1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 42 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。（A）流动性（B）操作（C）声誉（D）国家2 下列关于收益计量的说法，正确的是( )。（A）对数收益率是绝对收益（B）资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和（C）资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和（D）百分比收益是绝对收益3 下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（A）风险转移（B）风险分散（C）保险转移（D）非保险转移4
2、 根据巴塞尔新资本协议的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。（A）5（B） 6（C） 7（D）85 假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表 则，一年后投资股票市场的预期收益率为( )。（A）18.25%（B） 27.25%（C） 11.25%（D）11.75%6 下列关于结算风险的说法，不正确的是( )。（A）结算风险是信用风险的一种（B）结算风险在外汇交易中不常出现（C）赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险（D）结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险7 投资者把他财富的 30%投资于一项预期收益为 0.15
3、、方差为 0.04 的风险资产，70%投资于收益为 6%的国库券，他的资产组合的预期收益为( )。（A）0.114（B） 0.087（C） 0.295（D）0.0878 对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于( )。（A）系统风险（B）非系统风险（C） A 和 B 都是（D）A 和 B 都不是9 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。（A）风险转移（B）风险分散（C）风险对冲（D）风险规避10 风险管理文化的精神核心和最重要与最高层次的因素是( )。（A）风险管理知识（B）风险管理制度（C）风险管理理念（D）风险
4、管理技能11 以下不属于内部欺诈事件的是( )。（A）交易不报告（B）伪造（C）交易品种未经授权（D）管理信息不正确12 从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。（A）50%（B） 30%（C） 40%（D）15%13 以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。（A）商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理（B）商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更要充分重视（C）商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视（D）以上都不对14 关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线( )
5、 。（A）4 类（B） 7 类（C） 6 类（D）8 类15 如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构( )。（A）将短期借款与短期贷款匹配（B）资产和负债的期限结构比较平衡（C）将短期借款与长期贷款匹配（D）将长期借款与长期贷款匹配16 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( ) 。（A）负债流动性风险（B）资产流动性风险（C）流动性短缺（D）以上都不对17 巴塞尔资本协议规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于( )。（A）4%（B） 15%（C） 10%（D）14%18 以下对风险的理解不正确的
6、是( )。（A）是未来结果的变化（B）是损失的可能性（C）是未来结果对期望的偏离（D）是未来将要获得的损失19 我国商业银行风险管理中最重要的内容是( )。（A）流动性风险管理（B）操作风险管理（C）信用风险管理（D）声誉风险管理20 商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。（A）经济资本（B）监管资本（C）核心资本（D）会计资本21 内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件 /合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面( )。（A）产品设计缺陷（B）文件合同缺陷（C）交易 /定价错误（
7、D）结算支付错误22 操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小( )。（A）市场风险和信用风险（B）风险分布和损失发生的概率（C）损失金额和发生概率（D）流动性风险和国家风险23 员工人均培训数量是众多操作风险关键指标中的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( ) 。（A）员工培训效率下降（B）多数员工受到应有的培训（C）员工培训效率上升（D）部分员工没有受到应有的培训24 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( ) 。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C
8、）贷款总额与核心存款的比率（D）流动资产与总资产的比率25 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。（A）资产负债风险管理模式（B）负债风险管理模式（C）资产风险管理模式（D）内部管理模式26 ( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（A）信用风险（B）国家风险（C）操作风险（D）声誉风险27 ( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。（A）操作风险（B）国家风险（C）法律风险（D）信用风险28 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分
9、能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险规避29 目前，( ) 是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）声誉风险30 ( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。（A）操作风险（B）国家风险（C）战略风险（D）法律风险31 商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险规避（D）风险转移32 不属于流动性基
10、本要素的是( )。（A）时间（B）成本（C）资金数量（D）资产规模33 全面风险管理要素包括( )个方面。（A）3（B） 5（C） 8（D）434 根据商业银行风险的( )，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。（A）损失结果（B）形成原因（C）表现形式（D）发生范围35 商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。（A）资产规模和负债规模相当（B）到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况（C）资产和负债的期限相同（D）资产和负债的金额错配36 ( )被认为是最为复杂的风险种类。（A）声誉风险（B）信用风险（C）国家风险（D）操作风险37 前台交易系统无法处理交易或
11、执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于( )对流动性的影响。（A）战略风险（B）市场风险（C）操作风险（D）声誉风险38 商业银行的流动性需求的变化是( )。（A）容易预测的（B）可以预测但很难精确预测（C）不可能预测的（D）以上都不对39 按风险发生的范围可将风险划分为( )。（A）纯粹风险和投机风险（B）可管理风险和不可管理风险（C）系统性风险和非系统性风险（D）可量化风险和不可量化风险40 ( )是商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，从而产生不利商业银行实现商业目的的风险。（A）信用风险（B）合规风险（C）市
12、场风险（D）操作风险41 在国家风险中，( )是债务人由于国家经济原因引起的风险。（A）政治风险（B）社会风险（C）经济风险（D）以上都不是42 法律风险和合规风险之间的关系是( )。（A）两者是一回事（B）两者毫无关系（C）两者有关但又有区别（D）以上都不是43 操作风险识别与评估方法包括( )。（A）自我评估法、损失事件数据法、流程图（B）因果分析模型、流程图、损失事件数据法（C）流程图、自我评估法、因果分析模型（D）自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法44 在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（A）每日股票价格（B）每日股票指数（C）股票价格每日变动值（D）股票价格每日收
13、益率45 在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。（A）2（B） 3（C） 4（D）546 已知某商业银行的总资产为 100 亿，总负债为 80 亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为 4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。（A）1.5（B） 1.5（C） 2.3（D）3.547 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。（A）历史违约数据（B）预测数据（C）蒙特卡罗模拟（D）情景分析48 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。（A）单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动（B）风险度量的结果受制于历史周期的长度
14、（C）以大量历史数据为基础，对数据依赖性强（D）存在相当程度的模型风险49 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )。（A）每一等级客户的违约概率（B）每一等级债项的违约概率（C）既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率（D）以上都不对50 在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值( ) 。（A）名义价值（B）市场价值（C）公允价值（D）重估价值51 在 Credit Monitor 中，股东初始股权投资被视作期权的( )。（A）期权费（B）执行价格（C）期权价值（D）以上都不是52 敏感性分析用于( )。（A）测试单个风险
15、因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响（B）一组风险因素的多种情景对组合价值的影响（C）着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响（D）A 和 C53 专家分析法的一个很明显的缺陷是( )。（A）对客户评价不准确（B）结论缺乏说服力（C）对信用风险的评估缺乏一致性（D）以上都是54 当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状( )。（A）向右上方倾斜（B）向左上方倾斜（C）水平（D）垂直55 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（
16、D）风险补偿56 Credit Portfolio View 模型计算违约率所使用的数据来源于( )。（A）历史数据（B）情景假设（C）蒙特卡罗模拟（D）以上都不是57 商业银行的风险管理部门必须遵循的一个最重要原则是( )。（A）审慎性（B）全面性（C）盈利性（D）独立性58 压力测试是为了衡量( )。（A）正常风险（B）极端情况的风险（C）风险价值（D）违约概率59 以下指标中属于流动性监管指标的是( )。（A）流动性比例（B）超额备付金比率（C）核心负债比例（D）以上都是60 Credit Metrics 模型是从什么角度衡量市场风险的( )。（A）单一资产的角度（B）贷款组合的角度（C
17、）以上都是（D）以上都不是61 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于( )。（A）系统风险（B）非系统风险（C） A 和 B（D）A、B 都不对62 与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。（A）财务报表真实性较好（B）连环担保普遍（C）风险识别难度大（D）贷后监督难度大63 ( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来计算风险价值。（A）历史模拟法（B）方差 协方差法（C）蒙特卡罗模拟法（D）标准法64 根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产定义的
18、内容里，下面不被包括在内的一项是( )。（A）一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)（B）在中国人民银行超额准备金存款（C）在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产（D）库存现金65 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。（A）相对于无风险利率的差额（B）两种对信用敏感的资产之间的信用价差（C）相对于无风险利率的比率（D）两种信用资产相对于无风险利率的比值66 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。（A）如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额（B）随着标的资产市场价格上升，买方
19、期权的价值增大（C）随着执行价格的上升，买方期权的价值减小（D）买方期权持有者的最大损失是零67 根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为( ) 。（A）人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款 人民币各项存款期末余额100%（B）人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币各项存款期末余额100%（C）人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币定活期存款期末余额100%（D）人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币定活期存款期末余额100%68 某银行 2006 年初正常类贷款余额为 1
20、0000 亿元。其中在 2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率( )。（A）为 6.0%（B）为 8.0%（C）为 8.5%（D）因数据不足无法计算69 根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺口的定义为( )。（A）30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额（B） 60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额（C） 90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额（D）120 天内到期的流动性资产减去 120 天
21、内到期的流动性负债的差额70 RAROC 是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。（A）核心资本（B）经济资本（C）附属资本（D）监管资本71 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括( )。（A）内部关联交易频繁（B）连环担保十分普遍（C）财务报表真实性差（D）经常性出现现金流紧张72 ( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。（A）监事会（B）高级管理层（C）股东大会（D）风险管理部门73 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。（A）金融损失和财务损失（B）正常损失和非正常损失（C）实际损失和理论损失（D）经济损失和会
22、计损失74 利率期限结构变化风险也称为( )。（A）收益率曲线风险（B）期权性风险（C）基准风险（D）重新定价风险75 效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称( )。（A）盈利能力比率（B）效果比率（C）效能比率（D）营运能力比率76 以下哪一项不属于行业环境风险因素( )。（A）宏观经济周期（B）财政货币政策（C）产业政策（D）特定产品的市场竞争力77 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。（A）期限结构风险（B）期权性风险（C）流动性风险（D）价格风险78 ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（A）名义价值（B）市场价值（C）
23、公允价值（D）市值重估价值79 资产证券化的作用在于( )。（A）提高商业银行资产的流动性（B）增强商业银行关于资产和负债管理的自主性（C）是一种风险转移的风险管理方法（D）以上都正确80 以下关于贷款转让的论述，正确的是( )。（A）单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估（B）组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度（C）应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让（D）以上都正确81 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是( )。（A）管理者人品（B）管理者诚信度（C）授信动机（D）以上都是82 以下哪一项不是信用评分模型?( )（A）线性概率模型（B） P
24、robit 模型（C）线性辨别模型（D）CreditMetrics 模型83 以下属于客户评级的专家判断法的是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELS 分析系统（D）以上都是84 巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的( )。（A）最低标准（B）最高要求（C）规范做法（D）以上都不是85 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标( )。（A）利率（B）汇率（C）股票指数（D）商品价格指数86 中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本( )。（A）基本指标法（B）标准法（C）高级计量法（D）AB87 我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷
25、款业务是( )。（A）个人住宅抵押贷款（B）个人零售贷款（C）循环零售贷款（D）以上都不对88 根据中华人民共和国银行业监督管理办法规定，我国商业银行监管的目标是( )。（A）规范监督管理行为，防范和化解银行业风险（B）保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展（C）促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心（D）保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力89 商业银行应于每年( )之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。（A）4 月初（B） 4 月底（C） 5 月初（D）5 月底90 银行监管的现场检查的重点内容不包括(
26、)。（A）业务经营的合法合规性（B）风险状况（C）资本充足性（D）外部市场竞争状况二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（A）系统风险（B）信用风险（C）操作风险（D）战略风险（E）声誉风险92 信用风险的主要形式包括( )。（A）结算风险（B）流动性风险（C）非系统风险（D）违约风险（E）国家风险93 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。（A）聘用员工做法和工作场所安全性（B）业务中断和系统失灵（C）客户、产品及
27、业务做法、（D）实物资产损坏（E）外部欺诈94 下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（A）资本为商业银行提供融资（B）吸收和消化损失（C）支持商业银行过度业务扩张和风险承担（D）维持市场信心（E）为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力95 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。（A）在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)（B）在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据（C）在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之
28、后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配（D）经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的（E）使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式96 下列属于市场风险的有( )。（A）利率风险（B）股票风险（C）违约风险（D）汇率风险（E）商品风险97 国家风险可分为( )。（A）政治风险（B）信用风险（C）社会风险（D）经济风险（E）操作风险98 下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有( )。（A）权益资本（B）公开储备（C）重估储备（D）普通贷款储备（E）混合型债务工具99 流动性比例中流动性
29、资产包括( )。（A）在中国人民银行超额准备金存款（B）一个月内到期的应收账款（C）一个月内到期的贴现及其他买人票据（D）一个月内到期的次级类贷款（E）一个月内到期的债券100 对于表内资产风险权重赋予权重为 0 的有( )。（A）我国中央政府的债券（B）中央政府投资的公用企业的债券（C）政策性银行债券（D）商业银行之间原始期限 4 个月以内的债券（E）国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券101 下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。（A）久期缺口=资产加权平均久期 -(总负债/总资产) 负债加权平均久期（B）当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强（C）当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低（D）久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著（E）久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生102 如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。（A）同业拆入一笔款项（B）减少非核心贷款（C）加强与长期存款客户的关系（D）寻求央行的紧急支援（E）维持良好的公共关系
