1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 96 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于风险分类的说法，错误的是( )。（A）按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类（B）按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险（C）按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险（D）按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险2 我国系统重要性银行的资本充
2、足率不得低于( )。（A）25（B） 105（C） 115（D）253 随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为( ) 。（A）068（B） 095（C） 09973（D）0974 法律风险与操作风险之间的关系是( )。（A）操作风险和法律风险产生的原因相同（B）外部合规风险与法律风险是相同的（C）法律风险与操作风险相互独立（D）法律风险是操作风险的一种特殊类型5 全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。（A）市场风险（B）流动风险（C）战略风险（D）法律风险6 国际商业银行用来衡量商业银
3、行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。（A）股本收益率（B）资产收益率（C）经风险调整的业绩评估方法（D）风险价值7 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑：19 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95的可能处于( )区间。（A）(1 875，1925)（B） (18，2)（C） (185，195)（D）(1 825，1975)8 下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。（A）风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡（B）高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强（C）商业银行风险
4、管理的目标是提高承担风险所带来的收益（D）商业银行是仅仅经营货币的金融机构9 Credit Monitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。（A）保险学的精算理论（B） Merton 模型（C）经济计量学理论（D）资产组合理论10 资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。（A）大于（B）小于（C）等于（D）无关11 以下各项符合商业银行风险预警程序的是( )。（A）风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价（B）信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价（C）风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置（D）信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风
5、险处置12 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。（A）内部关联交易频繁（B）连环担保十分普遍（C）系统性风险较高（D）风险监控难度较小13 下列关于国别风险的说法，不正确的是( )。（A）国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发（B）由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围（C）转移风险是国别风险的主要类型之一（D）存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等经营活动中14 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的组合限额设定维度的是( ) 。（A）行业等级（B）产品等级（C）担保（D）授信额度15 在标准法下的信用风险
6、计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。（A）75；35（B） 70；30（C） 80；20（D）90；1016 一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。（A）实际汇率变量（B）通货膨胀率（C）违约史指标（D）人口增长率17 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。（A）总收益互换（B）信用违约互换（C）信用联系票据（D）信用价差衍生产品18 以下不属于国别风险的是( )。（A）政治风险（B）操作风险（C）转移风险（D）货币风险19 风险报告的职责不包括( )。（A）保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识（B）使员工在业务部门、流程和职能单元之间
7、的风险独立（C）传递商业银行的风险偏好和风险容忍度（D）告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责20 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是( )。（A）单一客户风险限额（B）组合风险限额（C）集团客户风险限额（D）分散风险限额21 下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是( )。（A）有助于提升个人信贷业务的规模（B）有效控制个人客户信用风险的基本要求（C）对个人信贷业务的运营效率的提高具有主要作用（D）可以消除个人信贷业务的风险22 买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。（A）经营活动的现金流（B）投资活动的现金流（C）融资活动的现金流（D）销售活动的现金流23 关于资
8、本转换因子，下列说法错误的是( )。（A）资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险（B）某组合风险越大，其资本转换因子越高（C）同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高（D）通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额24 我国商业银行核心一级资本充足率不得低于( )。（A）3（B） 4（C） 5（D）825 国际收支逆差与国际储备之比超过( )时，说明风险较大。（A）75（B） 80（C） 100（D）15026 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观
9、因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。（A）Credit Metric 模型（B） Credit Risk+模型（C） Credit Portfolio View 模型（D）KMV 模型27 ( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。（A）申请评分（B）风险评分（C）行为评分（D）破产评分28 下列信用风险组合模型中，( )是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。（A）Credit Metrics 模型（B） Credit Risk+模型（C） Credit Portfolio View 模型
10、（D）Credit Monitor 模型29 如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )。（A）平价期权（B）价内期权（C）价外期权（D）买方期权30 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是( ) 。（A）计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合（B）银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合（C）该账户中的项目通常按市场价格计价（D）银行的存贷款业务归人交易账户31 ( )源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。（A）重新定价风险（B）收益率曲线
11、风险（C）基准风险（D）期权性风险32 识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产( ) 的变动情况。（A）10以下（B） 10以上（C） 20以下（D）20以上33 个人贷款业务所面对的客户主要是( )。（A）自然人（B）法人（C）机构法人（D）企业法人34 下列关于互换的说法，不正确的是( )。（A）互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约（B）较为常见的互换有利率互换和货币互换（C）利率互换涉及本金的交换（D）货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换35 下列关于期权的说法，不正确的是( )。（A）相比远期和期货，期
12、权是一种更为复杂的非线性衍生产品（B）期权是现代金融创新的重要基础性工具（C）按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权（D）按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权36 下列风险种类中，( )是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。（A）信用风险（B）声誉风险（C）操作风险（D）国家风险37 下列不属于商业银行操作风险分类的是( )。（A）人员因素（B）内部流程（C）系统缺陷（D）内部事件38 外部事件不包括( ) 。（A）外部欺诈（B）内部欺诈（C）洗钱（D）政治风险39 资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是( )。（A）实
13、际资本（B）监管资本（C）账面资本（D）经济资本40 下列不属于操作风险评估要素的是( )。（A）内部操作风险损失事件数据（B）外部相关损失数据（C）情景分析（D）外部事件41 银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括( )。（A）高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险（B）高不对称性和高关联度（C）对经营失败的低容忍度（D）确保公司永续发展和实现价值最大化42 ( )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。（A）资产风险性（B）资产变现性（C）资产波动性（D）资产流动性43 资产变现能力越( ) ，银行的流
14、动性状况越( )，其流动性风险也相应越( )。（A）差；好；低（B）强；好；低（C）强；好；高（D）差；差；高44 金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在( )以上，并保持 7 日内的负错配金额不超过总负债的( )。（A）10；10（B） 10；15（C） 15；10（D）10；2045 下列关于资产负债分布结构的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应当尽可能降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的资产负债分布结构（B）商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例（C）在日常经营中商业银行不必持有流动资金（D）商业银行应当制定风险集中限额46 我国银行业的“ 三性原则 ”不包括(
15、 )。（A）安全性（B）流动性（C）效益性（D）风险性47 大额负债依赖度等于( )。（A）(大额负债+短期投资)(盈利资产短期投资)100（B） (大额负债短期投资)(盈利资产+ 短期投资)100 （C） (大额负债+短期投资)( 盈利资产+短期投资)100 （D）(大额负债短期投资)(盈利资产短期投资)10048 商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于( )。（A）10（B） 15（C） 25（D）3049 人民币超额准备金率等于( )。（A）(在中国人民银行超额准备金存款+ 库存现金)人民币各项存款期末余额100（B） (在中国人民银行超额准备金存款库存现金)人民币各项存款期末余额10
16、0（C） (在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币各项存款期末余额100（D）(在中国人民银行超额准备金存款库存现金)人民币各项存款期末余额10050 先进的风险管理理念不包括( )。（A）商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先（B）风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段（C）风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡（D）风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展51 ( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。（A）声誉风险（B）信用
17、风险（C）法律风险（D）道德风险52 2009 年 1 月，( ) 明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。（A）商业银行声誉风险管理指引（B） 巴塞尔新资本协议(征求意见稿)（C） 巴塞尔资本协议（D）资本协议市场风险补充规定53 当信用风险中的房地产行业贷款比例超过( )时，信用风险状况趋向恶化。（A）5（B） 10（C） 20（D）3054 下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是( )。（A）国债交易损失扩大（B）衍生产品交易策略错误（C）经常遭到监管处罚（D）持有外汇品种单一55 下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是( )。（A）监管机构对商业银行的盈利预期（B
18、）商业银行改革重组的成本收益（C）监管机构责令整改的不利信息事件（D）影响客户或公众的政策性变化等56 危机现场处理的内容不包括( )。（A）根据预定的危机管理规划，迅速成立危机管理小组（B）制定管理层的危机沟通机制（C）开通危机时刻的救援热线（D）严格管制敏感信息57 战略风险管理的基本做法不包括( )。（A）强化内部控制系统和流程（B）明确董事会和高级管理层的责任（C）建立清晰的战略风险管理流程（D）采取恰当的战略风险管理办法58 在战略风险管理的基本做法中，董事会和高级管理层的责任不包括( )。（A）董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置
19、战略风险管理规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险（B）董事会和高级管理层自行制定战略规划而无需征询最大多数员工的意见和建议（C）董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南（D）董事会和高级管理层对战略风险管理结果负有最终责任59 下列关于风险计量评估的描述中，错误的是( )。（A）风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程（B）风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量（C）商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法（D）
20、风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式60 战略风险评估的流程为( )。（A）专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估 制订实施方案（B）战略管理部门作出评估专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案（C）制订实施方案专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估（D）专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案 战略管理部门作出评估61 在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，(
21、)产品线的 因子等于 15。（A）零售银行（B）代理服务（C）公司金融（D）资产管理62 下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是( )。（A）维持现有的红利水平（B）零容忍度类指标（C）收益类指标（D）资本类指标63 下列关于财务比率分析的描述中，错误的是( )。（A）盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力（B）杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力（C）效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力（D）流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前
22、的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力64 商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象( ) ，从而分散和降低风险。（A）明确化（B）多样化（C）合理化（D）复杂化65 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包括( ) 。（A）由表及里（B）自上而下（C）自下而上（D）从已知到未知66 邓肯威尔逊开发出了( )方法。（A）因果关系模型（B）关键风险指标（C）风险诱因（D）风险缓释67 资产流动性强的表现是( )。（A）变现能力强，所付成本高（B）变现能力强，所付成本低（C）变现能力弱，所付成本低（D）变现能力弱，所付成本
23、高68 商业银行对( ) 变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。（A）汇率（B）利率（C）宏观经济政策（D）市场价格69 假设某银行的总资产为 2000 亿元，核心存款为 300 亿元，应收存款为 12 亿元，现金头寸 8 亿元，总负债 600 亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。（A）001（B） 002（C） 003（D）00470 下列不属于战略风险流程的是( )。（A）战略风险识别（B）外部审计（C）战略风险评估（D）监测和报告71 下列属于商业银行面临的项目风险的是( )。（A）收益下降（B）技术故障造成经济损失（C）开拓企业信用卡业务（D）产品研发失败72 商业银行所采用的信
24、息系统的( )极为重要。（A）适用性（B）安全性（C）前瞻性（D）便捷性73 战略风险的类型包括( )。（A）品牌风险（B）竞争对手风险（C）客户风险（D）以上全对74 商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。（A）流动性风险指标（B）信用风险指标（C）风险抵补类指标（D）操作风险指标75 商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量( )用于( )。（A）长期借款；长期贷款（B）短期借款；短期贷款（C）长期借款；短期贷款（D）短期借款；长期贷款76 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和( )。（A）盈利能力（B）不良贷款迁徙率（C）准备资金充足程度（D）
25、资本充足程度77 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( ) 衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。（A）数量、复杂性、及时性（B）运行速度、复杂性、便捷性（C）质量、数量、及时性（D）质量、及时性、便捷性78 在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是( )。（A）评级为 AA以上国家或地区政府发行的债券（B）银行存单（C）本外币现金（D）黄金79 下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是( )。（A）财务人员（B）股东（C）高管层（D）董事长80 关于表外项目，说法错误的是(
26、 )。（A）表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产（B）利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得（C）对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算（D）商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产81 市场准入的主要目标不包括( )。（A）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系（B）维护银行市场秩序（C）保护存款者的利益（D）行政复议的依据、标准、程序公开82 资本
27、充足率等于( ) 。（A）(资本扣除项)( 信用风险加权资产 125市场风险资本要求)（B） (资本扣除项)(信用风险加权资产+12 5 市场风险资本要求)（C） (资本+扣除项)(信用风险加权资产 +125市场风险资本要求)（D）(资本+扣除项)(信用风险加权资产125市场风险资本要求)83 对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权给予零风险权重，4 个月以上的风险权重为( )，但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为( )。（A）10；50（B） 10；20（C） 20；50（D）20；10084 对于那些无法通过风险分散、风险
28、对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取( )的方式，获得承担风险的价格补偿。（A）提高风险回报（B）降低风险回报（C）在交易价格上附加较低的风险溢价（D）在交易价格上扣除风险溢价85 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是( ) 。（A）资产流动性风险（B）负债流动性风险（C）流动性过剩（D）流动性短缺86 下列选项中，( ) 是最具流动性的资产。（A）现金（B）票据（C）股票（D）贷款87 测量银行流动性状况的指标不包括( )。（A）现金头寸指标（B）大额负债依赖度（C）易变负债与总资产的比率（D）盈利性比率88 现金头寸指标越高，
29、意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于( )。（A）现金头寸总资产（B） (现金头寸+应收存款)总资产（C）现金头寸总负债（D）(现金头寸+应收存款)总负债89 下列选项中，( ) 用来判断企业归还短期债务的能力。（A）盈利能力比率（B）流动比率（C）效率比率（D）杠杆比率90 下列不属于信贷审批原则的是( )。（A）审贷分离原则（B）统一考虑原则（C）流动性原则（D）展期重审原则二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有( )。（
30、A）为营业场所购买财产保险（B）对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本（C）银行对信用等级较低的客户提高贷款利率（D）将贷款资产证券化后出售（E）要求借款人提供第三方担保92 商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。（A）风险规避（B）风险补偿（C）风险对冲（D）冲减利润（E）提取损失准备金93 商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有( )。（A）有助于金融产品的开发（B）有助于降低现金流的波动性（C）有利于商业银行更加有效地配置资本（D）有利于商业银行改善资本结构（E）有助于获得更多收益94 下列属于广义资产证券化的有( )。（A）信贷资产证券化（B）实体资产
31、证券化（C）土地资产证券化（D）证券资产证券化（E）现金资产证券化95 下列关于风险分散化的论述，正确的有( )。（A）如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果（B）如果资产之间的相关性为1，风险分散化效果较差（C）如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好（D）如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好（E）如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好96 监事会监督和测评的方式包括( )。（A）列席会议（B）访谈座谈（C）调阅文件（D）检查与调研（E）监督测评97 国际银行业开展风险评估的基本原则有( )。（A）符合监管要求（B）提高银行的收益率（
32、C）保证一定的前瞻性（D）缩短评估所需时间（E）符合银行实际98 财务控制部门在风险管理中的主要内容包括( )。（A）参与商业银行的组织架构和业务流程再造（B）会计记录和财务报告的准确性和可靠性（C）把商业银行的损失收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致（D）与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的（E）经营管理的合规性及合规部门工作情况99 商业银行风险控制缓释策略应当符合的要求有( )。（A）建立各类风险计量模型（B）监测各种可量化的关键风险指标（C）风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致（
33、D）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求（E）通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序100 根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。（A）内部数据（B）外部数据（C）中间计量数据（D）组合结果数据（E）历史数据101 资本充足率压力测试框架的主要内容包括( )。（A）结果输出（B）情景选择（C）定量压力测试（D）结果分析（E）定性压力测试及管理行动102 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。（A）Credit Metrics 本质上是一个 VaR 模型（B） Credit Metrics 无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的（C） Credit Portfolio View 是 Credit Metrics 模型的一种补充
