1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 5（无答案）一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑：19000 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于( )区间。（A）(1.8750，1.9250)（B） (1.8000，10000)（C） (1.8500，1.9500)（D）(1.8250，1.9750)2 风险管理的最基本要求是( )。（A）适时、准确地识别风险（B）准确、详细地计量风险（
2、C）适时、完整地监测风险（D）迅速、有效地控制风险3 商业银行最高风险管理决策机构是( )。（A）董事会（B）监事会（C）风险管理部门（D）财务控制部门4 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。（A）风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员（B）先进的企业级风险管理信息系统一般采用 BS 结构（C）风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误（D）风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息5 下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。（A）风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成（B）制度是风险管理文化的
3、精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素（C）风险管理的目标是消除风险并获取最大收益（D）风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴6 ( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（A）董事会（B）高级管理层（C）监事会（D）风险管理总监7 与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。（A）财务报表真实性较好（B）连环担保普遍（C）风险识别难度大（D）贷后监督难度大8 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（A）债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（B）客户评级针对客户的每笔具体债项进行评
4、级，再将其加总得出客户评级（C）在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级9 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。（A）Altman 的 Z 计分模型（B） RiskCalc 模型（C） Credit Monitor 模型（D）死亡率模型10 假设模型得到的 CAP 曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为 0.3 和 0.1，则该 CAP 曲线对应的 AR 值等于( )。（A）3（B） 0.33（C） 0.75（D）0.2511 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评
5、价，反映客户( )的大小。（A）偿债能力和偿债意愿，违约风险（B）盈利能力和偿债能力，违约风险（C）收入水平和资产质量，流动风险（D）偿债能力和偿债意愿，流动风险12 根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为 50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。（A）3.50%.（B） 3.59%.（C） 3.69%.（D）6.00%.13 某银行 2006 年末关注类贷款余额为 2 000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1 000 亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为60 000 亿元，则该银行不良贷款率为
6、( )。（A）1.33%.（B） 2.33%.（C） 3.00%.（D）3.67%.14 某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保。该幼儿园( )。（A）若有超过贷款额的资金可以提供担保（B）可以提供担保（C）不能提供担保（D）经银行同意即可提供担保15 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( ) 。（A）这两笔贷款的信用风险是不相关的（B）这两笔贷款的信用风险是负相关的（C）这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大（D）由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总16 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变
7、动反映出来。（A）借款人管理层因素（B）借款人的生产经营状况（C）借款人所在行业因素（D）宏观经济因素17 客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。（A）单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率（B）单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率（C）某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率（D）单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率18 根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( )。（A）非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加（B）非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低（C）资本要求为 95%.置信水平下特
8、定风险暴露的非预期损失（D）期限调整随期限增加而调整幅度增大19 下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。（A）只有违约才能导致信用风险（B）相比信用风险，市场风险数据更容易获得（C）信用风险范围不仅限于贷款业务（D）信息不对称可以引发信用风险20 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。（A）存货周转率变小（B）显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据（C）流动资产比例大幅下降（D）业务性质变化21 下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。（A）企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值（B）企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长（C）对企
9、业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力（D）对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息22 下列关于留置的说法，不正确的是( )。（A）留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同（B）留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用（C）留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿（D）留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式23 下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。（A）信用评分模型是一种传统的信用风
10、险量化模型（B）信用评分模型对金融数据的要求比较高（C）信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定（D）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上24 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。（A）国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方 (包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露（B）跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动（C）转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风
11、险（D）商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露25 某银行 2006 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1 000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 16000 万元，则 RAROC 等于( )。（A）4.38%.（B） 6.25%.（C） 5.00%.（D）5.63%.26 以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。 (1)建立一个独立的 SPV 来发行证券，SPV 与原始权益人实行 “破产隔离” (2)SPV 负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户 (3)SPV 将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的
12、账户 (4)SPV 购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池) (5)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级 (6)评级机构为资产池的资产提供信用评级 (7)SPV 向投资者出售抵押贷款证券（A）(1) (5) (4) (6) (7) (2) (3)（B） (1) (5) (6) (7) (3) (2) (4)（C） (1) (4) (6) (5) (7) (3) (2)（D）(1) (4) (7) (2) (3) (5) (6)27 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。（A）行业盈亏系数（B）行业产品产销率（C）行业销售利润率（D）行业资本积累率28 假设资本要求(K) 为 2%
13、，违约风险暴露(EAD) 为 10 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。（A）12.5（B） 10（C） 2.5（D）1.2529 一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%，则预期损失为( )万元。（A）3.6（B） 36（C） 2.4（D）2430 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头80，美元空头 30，则用短边法计算的总敞口头寸为( )。（A）150（B） 110（C） 40（D）26031 某 5 年期债券，面值为 100 元，票面利率为 10%，单利计
14、息，市场利率为8%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为( )年。（A）1（B） 2.05（C） 3.5（D）532 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买入期限较长的金融产品（B）卖出期限较短的金融产品（C）买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品（D）买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品33 下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。（A）压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析（B）压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失（C）压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进
15、行模拟和估计（D）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序34 某 2 年期债券麦考利久期为 6 年，债券目前价格为 1000 元，市场利率为 8%，假设市场利率突然上升 2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。（A）上涨 2.96%.（B）下跌 2.96%.（C）上涨 3.20%.（D）下跌 3.20%.35 下列情况会引发基准风险的是( )。（A）利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈（B）利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定（C）利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致（D）利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变
16、化36 下列关于巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。（A）置信水平采用 99%.的双尾置信区间（B）持有期为 10 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年（D）至少每 3 个月更新一次数据37 期权费由期权的( ) 两部分组成。（A）市场价值和内在价值（B）市场价值和时间价值（C）内在价值和时间价值（D）时间价值和利率水平38 商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。（A）有助于银行加强自身的风险管理（B）商业银行自营交易的盈亏将由暗变明（C）交易人员可以广泛进行“寻利性交易
17、”（D）交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失39 假设资产组合初始投资额 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为 1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR 为 ( )万元。 (标准正态分布 95%置信水平下的临界值为 96。)（A）3.92（B） 1.96（C） -3.92（D）-1.9640 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。（A）当市场利率上升时，银行资产价值下降（B）当市场利率上升时，银行负债价值上升（C）资产的久期越长，资产的利率风险越大（D）负债的久期越长，负债的利率风险越大41
18、 市场风险内部模型法的局限性不包括( )。（A）不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性（B）未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件（C）不能计量非交易业务中的市场风险（D）不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总42 房地产公司开发一套住房耗资“亿元，其中公司自有资金 6 亿元，向银行贷款10 亿元。若未来该套房屋的市场价值小于 10 亿元，就成为一个烂尾工程，房地产公司可能出于自身利益考虑而不归还贷款。这种情况下，银行相当于( )期权。（A）买入一个看涨（B）卖出一个看涨（C）买入一个看跌（D）卖出一个看跌43 用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会
19、规定乘数因子不得低于( )。（A）2（B） 3（C） 4（D）544 A、B 两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5%，债券 B 的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。（A）债券 A 的久期大于债券 B 的久期（B）债券 A 的久期小于债券 B 的久期（C）债券 A 的久期等于债券 B 的久期（D）无法确定债券 A 和 B 的久期大小45 用方差协方差法计算 VaR 时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实 VaR 与采用方差协方差法计算得到的 VaR 相比，( )。（A）较大（B）一样（C）较小（D）无法确定
20、46 下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（A）市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险（B）市场风险具有明显的非系统性特征（C）市场风险与其他风险相比，容易计量（D）银行表内外都存在市场风险47 外汇结构性风险来源于( )。（A）自营外汇买卖（B）代客外汇买卖（C）远期外汇买卖（D）银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配48 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 20，澳元空头 30，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是(
21、)。（A）140（B） 150（C） 120（D）23049 根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。（A）持有待售类资产（B）持有到期的投资（C）贷款（D）应收款50 在下列行为中，( ) 是由于银行内部流程而引发的操作风险。（A）某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1 000 万元（B）办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款（C）某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露（D）银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证51 在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配
22、合采用的方法是( )。（A）敏感性分析（B）专家的情景分析（C）基本指标法（D）标准法52 下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（A）合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本（B）商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商（C）业务外包必须有严谨的合同或服务协议（D）一些关键过程和核心业务不应外包出去53 下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。（A）保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具（B）对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释（C）目前还没有一种保险产品能够覆盖商
23、业银行所有的操作风险（D）商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险54 操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。（A）流程分析法（B）德尔菲法（C）引导会议法（D）随机法55 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确的是( ) 。（A）交易和销售对应的 值为 8%.（B）商业银行业务对应的 值为 12%.（C）支付和结算对应的 值为 15%.（D）公司金融对应的 值为 18%.56 2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4 000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，
24、这种风险属于( )引发的风险。（A）人员因素（B）系统缺陷（C）内部流程（D）外部事件57 下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。（A）高管欺诈属于可降低的风险（B）交易差错和记账差错属于可规避的风险（C）火灾和抢劫属于可规避的风险（D）改变市场定位属于可规避风险58 自我评估法有助于( )。（A）识别银行日常经营存在的风险点（B）员工绩效考核（C）简化管理流程（D）计算损失金额和发生概率59 关于操作风险报告的说法，正确的是( )。（A）不能使用外部人员撰写的报告（B）除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层（C）内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理（D）业务部门可以单独向高
25、级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门60 在用基本指标法计量操作风险资本的公式 KBIA an 中，巴塞尔委员会规定固定比例为( ) 。（A）8%.（B） 12%.（C） 15%.（D）18%.61 商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。（A）15%.（B） 30%.（C） 50%.（D）80%.62 按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是( )。（A）在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券（B）无法出售的贷款（C）可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券（D）商业银行可出售的贷款组合63 假设某商业银行以市场价值表示的
26、简化资产负债表中，资产 A 1 000 亿元，负债 L800 亿元，资产久期为 DA5 年，负债久期为 DL4 年。根据久期分析法，如果年利率从 5%上升到 5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响 AVA 为( )亿元。（A）23.81（B） -23.81（C） 25（D）-2564 融资缺口等于( ) 。（A）贷款平均额-存款平均额（B）核心贷款平均额-存款平均额（C）贷款平均额-核心存款平均额（D）核心贷款平均额-核心存款平均额65 某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性(
27、)。（A）加强（B）减弱（C）不变（D）无法确定66 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。（A）(现金头寸+应收存款)总资产（B）现金头寸总资产（C）现金头寸总负债（D）(现金头寸+应收存款)总负债67 战略风险管理的基本假设不包括( )。（A）准确预测未来风险事件的可能性是存在的（B）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失（C）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会（D）风险可以完全避免68 下列关于声誉危机管理规划的说法，不正确的是( )。（A）商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机
28、应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击（B）声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南（C）危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一（D）危机管理应当采用“辩护或否认” 的对抗策略69 下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。（A）战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手（B）经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一（C）战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面（D）最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案70 下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。（
29、A）经调整资产流动性比例调整后流动性资产余额调整后流动性负债余额100%.（B）最大十户存款比例：最大十户存款总额各项存款100%.（C）存贷款比例不得超过 75%.（D）存贷款比例各项存款余额各项贷款余额71 下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。（A）商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用（B）按照 商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%.，核心资本充足率不得低于 4%.（C）未分配利润属于核心资本（D）少数股权属于附属资本72 某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。
30、该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELs 综合评级中，该银行应属于 ( )。（A）综合评级 1 级（B）综合评级 2 级（C）综合评级 3 级（D）综合评级 4 级73 下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。（A）银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成（B）信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一（C）市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一（D）市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险74 不良贷
31、款拨备覆盖率计算公式为( )。（A）(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款)（B） (一般准备+专项准备+ 特种准备)(次级类贷款+ 可疑类贷款+损失类贷款)（C） (一般准备+专项准备)( 次级类贷款+可疑类贷款+ 损失类贷款)（D）(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款)75 某商业银行目前的资本金为 20 亿元，信用风险加权资产为 50 亿元，根据商业银行资本充足率管理办法，若要使资本充足率为 8%，则市场风险资本要求为( )亿元。（A）1.6（B） 8（C） 0.8（D）1676 一般而言，国别限额的大小国家风险程度成( )变动。（A）正向（B）反向（C）两者
32、没有关系（D）以上都不对77 ( ) 是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。（A）资金交易业务（B）柜台业务（C）个人信贷业务（D）代理业务78 巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( ) 。（A）高级计量法（B）标准法（C）基本指标法（D）内部评级法79 在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是：将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。（A）高级计量
33、法（B）基本指标法（C）标准法（D）内部评级法80 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( ) 。（A）由内而外、自上而下和从已知到未知（B）由表及里、自下而上和从已知到未知（C）由内而外、自下而上和从已知到未知（D）由表及里、自上而下和从已知到未知81 商业银行贷给同一借款人的贷款金额不得超过银行资本金额的( )。（A）5%.（B） 10%.（C） 15%.（D）20%.82 下列关于红色预警法的叙述，错误的是( )。（A）要进行不同时期的对比分析（B）是一种定性分析方法（C）要对影响要素变动的有利和不利因素全面分析（D）要结合风险分析专家的经验进行预警
34、83 在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。（A）利率缺口比率某时段内利率敏感性累积缺口 利率变动幅度/总利息收入（B）利率缺口比率某时段内利率敏感性累积缺口利率变动幅度/ 净利息收入（C）利率缺口比率某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入（D）利率缺口比率某时段内利率敏感性累积缺口 /净利息收入84 巴塞尔新资本协议关于全面信息披露理念的表述，下面选项中不正确的是( )。（A）不仅要披露风险和资本充足状况的信息，而且要披露风险评估和管理过程、资本结构以及风险与资本匹配状况的信息（B）不仅要披露定性的信息，而且要披露定量的信息（C）不仅要披露核心信息，而且要披露附加
35、信息（D）不仅要披露自身信息，也要披露贷款客户相关信息85 在国家风险的控制方法中，风险转移主要包括( )。（A）保险转移（B）非保险转移（C）两者都是（D）两者都不是86 ( ) 是指国际债权人通过购买保险的方式将国家风险转移到保险人身上。（A）保险转移（B）非保险转移（C）两者都是（D）两者都不是87 在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( ) 。全员风险识别与报告 控制活动识别与评估 制定与实施控制优化方案报告自我评估工作与日常监控 作业流程分析和风险识别与评估（A）（B） （C） （D）88 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )
36、。（A）根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险（B）不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生（C）商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策（D）商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金89 在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。（A）内部评级法（B）基本指标法（C）标准法（D）高级计量法90 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的
37、是( )。（A）减少在不熟悉市场的交易（B）强化交易员限额交易制度（C）购买未授权交易保险（D）为操作风险分配资本金二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本技能和发展的原动力（B）风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式（C）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据（D）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值（E）风险管理与商业银行经营无关92 信用风险是最为复杂的风
38、险种类，其常见的形式有( )。（A）违约风险（B）市场风险（C）结算风险（D）技术风险（E）资金风险93 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即( )。（A）资产风险管理阶段（B）负债风险管理阶段（C）资产负债管理阶段（D）全面风险管理阶段（E）安全管理阶段94 商业银行风险管理部门的职责包括( )。（A）监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策（C）核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估（D）全面掌握商业银行的整体风险状况（E）建立有关风险管理政策和指导原则的档案和
39、手册95 中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。（A）公正原则（B）公开原则（C）效率原则（D）利益原则（E）依法原则96 中国银监会提出的银行监管理念包括( )。（A）管法人（B）管内控（C）管风险（D）管操作（E）提高透明度97 依据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标 (试行)，风险监管核心指标主要类别包括( )。（A）风险补偿（B）风险偏好（C）风险水平（D）风险迁徙（E）风险抵补98 财务报表分析主要是对( )进行分析。（A）人事安排表（B）资产负债表（C）资产损益表（D）产品优质率表（E）资产利润表99 根据大多数国家的标准，现金流量分为以下部分( )。（A）休闲活动的现金流（B）经营活动的现金流（C）投资活动的现金流（D）融资活动的现金流（E）市场活动的现金流100 以下是属于商业银行风险管理部门职责范围内的是( )。
