1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 18 及答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：160.00)1.银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。（分数：2.00）A.鼓励公平竞争，反对无序竞争B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.高效、节约地使用一切监管资源D.减少一切限制，让银行充分自由发展2.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.市场风险具有明显的系统性风险特征B.市场风险适于采用量化技术加以控制C.市场风险主要来自市场D.市场风险难以通过分散化投资完全消除3.在国际
2、先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中，普遍使用的衡量指标是( )。（分数：2.00）A.股本收益率(ROE)B.资产收益率(ROA)C.加权收益率(WR)D.经风险调整的资本收益率(RAROC)4.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。（分数：2.00）A.直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业 5或 5以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者D.直接
3、或间接控制一个企业 1或 1以上表决权的个人投资者5.下列关于国别风险的说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B.国别风险的评估指标有三种C.国别风险在债权人的控制范围内D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现6.流动性比率指标法的缺点是( )。（分数：2.00）A.历史数据B.计算复杂C.静态评估D.以上均不正确7.商业银行的风险暴露分类不包括( )。（分数：2.00）A.普通企业类B.金融机构类C.公司类D.零售类和合格循环零售类8.在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是( )。（分数：2
4、.00）A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款9.行业环境风险因素不包括( )。（分数：2.00）A.宏观经济周期B.财政货币政策C.产业政策D.产业成熟度10.清晰的声誉风险管理流程不包括( )。（分数：2.00）A.声誉风险识别B.外部审计C.声誉风险评估D.监测和报告11.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。（分数：2.00）A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险12.下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.应当是一个相对独立的部门B.具有独立的报告路线C.具有经营决策的最终决定权D.监控各类限额是它的职责之一13.商业银行流动性
5、风险预警信号不包括( )。（分数：2.00）A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资14.银行监管是由( )主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。（分数：2.00）A.市场B.政府C.行业协会D.商业银行15.最高风险管理委员会是由( )设置的。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.股东大会16.以下有关资本的说法错误的是( )。（分数：2.00）A.经济资本是一
6、种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量17.商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是( )。（分数：2.00）A.组合风险对泔B.商品风险对冲C.自我对冲D.市场对冲18.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。（分数：2.00）A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.账面资本19.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。（分数：2.00）A.商业银行管理战略B.商业银行风险管理C.商业银行
7、公司治理D.商业银行内部控制20.以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是( )。（分数：2.00）A.全面B.审慎C.有效D.协助21.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略22.A 银行 2010 年年初共有正常类贷款 900 亿元，在 2010 年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为 50 亿元、30 亿元、15 亿元和 5 亿元，期初正常
8、类贷款期间因回收减少了 200 亿元、因核销减少了 300 亿元，则该银行 2010 年的正常类贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.15B.25C.50D.10023.下列关于信贷审批的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放B.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，但不包括衍生交易工具C.原有贷款的展期应作为一个新的信用决策D.信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策24.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（分数：2.00）A.营运资金B.运营效率C.速动比率D.
9、存货周转率25.商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。（分数：2.00）A.通过金融市场控制风险B.建立多层次的流动性屏障C.提高资产的稳定性和负债的流动性D.提高流动性管理的预见性26.风险管理部门独特的地位使其可以掌握商业银行整体的( )状况，为经营管理决策提供辅助作用。（分数：2.00）A.国家风险、市场风险和操作风险B.市场风险、信用风险和操作风险C.声誉风险、法律风险和战略风险D.市场风险、法律风险和声誉风险27.风险管理的第一道防线是( )。（分数：2.00）A.风险管理制度B.风险管理职能部门C.前台业务人员D.内部审计28.前台交易人员通常需要的风险监测报告
10、类型是( )。（分数：2.00）A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是29.商业银行的( )时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。（分数：2.00）A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.以上均正确30.A 企业 2010 年的销售收入 80 亿元，销售净利率为 15，2010 年年初所有者权益为 110 亿元，2010 年年末所有者权益为 130 亿元，则该企业 2010 年净资产收益率为( )。（分数：2.00）A.15B.12C.11D.1031.商业银行的零售存款是( )。（分数：2.00）A.来源集中，流动性风险低B.比较稳定的负债，流动
11、性风险低C.来源分散，流动性风险高D.不稳定的负债，流动性风险高32.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是( )。（分数：2.00）A.效率比率B.杠杆比率C.流动比率D.盈利能力比率33.以下关于商业银行客户信用评级的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.信用评分模型属于现代信用风险计量方法B.专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率34.国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是( )。（分数：2.00）A.20B.25C.100D.15035.交易定价错误属于操作风险内部
12、流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。（分数：2.00）A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误36.某银行 2013 年年初正常类贷款余额为 10 000 亿元，其中在 2013 年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.6B.8C.85D.因数据不足无法计算37.资产净利率的计算公式是( )。（分数：2.00）A.资产净利率=净利润(期初所有者权益
13、合计+期末所有者权益合计)2100B.资产净利率=(销售收入一销售成本)销售收入100C.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100D.资产净利率=(净利润销售收入)10038.以下不属于商业银行对保证担保应重点关注的事项是( )。（分数：2.00）A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人的设立动机39.客户评级中，违约概率的估计包括以下( )两个层面。（分数：2.00）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借
14、款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率40.影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于( )。（分数：2.00）A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.宏观经济周期因素41.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。（分数：2.00）A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率42.下列关于资产证券化的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确43.假设一位投资者将 1
15、 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计 11 000 元，投资的绝对收益是( )元。（分数：2.00）A.1 000B.100C.10D.1 10044.下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序45.在持有期为 2 天、置信水平为 98的情况下，若所计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合( )。（分数：2.00）A.在 2 天
16、中的收益有 98的可能性不会超过 3 万元B.在 2 天中的收益有 98的可能性会超过 3 万元C.在 2 天中的损失有 98的可能性不会超过 3 万元D.在 2 天中的损失有 98的可能性会超过 3 万元46.在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。（分数：2.00）A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包47.( )是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。（分数：2.00）A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景分析48.下列不属于“假按揭”的表现形式的是( )。（分数：2.00）A.开发商以虚假销售方式套取商业银行
17、按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋49.( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。（分数：2.00）A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率50.企业某年的税前净利润为 9 000 万元，利息费用为 3 000 万元，则其利息保障倍数为( )。（分数：2.00）A.2B.1C.3D.451.银行账户中的项目通常按( )计价。（分数：2.00）A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值52.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是(
18、)。（分数：2.00）A.置信水平采用 99的单尾置信区间B.持有期为 15 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每 6 个月更新一次数据53.操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。（分数：2.00）A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.内部评级法54.在客户信用评价中，由品德因素、资金因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（分数：2.00）A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs 系统D.4Cs 系统55.下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )。（分数：2.00）A.内幕交易B
19、.劳方索偿C.滥用职权D.缺乏岗位轮换机制56.期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是( )。（分数：2.00）A.美式期权B.欧式期权C.平价期权D.价内期权57.在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是( )。（分数：2.00）A.名义价值和市场价值B.市场价值和公允价值C.公允价值和市值重估D.市值重估和名义价值58.风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的( )损失。（分数：2.00）A.最大B.最小C.平均D.预期59.在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为(
20、)收益率曲线。（分数：2.00）A.水平B.正向C.反向D.波动60.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较高者。（分数：2.00）A.003B.005C.03D.0561.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。（分数：2.00）A.1B.3C.5D.262.资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少( )一次。（分数：2.00）A.3 个月B.半年C.9 个月D.1 年63.商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超
21、过( )。（分数：2.00）A.25B.50C.60D.7564.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.衡量商业银行的风险状况B.属于静态指标C.包括流动性风险指标D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率65.如果银行的总资产为 200 亿元，总存款为 120 亿元，核心存款为 60 亿元，应收存款为 25 亿元，现金头寸为 10 亿元，总负债为 220 亿元，则该银行核心存款比例属于( )。（分数：2.00）A.0125B.025C.03D.0566.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是( )。（分数：2.00）A.设立专户核算代理资金B.签订
22、书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示67.监控报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控报告指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据信息不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的( )或者外部汇报不准确。（分数：2.00）A.操作规范B.监管职责C.汇报义务D.内部控制68.商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是( )。（分数：2.00）A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险69.操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的( )作出
23、评估。（分数：2.00）A.发生频率和发生概率B.发生频率和影响程度C.发生概率和影响程度D.发生概率和损失金额70.国别风险管理体系不包括( )。（分数：2.00）A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计71.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动B.不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一
24、次数学革命D.20 世纪 80 年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段72.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。（分数：2.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险清除73.商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。（分数：2.00）A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位74.对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。（分数：2.00）A.动产留置B.不动产抵押C.外资企业连带责任保证D.支票、汇票、本票等的抵押75.实施风险管理的首要步骤是( )。（分数：2.00）A.风险识别B.风险评价C.风险检测D.风险控制76.
25、以下情况说明商业银行流动性强的是( )。（分数：2.00）A.流动资产与总资产的比率低B.贷款总额和核心存款比率高C.核心存款指标高D.贷款总额与总资产的比率高77.以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标信号的是( )。（分数：2.00）A.存款大量流失B.资产质量下降C.外部评级下降D.所发行的股票价格下跌78.商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于( )。（分数：2.00）A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.宏观经济背景的恶化D.商业银行自身管理或技术上存在的问题79.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的
26、、可控性较强的流动性风险。（分数：2.00）A.借短贷短B.借长贷长C.借短贷长D.借长贷短80.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了_和_的关系。( )（分数：2.00）A.市场风险；信用风险B.操作风险；流动性风险C.操作风险；声誉风险D.战略风险；流动性风险二、B多选题本大题共 40 小题(总题数：20，分数：40.00)81.下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度C.在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度
27、D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑E.从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果82.下列各项中，能使银行失去流动性的情形有( )。（分数：2.00）A.提高准备金比率B.存款额下降C.经营管理失当D.衍生品交易中遭受巨额损失E.公众对银行体系失去信心83.国别风险可分为( )。（分数：2.00）A.政治风险B.社会风险C.法律风险D.经济风险E.市场风险84.对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体
28、现在( )。（分数：2.00）A.分散商业银行过度集中的信用风险B.提供化解不良贷款的新思路C.防止信贷萎缩，增强资本的流动性D.有助于缓解大企业融资难问题E.使银行得以摆脱在贷款定价上的困境85.以下关于远期和期货的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.远期合约是标准化的B.期货合约是非标准化的C.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易D.期货合约通常在交易所交易E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差86.经调整的资本收益率的公式涉及的指标有( )。（分数：2.00）A.利润总额B.税后净利润C.净资本D.预期损失E.非预期损失87.以下关于监管资本的说法正确的有( )。（分数：2
29、.00）A.是种虚拟资本B.是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.按照统一的风险资本计量方法计算得出的D.采用统计分析方法计算E.目的是为满足内部风险管理的需要88.远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。（分数：2.00）A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约89.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。（分数：2.00）A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C.为
30、建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性90.由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（分数：2.00）A.统一识别标准，实施总量控制B.充分掌握信息，避免过度授信C.尽量多用抵押，争取少用保证D.测算损失限额，指导授信额度E.主办银行牵头，协调信贷业务91.战略风险管理的作用有( )。（分数：2.00）A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以
31、更为妥善地处理风险事件B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本92.商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列( )损失项。（分数：2.00）A.机会成本B.未收回的本金C.清收费用D.未收回的利息E.损失的时间价值93.风险管理的三道防线包括( )。（分数：2.00）A.前台业务人员B.风险管理职能部门C.监事会D.内部审计E.外部监督94.风险管理信息系统应当做到( )。（分数：2.00）A.针对风险管理组织
32、体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别B.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性95.影响系统性风险的因素包括( )。（分数：2.00）A.宏观经济因素B.行业因素C.企业财务因素D.企业非财务因素E.区域因素96.缺口分析的局限性有( )。（分数：2.00）A.假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同B.只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险C.未考
33、虑利率变动对非利息收入的影响D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响E.只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险97.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。（分数：2.00）A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B.提供商业银行对自身风险特征的理解C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致98.商业银行面临的外部风险有( )。（分数：2.00）A.行业风险B.竞争对手风险C.品牌
34、风险D.客户风险E.技术风险99.汇率风险分为( )。（分数：2.00）A.外汇交易风险B.违约风险C.道德风险D.外汇结构风险E.价格风险100.损失数据收集的内容包括( )。（分数：2.00）A.总损失数额信息B.总损失中收回部分信息C.抵押资产的可变现净值D.损失事件发生的主要原因的描述信息E.损失事件发生的时间、发生的单位信息三、B判断题本大题共 15 小题(总题数：20，分数：40.00)101.根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误102.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同
35、所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误103.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误104.根据巴塞尔新资本协议，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误105.收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误106.保证分为连带责任保证和
36、一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误107.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误108.商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误109.对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性。因此，通过压力测试有助于了
37、解风险管理中存在的问题和薄弱环节。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误110.商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误111.信贷资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预计未来现金流的资产(如银行的贷款、企业的应收账款等)，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误112.董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。 ( )（分数：2.0
38、0）A.正确B.错误113.只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误114.银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误115.在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误116.由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。 ( )（分数：2.00）A.正
39、确B.错误117.商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误118.公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误119.基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。( )（分数：2.00）A.正确B.错误120.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 18 答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：1
40、60.00)1.银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。（分数：2.00）A.鼓励公平竞争，反对无序竞争B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.高效、节约地使用一切监管资源D.减少一切限制，让银行充分自由发展 解析：解析：对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制，而不是减少一切限制。2.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.市场风险具有明显的系统性风险特征B.市场风险适于采用量化技术加以控制C.市场风险主要来自市场 D.市场风险难以通过分散化投资完全消除解析：解析：市场风险主要来自所属经济体系。3.在国际先进银行用来综合考量商业银
41、行盈利能力和风险水平的方法中，普遍使用的衡量指标是( )。（分数：2.00）A.股本收益率(ROE)B.资产收益率(ROA)C.加权收益率(WR)D.经风险调整的资本收益率(RAROC) 解析：解析：采用经风险调整的业绩评估法来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平已经成为国际先进银行的通行做法。4.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。（分数：2.00）A.直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者 B.直接或间接控制一个企业 5或 5以
42、上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业 1或 1以上表决权的个人投资者解析：解析：主要投资者是指直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者。5.下列关于国别风险的说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B.国别风险的评估指标有三种C.国别风险在债权人的控制范围内 D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现解析：解析：国别风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围。6.流动性比率指标法的缺点是( )。（分数：2.00）A.历史数据B.计算复杂C.静
43、态评估 D.以上均不正确解析：解析：流动性比率指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况：缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。7.商业银行的风险暴露分类不包括( )。（分数：2.00）A.普通企业类 B.金融机构类C.公司类D.零售类和合格循环零售类解析：解析：在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类(含银行类和非银行类)、公司类(含中小企业、专业贷款和一般公司)、零售类(含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售)、股权类和其他类(含购人应收款及资产证券化)。8.在计算商业银行的负债流动性需求时，
44、商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是( )。（分数：2.00）A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款 D.核心存款解析：解析：商业银行可将特定时段内的存款分为三类：第一类，敏感负债；第二类，脆弱资金；第三类，核心存款。9.行业环境风险因素不包括( )。（分数：2.00）A.宏观经济周期B.财政货币政策C.产业政策D.产业成熟度 解析：解析：产业成熟度是行业经营风险因素。10.清晰的声誉风险管理流程不包括( )。（分数：2.00）A.声誉风险识别B.外部审计 C.声誉风险评估D.监测和报告解析：解析：外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识
45、别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。11.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。（分数：2.00）A.利率风险 B.汇率风险C.股票风险D.商品风险解析：解析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。12.下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.应当是一个相对独立的部门B.具有独立的报告路线C.具有经营决策的最终决定权 D.监控各类限额是它的职责之一解析：解析：风险管理部门是为经营管理决策提供辅助作用，并没有经营决策的最终决定权。13.商业银行流动性风险预警信号不包括( )。（分数：2.00）A.商业银行所发行的股票价格
46、下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升 D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资解析：解析：A 项中，银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题；B 项，银行的债务增加，对流动性造成威胁；C 项，外部评级上升，是有利的；D 项，资产来源过于集中。14.银行监管是由( )主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。（分数：2.00）A.市场B.政府 C.行业协会D.商业银行解析：解析：银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则
47、，实督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。15.最高风险管理委员会是由( )设置的。（分数：2.00）A.董事会 B.监事会C.风险管理部门D.股东大会解析：解析：董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。16.以下有关资本的说法错误的是( )。（分数：2.00）A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本 C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量解析：解析：监管资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。17.商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业
48、务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是( )。（分数：2.00）A.组合风险对泔B.商品风险对冲C.自我对冲 D.市场对冲解析：解析：题干陈述为自我对冲的定义。18.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。（分数：2.00）A.会计资本B.监管资本 C.经济资本D.账面资本解析：解析：巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。19.( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。（分数：2.00）A.商业银行管理战略B.商业银行风险管理C.商业银行公司治理 D.商业银行内部控制解析：解析：商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一
49、种机制或制度安排。20.以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是( )。（分数：2.00）A.全面B.审慎C.有效D.协助 解析：解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。21.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用 C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略解析：解析：“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险分散的思想；风险规避的局限性在于其是一种消极的风险管理策略；风险补偿是一种事前的风险价格补偿策略。22.A 银行 2010 年年初共有正常类贷款 900 亿元，在 2010 年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为 50 亿元、30 亿元、15 亿元和 5 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 200 亿元、因核销减少了 300 亿元，则该银行 2010 年
