1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷 4及答案与解析一、单项选择题1 商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于( ) 管理策略。（A）风险补偿（B）风险转移（C）风险对冲（D）风险规模2 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是( )。（A）操作风险不会对流动性造成显著影响（B）声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难（C）承担过多的信用风险会同时增加流动性风险（D）市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动3 下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理
2、结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是( )。（A）风险是未来结果的不确定性（B）风险是未来的期望收益（C）风险是未来的盈利（D）风险是损失的可能性4 根据监管机构的规定，操作风险包含( )。（A）声誉风险（B）法律风险（C）战略风险（D）流动性风险5 小明在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小明的行为属于( )。（A）风险自留（B）风险规避（C）风险转移（D）损失控制6 下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（A）对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源（B）信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中（C）
3、对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视（D）从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失7 无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到( ) 的影响。（A）法律风险（B）国别风险（C）声誉风险（D）流动性风险8 关于商业银行法律风险，下列说法有误的是( )。（A）法律风险的分布非常广泛（B）法律风险是一种特殊类型的信用风险（C）违规风险和监管风险与法律风险密切相关（D）法律风
4、险是一种需要计提资本的风险9 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。（A）盈利能力和流动性管理水平（B）盈利能力和风险管理水平（C）资本金规模和流动性管理水平（D）资本充足率水平和风险管理水平10 目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。（A）会计资本（B）经济资本（C）账面资本（D）监管资本11 在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是( )。（A）客户利益（B）股东利益（C）资本（D）金融监管机构的要求12 资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是( ) 。（A）账面资本（B）经济
5、资本（C）监管资本（D）实收资本13 资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来( )的偏离程度来反映。（A）预期收益率与收益率（B）收益率与预期收益率（C）收益率与到期收益率（D）到期收益率与收益率14 商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。（A）将贷款分散到不同的行业和区域（B）将贷款分散到正相关的行业（C）将贷款集中到个别高收益行业（D）将贷款集中到少数风险低的行业15 下列各项指标中，( ) 可以反映资产收益率的波动性。（A）概率（B）标准差（C）概率密度（D）分布函数16 风险分散的原理是( ) 。（A）两种资产之间的收益率变化完全正相关 、（B）用标
6、准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和（C）用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和（D）用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和二、多项选择题17 下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有( )。（A）商业银行所提供的金融产品服务存在严重缺陷（B）商业银行缺乏经营特色和社会责任感（C）商业银行受到监管处罚（D）商业银行流动性状况恶化，出现支付困难（E）商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷18 下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有( )。（A）限额管理是管理贷款集中度的重要手段（B）经济资本配量能够有效限制高风险的信贷业务（C）贷款转让可
7、以实现信用风险转移（D）贷款定价能够有效地实现信用风险对冲（E）资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性19 下列关于风险管理策略的说法不正确的有( )。（A）风险分散不能完全消除非系统性风险（B）商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况（C）风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险（D）根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质，但可以是同一个借款人（E）风险规避策略是一种积极的风险管理策略，宜成为商业银行的主导风险管理策略20 从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承
8、诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有( )。（A）违规风险（B）操作风险（C）监管风险（D）交易风险（E）战略风险三、判断题21 风险其实等同于损失。 ( )（A）正确（B）错误22 资本充足率较低的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率高的商业银行具有更强的竞争力。 ( )（A）正确（B）错误23 通过监管当局要求银行持有的资本不得高于最低资本充足率的外部措施，来降低银行破产倒闭的风险。 ( )（A）正确（B）错误24 商业银行资本管理办法(试行)规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8。( )（A）正确（B）错误25 一般来说，如
9、果影响某数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则这个指标可以近似看作正态分布。 ( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷 4答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 B【试题解析】 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移，其中，担保属于非保险转移。【知识模块】 风险管理基础2 【正确答案】 A【试题解析】 A 项，流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商
10、业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。【知识模块】 风险管理基础3 【正确答案】 A【试题解析】 在商业银行现代管理中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。【知识模块】 风险管理基础4 【正确答案】 B【试题解析】 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。【知识模块】 风险管理基础5 【
11、正确答案】 C【试题解析】 风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小明的行为属于保险转移，即以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。【知识模块】 风险管理基础6 【正确答案】 C【试题解析】 A 项，对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。B 项，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。D 项，从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失。【知识模块】 风险管理基础7 【正确答案】 B【试题解析】 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能
12、力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。【知识模块】 风险管理基础8 【正确答案】 B【试题解析】 B 项，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。【知识模块】 风险管理基础9 【正确答案】 D【试题解析】 在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的两个重要因素是：资本充足率水平，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力：商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险
13、的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。【知识模块】 风险管理基础10 【正确答案】 D【试题解析】 以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具，是指商业银行持有的符合规定的资本(监管资本) 与风险加权资产之间的比率。【知识模块】 风险管理基础11 【正确答案】 C【试题解析】 资本是风险的最终承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。【知识模块】 风险管理基础12 【正确答案】 C【试题解析】 监管资本是监管当
14、局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。【知识模块】 风险管理基础13 【正确答案】 B【试题解析】 资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。【知识模块】 风险管理基础14 【正确答案】 A【试题解析】 商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极地实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的
15、。【知识模块】 风险管理基础15 【正确答案】 B【试题解析】 在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。【知识模块】 风险管理基础16 【正确答案】 C【试题解析】 因为相关系数-1+1 ，所以有： W1212+W2222+2W 1W212W 1212+W2222+2W1W212=(W11+W22)2 则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即 1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分
16、散风险的数理原理。【知识模块】 风险管理基础二、多项选择题17 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 声誉是商业银行所有利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。【知识模块】 风险管理基础18 【正确答案】 A，B，C，E【试题解析】 D 项，商业银行在贷款定价过程中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率；而对于信用等级较低的客户，商业银行可以在基准利率的基础上调高利
17、率。即贷款定价是通过风险溢价的手段对风险进行补偿，而不能有效地实现信用风险对冲。【知识模块】 风险管理基础19 【正确答案】 A，D，E【试题解析】 A 项，对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多。该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。D 项，根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。E 项，风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行的主导风险管理策略。【知识模块】 风险管理基础20 【正确答案】 A，C【试题解析】 广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管
18、风险。其中，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。【知识模块】 风险管理基础三、判断题21 【正确答案】 B【试题解析】 风险和损失是两个不同的概念，将风险等同于损失是将发生损失之前的风险管理和损失真实发生之后的善后处理相混淆，会削弱风险管理的积极性和主动性，无法真实做到在经营管理过程中将风险关口前移，主动防范和规避风险。【知识模块】 风险管理基础22 【正确答案】 B【试题解析】 资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力。【知识模块】 风险管理基础23 【正确答案】 B【试题解析】 通过监管当局要求银行持有的资本不得低于最低资本充足率的外部措施，来降低银行破产倒闭的风险。【知识模块】 风险管理基础24 【正确答案】 B【试题解析】 作为常考知识点加深记忆。整体资本充足率不得低于 8，核心资本充足率不得低于 4。【知识模块】 风险管理基础25 【正确答案】 A【试题解析】 一般来说，如果影响某数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则这个指标可以近似看作正态分布。【知识模块】 风险管理基础
