际商业银行业全面风险管理体系基本形成。（A）巴塞尔资本协议（B） 巴塞尔新资本协议（C） 全面风险管理框架（D）商业银行资本充足率管理办法5 20 世纪 60 年代是商业银行风险管理模式阶段的( )。（A）资产风险管理模式阶段（B）负债风险管理模式阶段（C）资产负债管理模式阶段（D）全面风险管理模式阶段6 ( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期
3、债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。（A）操作风险（B）国家风险（C）声誉风险（D）法律风险7 关于操作风险的含义，理解正确的有( )。（A）它是由于商业银行无力为负债减少和资产增加提供融资而造成的损失或破产的风险（B）它的主要表现形式分为违约风险和结算风险（C）它具有普遍操作性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用风险主要存在授信业务不同，它主要存在于商业银行业务和管理两个方面（D）它的管理水平直接体现了商业银行的整体经营情况8 商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险的风险管理方法是( )。（A）风险对冲（B）风险转移
4、（C）风险规避（D）风险分散9 战略风险是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略所带来的潜在的威胁过程，这种风险来源的途径不包括( )。（A）商业战略目标缺乏整体兼容性（B）实现战略目标的经营战略存在缺陷（C）实现目标存在资源匮乏（D）债务人由于信用等级下降所存在的违约风险性10 巴塞尔协议中规定，签署国银行的最低资本限额，即银行的整体资本充足率不得低于( ) 。（A）8%.（B） 7%.（C） 10%.（D）12%.11 下列关于正态分布曲线描述不正确的是( )。（A）正态分布曲线关于直线 x= 对称（B）当 x= 时，曲线位于最高点（C）当
5、 x 时，曲线上升(增函数) ；当 x 时，曲线下降( 减函数)并且当曲线向左、右两边无限延伸时，以 x 轴为渐近线，向它无限靠近（D） 一定时，曲线的形状由 确定， 越大，曲线越“ 瘦高”，总体分布越集中； 越小，曲线越“矮胖”，总体分布越分散12 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是( )。（A）银行资本金（B）银行现金流（C）银行负债（D）银行准备金13 商业银行风险管理模式可分为 4 个阶段，1 为负债风险管理阶段，2 为资产风险管理阶段，3 为资产负债风险管理阶段，4 为全面风险管理阶段，则演变过程为( )。（A）1234（B） 2134（C） 3214（D）
6、132414 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。（A）中间业务（B）资产业务（C）负债业务（D）表外业务15 一家银行以利率 12%贷款给某企业 20 亿元人民币，期限为 1 年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率 15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为 13%，在支付期内贷款市场价值下降 10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为( )。（A）10%. 和 13%.
7、（B） 5%.和 13%.（C） 15%.和 10%.（D）5%. 和 15%.16 某跨国公司想投资我国新兴产业的 3 个项目，已知 A 项目投资半年的年收益率为 5%， B 项目年收益率为 7%，C 项目的季度收益率为 3%，D 项目的年收益率为12%，则此跨国公司比较这三个项目，最值得投资的是( )。（A）项目 A（B）项目 B（C）项目 C（D）项目 D17 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失，非预期损失和灾难性损失（B）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移（C）商业银行在应对非预期损失时只能依靠中央银行
8、的救助（D）市场风险主要来自于所属经济体系，因此具有明显的系统性特征，难以通过分散化投资完全消除，国际性商业银行通常分散投资于多国金融资本市场，以降低所承担的系统风险18 随机变量 X 的概率分布表如下：（A）3.0（B） 3.01（C） 4.0（D）4.0419 下列关于持有到期收益率的公式，选项正确的是( )。（A）持有到期收益率=(卖出价格-买入价格+现金分配)卖出价格100%.（B）持有到期收益率=(买入价格-卖出价格+ 现金分配 )买入价格100%.（C）持有到期收益率=(卖出价格-买入价格+ 现金分配 )买入价格100%.（D）持有到期收益率=(买入价格-卖出价格+现金分配)卖出价
9、格100%.20 商业银行正常运转的积极表现是( )。（A）准确制定商业战略目标（B）实行问责制（C）保持公司治理的透明度（D）建立完整的监管体制21 商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度，程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制是( )。（A）商业银行的内部控制（B）商业银行的风险文化（C）商业银行的战略机制（D）商业银行的监督体系22 下列关于商业银行内部控制具体内容，不正确的是( )。（A）明确划分股东、董事会、高级管理层，经理人员各自权利、责任和利益形成的相互制衡关系（B）遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段（C）及时防范，发现和调整动态
10、管理风险的机制（D）我国大多数商业银行在内部控制建设方面已经趋于成熟23 小王花 7 元购得股票 A 的买方期权，已知股票 A 的价格为 50 元每股，期权规定投资者可以在 1 年以后以每股 60 元的价格购买 1 股 A 股票，已知 6 个月后，股票 A 的价格上涨为 68 元，则小王手中股票 A 的期权内在价值为( )元。（A）18（B） 10（C） 8（D）524 ( )负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构，管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。（A
11、）董事会（B）监事会（C）股东大会（D）高层管理者25 以下具体流程不属于风险管理部门所承担的是( )。（A）风险识别（B）风险计量（C）风险监测（D）风险控制26 商业银行无论是集中型风险管理部门还是分散型风险管理部门，任何外包服务都无法替代的，必不可少的核心职能是( )。（A）风险监测和分析能力（B）数量分析能力（C）价格核准能力（D）模型创建能力27 针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是( )。（A）RiskMetrics（B） credMetrics（C） KMV（D）VaR28 商业银行的核心“ 无形资产 ”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期
12、，不间断的运行的是( )。（A）风险管理数据收集（B）风险管理数据处理（C）风险管理信息传递（D）风险管理信息系统29 ( )对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力。（A）风险识别（B）风险计量（C）风险监测（D）风险控制30 就我国商业银行的发展现状而言，( )是其面临的最大的、最主要的风险。（A）信用风险（B）市场风险（C）流动性风险（D）操作风险31 按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。（A）评级方法和评分方法（B）评级方法和评级方法（C）评分方法和评级方法（D）评分方法和评分方法32 下列关于银
13、行客户分类，以下说法正确的是( )。（A）根据业务特点和风险特征不同，客户分为企业类客户与机构类客户（B）法人客户根据其机构性质可以分为法人客户与个人客户（C）企业类客户根据组织形式不同分为单一法人客户和集团法人客户（D）以上说法均不正确33 压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和( )两种方法。（A）情景分析法（B）分解分析法（C）失误数分析法（D）专家判断分析法34 ( )风险是指在商业银行进行国家风险限额管理时，具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转移于境外而导致不能按期偿还债务。（A）流动性风险（B）外汇风险（C
14、）市场风险（D）转移风险35 期权内在价值的市场体现为( )。（A）即期市场价格与期权费（B）即期市场价格与期权执行价格（C）远期市场价格与期权费（D）远期市场价格与期权执行价格36 在对单一法人客户进行信用风险识别时，按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。（A）法人客户和个人客户（B）企业类客户和机构类客户（C）单一法人客户和集团法人客户（D）企业单一客户和机构类客户37 商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）常规性损失（D）非常规损失38 关注类贷款计算公式为( )。（A）关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额 (
15、期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%.（B）关注类贷款迁徙率：期末关注类贷款向下迁徙金额(期末关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%.（C）关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额(期末关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%.（D）关注类贷款迁徙率：期末关注类贷款向下迁徙金额 (期末关注类贷款余额-期末关注类贷款期间减少金额)100%.39 CreditMonitor 的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。（A）保险学的精算理论（B）默顿期权定价理论（C）经济计量学理论（D）资
16、产组合理论40 商业银行财务比率中( )用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。（A）盈利能力比率（B）营运能力比率（C）杠杆比率（D）流动比率41 关于单一法人客户财务状况分析，下列选项分析正确的是( )。（A）财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析（B）识别和评价财务报表风险可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情况以及盈利情况（C）识别和评价经营管理状况，具体体现在有无随意变更会计处理办法，报表编制基础是否一致等（D）识别和评价资产管理状况，主要包括资产质量分析、资产流动性以及盈利能力42 ( )是现金流量分析中首先分析的对象。（A）
17、经营活动现金流（B）投资活动现金流（C）融资活动现金流（D）信贷活动现金流43 下列计算公式中，不正确的选项是( )。（A）存货周转率=产品销售成本 (期初存货+期末存货)2（B）资产回报率(ROA)=税后损益+利息费用(1-税率)平均资产总额（C）流动比率= 流动资产合计流动负债合计（D）速动比率=速动资产合计速动负债合计44 ( )指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）留置45 商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和( )的评估。（A）交易风险（B）借款人信用（C）交易方式（D）宏观环境46 关于连带责任保证和一般保证，下列选
18、项说法不正确的是( )。（A）两者都保证的是两种不同类型，其承担的法律责任不同（B）连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，但不可以要求保证人在其保证的范围内履行责任（C）一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任（D）一般保证的保证人在主债权履行期间届满后，向债权人提供了债务人可供执行财产的真实情况后，债权人放弃或者怠于行使权利致使该财产不能被执行，保证人可以请求人民法院在其提供可供执行财产的实际价值范围内免除保证责任47 某商业银行当年将 100 个客户的信用等级
19、分为 BB 级，该评级对应的平均违约概率为 1%；第二年观察这组客户，发现有 4 个客户违约，则该客户的违约概率为( )。（A）1%.（B） 2%.（C） 3%.（D）4%.48 在商业银行风险管理中，黄金价格这种贵金属的波动一般被纳入( )进行管理。（A）利率风险（B）汇率风险（C）商品价格风险（D）信用风险49 假设资本要求(K) 为 5%，违约风险暴露(EAD) 为 20 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。（A）12.5（B） 10（C） 1（D）1.2550 ( )是一种重要的利率风险，它是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资
20、产、负债和表外业务重新定价特征相似，但现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险51 期权和期权性交易对买卖双方利益的影响，下列分析正确的是( )。（A）期权和期权性交易都是对买方有利，而对卖方不利（B）期权和期权性交易都对卖方不利，而对买方有利（C）期权和期权性交易对买卖双方都有利（D）期权和期权性交易对买卖双方都不利52 ( )是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法。（A）即期交易（B）远期外汇交易（C）远期利率交易（D）期权交易53 ( )是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方
21、履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。（A）卖出期权（B）欧式期权（C）买入期权（D）美式期权54 一般而言，具体决定一个客户(个人或企业机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，其具体公式为( )。（A）最高债务承受额=客户信用等级 所有者权益（B）最高债务承受额= 所有者权益客户信用等级（C）最高债务承受额= 客户信用等级 与所有者权益相对于的杠杆系数（D）最高债务承受额=所有者权益 与客户信用等级相对应的杠杆系数55 在期权交易中，如期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称作( )。（A）价内期权（B）价外期权（C）平价期权（D）买方期权56 ( )
22、是在评估基准日，自愿的、买卖双方在知情，谨慎，非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（A）名义价值（B）实际价值（C）公允价值（D）市场价值57 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。（A）久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大（B）当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加（C）当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少（D）久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额58 某商业银行资产总额为 500 亿元，资产风险敞口为 300 亿元，预期损失为 5 亿元，则该银行的预期损失率
23、为( )。（A）1%.（B） 1.67%.（C） 2.5%.（D）4%.59 根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( ) 。（A）正常类贷款（B）关注类贷款（C）次级类贷款（D）可疑类贷款60 ( )是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口” ，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。（A）缺口分析（B）久期分析（C）外汇敞口分析（D）风
24、险价值方法61 国际上关于银行监管的目标为( )。（A）促进银行业的合法、稳健运行（B）维护公众对银行业的信心（C）保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力（D）保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定62 下列选项( ) 不属于由于商业员工匮乏知识技能而给银行造成的风险。（A）员工自己无法意识到缺乏必要的知识（B）员工的忠诚度不高（C）意识到自己的缺陷，但是碍于面子不向管理层提出要求（D）利用本身缺乏的必要知识63 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )活动属于这一因素。（A）交易品种未经授权（B
25、）短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长（C）意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷（D）有组织的劳工运动64 巴塞尔新资本协议对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是( )。（A）基本指标法（B）标准法（C）内部评级法（D）高级计量法65 内部流程引起的操作风险包括财务会计错误、文件合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控报告、结算支付错误、交易定价错误六个方面。现金未及时送达网点以及对方商业银行引起的操作风险属于( )。（A）财务会计错误（B）文件合同缺陷（C）错误监控报告（D）结算支付错误66 采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应该等于(
26、)。（A）(前五年的总收入固定百分比加总)5（B） (前三年的总收入固定百分比加总)3（C） (前五年的正的总收入固定百分比加总)5（D）(前三年的正的总收入 固定百分比加总)367 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售、零售银行业务等( )类。（A）5（B） 6（C） 7（D）868 商业银行必须能够证明或者表明，它所采用的这种操作风险计量方法已经充分的考虑到了一些潜在的较为严重的概率分布，也就是说，无论采用哪种方法，商业银行必须表明操作风险计量方法与信用风险的内部评级法具有相当的稳健标准。以上要求是巴塞尔委员会对实施高级计量法( )的相关要求。
27、（A）定性标准（B）资格要求（C）定量标准（D）内外部数据要求69 商业银行对于一些虽然发生概率很低，但无力控制的操作性风险，如自然灾害等，所采取的措施不包括( )。（A）无法规避，消极对待（B）购买保险（C）科技投入（D）业务外包70 下列选项关于董事会、监事会、高管层和内部相关部门在控制操作风险的职责说法正确的是( ) 。（A）风险管理部门负责具体执行董事会批准的操作风险管理系统（B）高管层具体执行操作风险管理系统（C）业务管理部门要定期的向风险管理部门就操作风险状况进行报告，要保证风险控制措施的有效性和完整性（D）内部审计部门要监督操作风险管理措施的贯彻落实，确保业务管理者将操作风险保持
28、在可容忍的程度以下71 在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责不包括( )。（A）负责制定操作风险管理的政策及相关文件（B）为操作风险管理开发响应的技术和方法（C）具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤（D）指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况72 监管资本分为核心资本和附属资本，下列选项不属于附属资本的是( )。（A）未公开储备（B）未分配利润（C）重估储备（D）普通贷款储备73 操作风险评估遵照的原则是( )。（A）由表及里（B）由表及里、自下而上（C）自下而上、从已知到未知（D）由表及里、自下而上、从已知到未知74 使用外部数据进行分析时，必须配合( )
29、。（A）树型分析法（B）流程图法（C）专家情景分析法（D）头脑风暴法75 商业银行进行操作风险数据的收集原则不包括( )。（A）客观性（B）全面性（C）静止性（D）标准化76 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( ) 。（A）核心存款比例（B）现金头寸指标（C）贷款总额与核心存款的比率（D）贷款总额与总资产的比率高77 已知某商业银行的敏感负债为 3000 亿元，法定储备率为 8%，提取流动资金比例为 80%；脆弱资金为 2500 亿元，法定储备率为 5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为 4000 亿元，法定储备率为 3%，提取流动资金比例为
30、15%，新增贷款为 120 亿元，提取流动资金比例为 100%。则该商业银行的流动性需求为( )亿元。（A）3591（B） 367.5（C） 3622.25（D）395.278 现实实践中，绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于( )。（A）商业银行内部工作人员不适当的衍生金融产品的操作（B）市场整体流动性风险的加大（C）紧缩性政策的变化（D）商业银行自身管理或技术上(公司治理或者内控体系)存在一些致命的薄弱环节79 商业银行的贷款平均额与核心存款平均额间的差异构成了( )。（A）久期缺口（B）流动性缺口（C）融资缺口（D）信贷缺口80 流动性风险产生的根源是( )。（A）到期资产与到期负债
31、的期限错配（B）到期资产与到期负债的期限匹配（C）流动需求与流动供给的匹配（D）以上都不对81 CAMELS 评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素( )（A）资产质量对资本的影响（B）无形资产对资本的影响（C）表内外资产中各口径的问题（D）银行进入资本市场的能力82 我国银行监管部门于 2002 年 5 月 21 日制定的商业银行信息披露暂行办法规定，商业银行必须信息披露不包括( )。（A）财务会计报告（B）各类风险管理状况（C）公司治理信息（D）员工收入分配状况83 ( )是指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险
32、。（A）法律风险（B）流动性风险（C）声誉风险（D）国家风险84 一般而言，商业银行规模越大，抵抗风险能力越强，意味着商业银行面临的风险因素( ) 。（A）越小（B）越大（C）无法判断（D）以上都不正确85 商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以( )为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。（A）客户（B）规划（C）盈利（D）风险86 商业银行在进行声誉风险评估时，声誉风险管理部门应当按照影响程度和( )进行优先排序。（A）紧迫性（B）预期性（C）全面性（D）风险性87 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设( ) 。（A）准确预
33、测未来风险事件的可能性是存在的（B）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失（C）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会（D）经济主体都是风险爱好者二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。88 贷款重组可以采取的措施有( )。（A）减少贷款额度（B）调整贷款利率（C）增加控制措施（D）调整信贷产品（E）调整信贷业务的期限89 违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。（A）违约是针对客户的，不良是针对款项的（B）一般来说，不良率高于违约概率
34、（C）违约借款人的正常资产容易变成不良资产（D）不良是违约的判断标准（E）违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标90 影响违约损失率的主要因素包括( )。（A）清偿优先性（B）抵押品（C）借款企业的资本结构（D）公司所在行业（E）当前经济处于繁荣还是萧条91 个人住房贷款中“ 假按揭 ”的表现形式有( )。（A）借款人虚假购房，身份和住址不明（B）开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款（C）以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款（D）开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制（E）经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房92 下列关于客户评级评分的验证
35、的说法，正确的有( )。（A）这些验证是监管部门的责任（B）随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进（C）对于不同银行应该采用统一的方法（D）内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证（E）验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段93 信用风险报告的职责有( )。（A）应实施并支持一致的风险语言术语（B）使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息（C）传递商业银行的风险容忍度（D）传递银行的风险偏好（E）保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识94 下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。（A）是指信用风险损失分布的数学期望（B）代表
36、大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失（C）是商业银行没有预计到的损失（D）代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失（E）预期损失率预期损失资产风险敞口95 下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。（A）组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理（B）组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种（C）通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（D）任何情况下都不允许超过组合限额（E）组合限额是商业银行资产组合层面的限额96 根据巴塞尔新资本协议，下列关于个人循环零售贷款的说法，不正确的有( )。（A）贷款余额是确定的（B）贷款是循环的、无抵押的（C）贷款子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万欧元(或等值货币)（D）必须保留子组合的损失率数据，以便分析损失率波动情况（E）风险处理方式应与子组合相区别97 根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价( )。（A）财务报表风险（B）经营管理状况（C）资产管理状况（D）负债管理状况（E）领导后备力量98 商业银行进行贷款转让的目的有( )。（A）转移信用风险（B）增加收益（C）实现资产单一化（D）提高经济资本配置效率
