1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 98（无答案）一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等（C）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合（D）健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值2 全面风险管理模式体现了很
2、多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险管理过程（D）完全的风险规避制度3 以下不属于市场风险的是( )。（A）利率风险（B）汇率风险（C）法律风险（D）商品风险4 下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是( )。（A）个人住房抵押贷款风险权重为 50（B）对其他金融机构债权统一给予 50的风险权重（C）商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风险权重为 0（D）对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予 50的风险权重5 资本收益率的计算公式为( )。（A）RAROC(
3、ELNI)UL（B） RAROC(ULNI)EL（C） RAROC(NIEL)UL（D）RAROC(ELUL)NI6 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是( )。（A）在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据（B）使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制（C）在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理（D）在商业银行总体
4、层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等7 假设某股票 1 个月后的股价增长率服从均值为 5，标准差为 003 的正态分布，则 1 个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为 68。（A）(0 ，6)（B） (2，8)（C） (2，3)（D）(2 2，28)8 正态分布的图形特征是( )。（A）左高右低（B）中间高，两边低，左右对称（C）右高左低（D）中间低，两边高，左右对称9 商业银行风险管理的发展阶段是( )。（A）资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段 资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（B）负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债
5、风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（C）资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（D）资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段 负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段10 以下关于风险对冲的说法，不正确的是( )。（A）风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况（B）风险对冲不能应用于信用风险管理领域（C）自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲（D）通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失11 以下属于操作风险的是
6、( )。（A）法律风险（B）声誉风险（C）战略风险（D）信用风险12 商业银行公司治理的核心是( )。（A）在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系（B）在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束（C）在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制（D）在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力13 商业银行的内部控制必须贯彻( )的原则。（A）全面、审慎、有效、独立（B）全面、审慎、综合、独立（C）单一、审慎、经济、独立（D）全面、经济、综合、独立14 内部控
7、制的( ) 部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。（A）监督、管理（B）交流、评价（C）管理、评价（D）监督、评价15 由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险是( )。（A）新增风险（B）特定风险（C）商品风险（D）汇率风险16 企业级风险管理信息系统极为复杂，具有( )的特点。（A）单向、智能化（B）多向交互式、经济化（C）单向、经济化（D）多向交互式、智能化17 风险识别的环节包括( )。（A）感知风险和规避风险（B）感知风险和消除风险（C）感知风险和分析风险（D）分析风险和规避风险18 假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级
8、评为 BB 级，发现有 2 个客户违约，则违约频率为( ) 。（A）05（B） 09（C） 1（D）219 ( )是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。（A）专家判断法（B）信用评分模型（C）违约概率模型（D）期望模型20 以下不属于与借款人有关的因素的是( )。（A）声誉（B）杠杆（C）收益波动性（D）经济周期21 以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是( )。（A）RiskCalc 模型（B）生存率模型（C） Credit Monitor 模型（D）KPMG 风险中性定价模型22 内部控制是商业银行对风险进行(
9、)、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。（A）事前防范（B）事前审查（C）事前调查（D）前期防范23 风险文化由风险管理( )三个层次组成。（A）理念、知识、实践（B）理念、知识、制度（C）知识、实践、制度（D）理念、实践、制度24 巴塞尔委员会设定违约概率的下限是( )。（A）001（B） 002（C） 003（D）00525 ( )是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。（A）即期净敞口头寸（B）远期净敞口头寸（C）总敞口头寸（D）期权敞口头寸26 以下不属于市场风险计量方法的是( )。（A）缺口分析（B）即期分析（C）外汇敞口分析（D）风险价值2
10、7 1974 年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构( )的诞生。（A）国际货币基金组织（B）世界贸易组织（C）世界银行（D）巴塞尔委员会28 国际金融机构通常采取分散( )的方式来降低系统性风险。（A）投资于多国金融市场（B）投资于发达国家金融市场（C）投资于不同种类的金融工具（D）投资于发达国家金融市场中不同种类的金融工具29 在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是( ) 。（A）二级资本（B）其他一级资本（C）核心一级资本（D）股东资本30 风险分散策略的成本主要是( )。（A）分散投资过程中增加的各项财务费用（B）分散投资过程中增加的各项
11、管理费用（C）分散投资过程中增加的各项交易费用（D）分散投资过程中可能造成的损失31 下列关于 VaR 的说法中，错误的是( )。（A）均值 VaR 是以均值为基准测度风险的（B）零值 VaR 是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失（C） VaR 的计算涉及置信水平与持有期（D）计算 VaR 值的基本方法是方差协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法32 在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是( )。（A）公允价值和内在价值（B）市场价值和公允价值（C）名义价值和市场价值（D）内在价值和名义价值33 久期缺口为正值时，以
12、下叙述不正确的是( )。（A）如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加（B）如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少（C）如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少（D）资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积34 下列关于 VaR 的方差协方差法的说法，错误的是( )。（A）方差协方差法是基于历史数据来估计未来的（B）其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性（C）能够预测突发事件的风险（D）只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响35 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。（A）汇率风险（B）商品价格风险（C）信用风险（D）操作风
13、险36 下列关于远期利率合约的说法，正确的是( )。（A）即期利率曲线可由远期利率推断（B）远期利率合约是一项表外业务（C）债务人可以通过购买远期利率合约，锁定未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险（D）债权人可以通过卖出远期利率合约，保证未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险37 根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括( )。（A）在交易方面不受任何限制，可以随时平盘（B）不能够完全对冲以规避风险（C）能够准确估值（D）能够进行积极的管理38 下列关于利率互换的说法，正确的是( )。（A）利率互换涉及本金的交换和利息支付方式
14、的交换（B）利率互换涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换（C）利率互换不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换（D）利率互换不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换39 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。（A）指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸（B）等于表内的即期资产减去即期负债（C）包括变化较小的结构性资产或负债（D）未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸40 ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险41 关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是( )。（A）商业银行可以通过业务
15、外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人（B）根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险（C）操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果（D）只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生42 个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于( )主要操作风险点。（A）个人耐用消费品贷款（B）个人生产经营贷款（C）个人住房按揭贷款（D）个人质押贷款43 代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业
16、务中的( )操作风险点。（A）外部事件（B）人员因素（C）系统缺陷（D）内部流程44 下列各项中，不属于内部欺诈事件的是( )。（A）多户头支票欺诈（B）内幕交易（C）交易品种未经授权(存在资金损失)（D）银行内部发生的环境安全性事件45 下列各项中，不属于失职违规情形的是( )。（A）对客户进行误导（B）从事超越授权交易（C）恶意毁损资产（D）支配超出权限资金额度46 商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于( )造成的损失。（A）知识技能匮（B）失职违约（C）核心雇员流失（D）违反用工法47 管理流程不清晰属于内部流程因素中的( )。
17、（A）结算支付错误（B）财务会计错误（C）文件合同缺陷（D）交易定价错误48 下列各项不是产品设计缺陷表现的是( )。（A）提供的产品在业务管理框架方面不完善（B）提供的产品在权利义务结构方面不健全（C）提供的产品在风险管理要求方面不完善（D）提供的产品在售后服务方面考虑不周到49 2009 年 8 月，中国银监会正式发布( )，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。（A）商业银行声誉风险管理指引（B） 巴塞尔新资本协议（C） 巴塞尔资本协议（D）资本协议市场风险补充规定50 金额输入错误属于系统缺陷中的( )风险。（A）数据信息质量错误（B）违反系统安全
18、规定（C）系统设计开发的战略风险（D）系统的稳定性风险51 绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于( )。（A）金融衍生品的交易（B）市场整体流动性风险的加大（C）国家宏观经济政策的变动（D）商业银行自身管理或技术上存在的问题52 ( )是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。（A）安全性（B）流动性（C）效益性（D）便捷性53 操作风险评估中运用最广泛、最成熟的方法是( )。（A）自我评估法（B）方差 标准差法（C）损失分布法（D）风险地图法54 使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明( )。（A）商业银行流动性相对充足（B）可能给运
19、营带来风险（C）商业银行盈利增加（D）商业银行安全性降低55 下列不属于影响流动性风险的因素是( )。（A）汇率结构（B）分布结构（C）资产负债期限结构（D）币种结构56 下列不属于流动性基本要素的是( )。（A）时间（B）成本（C）资金数量（D）资产总额57 流动性风险是指银行因无力为负债的( )和资产的( )提供融资，而造成损失或破产的可能性。（A）减少；增加（B）增加；减少（C）减少；不变（D）不变；增加58 商业银行最常见的资产负债期限错配情况是( )。（A）将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短（B）资产数额大于负债数额（C）将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长（D）负债数额大于资
20、产数额59 以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标信号的是( )。（A）某项业务风险水平增加（B）盈利能力上升（C）所发行的股票价格下跌（D）资产过于集中60 往往被看作是核心存款的重要组成部分的是( )。（A）个人存款（B）同业拆借（C）公司存款（D）分支机构存款61 根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第 1 年、第 2 年、第 3 年出现违约的概率分别为 1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在 3 年期间出现违约的概率为( )。（A）7（B） 72（C） 78（D）862 以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是( )。（A）异常（B）正常（C
21、）最好（D）最坏63 在本币的流动性风险管理中，下列关于特定的段内的流动性缺口的计算正确的是( )。（A）最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足（B）最好情景的概率 最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率 最坏状况的预计头寸剩余或不足（C）最好情景的概率 最好状况的预计头寸剩余或不足正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足（D）最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+
22、最坏情景的概率 最坏状况的预计头寸剩余或不足64 收益率曲线形态不包括( )。（A）正向收益率曲线（B）反向收益率曲线（C）水平收益率曲线（D）对称收益率曲线65 ( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（A）缺口分析（B）久期分析（C）外汇敞口分析（D）风险价值66 商业银行对市场风险管理的三个层次不包括( )。（A）董事会（B）高级管理层（C）相关部门（D）股东大会67 常用的市场风险限额不包括( )。（A）损失限额（B）交易限额（C）风险限额（D）止损限额68 下列不属于基本面指标的是( )。（A）品质类指标（B）实力类指标（C）环境类指标（D）盈利能力指标69 不良资产贷款
23、率等于( )。（A）(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100（B） (次级类贷款可疑类贷款损失类贷款)各项贷款100（C） (次级类贷款可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100（D）(次级类贷款+可疑类贷款损失类贷款)各项贷款10070 贷款最低定价等于( )。（A）(资金成本经营成本+ 风险成本+资本成本)贷款额（B） (资金成本+经营成本+ 风险成本+资本成本)贷款额（C） (资金成本经营成本风险成本资本成本)贷款额（D）(资金成本+经营成本风险成本+资本成本)贷款额71 下列不属于信贷审批原则的是( )。（A）职责分离原则（B）统一考虑原则（C）审贷分离原则（D）展期重审原则7
24、2 ( )是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。（A）担保（B）保证（C）留置（D）抵押73 贷款组合的信用风险识别不包括( )。（A）宏观经济因素（B）行业风险（C）区域风险（D）法律风险74 ( )是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。（A）市场价值（B）公允价值（C）名义价值（D）市值重估75 下列不属于单币种敞口头寸的是( )。（A）即期净敞口头寸（B）远期净敞口头寸（C）总敞口头寸（D）期权敞口头寸76 ( )是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升
25、或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。（A）行业风险（B）法律风险（C）信用风险（D）区域风险77 当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期( )天以上，债务人即被视为违约。（A）15（B） 30（C） 60（D）9078 绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在( )以上。（A）半年（B）一年（C）两年（D）三年79 ( )用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。（A）久期分析法（B）期望分析法（C）平均分析法（D）自我评估法80 我国商业银行经过几年
26、的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的( )为基础，按照持有目的将资产分为四类。（A）企业会计准则（B） 商业银行市场风险管理指引（C） 商业银行资本充足率管理办法（D）商业银行压力测试指引81 与声誉风险相似，( )产生于商业银行运营的所有层面和环节。（A）战略风险（B）市场风险（C）信用风险（D）操作风险82 在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略实施方案应该( )。（A）消除风险（B）接受风险、持续监测（C）回避（D）采取必要的管理措施83 下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是( )。（A）对商业银行股东实施的纠正措
27、施（B）对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施（C）对商业银行机构采取的监管措施（D）对商业银行合作伙伴的审查84 下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是( )。（A）全面性（B）风险性（C）系统性（D）持续性85 在资本监管中，审慎银行监管的核心是( )。（A）市场准入（B）监督检查（C）资本监管（D）风险评级86 下列选项不属于风险报告的内部报告的是( )。（A）评价整体风险状况（B）提供监管数据（C）识别当期风险特征（D）配合内部审计检查87 下列选项不属于银行监管基本原则中公开原则内容的是( )。（A）实体公正（B）监管立法和政策标准公开（C）监管执法和行为标准公开（D）行政复议的依
28、据、标准、程序公开88 ( )的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。（A）高级管理层（B）董事会（C）监事会（D）风险管理专门委员会89 ( )是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。（A）风险规避（B）风险识别（C）风险分散（D）风险监管90 风险监管框架不包括的监管步骤是( )。（A）了解机构（B）风险评估（C）调查竞争对手（D）规划监管行动二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，
29、至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有( )。（A）定量分析（B）实证分析（C）久期分析（D）定性分析（E）缺口分析92 零售风险暴露的类别包括( )。（A）个人住房抵押贷款（B）合格循环零售风险暴露（C）专业贷款风险暴露（D）其他零售风险暴露（E）一般公司风险暴露93 商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。（A）资本为商业银行提供融资（B）吸收和消化损失（C）限制商业银行过度业务扩张和风险承担（D）维持市场信心（E）是商业银行风险管理根本的驱动力94 资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的
30、主要资产组合有( )。（A）债券投资组合（B）买入返售资产（C）黄金投资组合（D）金融销售组合（E）零售信贷组合95 对于巨大的灾难性损失，下列( )不属于商业银行通常采用的手段。（A）提取损失准备金（B）冲减利润（C）保险手段（D）资本金（E）核心资本96 商业银行风险管理部门的职责包括( )。（A）监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构（C）核准复杂金融产品的定价模型（D）协助财务控制人员进行价格评估（E）全面掌握商业银行的整体风险状况97 下列各项中属于内部审计的主要内容的有( )。（A）信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况（
31、B）会计记录和财务报告的准确性和可靠性（C）与风险相关的资本评估系统情况（D）经营管理的合规性及合规部门工作情况（E）参与商业银行的组织架构和业务流程再造98 下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有( )。（A）商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用（B）商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现（C）风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面（D）风险管理目标包括战略目标（E）风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径99 法律合规部门主要承担的职责包括( )。（A）协助制定法律政策（B）适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求（C）开展法律
32、培训和教育项目（D）经营管理的合规性和合规部门工作情况（E）参与商业银行的组织架构和业务流程再造100 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。（A）有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制（B）维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇（C）确认利益相关者的合法权利（D）保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息（E）确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管101 我国监管当局出台的贷款五级分类包含( )类贷款。（A）正常（B）关注（C）次级（D）可疑（E）损失102 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。（A）经销商风险（B）借款人的经济状况变动（C）由于房产价值下跌导致超额押值不足
