1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 91 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高，降低了银行的收益，流动性风险就发生了。（A）小于（B）大于（C）等于（D）以上都不对2 我国要求资本充足率不得低于( )。（A）6%（B） 7%（C） 8%（D）9%3 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。（A）高风险低收益、低风险高收益（B）高风险高收益、低风险低收益（C）低风险高收益（D
2、）高风险低收益4 商业银行的资产主要是( )。（A）固定资产（B）非流动资产（C）金融资产（D）无形资产5 经济资本主要用于规避银行的( )。（A）非预期损失（B）预期损失（C）大规模损失（D）普通性损失6 ( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。（A）市场信心（B）市场稳定（C）政府政策（D）贷款数量7 ( )不是全面风险管理模式的特征。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险预测过程（D）全新的风险管理方法8 ( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。（A）会计资本（B）监管资本（C）经济资本（D）实收资本9 20 世纪 60 年代，商
3、业银行的风险管理进入( )。（A）资产负债风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）全面风险管理模式阶段（D）负债风险管理模式阶段10 风险是指( ) 。（A）损失的大小（B）损失的分布（C）未来结果出现收益或损失的不确定性（D）收益的分布11 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。（A）国家风险（B）市场风险（C）操作风险（D）战略风险12 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。（A）按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险（B）按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风
4、险、社会风险、自然风险和技术风险（C）按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险（D）按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类13 20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。（A）资产风险管理模式（B）负债风险管理模式（C）资产负债风险管理模式（D）全面风险管理模式14 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。（A）资产业务（B）负债业务（C）贷款业务（D）证券业务15 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。（A）特殊性、非营利性和可转
5、化性（B）普遍性、非营利性和可转化性（C）普遍性、营利性和不可转化性（D）普遍性、非营利性和不可转化性16 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。（A）负债风险管理模式（B）资产风险管理模式（C）内部管理模式（D）全面风险管理模式17 ( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的不利影响。（A）操作风险（B）市场风险（C）战略风险（D）法律风险18 全面风险管理体系有三个维度，下列选项中不属于这三个维度的是( )。（A）企业的资产规模（B）企业的目标（C）全面风险管理要素（D）企业的各个层级19 ( )是指商业银行在一定的置信水平下，
6、为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。（A）经济资本（B）会计资本（C）监管资本（D）实收资本20 ( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。（A）监事会（B）高级管理层（C）股东大会（D）风险管理部门21 风险识别的主要方法不包括( )。（A）失误树分析法（B）资产财务状况分析法（C）专家预测法（D）分解分析法22 商业银行的最高风险管理决策机构是( )。（A）董事会（B）监事会（C）股东大会（D）高层管理者23 某银行 2008 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1007万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 1
7、6 000 万元，则 RAROC 等于( )。（A）4.38%（B） 6.25%（C） 5.00%（D）5.63%24 巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35的权重。（A）100%（B） 75%（C） 65%（D）50%25 根据 Cred it Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2，e=272，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。（A）0.09（B） 0.08（C） 0.07（D）0.0626 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针
8、对企业信用分析的专家系统是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELS 系统（D）4Cs 系统27 下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。（A）评价主体是商业银行（B）评价目标是客户违约风险（C）评价结果是信用等级和违约概率（D）评价内容是客户违约后特定债项损失大小28 Altman 的 Z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。（A）流动资产，流动负债（B）流动资产，总资产（C） (流动资产一流动负债)总资产（D）流动负债/总资产29 根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 017、060、060，则 3
9、年的累计死亡率为( )。（A）0.17%（B） 0.77%（C） 1.36%（D）2.23%30 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。（A）Altman Z 计分模型（B） RiskCalc 模型（C） Credit Monitor 模型（D）死亡率模型31 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）Credit Metrics 模型（B） Credit Portfolio View 模型（C） Credit Risk
10、+模型（D）KMV 模型32 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“ 主要投资者 ”是指( )。（A）直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者（B）直接或间接控制一个企业 5或 5以上表决权的个人投资者（C）直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者（D）直接或间接控制一个企业 1或 1以上表决权的个人投资者33 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。（A）国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方 (包括没有国外机构担保的驻该国家
11、的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露（B）跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动（C）转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险（D）商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中34 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。（A）动产留置（B）不动产抵押（C）外资企业连带责任保证（D）支票、汇票、本票等的抵押35 某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8
12、 000 万元，2008 年期初存货为450 万元，2008 年期末存货为 550 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为( )天。（A）19.8（B） 180（C） 16（D）22.536 对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( ) ，该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线” 系数。（A）0.75（B） 0.5（C） 0.25（D）0.1537 某 1 年期零息债券的年收益率为 167，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。（A）0.05（B
13、） 0.1（C） 0.15（D）0.238 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（A）债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（B）客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级（C）在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级39 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。（A）主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测（B）必须直接估计每个暴露之间的相关性（C） Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布（D）Cr
14、edit Metrics 模型需要直接估计各组合之间的相关性40 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。（A）基本面指标和财务指标（B）财务指标和财务指标（C）基本面指标和基本面指标（D）财务指标和基本面指标41 某银行 2008 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80，则贷款实际计提准备为( ) 亿元。（A）880（B） 1 375（C） 1 100（D）1 00042 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )。挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；办理贷款转让手续；对资产组合进行评估；签署转让协议；双方协商(或投标)确定购买价格
15、；为投资者提供资产组合的详细信息。（A）（B） （C） （D）43 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。（A）1（B） 3（C） 5（D）244 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（A）信用风险监测是一个静态的过程（B）信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析（C）当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高（D）信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况45 钢铁厂向银行贷款，当地公立医院( )提供担保。（
16、A）可以（B）不可以（C）只要银行接受就可以（D）有相应的财产能力就可以46 假设 1 年后的 1 年期利率为 7，1 年期即期利率为 5，那么 2 年期即期利率(年利率) 为( )。（A）5%（B） 6%（C） 7%（D）8%47 假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头 50、欧元多头 100、英镑多头150、澳元空头 20、美元空头 180。如采用短边法计算出来的总外汇敝口头寸是( )。（A）100（B） 200（C） 300（D）50048 把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是( )。（A）凸性（B）久期（C）敞口（D）缺口49 ( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内
17、控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。（A）情景分析（B）压力测试（C）融资渠道管（D）应急计划50 黄金价格波动属于( )。（A）期权性风险（B）利率风险（C）汇率风险（D）商品价格风险51 ( )，标志着金融期货交易的开始。（A）1968 年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易（B） 1970 年，美国芝加哥证券交易所开始进行期货交易（C） 1972 年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易（D）1975 年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易52 ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够
18、有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。（A）股东大会（B）董事会（C）监事会（D）董事长53 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )。（A）声誉风险（B）战略风险（C）信用风险（D）操作风险54 广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。（A）市场风险（B）法律风险（C）信用风险（D）市场风险和信用风险55 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是( )。（A）强化内控意识，树立内控优先理念（B）完善激励约束机制（C）提高内控制度的执行力（D）以上都是56 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。
19、（A）建立完善的公司治理结构（B）建立完善内部控制体制（C）加强外部监管体制建设（D）建立完善的信息管理系统57 在影响操作风险的因素中，交易定价错误是指( )。（A）文件档案的制订、管理不善（B）结算支付系统失灵或延迟（C）银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价（D）未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误58 下列属于操作风险外部风险指标的是( )。（A）从业年限（B）系统数量（C）反洗钱警报数占比（D）系统故障时间59 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。（A）恐怖袭击（B）监管规定（C）声誉受损（D）自然灾害60 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客
20、户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。（A）人员因素（B）外部事件（C）内部流程（D）系统缺陷61 有效风险管理体系建设必须以( )为先导。（A）健全的内部控制机制（B）完善的公司治理机构（C）先进的风险管理文化培育（D）有效的风险治理策略62 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。（A）根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风
21、险（B）不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生（C）商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策（D）商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金63 在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。（A）必须（B）不需要（C）可以用也可以不用（D）以上都不对64 最常见的资产负债的期限错配情况指( )。（A）将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”（B）将大量长期借款用于短期贷款，即“借长贷短 ”（C）全部资产与部分负债在持有时间上不一致（D）部分资产与全部负债在到期时间上不一致65 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致
22、商业银行破产的直接原因是( )。（A）流动性风险（B）信用风险（C）操作风险（D）战略风险66 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。（A）增强（B）减弱（C）不变（D）无关67 在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是( )。（A）长期在总资产中保存相当规模的流动性资产（B）同业拆入（C）出售流动资产（D）外部融资68 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( ) 。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）贷款总额与核心存款的比率（D）贷款总额与总资产的比率69 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了
23、( )。（A）久期缺口（B）现金缺口（C）融资缺口（D）信贷缺口70 商业银行资产的流动性是指( )。（A）商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售（B）商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金（C）商业银行流动负债数量的多少（D）商业银行流动资产减去流动负债的值的大小71 目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。（A）采取平等原则对待所有风险（B）采用精确的定量分析方法（C）按照风险大小，采取抓大放小的原则（D）推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理72 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列( )是不正确的假设。（
24、A）准确预测未来风险事件（B）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失（C）风险是无法避免的（D）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会73 ( )对战略风险管理的结果负有最终责任。（A）监事会（B）股东大会（C）公司治理层（D）董事会74 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。（A）改善公司治理结构（B）推行全面风险管理理念（C）确保各类主要风险得到正确识别和排序（D）利用精确的数量模型进行量化75 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指( ) 。（A）每天（B）每月（C）每周（D）每年76 在国际领域，
25、银行监管的目标主要是指保护存款人利益和( )。（A）维护金融体系的安全和稳定（B）保护债权人利益（C）维护市场的正常秩序（D）维护公众对银行业的信心77 假设一家银行，今年的税后收入为 20 000 万元，资产总额为 1000000 万元，股东权益总额为 300000 万元，则资产收益率为( )。（A）0.02（B） 0.25（C） 0.03（D）0.3578 新商业银行信息披露办法规定商业银行披露信息应( )。（A）真实、准确、有效、可比（B）真实、准确、完整、可比（C）真实、有效、及时、可比（D）真实、有效、准确、及时79 下列关于资本监管的说法，错误的是( )。（A）商业银行的核心资本具
26、备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用（B）按照 商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8，核心资本充足率不得低于 4（C）未分配利润属于核心资本（D）少数股权属于附属资本80 金融违法行为处罚办法属于( )。（A）法律（B）行政法规（C）部门规章（D）指引二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言，商业银行( )。（A）在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要
27、职责（B）承担与管理风险是其基本职能之一（C）只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化（D）必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心（E）所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性82 常用的风险识别与分析方法有( )。（A）制作风险清单（B）资产财务分析法（C）失误树分析法（D）分解分析法（E）敏感性分析法83 现金流分为三个部分( )。（A）并购活动的现金流（B）经营活动的现金流（C）投资活动的现金流（D）融资活动的现金流（E）贷款活动的现金流84 金融期货主要分为( )。（A）利率期货（B）货币期货（C）指数期货（D）黄金期货（E）商品期货85 确定关键风险指
28、标的三个步骤是( )。（A）了解业务和流程（B）确定并理解主要风险领域（C）定义操作风险（D）定义风险并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标（E）对操作风险进行分类86 商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，其中包括( )。（A）信用风险（B）操作风险（C）银行账户利率风险（D）市场风险（E）集中度风险87 风险偏好指标值的确定主要体现( )。（A）公平性（B）全面性（C）稳定性（D）安全性（E）合规性88 在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有( )。（A）流程分析法（B）情景模拟法（C）风险地图法（D）调查问卷法（E）损失分
29、步法89 零售风险暴露应同时具备的特征有( )。（A）债务人是一个或几个自然人（B）笔数多，单笔金额小（C）单笔金额大（D）按照组合方式进行管理（E）笔数少90 风险抵补类指示用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括( )。（A）流动性风险指示（B）资本充足程度（C）正常贷款迁徙率（D）盈利能力（E）准备金充足程度91 商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还有( )。（A）良好的价值理念和风险文化（B）可续、有效的激励机制（C）信息交流（D）监督与评价（E）建立内部控制措施92 保证一般包括( ) 。（A）部分责任保证（B）连带责任保证（C）一般责任保证（D）全部责任保证（E）完
30、全责任保证93 银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。（A）资本可获得性（B）未来资本需求（C）资本监管要求（D）风险评估结果（E）压力测试结果94 操作风险的人员因素包括( )。（A）内部欺诈（B）失职违规（C）知识技能匮乏（D）核心雇员流失（E）违反用工法95 下列关于风险的概念的说法，不正确的是( )。（A）风险是一个事前的概念（B）风险是一个事后的概念（C）风险是一个贯穿于事前和事后的概念（D）风险是一个无法确定的概念（E）风险是一个与损失等同的概念96 个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以( )和( )为担保
31、方式的个人贷款。（A）质押（B）保证（C）留置（D）抵押（E）扣押97 我国银行监督领域所依据的主要法律包括( )。（A）银行业监督管理办法（B） 中国人民银行法（C） 贷款通则（D）金融违法行为处罚法（E）商业银行法98 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为( )。（A）完全损失（B）不完全损失（C）预期损失（D）非预期损失（E）灾难性损失99 下列属于商业银行产品线的是( )。（A）交易与销售（B）零售银行业务（C）公开市场业务（D）资产管理（E）贴现率100 下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有( )。（A）行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好（B）资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好（C）劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好（D）行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好
