1、市场风险管理练习试卷 4 及答案与解析一、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。1 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( ) 。（A）方差协方差法（B）蒙特卡洛法（C）解释区间法（D）历史模拟法（E）高级计量法2 方差协方差法的优点十分明显,主要是原理简单,计算快捷,但也存在不少的缺陷,表现在( ) 。（A）正态假设条件受到置疑（B）不能预测突发事件的风险（C）低估突发性的收益率的波动（D）反映了风险因子对整个组合的二阶线性影响（E）无法充分度
2、量非线性金融工具(期权)的风险3 银行常用的外汇风险限额管理主要包括( )。（A）交易审批制度（B）缺口头寸限额（C）交易时限管理（D）盈亏限额（E）交易权限管理4 商业银行市场风险控制的手段主要有( )。（A）市场风险对冲（B）交易限额管理（C）风险限额管理（D）止损限额管理（E）压力测试5 限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一种重要手段,常用的市场风险限额包括( ) 。（A）交易限额（B）变动限额（C）止损限额（D）风险限额（E）头寸限额6 汇率风险防范借款法中出口商在签订合同之后,可向银行借入一笔与未来外汇收入相同( ) 的款项。（A）币种（B）方向（C）金额（D）期限（E）利息
3、7 制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括( )。（A）资金规模（B）承受亏损的能力（C）在市场上交易所处的地位（D）下属交易人员的交易能力（E）风险管理能力二、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。8 市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中。( )（A）正确（B）错误9 市场利率对银行收入和营业成本的差额产生重大影响,这属于利率风险。( )（A）正确（B）错误10 基准风险又称为利率定价基础风险,是最主要和最常见的利率风险形式。( )（A）正确（B）错误11 由于黄金是一种贵金属,因此黄金价格波动带来的市场风险属于商
4、品风险。( )（A）正确（B）错误12 银行利率风险是指商品劳务价格的上涨可能会出人意料地侵蚀掉银行收益与股东收益的购买力。( )（A）正确（B）错误13 市场利率波动的环境下,利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的配置状况,也来自固定利率资产和负债的市场价值下降。当市场利率上升时,银行资产和负债的期限越短,其市场价值下降越多。( )（A）正确（B）错误14 外汇风险仅指因汇率变动带来损失的可能性。( )（A）正确（B）错误15 经济风险又称为经营风险。( )（A）正确（B）错误16 银行的外汇结构性风险主要来自两方面:一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行
5、对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。( )（A）正确（B）错误17 会计风险不涉及实际的现金流量,但却会影响到企业向股东和社会公开营业报告的结果。( )（A）正确（B）错误18 经济风险是指意料之中的汇率变动可能引起企业未来一定期间盈余能力与现金流量变化的一种潜在风险。( )（A）正确（B）错误19 即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款必须在两个营业日内完成。( )（A）正确（B）错误20 远期交易是指交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款在合约订立后立即完成。( )（A）正确（B）错误21 远期价格的期限结构描述的是不同期限远期价格之间
6、的关系。( )（A）正确（B）错误市场风险管理练习试卷 4 答案与解析一、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。1 【正确答案】 A，B，D【知识模块】 市场风险管理2 【正确答案】 A，B，E【知识模块】 市场风险管理3 【正确答案】 B，D【知识模块】 市场风险管理4 【正确答案】 AB，C ， D【知识模块】 市场风险管理5 【正确答案】 A，C，D【知识模块】 市场风险管理6 【正确答案】 A，C，D【知识模块】 市场风险管理7 【正确答案】 A，B，C，D【知识模块】 市场风险管理二、
7、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。8 【正确答案】 A【知识模块】 市场风险管理9 【正确答案】 A【知识模块】 市场风险管理10 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理11 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理12 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理13 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理14 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理15 【正确答案】 A【知识模块】 市场风险管理16 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理17 【正确答案】 A【知识模块】 市场风险管理18 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理19 【正确答案】 A【知识模块】 市场风险管理20 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理21 【正确答案】 B【知识模块】 市场风险管理
