1、中国银行业从业考试风险管理真题 2009年上半年及答案解析(总分：100.00，做题时间：120 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。 A按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 B按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 C按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险 D按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险（分数：0.50）A.B.C.D.2.按照巴塞尔新资本协议的规定，( )是一种特
2、殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A法律风险 B市场风险 C操作风险 D合规风险（分数：0.50）A.B.C.D.3.随机变量 X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1倍标准差范围内的概率为( )。 A0.68 B0.95 C0.9973 D0.97（分数：0.50）A.B.C.D.4.法律风险与操作风险之间的关系是( )。 A操作风险和法律风险产生的原因相同 B外部合规风险与法律风险是相同的 C法律风险与操作风险相互独立 D法律风险是操作风险的一种特殊类型（分数：0.50）A.B.C.D.5.全面的风险管理模式
3、强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。 A市场风险 B流动风险 C战略风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.6.国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。 A股本收益率 B资产收益率 C经风险调整的业绩评估方法 D风险价值（分数：0.50）A.B.C.D.7.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1英镑：1.9 美元，汇率波动的年标准差 250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于( )区间。 A(1.80750，1.9250) B(1.8000，2.0000)
4、 C(1.8500，1.9500) D(1.8250，1.9750)（分数：0.50）A.B.C.D.8.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。 A风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡 B高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强 C商业银行风险管理的目标是提高承担风险的所带来的收益 D商业银行是仅仅经营货币的金融机构（分数：0.50）A.B.C.D.9.Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 A保险学的精算理论 BMerton 模型 C经济计量学理论 D资产组合理论（分数：0.50）A.B.C.D.10.资产组合的信用风险
5、通常应( )单个资产信用风险的加总。 A大于 B小于 C等于 D无关（分数：0.50）A.B.C.D.11.以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是( )。 A风险分析一信用信息的收集与传递_风险处置一后评价 B信用信息的收集与传递一风险分析一风险处置一后评价 C风险分析一后评价一信用信息的收集与传递一风险处置 D信用信息的收集与传递一后评价_风险分析一风险处置（分数：0.50）A.B.C.D.12.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。 A内部关联交易频繁 B连环担保十分普遍 C系统性风险较高 D风险监控难度较小（分数：0.50）A.B.C.D.13.下列不属于企业集团横向多元化
6、形式的是( )。 A下游企业将产成品提供给销售公司销售 B集团内部两个企业之间大量资产的并购 C母公司从子公司套取现金 D母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司（分数：0.50）A.B.C.D.14.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。 A行业等级 B产品等级 C担保 D授信额度（分数：0.50）A.B.C.D.15.在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。 A75%、35% B70%、30% C80%、20% D90%、10%（分数：0.50）A.B.C.D.16.一般认为，影响国家主权评级的因
7、素不包括( )。 A实际汇率变量 B该国通货膨胀率水平 C违约史指标 D人口增长率（分数：0.50）A.B.C.D.17.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。 A总收益互换 B信用违约互换 C信用联动票据 D信用价差衍生产品（分数：0.50）A.B.C.D.18.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。 A信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是不相同的 C信用衍生产品的交割只采取现金方式 D信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险（分数：0.50）A.B.C.D.19.风险报告的职责不包括(
8、 )。 A保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立 C传递商业银行的风险偏好和风险容忍度 D告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责（分数：0.50）A.B.C.D.20.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。 A单一客户风险限额 B组合风险限额 C集团客户风险限额 D以上都对（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是( )。 A有助于提升个人信贷业务的规模 B有效控制个人客户信用风险的基本要求 C对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用 D可以消除个人信贷业务的风险（分数：0
9、.50）A.B.C.D.22.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。 A经营活动的现金流 B投资活动的现金流 C融资活动的现金流 D销售活动的现金流（分数：0.50）A.B.C.D.23.关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。 A资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B某组合风险越大，其资本转换因子越高 C同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 D通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额（分数：0.50）A.B.C.D.24.商业银行限额管理对控
10、制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。 A限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露 B在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 C限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 D商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑（分数：0.50）A.B.C.D.25.国际收支逆差与国际储备之比超过( )这个限度时，说明风险较大。 A75% B80% C100%
11、 D150%（分数：0.50）A.B.C.D.26.多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 ACreditMetric 模型 BCredit Risk+模型 CCredit Portfolio View 模型 DKMV 模型（分数：0.50）A.B.C.D.27.( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。 A申请评分 B风险评分 C行为评分 D破产评分（分数：0.50）A.B.C.D.28.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行
12、分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 ACreditMetriCs 模型 BCredit Risk+模型 CCredit Portfolio View 模型 DCredit Monitor 模型（分数：0.50）A.B.C.D.29.如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )。 A平价期权 B价内期权 C价外期权 D买方期权（分数：0.50）A.B.C.D.30.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中，错误的是( )。 A计入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险 B银行应对该账户的头寸进
13、行准确估值 C该账户中的项目通常按市场价格计价 D银行的存贷款业务归人交易账户（分数：0.50）A.B.C.D.31.关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是( )。 A在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值 C与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值（分数：0.50）A.B.C.D.32.影响期权价值的主要因素不包括( )。 A标的资产的市场价格和期权的执行价格 B期权的到期期限 C外汇汇率的波动 D即期市场价格的变化（分数：0.50）A.B
14、.C.D.33.利用 5年期政府债券的空头头寸为 10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。 A上升 B下降 C不变 D难以判断（分数：0.50）A.B.C.D.34.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。 A方差一协方差法和历史模拟法 B历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法（分数：0.50）A.B.C.D.35.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。 A当市场利率上升时，银行资产价值
15、下降 B当市场利率上升时，银行负债价值上升 C资产的久期越长，资产的利率风险越大 D负债的久期越长，负债的利率风险越大（分数：0.50）A.B.C.D.36.市场风险内部模型法的局限性不包括( )。 A不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C只能计量交易业务中的市场风险 D可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示（分数：0.50）A.B.C.D.37.用 VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。 A2 B3 C4 D5（分数：0.50）A.B.C.D.38.A、B 两种债券为
16、永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券 A的票面利率为 5%，债券 B的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。 A债券 A的久期大于债券 B的久期 B债券 A的久期小于债券 B的久期 C债券 A的久期等于债券 B的久期 D无法确定债券 A和 B的久期大小（分数：0.50）A.B.C.D.39.下列关于市场风险的说法，错误的是( )。 A市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B市场风险具有明显的非系统性特征 C市场风险与其他风险相比，容易计量 D银行表内外都存在市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.40.外汇结构性风险来源于(
17、)。 A代理外汇买卖 B自营外汇买卖 C即期外汇买卖 D银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配（分数：0.50）A.B.C.D.41.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头10，澳元空头 20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。 A160 B150 C120 D230（分数：0.50）A.B.C.D.42.根据国际会计准则第 39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。 A持有到期的投资 B持有待售类资产
18、 C贷款 D应收款（分数：0.50）A.B.C.D.43.( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A名义价值 D市场价值 C公允价值 D市值重估（分数：0.50）A.B.C.D.44.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。 A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 C商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法（分数：0.50）A.B.C.D.45.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。 A累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B
19、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和 D短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值（分数：0.50）A.B.C.D.46.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。 A买人期限较短的金融产品 B买入期限较长的金融产品 C买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 D卖出期限较长的金融产品（分数：0.50）A.B.C.D.47.( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A缺口分析 B久期分析 C外汇敞口分析 D风险价值方法（分数：0.50）A.B
20、.C.D.48.下列关于久期分析的说法，错误的是( )。 A久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确（分数：0.50）A.B.C.D.49.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。 A存款准备金 B经济资本 C资本充足率 D风险资本（分数：0.50）A.B.C.D.50.在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品
21、线的 因子等于 18%。 A零售商业银行业务 B资产管理 C支付和结算 D零售经纪（分数：0.50）A.B.C.D.51.高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。 A内部操作风险计量系统 B外部操作风险控制系统 C外部操作风险计量系统 D内部操作风险识别系统（分数：0.50）A.B.C.D.52.使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )的严格程序。 A违约风险模型和模型独立控制 B技术风险模型和模型独立预测 C系统风险模型和模型独立操作 D操作风险模型和模型独立验证（分数
22、：0.50）A.B.C.D.53.监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数。但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。 A及时性假设 B相关性假设 C准确性假设 D全部性假设（分数：0.50）A.B.C.D.54.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。 A至少 5年 B至少 3年 C至多 5年 D至多 3年（分数：0.50）A.B.C.D.55.公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是
23、商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )的责任。 A风险管理部门 B监事会 C高级管理层 D业务管理部门（分数：0.50）A.B.C.D.56.我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。 A技术创新 B合规问题 C管理问题 D风险监管（分数：0.50）A.B.C.D.57.银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的
24、( )和影响程度作出评估。 A内部操作风险损失；发生频率 B风险管理风险损失；发生环节 C内部控制风险损失；发生环节 D合规管理风险损失；发生时间（分数：0.50）A.B.C.D.58.内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行( )的过程。 A记录、监测、处理 B记录、汇总、分析 C报告、汇总、记录 D记录、监测、分析（分数：0.50）A.B.C.D.59.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。 A人力资源配置不当 B欺诈 C操作失
25、误 D增加人工授权控制产生的内部欺诈（分数：0.50）A.B.C.D.60.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为( )，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。 A管理资本 B信用风险 C市场风险 D流动风险（分数：0.50）A.B.C.D.61.一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。 A标准法 B基本指标法 C高级计量法 D流程分析法（分数：0.50）A.B.C.D.62.( )主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定
26、期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。 A后勤保障部门 B业务管理部门 C风险管理部门 D高级管理层（分数：0.50）A.B.C.D.63.是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。 A风险诱因 B关键风险指标 C风险报告 D风险控制（分数：0.50）A.B.C.D.64.人力资源配置不当的风险是( )。 A非流程风险 B流程环节风险 C控制派生风险 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.65.自我评估法的主要目标是( )。 A鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制 B鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化 C鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围 D鼓励各级机构承担责任及主动
27、对操作风险进行识别和管理（分数：0.50）A.B.C.D.66.( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。 A风险管理部门 B高级管理部门 C业务管理部门 D内部审计部门（分数：0.50）A.B.C.D.67.当来源金额( )使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。 A小于 B等于 C大于 D无所谓（分数：0.50）A.B.C.D.68.由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。 A操作风险 B市场风险 C流动性风险 D信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.69
28、.( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。 A累计总敞口头寸法 B短边法 C净敞口头寸法 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.70.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。 A久期缺口 B现金缺口 C融资缺口 D信贷缺口（分数：0.50）A.B.C.D.71.在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于( )。 A30% B25% C50% D75%（分数：0.50）A.B.C.D.72.商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等 7类。下列( )属于商业银行面
29、临的项目风险。 A我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈 B银行的信息系统安全性存在风险 C银行缺乏独特的品牌形象 D银行产品开发失败（分数：0.50）A.B.C.D.73.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，( )是不正确的假设。 A准确预测未来风险事件 B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D风险是无法避免的（分数：0.50）A.B.C.D.74.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )两项活动的反馈循环。 A战略方案选择
30、和公司治理 B战略实施和战略风险管理 C风险监测和运营绩效 D风险识别和整体战略（分数：0.50）A.B.C.D.75.下列不是声誉风险管理体系应当重点强调的是( )。 A明确商业银行的战略愿景和价值理念 B深人理解不同利益持有者对自身的期望值 C律寺强大的、动态的风险管理系统有能力提供风险事件的早期预警 D实现银行利润的最大化（分数：0.50）A.B.C.D.76.商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是( )。 A解决表面问题，不须深究 B错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽
31、回，解不解决无所谓 C正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理 D容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列关于财务比率的表述，正确的是( )。 A盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力（分数：0.50）A.B.C.D.78.甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。 A合理，可以用
32、利润来偿还贷款 B合理，可以给银行带来利息收入 C不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D不合理，会产生新的费用，导致利润率下降（分数：0.50）A.B.C.D.79.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是( )。 A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B核心负债比例属于商业银行信用性监管核心指标 C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算（分数：0.50）A.B.C.D.80.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。 A流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100% B人民币超
33、额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100% C核心负债比率=核心负债期末余额总负债期末余额100% D流动性缺口率=流动性缺口到期流动性资产100%（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)81.以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有( )。（分数：1.00）A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散B.重视对资产业务的风险管理C.加大商业银行经营的风险D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理E.金融衍生产品的广泛应用82.可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )。（分数：1.00）A.
34、预期收益率B.中位数C.方差D.标准差E.众数83.全面风险管理模式阶段的特点有( )。（分数：1.00）A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束C.提出了一系列监管原则D.继续以资本充足率为核心E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举84.公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列( )方面。（分数：1.00）A.董事会是商业银行的最高风险管理机构B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险C.董事会是我国商业银行所特有的机构D.风险
35、管理总监应当是董事会成员E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平85.商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )。（分数：1.00）A.良好的企业精神与控制文化B.科学、有效的激励机制C.信息交流D.监督与评价E.建立内部控制措施86.下列关于监事会职责的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表观，进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为
36、完善内部控制所做的相关工作E.监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险87.某 2年期债券麦考利久期为 2.3年，债券目前价格为 105.0元，市场利率为 9%，假设市场利率突然上升 1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。（分数：1.00）A.下降 2.1%B.下降 2.5%C.下降 2.2元D.下降 2.5元E.上升 2.5元88.为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取( )等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。（分数：1.00）A.人员培训B.总体组合限额C.资产证券化D.信用衍生产品E.授信集中度限额89.以下对单一法人
37、客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是( )。（分数：1.00）A.管理层风险分析B.地区风险分析C.生产和经营风险分析D.微观经济分析E.自然环境分析90.下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性91.以
38、下说法中，正确的有( )。（分数：1.00）A.违约概率即通常所称的违约损失的概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频率是分析模型作出的事前预测E.违约频率可作为内部评级的直接依据92.一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有( )。（分数：1.00）A.利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转入萧条E.借款人收益波动性变大93.权利质押的范围包括( )。（分数：1.00）A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单94.企业的行业风险分析的主要内容是( )。（分数：1.00）A.企业的战略规划B.行业的竞争力C.行
39、业监管政策D.企业的长远规划E.行业周期性分析95.保证法律责任一般包括( )。（分数：1.00）A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证96.按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为( )。（分数：1.00）A.有限责任制企业集团B.股份合作化企业集团C.纵向一体化企业集团D.横向一体化企业集团E.综合企业集团97.下列属于“假按揭”表现形式的是( )。（分数：1.00）A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销
40、售房屋E.商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款98.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是( )。（分数：1.00）A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析99.利率互换的主要作用是( )。（分数：1.00）A.规避利率波动的风险B.降低生产成本C.交易双方可以降低各自的融资成本D.规避市场价格下跌E.有助于风险管理100.投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是( )。（分数：1.00）A.
41、现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上B.现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法C.马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点D.马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架E.均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法101.有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容主要包括( )。（分数：1.00）A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的
42、市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理102.市场风险内部模型的优点包括( )。（分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR 值)来表示B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C.有利于进行风险监测和管理D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件103.收益率曲线通常表现的形态包括( )。（分数：1.00）A.正向收
43、益率曲线B.正态收益率曲线C.垂直收益率曲线D.水平收益率曲线E.波动收益率曲线104.下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。（分数：1.00）A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款105.公允价值的计量方式包括( )。（分数：1.00）A.不可以直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.直接使用名义价值D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突106.下列属于商业银行产品线的是( )。（分数：1.00）A.
44、交易和销售B.零售银行业务C.公开市场业务D.资产管理E.贴现率107.目前比较流行的高级计量法主要有( )。（分数：1.00）A.内部衡量法B.外部衡量法C.损失分布法D.记分卡E.损失概率法108.法人信贷业务的流程环节包括( )。（分数：1.00）A.信贷审查B.信贷审批C.贷款发放D.贷后管理E.信贷复核109.在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集损失数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括( )。（分数：1.00）A.总损失数额信息B.损失的影响程度C.损失事件发生的时间、发生单位的信息D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的
45、描述信息110.自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是( )。（分数：1.00）A.改变企业文化B.制定与业务战略目标配套的评估机制C.建立良好的操作风险管理氛围D.规避监管，在内部解决问题E.商业银行内部追求盈利高于控制风险111.以下( )属于银行内部流程中的流程无效因素。（分数：1.00）A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入C.设计不完善D.管理信息不准确E.项目资金不足112.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作风险的外部事件是( )。（分数：1
46、.00）A.洗钱B.错误监控、报告C.政治风险D.违反用工法E.自然灾害113.在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是( )。（分数：1.00）A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷114.流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。（分数：1.00）A.信用风险B.汇率风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险115.下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是( )。（分数：1.00）A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时
47、间和数量，以及在账户之问变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.是基于会计核算的划分E.维持良好的公共关系116.流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。（分数：1.00）A.商业银行内部有关风险水平B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足C.存款人提前兑付D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升E.所发行股票价格下跌117.假设某商业银行资产为 1000亿元，负债为 800亿元，资产久期为 6年，负债久期为 4年。根据久期分析法，如果年利率从 8%上升到 8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。（分数：1.00）A.损失 13亿B.盈利 13亿C.资产负债结构变化D.流动性增强E.流动性下降118.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。（分数：1.00）A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
