1、银行业从业人员资格考试风险管理-47 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。（分数：0.50）A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险得到正确识别和排序D.利用精确的数量模型进行量化2.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比，容易计量D.银行表内外都存在市场风险3.操作风险与内部控制自我
2、评估常用的方法不包括( )。（分数：0.50）A.流程分析法B.德尔菲法C.引导会议法D.随机法4.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。（分数：0.50）A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制5.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。（分数：0.50）A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移6.下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.法律是由全国人民代表大会及其
3、常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成7.假设某项交易的期限为 125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC 为 4%，则调整为年度比率的 RAROC 等于( )。（分数：0.50）A.4.00%B.4.08%C.8.00%D.8.16%8.影响金融工具久期
4、的因素不包括( )。（分数：0.50）A.金融工具的到期日B.距下一次重新定价日的时间长短C.到期日之前支付金额的大小D.金融工具的发行日期9.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。（分数：0.50）A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验10.下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施11.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。（分数
5、：0.50）A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换12.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35收益率 50% 15% -10% -25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。（分数：0.50）A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%13.下列有关利率风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.若银行以短期存款作为长期固定利率
6、贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C.银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险14.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险15.一般说来，集团法人客户的信用风险特
7、征不包括( )。（分数：0.50）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.资金链脆弱16.下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类17.Credit Monitor 模型将企业的股东权益视为( )。（分数：0.50）A.企
8、业资产价值的看涨期权B.企业资产价值的看跌期权C.企业股权价值的看涨期权D.企业股权价值的看跌期权18.商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。（分数：0.50）A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲19.即期外汇交易的作用不包括( )。（分数：0.50）A.可以满足客户对不同货币的需求B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C.可以用来套期保值D.可以用于外汇投机20.下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。（分数：0.50）A.EVA：税后净利润-资本成本B.EVA：税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA：(资本金收益率-资
9、本预期收益率)经济资本D.EVA：(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本21.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险22.根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。（分数：0.50）A.持有待售类资产B.持有到期的投资C.贷款D.应收款23.在计算单一币种敞口头寸时，所包
10、含的项目不包括( )。（分数：0.50）A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸24.某 3 年期债券麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元，市场利率为 10%，假设市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。（分数：0.50）A.上涨 1.84 元B.下跌 1.84 元C.上涨 2.02 元D.下跌 2.02 元25.下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.改变市场定位属于可规避风险26.某 1 年期零息债券的年
11、收益率为 18.2%，假设债务人违约后回收率为 20%，若 1 年期的无风险年收益率为 4%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。（分数：0.50）A.0.05B.0.10C.0.15D.0.2027.已知某商业银行的资本总额为 20 亿，核心资本为 5 亿，附属资本为 2 亿，信用风险加权资产为 80 亿，并且市场风险的资本要求为 20 亿，那么根据商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。（分数：0.50）A.25%B.6%C.2%D.9%28.风险文化的精神核心是( )。（分数：0.50）A.风险管理理
12、念B.知识C.制度D.内部控制29.在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。（分数：0.50）A.敏感性分析B.专家的情景分析C.基本指标法D.标准法30.银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是( )。（分数：0.50）A.有效银行监管的核心原则B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.以上都不是31.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。（分数：0.50）A.确定型随机变量和不确定型随机变量B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量C.离散型随机变量和跳跃型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量32.某银行外汇敞口头寸为：欧元多
13、头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头20，澳元空头 30，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。（分数：0.50）A.140B.150C.120D.23033.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为 8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。（分数：0.50）A.10%B.10.4%C.9.5%D.3.5%34.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（分数：0.50）A.风险分散B.风险转移C.
14、风险对冲D.风险规避35.下列关于风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身36.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（分数：0.50）A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率37.正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（分数：0.50）A.68%B.95%C.32%D.50%38.下列情形中，表现流动性风险与市场
15、风险关系的是( )。（分数：0.50）A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失进而导致流动性困难39.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略闩标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战
16、略口标决定了实现路径D.各家商业银行的战略目标应当是致的40.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（分数：0.50）A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值41.A、B 两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5%，债券 B 的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。（分数：0.50）A.债券 A 的久期大于债券 B 的久期B.债券 A 的久期小于债券 B 的久期C.债券 A 的久期等于债券 B 的久期D.无法确定债券 A 和 B 的久期大小42.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
17、（分数：0.50）A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重：于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理43.可能影响商业银行声誉的事件不包括( )。（分数：0.50）A.流动性恶化B.出现重大操作失误C.国家监管政策变化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化44.下列关
18、于先进的风险管理理念的说法：不正确的是( )。（分数：0.50）A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度45.通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。（分数：0.50）A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.战略、宏观和微观46.目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（分数：0.50）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险4
19、7.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。（分数：0.50）A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格48.下列关于 VAR 的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.均值 VAR 是以均值作为基准来测度风险B.均值 VAR 度量的是资产价值的平均损失C.零值 VAR 是以初始价值作为基准来测度风险D.零值 VAR 度量的是资产价值的绝对损失49.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。（分数：0.50）A.流动性B.操作C.法律D.战略50.假设随机变量 X 服从二项分布 B(10，0.1)，则随机变量 X 的均值为( )，方差为( )，（分数：0.50）A.1
20、，0.9B.0.9，1C.1，1D.0.9，0.951.2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险。（分数：0.50）A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件52.巴塞尔资本协议规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于( )。（分数：0.50）A.4%B.8%C.10%D.12%53.银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。（分数：0.50）A.风险水平B.风险迁徙C.风险抵补D.风险价值54.自我评估法有助于( )。（分数：0
21、.50）A.识别银行日常经营存在的风险点B.员工绩效考核C.简化管理流程D.计算损失金额和发生概率55.下列关于担保的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保56.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.必须每季度披露风险管理政策B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露C.必须提高信息披露的相关性D
22、.必须保持合理频度57.用方差协方差法计算 VAR 时，其基本假设之是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR 与采用方差协方差法计算得到的 VAR 相比( )。（分数：0.50）A.较大B.一样C.较小D.无法确定58.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（分数：0.50）A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲59.在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。（分数：0.50）A.高级管理层B.董事会C.监事会D.股东大会6
23、0.下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议D.一些关键过程和核心业务不应外包出去61.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美元空头 30，则净总敞口头寸为( )。（分数：0.50）A.150B.110C.40D.26062.下列关于风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了
24、合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得63.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.远期利率可由即期利率曲线推断B.远期利率合约是一项表内资产业务C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险64.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益
25、率是( )。（分数：0.50）A.25.0%B.20.0%C.21.0%D.22.0%65.外汇结构性风险来源于( )。（分数：0.50）A.自营外汇买卖B.代客外汇买卖C.远期外汇买卖D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配66.如果一家商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为 2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于( )。（分数：0.50）A.-1B.1C.-0.1D.0.167.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况 F 商业银行所面临的风险属于( )。（分数：0.50）A.声誉风
26、险B.市场风险C.战略风险D.国家风险68.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。（分数：0.50）A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率69.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。（分数：0.50）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲70.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法，正确的是(
27、)。（分数：0.50）A.交易和销售对应的 值：为 8%B.商业银行业务对应的 值为 12%C.支付和结算对应的 值为 15%D.公司金融对应的 值为 18%71.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约72.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和
28、相应的信息系统、技术支持等风险管理核心要素C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息73.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。（分数：0.50）A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法74.下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。（分数：0.50）A.收益率与价格反向变动B.价格变动的程度与久期的长短有关C.久期越长，价格的变动幅度越大D.久期公式中的 D 为修正久期75.下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于
29、冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于4%C.未分配利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本76.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。（分数：0.50）A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.以上都不对77.关于操作风险报告的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.不能使用外部人员撰写的报告B.除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C.内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理D.业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需
30、要经过风险管理部门78.在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。（分数：0.50）A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1000 万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露D.银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证79.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。（分数：0.50）A.保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释C.目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有
31、的操作风险D.商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险80.战略风险属于一种( )。（分数：0.50）A.长期的潜在的风险B.短期的风险C.显性的风险D.以上都不对二、多选题(总题数：40，分数：40.00)81.担保是商业银行控制信用风险的主要方式之一，其形式主要包括( )。（分数：1.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金82.下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D.根据多
32、样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略83.个人客户信用风险主要表现在( )。（分数：1.00）A.客户作为债务人在信贷业务中违约B.商业银行员工失职违规C.客户在表外业务中自行违约D.商业银行员工知识、技能匮乏E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约84.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。（分数：1.00）A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.不断优化和完善各类
33、经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性85.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?( )（分数：1.00）A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失86.组合层面的风险识别应当关注( )。（分数：1.00）A.银行客户是否过度集中于某个地区B.银行客户是否过度集中于某个行
34、业C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善E.宏观经济因素87.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括( )。（分数：1.00）A.国家信用风险评级B.对一国发生风险事件概率的估计C.跨境转移风险评级D.对转移风险事件发生概率的估计E.事件风险评级88.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者是风险中性的C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产
35、组合89.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括( )。（分数：1.00）A.资本充足率B.股本净回报率C.不良贷款率D.大额风险集中度E.不良贷款拨备覆盖率90.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。（分数：1.00）A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力E.系统开发、集成能力91.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )（分数：1.00）A.不良资产、贷款率B.预期损失率C.贷
36、款风险迁徙D.不良贷款拨备覆盖率E.贷款损失准备充足率92.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?( )（分数：1.00）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本93.授信权限管理原则包括( )。（分数：1.00）A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核E.每一决策都应建立在风险收益分析基础之上94.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?( )（分数：1.00）A.审贷分离原则
37、B.统一考虑原则C.展期重审原则D.责任到人原则E.追踪审核原则95.某公司 2006 年销售收入为 2 亿元，销售成本为 1.5 亿元，2006 年期初应收账款为 0.75 亿元，2006年期末应收账款为 0.95 亿元，则下列财务比率计算正确的有( )。（分数：1.00）A.销售毛利率为 25%B.应收账款周转率为 2.11C.销售毛利率为 75%D.应收账款周转率为 2.35E.应收账款周转天数为 171 天96.下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证。（分数：1.00）A.CAP 曲线与 AR 值B.二项分布检验C.KS 检验D.卡方分布检验E.正态分布检验97.目前国际银
38、行业应用比较广泛的组合模型包括( )。（分数：1.00）A.Credit Metrics 模型B.Credit Portfolio View 模型C.Credit Risk+模型D.KMV 模型E.ZETA 模型98.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险 IRB 法相当的稳健标准D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风
39、险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据99.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。（分数：1.00）A.销售毛利率B.销售净利率C.资产负债率D.净资产收益率E.总资产周转率100.全面风险管理要素包括( )。（分数：1.00）A.事件识别B.风险评估C.控制活动D.内部环境E.信息和交流101.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。（分数：1.00）A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性
40、质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失102.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。（分数：1.00）A.风险管理部门是财务部门的辅助机构B.风险管理部门必须具备高度独立性C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素103.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( )（分数：1.00）A.违约概率B.违约损失率C.行业风险指数D.期限E.违约风险暴露104.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有( )。（分数：1.00）A.制定应
41、急和连续营业方案B.采用更为有力的内部控制措施C.购买保险D.计提风险损失准备E.业务外包105.常用的风险识别方法有( )。（分数：1.00）A.专家调查列举法B.高级计量法C.情景分析法D.分解分析法E.制作风险清单106.下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材风险管理一书中的内部评级法要点。(N、A 表示无信息。)两类暴露 内部评级法内部评级法初级法(C)公司、主权及商业银行暴露（分数：1.00）A.内部评级法高级法(D)零售暴露B.N、A/tC.与D.的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同107.Credit Monitor 模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期
42、权要素变量的函数，这些变量包括( )。（分数：1.00）A.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产市场价值的波动性D.市场收益率E.企业资产账面价值108.信用衍生产品包括( )（分数：1.00）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.股票期权E.信用联动票据109.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?( )（分数：1.00）A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性110.根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.不应集中于同一业务B.不应集中于同一性质借
43、款人C.不应集中于同一国家借款人D.可以与其他商业银行组成银团贷款E.应当使自己的授信对象多样化111.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。（分数：1.00）A.财务、会计错误B.文件、合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易、定价错误E.错误监控、报告112.巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级、评分的验证提出了许多要求，包括( )。（分数：1.00）A.商业银行必须定期进行模型的验证B.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违
44、约率D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值E.商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较113.良好的公司治理目标包括( )。（分数：1.00）A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序B.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任C.建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见D.建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督E.增加董事会的权力及对公司具体经营的管理114.巴塞尔新资本协议提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信
45、用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。（分数：1.00）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.违约原因E.期限115.目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。（分数：1.00）A.内部操作风险损失数据B.外部数据C.商业银行业务环境D.内部控制因素E.贷款人信用记录116.内部控制作为一个有机系统，包括的环节有( )。（分数：1.00）A.决策B.建设与管理C.执行与操作D.监督与评价E.改进117.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一B.在市场经济的投资者利益保护
46、基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为白上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任118.下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面
47、临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓119.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有( )。（分数：1.00）A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结
48、算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险120.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。（分数：1.00）A.有居民房产抵押的零售类资产给予 35%的权重B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释D.无居民房产抵押的零售类资产给予 25%的权重E.商业银行的信贷资产包括表外债权三、判断题(总题数：20，分数：20.00)121.贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误122.在巴塞尔新资本协议计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同
49、组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误123.同受国家控制的企业必为关联方。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误124.商业银行对企业信用分析的 5Cs 系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误125.即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误126.记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误127.交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误128.远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误129.信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档 (信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误130.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。 ( )（分
