1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 67 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 某企业 2006 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%， 2006 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2006 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2006 年净资产收益率为( ) 。（A）3.00%（B） 3.11%（C） 3.33%（D）3.58%2 下列关于信用评定方法的说法中,正确的是( )。（A）对企业客户和个人客户都采用评分方法（B）对企业客户和个人客户都采用评级方法（C）对企业客户
2、采用评分方法,对个人客户采用评级方法（D）对企业客户采用评级方法,对个人客户采用评分方法3 货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。（A）利率互换需要在期初交换本金,但不需要在期末交换本金（B）货币互换需要在期末交换本金,但不需要在期初交换本金（C）货币互换需要在期初和期末交换本金（D）利率互换需要在期初和期末交换本金4 声誉风险识别的核心是( )。（A）识别声誉风险所采用的统计方法（B）精确预测声誉风险发生的时间（C）管理层指定的风险管理政策（D）正确识别信用,市场,操作,流动性风险中可能威胁商业银行声誉的因素5 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。（A）资产风险管理模式（B
3、）负债风险管理模式（C）全面风险管理模式（D）内部管理模式6 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( ) 。（A）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序（B）明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务（C）董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致（D）建立完善的信息报告和信息披露制度7 假设某银行 50的贷款投向钢铁行业，同时超过 50的利润来自钢铁行业。当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。按照资产组合管理的原理，以下关于该银行的贷款组合评价合理的是( )。
4、（A）该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相当风险（B）不良率较低说明风险小，盈利超过 50来自钢铁行业说明盈利性好。因此，尽管比重偏大，但也没有不妥之处（C）资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合（D）盈利是商业银行经营的目的，无论什么理论都要服从这一点8 商业银行在计量违约损失率时，根据巴塞尔新资本协议所称的“底线” 系数是( )。（A）0.10（B） 0.15（C） 0.20（D）0.259 下列( ) 越高表明商业银行的流动性风险越高。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）流动资产与总资产的比率（D）易
5、变负债与总资产的比率10 商业银行财务比率中( )用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。（A）盈利能力比率（B）营运能力比率（C）杠杆比率（D）流动比率11 下列法人客户评级模型( )是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率的是( )。（A）RiskCale 模型（B） ZETA 模型（C） CreditMonitor 模型（D）KPMG 模型12 下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（A）操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面（B）操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利（C）对操作风险的管理策略
6、是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险（D）操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险13 ( )通常是对申请者在未来的各种信贷关系中的违约概率作出预测（A）信用局评分（B）行为评分（C）申请评分（D）RiskCalc 评分14 下列选项不属于商业银行分析宏观经济环境的风险的是( )。（A）信用环境（B） GDP 增长（C）税收（D）劳资关系15 对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险。采取的措施是( )。（A）.采取必要措施（B）密切关注（C）尽量遗免或高度重视（D）接受风险16 商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）常规性损
7、失（D）非常规性损失17 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移18 2004 年 6 月的巴塞尔新资本协议，明确提出三大支柱( )。（A）资本结构、外部审计、市场竞争（B）最低资本要求、监督检查、市场竞争（C）最低资本要求、监督检查、市场纪律（D）资本结构、外部审计、市场纪律19 ( )是指因市场价格 (利率、汇率、股票价格和商品
8、价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）流动性风险20 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。（A）中间业务（B）资产业务（C）负债业务（D）表外业务21 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有 10 笔贷款违约的概率是( )。（A）0.01（B） 0.012（C） 0.018（D）0.0322 某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不严重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAME
9、Ls 综合评级中，该银行应属于 ( )。（A）综合评级 1 级（B）综合评级 2 级（C）综合评级 3 级（D）综合评级 4 级23 对于现场检查的表述，下面选项中不正确的是( )。（A）非现场检查是核心，现场检查是对银行监管模式的重要补充（B）现场检查的目的是对认可机构的资产质量和内部控制系统进行评估（C）进行现场检查前，应当经银行业监督管理机构负责人批准；现场检查时，检查人员不得少于 2 人，并应当出示合法证件和检查通知书（D）现场检查是指金融管理局的监管人员到认可机构进行实地审查，审查的范围可以是针对某些业务，也可以是对该机构运作进行全面的检查24 情景分析是一种单因素分析方法。 ( )
10、（A）正确（B）错误25 ZETA 信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。（A）流动资产总资产（B）流动资产流动负债（C） (流动资产-流动负债)总资产（D）流动负债总资产26 风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是：( )。（A）风险管理知识（B）风险管理制度（C）风险管理理念（D）风险管理技能27 商业银行对( ) 数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。（A）内部损失事件（B）外部损失事件（C）交易量（D）实际损失28 项目融资属于产品线中的( )。（A）商业银行业务（B）交易和销售（C）零售银行业务（D）公司金融29 如果一家国内商业的贷
11、款资产情况为，正常类贷救 50 亿，关注类贷款 30 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。（A）3%（B） 10%（C） 20%（D）50%30 下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。（A）提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法（B）明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源（C）外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法（D）构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱31 一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债
12、券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%，则预期损失为( )万元。（A）3.6（B） 36（C） 2.4（D）2432 外部人员的故意欺诈属于( )风险。（A）不完善或有问题的内部程序（B）系统缺陷（C）人员因素（D）外部事件33 下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（A）市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险（B）市场风险具有明显的非系统性特征（C）市场风险与其他风险相比，容易计量（D）银行表内外都存在市场风险34 非现场监管工作的程序包括制定监管计划、监管信息收集、日常监管分析、( )现场检查立项、监管评级和后续监管七个阶段。（A）风险识别
13、（B）风险评估（C）风险衡量（D）风险决策35 巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的( )。（A）外部监管（B）内部控制（C）人事管理（D）资本约束36 关于商业银行市场风险的以下说法，正确的是( )。（A）就我国目前商业银行的发展现状而言，市场风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一（B）市场风险只存在于银行的交易业务中（C）市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类（D）市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的37 下列不属于金融风险可能造成的损失是( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）灾难性损失（D）非灾难性损失38 在风险发生之前，通过各种交易活
14、动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于( )的风险管理方法。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险规避（D）风险转移39 ( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。（A）情景分析（B）压力测试（C）融资渠道管理（D）应急计划40 以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是( )。（A）及时性原则（B）配比性原则（C）持续性原则（D）保密性原则41 以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是( ) 。（A）及时性原则（B）持续性原则（C）保密性原则（D）配比性原则42
15、按风险发生的范围可将风险划分为( )。（A）纯粹风险和投机风险（B）可管理风险和不可管理风险（C）系统性风险和非系统性风险（D）可量化风险和不可量化风险43 采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。（A）统计模型的估计与使用相对比较简单（B）统计模型具有明显的经济意义（C）财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异（D）统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化44 下列于具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是( )。（A）统计模型（B）压力测试（C）情景分析（D）历史模拟45 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。
16、（A）我国对商业银行资本充足率的计算依据 2004 年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施（B）我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上（C）资本充足率=(资本- 扣除项) 信用风险加权资产（D）核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)46 下列关于经济资本的说法，正确的是( )。（A）经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本（B）在银行经营中，可预期损失由拨备来消化，并计入成本（C）在银行经营中，对非预期损失需要通过对风险的计量，最终由收入来弥补（D）经济资本等价于监管资本47 伪造、变造多户头支票属于( )。（A）内部
17、欺诈（B）系统缺陷（C）外部欺诈（D）人员因素48 下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（A）信用风险只有当违约实际发生时才会产生（B）对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源（C）信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式（D）交易对手信用评级的下降不属于信用风险49 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑1.9000 美元。汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于( )区间。（A）(1.8750,1.9250)（B） (1.8000,2.0000)（C） (1.8500,1.9500)（D）(1.825
18、0,1.9750)50 下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是( )。（A）由于集团法人客户经营规模大，因此集团法人客户的信用风险一般较小（B）内部关联交易频繁（C）财务报表真实性差（D）系统性风险高51 下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。（A）风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成（B）制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素（C）风险管理的目标是消除风险并获取最大收益（D）风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴52 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（A）债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的
19、特点预测债项可能的损失率（B）客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级（C）在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级53 符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。（A）客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素（B）债项违约损失程度，预期损失（C）每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率（D）时间维度，空间维度54 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。（A）交易限额（B）风险限额（C）止损限额（D）单
20、一客户限额55 商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。（A）10%（B） 20%（C） 30%（D）40%56 商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。（A）15%（B） 30%（C） 50%（D）80%57 在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 值代表( )。（A）特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线净收入之间的关系（B）特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系（C）特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线净收入之问的关系（D）特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线
21、总收入之问的关系58 进行内部审计的范围应当包括( )。（A）对承担市场风险的部门（B）对负责市场风险管理的部门（C）对业务经营部门（D）既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门59 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( ) 。（A）资产流动性风险（B）负债流动性风险（C）流动性过剩（D）流动性短缺60 在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。（A）高级管理层（B）董事会（C）监事会（D）股东大会61 某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14
22、%，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2008 年净资产收益率为( ) 。（A）3.00%（B） 3.11%（C） 333%（D）3.58%62 CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( ) 为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。（A）违约客户累计百分比（B）违约客户数量（C）未违约客户累计百分比（D）未违约客户数量63 某企业 2006 年息税折旧摊销前利润(EBITDA) 为 2 亿元人民币。主营业务收入10 亿元人民币，主营业务成本 7 亿元人民币，净
23、利润为 1.2 亿元人民币，折旧为0.2 亿元人民币，无形资产摊销为 0.1 亿元人民币，所得税为 0.3 亿元人民币，则该企业 2006 年的利息费用为( )亿元人民币。（A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.464 ( )是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。（A）资产流动性（B）负债流动性（C）资本流动性（D）贷款流动性65 ( )准入是银行监管的首要环节。（A）市场（B）机构（C）业务（D）高级管理人员66 下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。（A）长期次级债务是指存续期限至少在五
24、年以上的次级债务（B）经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本（C）在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%（D）长期次级债务不能计入附属资本67 下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。（A）信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型（B）信用评分模型对金融数据的要求比较高（C）信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定（D）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上68 已知 a 项目的投资半年收益率为 5%，b 项目的年收益率为 7%，C 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益率排
25、序为：( )。（A）ab c（B） ac b（C） ca b（D）ba c69 某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为 300 亿元、关注类贷款余额为 100亿元、次级类贷款余额为 40 亿元、可疑类贷款余额为 9 亿元、损失类贷款余额为1 亿元，则该银行的不良贷款率为( )。（A）50%（B） 33%（C） 13%（D）11%70 下列不属于单币种敞口头寸构成要素的是( )。（A）远期净敞口头寸（B）即期净敞口头寸（C）其他敞口头寸（D）期权合约头寸71 下列不属于资金交易业务流程的是( )。（A）前台交易（B）中台信贷流程（C）中台风险管理（D）后台清算72 不属于客户、产品及业务操作事件
26、类型的是( )。（A）咨询业务（B）不良的业务或市场行为（C）产品瑕疵（D）性别及种族歧视事件73 符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为( )。（A）被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的 30%（B）在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的 20%（C）在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的 20%（D）在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的 20%74 巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的( )。（A）最低标准（B
27、）最高要求（C）规范做法（D）以上都不是75 下列关于长期次级债务的兑法，正确的足( ) 。（A）长期次级债务是指剩余期限至少在 5 年以上的次级债务（B）经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本（C）在到期日前最后 5 年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20（D）长期次级债务小能计入附属资本76 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。（A）按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险（B）按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险（C）按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
28、（D）按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类77 ( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。（A）操作风险（B）市场风险（C）战略风险（D）法律风险78 某股票过去 3 年的年收益率分别为 5、-2和 1，那么其收益率的样本标准差为( )。（A）351（B） 311（C） 287（D）13379 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括
29、人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。（A）人员因素（B）外部事件（C）内部流程（D）系统缺陷80 不属于商业银行风险管理职能的是( )。（A）风险监控（B）模型创建（C）降低风险（D）技术支持81 20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。（A）资产负债风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）全面风险管理模式阶段（D）负债风险管理模式阶段82 在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( ) 的权重。（A）75、35（B） 70%、30（C） 80、20（D）
30、90、1083 下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。（A）内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润（B）买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（C）卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（D）价内期权和平价期权的内在价值为零84 有效风险管理体系建设必须以( )为先导。（A）健全的内部控制机制（B）完善的公司治理机构（C）先进的风险管理文化培育（D）有效的风险治理策略85 ( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。（A）市场信心（B）市场稳定（C）政府政策（D）贷款数量86 某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为
31、 8000 万元，2008 年期初存货为 450 万元，2008 年期未存货为 550 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为( )。（A）19.8（B） 18（C） 16（D）22.587 巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。（A）0.02（B） 0.04（C） 0.06（D）0.0888 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是( )。（A）根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险（B）不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生（C）商业银行对于无法
32、避免、降低、缓释的操作风险束手无策（D）商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金89 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( ) 。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）贷款总额与核心存款的比率（D）贷款总额与总资产的比率90 下列不属于战略风险流程的是( )。（A）战略风险评估（B）外部审计（C）内部审计（D）监测和报告二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 根据巴塞尔协议的规定,( )属于附属资本。（A）可转换债券（B）一般准备
33、（C）重估储备（D）长期次级债92 良好的公司治理目标包括( )。（A）完善股东大会,董事会,监事会及其下设的议事和决策机构 ,建立议事规则和决策程序（B）明确董事会和董事,监事会和监事,高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任（C）建立独立董事制度,对董事会讨论事项发表客观公正的意见（D）建立外部监事制度,对董事会,董事,高级管理层及其成员进行监督（E）增加董事会的权力及对公司具体经营的管理93 风险控制目标包括( )。（A）完善风险管理程序（B）风险管理战略和策略符合经营目标的要求（C）消灭风险（D）所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求 ,并在成本收益基础上保持有效性94 存贷客
34、户财务状况变化的风险预警信号包括( )。（A）存款账户余额下降（B）高管人员没有履行个人义务（C）关键的人事变动（D）拖延支付利息,信用卡透支状况严重（E）缺乏可见的管理连续性95 全面风险管理模式具有以下特点：( )。（A）全球的风险管理体系和全面的风险管理范围（B）全程的风险管理过程和全新的风险管理方法（C）资产业务、负债业务风险的协调管理（D）全员的风险管理文化（E）动态的风险管理过程96 操作风险关键指标包括( )。（A）人员风险指标（B）流程风险指标（C）系统风险指标（D）外部风险指标（E）内部风险指标97 商业银行债权评级中影响债券损失率的因素主要包括( )。（A）产品因素（B）公
35、司因素（C）行业因素（D）地区因素（E）宏观经济周期因素98 信息披露的基本要求包括( )。（A）内容的要求（B）保持合理频度（C）质量的要求（D）提高信息披露的相关性（E）以上都不对99 组合层面的风险识别应当关注( )。（A）银行客户是否过度集中于某个地区（B）银行客户是否过度集中于某个行业（C）银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势（D）银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善（E）宏观经济因素100 以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。（A）在 Altman 的 Z 计分模型中， Z 值越高，违约率越高（B）在 Altman 的 Z 计分模型中，Altman 认为若
36、Z 值为 1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级（C） RiskCalc 模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型（D）Credit Monitor 模型是种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率（E）Altman 与 Haldeman、Narayanan 共同提出的 ZETA 模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确101 现场检查对银行风险管理的重要作用体现在( )。（A）发现和识别风险（B）保护和促进作用（C）反馈和建议作用（D）评价和指导作用
