1、经济师中级金融专业知识与实务模拟试卷 122 及答案与解析一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 l 个最符合题意。1 在同业拆借市场交易的是( )。（A）法定存款准备金（B）超额存款准备金（C）库存现金（D）原始存款2 对于看跌期权的买方来说，到期行使期权的条件是( )。（A）市场价格低于执行价格（B）市场价格高于执行价格（C）市场价格上涨（D）市场价格下跌3 某公司进入金融衍生品市场进行交易，如果目的是为了减少未来的不确定性，降低风险，则该公司属于( )。（A）套期保值者（B）套利者（C）投机者（D）经纪人4 货币市场上最受欢迎的短期信用工具是( )。（A）短期政府
2、债券（B） CD（C）银行承兑汇票（D）商业票据5 金融工程的应用领域不包括( )。（A）金融产品创新（B）增加流动性（C）金融风险管理（D）投融资策略设计6 我国债券市场中，商业银行柜台市场的交易品种是( )。（A）质押式回购（B）融资融券（C）远期交易（D）现券交易7 以下不属于国际货币市场上有代表性的同业拆借利率是( )。（A）Shibor（B） Sibor（C） Libor（D）Hibor8 某证券的 值是 15，同期市场上投资组合的实际收益率比预期收益率高10，则该证券的实际收益率比预期收益率高( )。（A）5（B） 10（C） 15（D）209 以下关于利率的风险结构的描述，正确的
3、是( )。（A）违约风险越高，利率越低（B）流动性较差，利率较低（C）免税的债券利率较低（D）免税的债券利率较高10 根据凯恩斯的货币需求函数，如果人们预期利率下降，则( )。（A）卖出债券、多存货币（B）少存货币、多买债券（C）多买债券、少存货币（D）少买债券、少存货币11 古典利率理论认为经济处于均衡时，( )。（A）SI（B） SI（C） S=I（D）S、I 同比增长12 关于资产定价理论，描述正确的是( )。（A）布莱克和斯科尔斯提出了含有现金股利的欧式看涨期权定价公式（B）资产定价模型提供了测度非系统风险的指标（C）证券市场线说明了风险资产组合的收益与风险的关系（D）在半强式有效市场
4、中，证券价格反映了历史信息和公开信息13 我国银行间外汇市场的调控者是( )。（A）国家外汇管理局（B）中国人民银行（C）中国外汇交易中心（D）证监会14 典型的间接融资的金融机构是( )。（A）保险公司（B）投资基金（C）投资银行（D）商业银行15 巴西的“牵头式 ”监管体制和澳大利亚的 “双峰式”监管体制都属于( )。（A）分业监管体制（B）集中统一的监管体制（C）不完全集中统一的监管体制（D）综合性监管体制16 商业银行经营管理三原则之首是( )。（A）流动性（B）盈利性（C）效益性（D）安全性17 某商业银行现有存款 900 万元，法定存款准备金率 10，在中央银行的存款120 万元，
5、那么其超额准备金为( )万元。（A）70（B） 50（C） 30（D）2018 商业银行的管理是对其开展的各种业务活动的( )。（A）组织和营销（B）计划与组织（C）控制与监督（D）调整和监督19 目前商业银行最为流行的管理理论是( )。（A）资产管理理论（B）负债管理理论（C）资产负债管理理论（D）风险管理理论20 银行市场风险类指标是衡量商业银行因( )而面临的风险。（A）价格和汇率变化（B）国际收支变化（C）汇率和利率变化（D）贷款规模变化21 按照我国证监会的规定，我国首次发行股票的询价制是( )。（A）簿记方式（B）固定价格方式（C）公开市场竞价（D）簿记方式与市场竞价结合22 投资
6、银行一词具有四层含义，其中机构层次对应( )。（A）投资银行（B）投资银行业（C）投资银行业务（D）投资银行学23 绝对值估算法是着眼于企业未来的经营业绩，通过估算企业未来的( )并以适当的折现率折算成现值，借以进行企业估算的方法。（A）现金流（B）预期收益（C）净利润（D）营业利润24 根据信托公司净资本管理办法的规定，信托公司净资本不得低于净资产的( )。（A）8（B） 40（C） 20（D）5025 我国发行金融债券必须是( )。（A）政策性银行（B）商业银行（C）投资银行（D）中国人民银行26 信托市场的需求主体中，个人的信托需求不包括( )。（A）婚姻家庭信托（B）子女保障信托（C）
7、遗产管理信托（D）资产管理信托27 现代租赁起源于 20 世纪 50 年代的( )。（A）英国（B）美国（C）日本（D）德国28 有关金融租赁公司与融资租赁公司的区别，描述正确的是( )。（A）中国银监会负责金融租赁公司的审批和监管，融资租赁公司由财政部进行审批和监管（B）融资租赁公司可以吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款，经营正常后可进入同业拆借市场（C）金融租赁公司按照“风险资产不得超过净资产总额的 10 倍” 的要求进行风险管理，在实际运作中，这个指标通常由出资人按照市场风险来考虑和确定（D）金融租赁公司属于金融业中的其他金融业，而融资租赁公司属于租赁和商务服务业中的租赁业29
8、关于金融租赁公司的设立条件，描述不正确的是( )。（A）金融租赁公司的发起人包括在中国境内外注册的具有独立法人资格的商业银行，在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业，在中国境外注册的融资租赁公司以及银监会认可的其他发起人（B）注册资本为一次性实缴货币资本，最低限额为 1 亿元人民币或等值的可自由兑换货币（C）有符合任职资格条件的董事、高级管理人员，并且从业人员中具有金融或融资租赁工作经历 3 年以上的人员应当不低于总人数的 40（D）建立了有效的公司治理、内部控制和风险管理体系30 金融租赁公司通过设备回收再出售或者再次租赁获得的价差收入是( )。（A）债权收益（B）余
9、值收益（C）服务收益（D）运营收益31 弗里德曼货币需求函数非常重视( )。（A）货币供应量（B）超额储备（C）恒常收入（D）利率32 当货币乘数 m=8，法定存款准备率 r=5，超额准备金率 e=3，则现金漏损率c 为( ) 。（A）10（B） 5（C） 20（D）2533 如果基础货币为 100 万元，货币乘数为 8，法定存款准备金率为 10，则货币供应量为( )万元。（A）900（B） 1000（C） 800（D）60034 M2 的构成不包括( )。（A）流通中现金（B）单位活期存款（C）个人储蓄存款（D）商业票据35 MV=PY 是( ) 。（A）费雪方程式（B）剑桥方程式（C）凯恩
10、斯货币需求函数（D）弗里德曼货币需求函数36 通货膨胀的基本标志是( )。（A）出口增长（B）物价上涨（C）投资膨胀（D）消费膨胀37 通货紧缩有利于( ) 。（A）债权人（B）债务人（C）生产者（D）投资者38 通货膨胀时期，政府部门可以采取的紧缩性财政政策是( )。（A）减少税收（B）增加开支（C）增加税收（D）增加补贴39 在通货紧缩的情况下，实际利率会( )。（A）不受影响（B）降低（C）升高（D）上下波动40 在市场经济体制下，无论是扩张性的财政政策还是扩张性的货币政策，其作用都是有限的，因此，要治理通货紧缩，必须( )。（A）政府干预（B）进一步完善市场结构（C）健全相关的法律制度
11、（D）对产业结构进行调整41 在我国，主要体现中央银行“政府的银行” 职责的业务是 ( )。（A）代理国库（B）再贷款（C）货币发行（D）转贴现42 货币政策是调节( ) 的政策。（A）社会总需求（B）社会总供给（C）社会总供求（D）产业结构43 在需求恶性膨胀，经济过热时，应实行( )。（A）松的货币政策和松的财政政策（B）松的货币政策和紧的财政政策（C）紧的货币政策和松的财政政策（D）紧的货币政策和紧的财政政策44 金融中介的职能不包括( )。（A）促进资金融通（B）便利支付结算（C）降低交易成本（D）提高风险收益45 由于金融机构交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误导致的金融风险属
12、于( )。（A）市场风险（B）信用风险（C）操作风险（D）声誉风险46 2004 年 6 月公布的“ 巴塞尔新资本协议 ”中融入了 ( )的理念和要求。（A）信用风险管理（B）全面风险管理（C）市场约束（D）提高资本充足率47 缺口管理是用于管理( )。（A）信用风险（B）利率风险（C）汇率风险（D）投资风险48 “巴塞尔协议 ” 规定的商业银行资本充足率是( )。（A）4（B） 6（C） 8（D）1049 “巴塞尔协议 ” 规定，全球各商业银行 5 年内必须将一级资本充足率的下限由4提高到( ) 。（A）55（B） 6（C） 8（D）4550 根据“巴塞尔协议 ” ，各项要求最终达到一致的落
13、实期虽然有所不同，但最晚至( )。（A）2016 年 1 月 1 日（B） 2018 年 1 月 1 日（C） 2018 年 12 月 31 日（D）2019 年 1 月 1 日51 我国商业银行风险监管核心指标中资产利润率不应低于( )。（A）06（B） 05（C） 5（D）252 资本充足率是一家金融机构( )的重要指标。（A）获取利润（B）经营安全（C）资产流动（D）负债多少53 单一客户贷款集中度不得高于( )。（A）8（B） 12（C） 10（D）1554 我国对保险公司偿付能力监管使用的是( )。（A）最高偿付能力原则（B）合理偿付能力原则（C）最低偿付能力原则（D）国际偿付能力原
14、则55 证券公司股东的非货币财产出资额不得超过证券公司注册资本的( )。（A）35（B） 25（C） 20（D）3056 为欧洲货币联盟制定了详细的时间表的条约是( )。（A）马约（B） 罗马条约（C） 德洛尔报告（D）牙买加协议57 负债率的警戒线是( )。（A）20（B） 25（C） 24（D）1 558 国际货币基金组织认为的货币可兑换主要是指( )。（A）对内可兑换（B）经常项目可兑换（C）资本项目可兑换（D）完全可兑换59 下列不属于 IMF 第八条款的是( )。（A）不得对经常性国际交易的付款和资金转移施加限制（B）不得实施歧视性货币措施和复汇率政策（C）成员国对其他国家所持有的本
15、国货币，如对方提出申请并说明这部分货币结存系经常性交易中获得的，则应予购回（D）实行外汇留成制，并规定外汇的使用方向60 关于汇率变动的决定因素，描述正确的是( )。（A）当外汇市场外汇汇率上涨时，货币当局会投放本币、收购外汇（B）国际收支顺差，本币贬值（C）物价水平变动是决定汇率短期变动的根本因素（D）预期变化是导致市场汇率变动的主要因素二、多项选择题共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 l 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。61 在金融工具四个性质之间，存在正比关系的有( )。（A）期限性与收益性（B）期限性与流动
16、性（C）流动性与收益性（D）风险性与流动性（E）收益性与风险性62 债权工具的到期期限相同但利率却不同的现象称为利率的风险结构。引起到期期限相同的债权工具利率不同的原因有( )。（A）违约风险（B）流动性（C）所得税（D）期限（E）收益性63 契约性金融中介是以契约方式吸收持约人的现金，而后按契约规定承担向持约人履行赔付或资金返还义务的金融机构。以下属于契约性金融机构的有( )。（A）保险公司（B）养老基金（C）投资基金（D）投资银行（E）储蓄银行64 关于金融市场构成要素的描述，正确的有( )。（A）企业是重要的资金需求者和供给者（B）政府通常是资金的需求者（C）金融机构是最活跃的交易者（D
17、）价格机制是金融市场高速运行的基础（E）金融市场主体和金融市场中介是金融市场形成的基础65 根据有关规定，目前中国人民银行履行的职责有( )。（A）防范、化解系统性金融风险（B）经理国库（C）包销国债（D）制定和执行货币政策（E）向政府提供贷款66 商业银行利润总额的构成包括营业利润和( )。（A）固定资产盘盈（B）证券交易差错收入（C）投资收益（D）出纳长款收入（E）营业外收支净额67 投资银行的业务具有( )特征。（A）亏业性（B）广泛性（C）创新性（D）低成本性（E）低风险性68 现代投资银行三大类重要业务包括( )。（A）证券经济活动中介业务活动（B）证券投资相关行业研究服务业务（C）
18、以自有资金或自身借入资金进行的证券相关投资业务（D）帮助客户进行证券相关投资（E）私募股权投资69 金融工具的基本分析方法包括( )。（A）积木分析法（B）套利定价法（C）风险中性定价法（D）状态价格定价技术（E）风险分析定价法70 积木分析法应用于金融创新的方式包括( )。（A）组合创新（B）累积创新（C）分解创新（D）复制创新（E）原生创新71 在市场经济条件下，货币均衡的前提条件有( )。（A）稳定的物价水平（B）足额的国际储备（C）健全的利率机制（D）发达的金融市场（E）有效的中央银行调控机制72 通货膨胀所指的物价上涨有( )。（A）个别商品或劳务价格的上涨（B）一定时间内物价的持续
19、上涨（C）物价一次性的大幅上涨（D）全部商品及劳务的加权平均价格的上涨（E）季节性因素引起的部分商品价格的上涨73 面对通货膨胀，政府需要采取一些紧缩总需求的政策。下列属于紧缩性财政政策的有( ) 。（A）提高法定存款准备金率（B）减少政府支出（C）增加税收（D）提高再贴现率（E）公开市场卖出业务74 作为货币政策工具之一，公开市场操作具有的优点有( )。（A）中央银行处于主动地位（B）可以稳定证券市场（C）富有弹性（D）可以较容易地逆向修正货币政策（E）干扰其实施效果的因素比存款准备金率、再贴现少75 下列货币政策工具中，属于直接信用控制的有( )。（A）道义劝告（B）贷款限额（C）利率限制
20、（D）流动性比率（E）窗口指导76 以下对信托登记描述正确的有( )。（A）信托登记的内容大体可分为信托产品登记、信托文件登记和信托财产登记三类（B）信托文件登记是信托登记的核心（C）所有信托都要进行登记（D）动产设立信托需要进行信托登记（E）土地使用权和房屋所有权设立信托需要进行信托登记77 下列方法中，属于利率风险管理的方法有( )。（A）做远期外汇交易（B）缺口管理（C）做货币衍生产品交易（D）做利率衍生品交易（E）做结构性套期保值78 根据汇率适用的外汇交易背景，可以将汇率分为( )。（A）即期汇率（B）远期汇率（C）双边汇率（D）基本汇率（E）套算汇率79 运用财政政策调节国际收支逆
21、差，是因为财政政策对国际收支可以产生( )等调节作用。（A）需求效应（B）价格效应（C）利率效应（D）结构效应（E）供给效应80 汇率变动的决定因素包括( )。（A）物价的相对变动（B）国际收支差额的变化（C）国际储备余额的变化（D）市场预期的变化（E）政府干预汇率80 我国某银行由于资本充足率严重低下，不良资产大量增加，拆入资金比例大大超过了规定标准，存款人大量挤提银行存款，于 1 998 年 6 月倒闭。根据以上资料，回答下列问题：81 银行业监管的基本方法为( )。（A）非现场监督（B）现场检查（C）并表监管（D）监管评级82 在银行业监管中，资产安全性监管的内容不包括( )。（A）各类
22、资产占比（B）关系人贷款（C）资产集中程度（D）银行资产负债的期限匹配83 银行机构的流动负债依存度不应低于( )。（A）55（B） 50（C） 60（D）4584 有问题银行机构的特征表现为( )。（A）从事内部交易（B）资产质量低下（C）资产过于集中（D）资不抵债85 以下属于骆驼评级制度内容的有( )。（A）资本（B）资产质量（C）经营环境（D）担保品经济师中级金融专业知识与实务模拟试卷 122 答案与解析一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 l 个最符合题意。1 【正确答案】 B【试题解析】 在同业拆借市场上交易的主要是金融机构在央行账户上的超额存款准备金，这
23、是同业拆借市场的特点之一。2 【正确答案】 A【试题解析】 对于看跌期权的买方来说，当市场价格高于合约的执行价格时，他会放弃合约，亏损金额即为期权费；当市场价格低于执行价格时，他会行使期权，取得收益。3 【正确答案】 A【试题解析】 套期保值者又称风险对冲者，他们从事衍生品交易是为了减少未来的不确定性，降低甚至消除风险。4 【正确答案】 C【试题解析】 银行承兑汇票具有安全性高、流动性强、灵活性强的特点，因此是最受欢迎的一种短期信用工具。5 【正确答案】 B【试题解析】 金融工程的应用领域包括金融产品创新、资产定价、金融风险管理、投融资策略设计和套利。6 【正确答案】 D【试题解析】 商业银行
24、柜台市场的交易品种只有现券交易，选项 A、B 、C 都是银行间市场的交易品种。7 【正确答案】 A【试题解析】 选项 A 是上海银行间同业拆放利率；选项 B、C、D 分别是新加坡银行同业拆借利率、伦敦银行同业拆借利率、香港银行同业拆借利率，这三种同业拆借率是国际货币市场上比较典型的、有代表性的同业拆借利率。8 【正确答案】 C【试题解析】 值提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大 Y，则证券 i 的实际收益率比预期大 iY。故本题中，该证券的实际收益率比预期收益率高 1510=15 。9 【正确答案】 C【试题解析
25、】 一般来说，债券违约风险越大，其利率越高；流动性差的债权工具，风险相对较大，利率较高；在同等条件下，具有免税特征的债券利率较低。10 【正确答案】 C【试题解析】 利率与债券的价格负相关。预期利率下降，说明现在利率较高，现在债券价格低，将来债券价格升高，投资者的选择是多买债券，少存货币。11 【正确答案】 C【试题解析】 古典利率理论认为经济处于均衡时 S=I。12 【正确答案】 D【试题解析】 选项 A，布莱克和斯科尔斯提出了无现金股利的欧式看涨期权定价公式；选项 B，资产定价模型提供了测度系统风险的指标；选项 C，证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系。13 【正确答案】 B
26、【试题解析】 中国人民银行监管银行间同业拆借市场、银行间债券市场、银行间票据市场、银行间外汇市场、黄金市场以及上述市场的衍生品交易。14 【正确答案】 D【试题解析】 按照融资方式的不同，金融机构可以分为直接金融机构和间接金融机构其中，间接金融机构是指它_方面以债务人的身份从资金盈余者的手中筹集资金，另一方面又以债权人的身份向资金短缺者提供资金，以间接融资为特征的金融机构。商业银行是最典型的间接金融机构。15 【正确答案】 C【试题解析】 不完全集中统一的监管体制，是对集中统一监管体制和分业监管体制的改进型体制，可以分为“牵头式”和“双峰式”两类监管体制。16 【正确答案】 D【试题解析】 商
27、业银行经营与管理的三大原则为安全性、流动性和盈利性。其中，安全性是首要原则，是经营的前提；流动性是实现安全性的手段；盈利性是商业银行经营的目标。17 【正确答案】 C【试题解析】 超额准备金是指商业银行及存款性金融机构在中央银行存款账户上的实际准备金超过法定准备金的部分。其计算过程为：120 一 90010=30(万元)。18 【正确答案】 C【试题解析】 商业银行的管理是商业银行对所开展的各种业务活动的控制与监督。19 【正确答案】 C【试题解析】 目前商业银行最为流行的管理理论是资产负债管理理论。20 【正确答案】 C【试题解析】 银行市场风险是由价格变动引起的，金融市场价格包括汇率、利率
28、、股价、金融期货价格、金融期权价格等。21 【正确答案】 D【试题解析】 我国的询价制不是完全的簿记方式，也不是完全的竞价方式，而是结合二者主要特征的新股定价方式。22 【正确答案】 A【试题解析】 投资银行一词具有四层含义，其中机构层次对应投资银行，行业层次对应投资银行业，业务层次对应投资银行业务，学科层次对应投资银行学。23 【正确答案】 B【试题解析】 绝对估值法是着眼于企业未来的经营业绩，通过估算企业未来的预期收益并以适当的折现率折算成现值，借以进行企业估值的方法。24 【正确答案】 B【试题解析】 根据信托公司净资本管理办法的规定，净资本不得低于净资产的 40。25 【正确答案】 A【试题解析】 我国发行金融债券必须是政策性银行，且全部采用市场化招标方式。26 【正确答案】 D【试题解析】 信托市场的需求主体是需要通过信托方式进行财产转移和财产管理的人，即信托的委托人，主要包括个人和机构两大类。个人的信托需求主要包括个人财产管理信托、婚姻家庭信托、子女保障信托、遗产管理信托和养老保障信托等。机构的信托需求主要包括资产管理信托、股权代持信托、表决选举权信托等。27 【正确答案】 B【试题解析】 现代租赁起源于 20 世纪 50 年代的美国。
