1、银行从业资格风险管理（风险管理基础）练习试卷 1 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移2 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的风险管理水平（B）资本金规模和
2、商业银行的盈利水平（C）资产规模和商业银行的盈利水平（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平3 20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。（A）资产负债风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）全面风险管理模式阶段（D）负债风险管理模式阶段4 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（A）资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制（B）缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段（C） 20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段（
3、D）1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成5 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。（A）企业的资产规模（B）企业的目标（C）全面风险管理要素（D）企业的各个层级6 下列关于风险的说法，正确的是( )。（A）对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源（B）信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中（C）对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计（D）从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失7 下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。（
4、A）流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险（B）流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险（C）流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险（D）大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险8 下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（A）国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险（B）在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险（C）在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失（D）国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围9 商业银行风险管理的主要策略不包括
5、( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险规避（D）风险隐藏10 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。（A）对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除（B）风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿（C）风险转移只能降低非系统性风险（D）风险规避可分为保险规避和非保险规避11 下列关于资本的说法，正确的是( )。（A）经济资本也就是账面资本（B）会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本（C）经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而
6、应该持有的资本金（D）监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本12 经风险调整的资本收益率(RAROC) 的计算公式是( )。（A）RAROC=( 收益- 预期损失)/非预期损失（B） RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失（C） RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益（D）RAROC=( 预期损失 -非预期损失)/收益13 下列关于事件的说法，不正确的是( )。（A）概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量（B）不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知（C）确定性事件是指，在不同的条件下重复
7、同一行为或试验，出现的结果也是相同的（D）在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件14 随机变量 X 的概率分布表如下：则随机变量 X 的期望是( ) 。（A）5.8（B） 6.0（C） 4.0（D）4.815 随机变量 X 服从均匀分布 U(-1，3)，则随机变量 X 的均和方差分别是( )。（A）1 和 2.33（B） 2 和 1.33（C） 1 和 1.33（D）2 和 2.3316 下列关于收益计量的说法，正确的是( )。（A）相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量（B）资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和（C）资产多个时期的百
8、分比收益率等于其各时期百分比收益串之和（D）百分比收益率衡量了绝对收益17 假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。（A）18.25%（B） 27.25%（C） 11.25%（D）11.75%18 正态分布的图形大致如( )图所示。（A）（B）（C）（D）19 正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（A）68%（B） 95%（C） 32%（D）50%20 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。（A）资产风险管理模式阶段，商业银行的风险
9、管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性（B）负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债（C）资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制（D）全面风陆管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理21 下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（A）信用风险只有当违约实际发生时才会产生（B）对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源（C）信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式（D）交易对手信用评级的下降不属于信用风险2
10、2 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。（A）流动性（B）操作（C）法律（D）战略23 下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（A）风险分散（B）风险转移（C）风险对冲（D）风险规避24 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。（A）标准法（B）基本指标法（C）内部模型法（D）高级计量法25 在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（A）每日股票价格（B）每日股票指数（C）股票价格每日变动值（D）股票价格每日收益率26 下列关于风险的说法，不正确的是( )。（A）风险是收益的概率分布（B）风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础（C
11、）损失是一个事前概念，风险是一个事后概念（D）风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身27 商业银行风险管理模式的演变过程是( )。（A）负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段 资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段（C）负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段（D）资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段 资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段28 下列关于风险的说法，正确的是( )。（A）违约风险仅针对个人而言
12、，不针对企业（B）结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险（C）信用风险具有明显的系统性风险特征（D）与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得29 下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（A）操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面（B）操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利（C）对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险（D）操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险30 根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。（A）确定型随机变量和不确定型随机变量（B）跳跃型随机变量和连贯型
13、随机变量（C）离散型随机变量和跳跃型随机变量（D）离散型随机变量和连续型随机变量31 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。（A）25.0%（B） 20.0%（C） 21.0%（D）22.0%32 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20%、 40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为 8%、 10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。（A）10%（B） 10.4%（C） 9.5%（D）3.5%33 假设某股票一个月后的
14、股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在 ( )区间内的概率约为 68%。（A）(1%， 3%)（B） (0，4%)（C） (1.99%，2.01%)（D）(1.98% ，2.02%)34 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。（A）利率风险（B）股票风险（C）商品风险（D）汇率风险35 下列关于风险的说法，不正确的是( )。（A）市场风险具有明显的非系统性风险特征（B）国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险（C）操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险（D）在商业银行面临的市场风险中
15、，利率风险尤为重要36 连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。（A）6（B） 4（C） 8（D）237 随机变量 Y 的概率分布表如下：随机变量 Y 的方差为( )。（A）2.76（B） 2.16（C） 4.06（D）4.68银行从业资格风险管理（风险管理基础）练习试卷 1 答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础2 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础3 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础4 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础5
16、【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础6 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础7 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础8 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础9 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础10 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础11 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础12 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础13 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础14 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础15 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础16 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础17 【正确答案】 D【知识模块】 风
17、险管理基础18 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础19 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础20 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础21 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础22 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础23 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础24 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础25 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础26 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础27 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础28 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础29 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础30 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础31 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础32 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础33 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础34 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础35 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础36 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础37 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础
