1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 7 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。（A）信用风险识别（B）信用风险计量（C）信用风险监测（D）信用风险报告2 流动性风险的( ) 就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。（A）识别（B）计量（C）监测（D）控制3 银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响并采取相应的控制措施的方法，是操作风险管理工具中的( )。（A）损失数据收集
2、（B）情景分析工作（C）风险与控制自评（D）关键风险指标监测4 下列属于行业风险分析的主要内容的是( )。（A）决策过程（B）行业的成本及盈利性分析（C）总体经营风险（D）生产风险5 从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度的风险监测指标是( )。（A）不良贷款率（B）贷款风险迁徙率（C）逾期贷款率（D）预期损失率6 下列说法错误的是( )。（A）在经济萧条时，耐用消费品行业的企业更容易出现违约（B）在经济萧条时，耐用消费品行业的企业的风险溢价更高（C）政府限制发展的行业，信用风险较高（D）在高利率水平下，企业的违约风险降低7 巴塞尔委员会于( ) 年公布了第四版银行公司治理原则
3、。（A）2013（B） 2014（C） 2015（D）20168 商业银行通常将( ) 看做是对其经济价值最大的威胁。（A）法律风险（B）声誉风险（C）市场风险（D）流动性风险9 风险管理流程中，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估并确定风险水平的过程是( )。（A）风险监测（B）风险计量（C）风险识别（D）风险控制10 银监会及其派出机构对商业银行的外包活动监管形式是( )。（A）现场检查（B）非现场检查（C）约谈内部人员（D）客户意见调查11 借款人在与商业银行的历史借贷关系中反映出来的是( )。（A）借款人的杠杆（B）借款人的资本结构（C）借款人的声誉（D）
4、借款人收益的波动性12 设计关键风险指标体系时，( )原则要求监控数据来源准确可靠，具有可操作性，且保证监控工作流程、质量可控。（A）整体性（B）动态性（C）客观性（D）可靠性13 下列不能作为借款人的第一还款来源的是( )。（A）工资（B）租金（C）利息收人（D）违法所得收入14 下列不属于柜面业务的是( )。（A）存取款（B）会计核算（C）银行承兑汇票（D）票据凭证审核15 在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于( )。（A）监管罚没（B）追索失败（C）账面减值（D）资产损失16 直接用于流动性支付和流动性波动的是( )级流动性储备。（A）一（B）二（C）三（D）四17 建立良好的
5、声誉风险管理体系的做法不包括( )。（A）招募和保留最佳雇员（B）保持周围环境清洁（C）确保产品和服务的溢价水平（D）减少进入新市场的阻碍18 ( )主要分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。（A）比例分析（B）合规性分析（C）结构分析（D）总量分析19 对大多数商业银行来说，( )是最主要的信用风险来源。（A）信用担保（B）期货投资（C）债券投资（D）贷款20 流动性比例的计算公式为( )。（A）各项贷款余额各项存款余额100（B）合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100（C）流动性负债余额流动性资产余额100（D）流动性资产余
6、额流动性负债余额10021 商业银行应当定期、及时向( )报告围别风险情况。（A）董事会和股东大会（B）董事会和高级管理层（C）股东大会和高级管理层（D）董事会和监事会22 内部审计职能应向( )提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健。（A）监事会（B）董事会（C）股东大会（D）高级管理层23 风险偏好指标中，反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平的指标是( ) 。（A）收益类指标（B）资本类指标（C）风险类指标（D）零容忍度类指标24 银行机构的信息披露原则不包括( )。（A）完整披露总量指标（B）侧重披露总量指标（C）谨慎披露结构指标（D）暂
7、不披露机密指标25 实现对风险“ 防患于未然 ”的一种“防错纠错机制”是( )。（A）风险识别（B）风险控制（C）风险预警（D）风险预测26 在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的( )，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。（A）资本充足率（B）风险损失率（C）流动比率（D）杠杆比率27 在外包管理工作中，负责制定外包业务范围的是( )。（A）董事会（B）外包管理团队（C）高级管理层（D）股东大会28 战略规划与风险偏好的关系是( )。（A）战略决定偏好，偏好约束战略（B）偏好决定战略，战略约束偏好（C）偏好和战略相互约束（D）偏好和战略相互决定29 下列指标主要
8、用于征兆信息的定量分析的是( )。（A）潜在指标（B）显现指标（C）动态指标（D）静态指标30 对操作风险损失事件进行确认时，要客观、公允地进行统计，准确计量损失金额，体现了( ) 原则。（A）重要性（B）及时性（C）统一性（D）谨慎性 31 下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是( )。（A）利息保障倍数（B）股利发放率（C）总资产周转率（D）权益增长率32 ( )被称为银行风险中的“ 终结者”。（A）操作风险（B）法律风险（C）国别风险（D）流动性风险33 债务人或第三方不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保的是( )。（A）抵押（B）保证（C）质押（D）留置34 风险偏好指
9、标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险，体现了风险偏好指标选取的( )。（A）重要性（B）稳定性（C）合规性（D）全面性35 下列关于流动性和流动性风险的关系，说法正确的是( )。（A）资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越高（B）资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低（C）资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越低（D）资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越高36 传统上，信用风险又被称为( )。（A）违约风险（B）市场风险（C）战略风险（D）操作风险37 下列能够体现管理层
10、控制费用并获得投资收益的能力的是( )。（A）杠杆比率（B）盈利能力比率（C）流动比率（D）效率比率38 绩效考评应坚持的原则是( )。（A）综合平衡（B）激励性（C）可靠性（D）安全与收益平衡39 ( )是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。（A）信用风险（B）流动性风险（C）声誉风险（D）战略风险40 长期融资是否支持长期资产属于财务报表分析应特别关注内容中的( )。（A）识别和评价财务报表风险（B）识别和评价资产管理状况（C）识别和评价经营管理状况（D）识别和评价负债管理状况41 ( )是一种独立、客观的确认
11、和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。（A）内部控制（B）内部审计（C）内部框架（D）内部计量42 由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在( )左右，股份制银行的中值在( )左右。（A）40；30（B） 50；50（C） 60；50（D）100；6043 故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件属于( )。（A）内部欺诈事件（B）外部欺诈事件（C）客户业务活动事件（D）工作场所安全事件44 下列关于商业银行流动性和流动性风险之间的关系，说法正确的是( )。（A）商业银行获取资金的能力弱，易导致银行的流动性状况
12、欠佳，则其流动性风险较高（B）商业银行获取资金的能力强，易导致银行的流动性状况欠佳，则其流动性风险较高（C）商业银行获取资金的能力弱，易导致银行的流动性状况欠佳，则其流动性风险较低（D）商业银行获取资金的能力强，易导致银行的流动性状况欠佳，则其流动性风险较低45 ( )是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。（A）信用风险评估（B）信用风险计量（C）信用风险报告（D）信用风险监测46 为维护债权人和其他当事人的合法权益、提高贷款偿还的可能性、降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一
13、种附加保障，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源的是( )。（A）信贷（B）拆借（C）担保（D）抵押47 银行股东拥有银行经营的权利不包括( )。（A）决策权（B）投票权（C）否决权（D）转让股份48 我国银行监管的标准不包括( )。（A）鼓励同业竞争（B）促进金融稳定和金融创新共同发展（C）努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力（D）对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制49 表外流动性是商业银行通过( )等金融工具获得资金的能力。（A）期权（B）股票（C）债券（D）存款50 在风险管理方面，( )对商业银行风险管理承担最终责任。（A）董事会（B）监事会（C）高级管理层（
14、D）风险管理部门51 以下可以作为保证人的是( )。（A）具有代为清偿能力的法人（B）医院（C）企业法人的分支机构（D）幼儿园52 风险与损失有密切联系，但风险( )损失本身。（A）等同于（B）不等同于（C）大于（D）小于53 对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定( )的集中度限额。（A）行业和产品（B）担保和行业（C）风险等级和产品（D）授信期限和风险等级54 下列不属于风险限额管理环节的是( )。（A）风险限额预测（B）风险限额设定（C）风险限额监测（D）风险限额控制55 银行的审计部门应当至少( )对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价
15、。（A）半年一次（B）一年一次（C）两年一次（D）三年一次 56 下列有关风险偏好指标的说法，不正确的是( )。（A）风险偏好指标选取需要体现全面性和可靠性（B）风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则（C）商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好（D）零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零57 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每( )进行一次全面审计。（A）1 年（B） 2 年（C） 3 年（D）5 年58 下列不属于形成贷款均衡定价的主要力量的是( )。（A）市场（B）银行（C）借款人（D）监管机构 59 第四版银行公司治理
16、原则强调( )对银行负有整体责任。（A）监事会（B）董事会（C）高级管理层（D）中国银行业协会60 从贷款发放或其他信贷业务发生之日起到贷款本息收回或信用结束之时止信贷管理行为的总称是( ) 。（A）授信权限管理（B）贷款定价（C）信贷审批（D）贷后管理61 商业银行的风险管理策略不包括( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险集中（D）风险补偿62 从征信系统获取的数据属于( )。（A）一手数据（B）内部数据（C）二手数据（D）外部数据63 关联方通常采用( ) 的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。（A）频繁交易（B）连环担保（C）夸大收入
17、（D）分摊费用64 通货膨胀事件是指年通货膨胀超过( )，可视为变种的作为对内本币违约事件。（A）10（B） 15（C） 20（D）2565 在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人是( ) 。（A）关联方（B）第三方（C）控制方（D）受让方66 在以下限额类别中，最基本的限额是( )。（A）市场限额（B）信用限额（C）行业限额（D）客户限额67 下列选项中，不属于其他个人零售贷款的是( )。（A）个人消费贷款（B）个人住房贷款（C）信用卡消费贷款（D）个人经营贷款68 净稳定资金比率必须( )。（A）大于 100（B）小于 100（C）大于 50（D）小
18、于 5069 风险定价属于风险控制中的( )。（A）风险监测（B）事前控制（C）风险计量（D）事中控制70 二级资本不包括( ) 。（A）实收资本或普通股（B）二级资本工具及其溢价（C）超额贷款损失准备可计入部分（D）少数股东资本可计入部分71 在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是( )。（A）一级流动性储备（B）二级流动性储备（C）三级流动性储备（D）分级流动性储备体系72 我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。（A）5（B） 8（C） 105（D）11573 综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议的是( )。（A）市场风险专题报告（B）市场风
19、险计量管理报告（C）重大市场风险报告（D）市场风险监测分析日报74 在风险管理“ 三道防线 ”中，风险管理部门是( )。（A）第一道风险防线（B）第二道风险防线（C）第三道风险防线（D）不属于风险防线75 流动性风险( ) 是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。（A）识别（B）计量（C）监测（D）控制 76 关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是( )。（A）核心负债比不小于 50（B）流动性覆盖率不小于 100（C）流动性缺口率不小于一 10（D）流动性比例不小于 2577 银行监管应遵循的公开原则的内容不包括( )。（A）监管立法和政策标准公开（B）监管执法和行为标准公开（C
20、）执法流程和结果公（D）行政复议的依据、标准、程序公开78 用于反映银行的现金头寸情况，也可以衡量银行的流动性和清偿能力的指标是( )。（A）超额备付金率（B）存贷比（C）期限错配分析（D）净稳定资金比例 79 因银行自身业务中断造成客户资金或资产等损失的赔偿金额属于操作风险损失中的( )。（A）法律成本（B）账面减值（C）对外赔偿（D）资产损失80 在市场风险管理实践中，商业银行对交易账户头寸按市值重估频率是( )。（A）至少每日两次（B）至少每日一次（C）至少每周一次（D）至少每月一次81 下列关于风险分散的说法错误的是( )。（A）授信对象单一（B）风险分散策略是有成本的（C）分散投资增
21、加交易成本（D）通过多样化投资分散并降低风险82 下列各项中，侧重评估发现缺陷的是( )。（A）内部审计（B）内部控制（C）内部核算（D）内部监测83 商业银行建立的与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，应具有( )，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响。（A）准确性（B）灵活性（C）审慎性（D）完整性84 依据风险识别的结果，正确选择计量工具，通过定量计量的结果，显示流动性风险警示程度的是流动性风险韵( )。（A）识别（B）计量（C）监测（D）控制85 下列属于实践中高层次流动性风险报告内容的是( )。（A）董事会风险管理报告（B）资产负债管理委员会报告（C）用户风险管理报告（D
22、）资产负债表86 资本充足率的最低资本要求为( )。 ，（A）5（B） 6（C） 8（D）1187 商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。（A）中国人民银行（B）反洗钱监测分析中心（C）中国银监会（D）中国证监会88 下列操作风险管理方法中，属于管理工具方面的是( )。（A）外包业务管理（B）新产品风险评估（C）关键风险指标监测（D）员工违规违纪行为处理 89 ( )对战略风险管理的结果负有最终责任。（A）董事会和监事会（B）董事会和高级管理层（C）股东大会和高级管理层（D）高级管理层和职工代表大会90 若投资者把 100 万元人
23、民币投资到股票市场，假定股票市场 1 年后可能出现 5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为( ) 。（A）30（B） 10（C）一 10（D）一 30二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 首席风险官可以直接向( )报告全面风险管理情况。（A）董事会（B）监事会（C）股东大会（D）高级管理层（E）风险管理委员会92 下列属于风险价值计量方法的有( )。（A）短边法（B）方差一协方差法（C）历史模拟法（D）蒙特卡罗模拟法（E）盯市93 下列
24、选项中，属于管理层风险分析的有( )。（A）行业依赖性分析（B）生产风险（C）历史经营记录及其经验（D）行业监管政策（E）经营者相对于所有者的独立性 94 董事会应确保银行有效地( )各项业务所承担的各类市场风险。（A）识别（B）监测（C）计量（D）规避（E）控制 95 法人信贷业务的流程主要有( )。（A）评级授信（B）信贷审查（C）信贷审批（D）贷款发放（E）后台清算 96 贷款重组应注意的内容有( )。（A）重组的步骤安排（B）是否属于可重组的对象或产品（C）对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估（D）为何进入重组流程（E）是否值得重组97 下列属于信用评分模型的关键事项的有( )。
25、（A）特征变量的选择（B）历史数据的搜集（C）宏观经济分析（D）特征变量权重的确定（E）营运能力预测98 在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行的( )过程。（A）设立（B）市场准入（C）持续经营（D）风险管理（E）市场退出99 按照阶段划分，风险处置可以划分为( )。（A）全面性处置（B）集中性处置（C）分散性处置（D）预控性处置（E）整体性处置100 各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有( )。（A）银行业为各行业广泛提供金融服务（B）银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动（C）存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的（D）风险是银行
26、体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益（E）银行业先天存在垄断与竞争的悖论101 商业银行业务外包的服务提供商包括( )。（A）独立第三方（B）商业银行母公司（C）商业银行所属集团子公司（D）商业银行所属集团附属机构（E）商业银行所属集团的关联公司102 在区域风险监测过程中，需要关注的有( )。（A）地区生产总值占比（B）区域产业集中度（C）区域经济的稳定性（D）地区生产总值增长率（E）区域的开放程度103 根据业务活动，外汇敞口包括( )。（A）单币种敞口头寸（B）总敞口头寸（C）多币种敞口头寸（D）交易性外汇敝口（E）非交易性外汇敞口104 核心负债比例定义的核心存款包括( )。（A）到期日在 3 个月以上的负债（B）到期日在 6 个月以上的负债（C） 50比例的活期存款
