1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理体系）模拟试卷 2及答案与解析一、单项选择题1 下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是( )。（A）风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道（B）设置独立的风险管理部门（C）风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩（D）风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况2 商业银行公司治理结构应确保( )对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督。并对商业银行的股东负责。（A）监事会（B）董事会（C）员工（D）高级管理层3 根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的( )负责制定本行的风险偏好。（A）
2、董事会（B）风险管理部门（C）监事会（D）风险管理委员会4 对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是( )。（A）计量模型假设条件太多，与实际不符（B）历史数据积累不足，数据真实性难以保障（C）计算机系统无法支持复杂的模型运算（D）计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握5 商业银行的( ) 有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。（A）业务部门（B）风险管理部门（C）高级管理层（D）风险管理委员会6 巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是( )。（A）首席风险官必须具备独立性（
3、B）首席风险官负责商业银行的全面风险管理（C）首席风险官直接向董事会及其风险管理委员会报告（D）首席风险官的聘任和解雇由高级管理层负责并及时向公众披露7 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供( ) 。（A）最佳避险报告（B）整体风险报告（C）具体的头寸报告（D）风险监测报告8 风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括( )。（A）限额管理（B）制定应急预案（C）风险定价（D）风险转移9 监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括( )。（A）能够满足内部需求以及监管问询的要求（B）要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应
4、组织架构变化和新业务（C）银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据（D）银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要10 商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。( )（A）不变；减小；变高（B）越低；越小；越高（C）越高；越大；越低（D）越高；越大；越高11 监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。（A）内部环境评价（B）信息披露评价（C）内部控制活动评价（D）信息交流与沟通评价二、多项选择题12 公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列
5、( )方面。（A）董事会是商业银行的最高风险管理机构（B）董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险（C）董事会是我国商业银行所特有的机构（D）风险管理总监应当是董事会成员（E）董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平13 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的( )。（A）哲学（B）公司治理原则（C）内部控制体系（D）风险管理理念（E）价值观14 在银行的实践中，一些常用的限额指标包括( )。（A）信用风险限额（B）市场风险限额（C）操作风险限额（D）流动性风险限额（E）国别限额15 商业银行风险监测的具体内容包括( )。（A）开发风险计量模型（B）监测各种风险水平的变化和发展趋势（
6、C）随时关注所采取的风险管理控制措施的实施质量效果（D）报告商业银行所有风险的定性定量评估结果（E）调整高风险授信限额16 风险管理信息系统应当( )。（A）设置灾难恢复以及应急操作程序（B）建立错误承受程序（C）随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录（D）为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志（E）设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵17 商业银行风险管理涉及大量的数据，下列各项属于外部数据的有( )。（A）国内市场行情数据（B）外部评级数据（C）外部损失数据（D）行业统计分析数据（E）客户在本行的信用记录18 商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状
7、况，模型开发应做到( )。（A）考虑不同业务的性质、规模和复杂程度（B）采用商业银行真实、准确、充足的数据（C）根据需要对模型进行验证和必要的修正（D）应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识（E）选择合理的假设前提和参数三、判断题19 巴塞尔委员会认为，风险管理委员会是系统性重要银行的必备委员会。 ( )（A）正确（B）错误20 风险管理部门按照分工，分别负责某个或几个专业风险，在总体上呈现分块管理和全面管理相结合的组织形式。 ( )（A）正确（B）错误21 国内的商业银行一般通过董事会来明确风险偏好的制定、实施、监控、调整等环节的政策、流程。 ( )（A）正确（B）错误22 在定义资本类指
8、标时，不能要求在压力情景下仍保持一定的最低资本充足率。( )（A）正确（B）错误23 风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)限。 ( )（A）正确（B）错误24 使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过监管机构的审核与批准。 ( )（A）正确（B）错误25 融资风险主要指的是随着各大银行采取相同的降低结构性产品风险暴露的措施，市场的流动性迅速蒸发，产品价格急速下跌，导致持有结构性产品的金融机构无法估计产品的价值。 ( )（A）正确（B）错误26 不相容职务分离控制是外部控制的基本手段之一。
9、( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理体系）模拟试卷 2答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 C【试题解析】 C 项，对于控制职能的员工(如风险、合规及内部审计)，薪酬制定应独立于其所监督的业务条线之外，绩效指标也应主要基于他们自身目标的实现，避免影响他们的独立性。【知识模块】 风险管理体系2 【正确答案】 B【试题解析】 在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权分离，董事会受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。商业银行董事会应当根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和
10、风险偏好，督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。【知识模块】 风险管理体系3 【正确答案】 A【试题解析】 在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。【知识模块】 风险管理体系4 【正确答案】 B【试题解析】 开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是
11、目前模型开发遇到的最大难题。另外，计量模型往往都有一定的假设前提，而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。【知识模块】 风险管理体系5 【正确答案】 D【试题解析】 大部分银行特别是大型银行和国际活跃银行，在高级管理层层面设立了风险管理相关委员会，对银行风险管理相关重要事项进行讨论、审议或决策；在我国商业银行，高管层层面普遍设立负责对风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会。【知识模块】 风险管理体系6 【正确答案】 D【试题解析】 银监会商业银行公司治理指引指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官。首席风险官负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董
12、事会及其风险管理委员会报告。首席风险官的聘任和解雇由董事会负责并及时向公众披露。【知识模块】 风险管理体系7 【正确答案】 C【试题解析】 风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告：前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。【知识模块】 风险管理体系8 【正确答案】 D【试题解析】 商业银行常用的事前控制方法有：限额管理、风险定价和制定应急预案等；常用的事后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配、提高风险资本水平等。【知识模块】 风险
13、管理体系9 【正确答案】 C【试题解析】 对于商业银行数据的灵活性，巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力危机情境下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外。还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。C 项属于数据完整性的要求。【知识模块】 风险管理体系10 【正确答案】 D【试题解析】 经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，与银行风险的非预期损失额相等
14、的资本。经济资本不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大，抵御风险的能力越高。【知识模块】 风险管理体系11 【正确答案】 B【试题解析】 监管部门对内部控制评价的内容包括五大要素，即内部环境、风险评估、控制活动、内部监督和信息与沟通。【知识模块】 风险管理体系二、多项选择题12 【正确答案】 A，D，E【试题解析】 高级管理层负责识别、计量、监测和控制各种风险，所以 B 选项错误；监事会是我国商业银行所特有的机构，所以 C 选项错误。选项 A、D、E 三项说法正确。【知识模块】 风险管理体系13 【正确答案】 A
15、，D，E【试题解析】 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。【知识模块】 风险管理体系14 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 常用的限额指标包括：信用风险限额，如单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额；市场风险限额，如交易账户VaR 限额，产品或组合产品限额、敏感度限额、止损限额；操作风险限额，如操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率等；流动性风险限额，如流动性比例、存贷比、流动性覆盖率(LCR)、流动性缺口率等；国别限额，如
16、某一国家的国别风险敞口。【知识模块】 风险管理体系15 【正确答案】 B，C ，D【试题解析】 风险监测报告包含风险管理的两项重要内容：监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施，确保风险在银行设定的目标范围以内；报告商业银行所有风险的定性定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理控制措施的实施质量效果。【知识模块】 风险管理体系16 【正确答案】 A，B，E，E【试题解析】 风险管理信息系统应当：针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡：对每次系统登录或
17、使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵； 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；设置灾难恢复以及应急操作程序；建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。【知识模块】 风险管理体系17 【正确答案】 A，B，C，D【试题解析】 风险数据包括内部数据和外部数据。其中，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据；内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据，一般通过商业银行内部的业务数据仓库获得。E 项属于内部数据。【知识模块】 风险管理体系18 【正确答案】 A，B，C，E【试题解析】
18、商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。因此，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试和情景分析等方法作为补充。【知识模块】 风险管理体系三、判断题19 【正确答案】 A【试题解析】 由于风险管理对于商业银行的重要性，大部分银行，特别是大型银行和国际活跃银行，均在董事会设立了风险管理委员会或
19、同类组织。巴塞尔委员会认为，风险管理委员会是系统性重要银行的必备委员会。【知识模块】 风险管理体系20 【正确答案】 A【试题解析】 在银行实践中，风险管理部门按照分工，分别负责某个或几个专业风险，一般涉及全面风险管理、信用、市场、操作、流动性、银行账户利率、集中度、声誉、战略、国别风险管理的不同部门。在总体上呈现分块管理和全面管理相结合的组织形式。【知识模块】 风险管理体系21 【正确答案】 B【试题解析】 国内的商业银行一般通过风险偏好制度来明确风险偏好的制定、实施、监控、调整等环节的政策、流程。【知识模块】 风险管理体系22 【正确答案】 B【试题解析】 在定义资本类指标时，可以要求在压
20、力情景下仍保持一定的最低资本充足率。【知识模块】 风险管理体系23 【正确答案】 A【试题解析】 就国内实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)限。【知识模块】 风险管理体系24 【正确答案】 A【试题解析】 尽管量化模型可以更加准确地计量风险，但商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过监管机构的审核与批准。【知识模块】 风险管理体系25 【正确答案】 B【试题解析】 题干是指市场风险。融资风险主要指金融机构币种和期限错配带来的风险。监管部门普遍缺少金融机构融资结构和主要融资来源的数据。【知识模块】 风险管理体系26 【正确答案】 B【试题解析】 不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一。【知识模块】 风险管理体系
