1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 17 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于风险的说法中，不正确的是( )。（A）风险是未来结果出现收益或损失的不确定性（B）没有风险就没有收益（C）风险和损失是一种状态（D）风险不等同于损失本身2 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。（A）行业风险（B）客户风险（C）竞争对手风险（D）技术风险3 经济风险属于( ) 。（A）法律风险（B）市场风险（C）信用风险
2、（D）国别风险4 ( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（A）衍生品对冲（B）非自我对冲（C）自我对冲（D）市场对冲5 久期缺口的绝对值( )，利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。（A）越大（B）越小（C）为零（D）无法判断6 经济资本主要用于规避银行的( )。（A）非预期损失（B）预期损失（C）大规模损失（D）普通性损失7 ( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。（A）信用风险识别（B）信用风险度量（C）信用风险监测（D）信用风险控制8 巴塞尔委员会根据英
3、国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为( )。（A）操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布（B）由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险（C）商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况（D）由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险9 操作风险国内监管规则主要执行的是( )的一系列监管规定，主要有关于加大防范操作风险工作力度的通知(“操作风险 13 条 ”)、商业银行操作风险管理指引商业银行资本管理办法(试行)等文件。（A）证监会（B）中国人民银行（C）银监会（D）中
4、国银行10 ( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。（A）经济资本（B）会计资本（C）监管资本（D）实收资本11 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是( )。（A）我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈（B）银行的信息系统安全性存在风险（C）银行缺乏独特的品牌形象（D）银行产品开发失败12 全面风险管理体系不包括( )。（A）风险管理策略（B）风险理财措施（C）风险管理进程（D）风险管理信息系统13 法律风险与操作风险之间的关系是( )。（A）操作风险和法律风险产生的原
5、因相同（B）外部合规风险与法律风险是相同的（C）法律风险与操作风险相互独立（D）法律风险是操作风险的一种特殊类型14 风险分散化的理论基础是( )。（A）投资组合理论（B）期权定价理论（C）利率平价理论（D）无风险套利理论15 ( )不是阶段性任务，而是商业银行的一项“ 终身事业” 。（A）制定风险制度（B）培养风险人才（C）创造风险环境（D）培植风险文化16 下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。（A）下游企业将产成品提供给销售公司销售（B）集团内部两个企业之间大量资产的并购（C）母公司从子公司套取现金（D）母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司17 小李在 2010 年年初以每
6、股 15 元的价格购买某股票 1 000 股，半年后每股收到075 元现金红利，同时卖出股票的价格是 16 元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为( )。（A）5（B） 667（C） 1167（D）136718 账户管理属于( ) 。（A）柜台业务（B）法人信贷业务（C）个人信贷业务（D）资金交易业务19 从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。（A）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式（B）从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式（C）从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式（D）从基层业务单位到业务领
7、域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式20 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。（A）战略方案选择和公司治理（B）战略实施和战略风险管理（C）风险监测和运营绩效（D）风险识别和整体战略21 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 15 亿元，回收成本为07 亿元，违约风险暴露为 16 亿元，则违约损失率为( )。（A）47（B） 50（C） 43（D）5322 A 公司主营业务是产品制造与销售，2010 年其产品销售收入为 5 亿元，销售成本为 36 亿元，2010 年
8、期初存货为 1 120 万元，期末存货为 880 万元，则该公司2010 年存货周转天数为( )天。（A）72（B） 10（C） 120（D）14023 关键风险指标法中，以下属于外部事件指标的是( )。（A）反洗钱警报占比（B）系统故障时间（C）前后台交易不匹配占比（D）员工人均培训费用24 巴塞尔新资本协议中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。（A）加速下降（B）减速下降（C）加速上升（D）减速上升25 下列关于客户评级的说法，不正确的是( )。（A）客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价（B）评价主体是商业银行（C）评价目标是客户违
9、约风险（D）评价结果是信用等级和违约概率26 ( )负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。（A）董事会（B）高级管理层（C）风险管理委员会（D）风险管理部门27 ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（A）风险转移（B）风险规避（C）风险对冲（D）风险分散28 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( ) 。（A）数据风险（B）模型风险（C）误判风险（D）缺失风险29 在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息数据通常分为( )。（A）内部数据和外部数据（B）中间计量数据和组合结果数据（C）定量数据和定性信息（D）前
10、期预测数据和后期反馈数据30 ( )不包括在市场风险中。（A）利率风险（B）汇率风险（C）操作风险（D）商品价格风险31 中国人民银行从 2004 年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了( ) 。（A）扩大货币流通量（B）敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案（C）提高商业银行业的信誉度（D）紧缩货币32 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。（A）公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开，保证完全的透明度（B）公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者（C
11、）对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正（D）效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源33 专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是( )。（A）收益波动性（B）利率水平（C）经济周期（D）宏观经济政策34 外债总额与国民生产总值之比的一般限度是( )。（A）1520（B） 2025（C） 2530（D）303535 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。（A）市场风险经济资本=乘数因子VaR（B）市场风险经济资本=(附加因子+ 最低乘数因子)VaR（C）市场风险经
12、济资本=(附加因子+ 最低乘数因子)VaR（D）市场风险经济资本=VaR(附加因子+最低乘数因子)36 信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括( )。（A）审贷分离原则（B）统一考虑原则（C）统一授信原则（D）展期重审原则37 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。（A）行业净资产收益率（B）行业盈亏系数（C）行业资本积累率（D）行业产品产销率38 A 公司 2010 年销售收入为 2 000 万元，销售成本为 1 800 万元。2010 年期初应收账款总额为 240 万元，2010 年期末应收账款总额为 160 万元，则该公司 2010 年应收账款周转天数为( )天。（A）100（B
13、） 125（C） 288（D）3639 ( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。（A）明确商业银行的战略愿景和价值理念（B）深入理解不同利益持有者对自身的期望值（C）建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警（D）实现银行利润的最大化40 商业银行向一家风险权重为 50的公司提供了 100 万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )万元。（A）1（B） 2（C） 4（D）841 全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。（A）市场风险（B）流动风险（C）战略风险（D）法律
14、风险42 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是( )。（A）客户所有者权益越高，限额越高（B）客户历史信誉状况越好，限额越高（C）客户信用等级越高，限额越高（D）客户资产负债率越高，限额越高43 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( ) 。（A）由内而外、自上而下和从已知到未知（B）由表及里、自下而上和从已知到未知（C）由内而外、自下而上和从已知到未知（D）由表及里、自上而下和从已知到未知44 在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为( )
15、。（A）10（B） 20（C） 30（D）4045 某银行资产负债表如下，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于 2 亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种( ) 风险。（A）外汇交易（B）外汇结构性（C）基准（D）期权性46 下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。（A）必须建立一套披露制度和政策（B）根据巴塞尔委员会的要求，信息披露应每季度进行一次（C）必须提高信息披露的相关性（D）必须保持合理频度47 下列债券的久期最长的是( )。（A）一张 10 年期、零息票债券（B）一张 10 年期、利率为 5的息票债券（C）一张 8
16、年期、零息票债券（D）一张 8 年期、利率为 5的息票债券48 以下属于商业银行业务的是( )。（A）高端贷款（B）投资咨询（C）保函（D）资产支持证券49 某银行用 1 年期存款作为 1 年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期限错配风险50 银行监管的依法原则是指( )。（A）监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定（B）监管活动除法律法规需要保密的，应当具有适当的透明度（C）银行业市场的参与者具有平等的
17、法律地位（D）银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者51 ( )是指银行所持有的各类风险性资产余额。（A）风险价值（B）缺口（C）市场价值（D）敞口52 如果期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格，该期权是( )。（A）价内期权（B）平价期权（C）价外期权（D）美式期权53 对于国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券设定的风险权重为( )。（A）0（B） 5（C） 10（D）2054 某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5 000 亿元，计划本年度注入 1 000 亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5，则本年度电子行业资本分配
18、的限度为( ) 亿元。（A）30（B） 300（C） 250（D）5055 下列关于商业银行操作风险缓释的说法，不正确的是( )。（A）根据商业银行的资本金和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险（B）商业银行不管采用多好的控制措施，购买再多的保险，总会有些操作风险发生（C）交易差错、记账差错等操作风险可以规避，让其不再出现（D）商业银行应为应承担的操作风险计提损失准备或风险资本金56 ( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（A）缺口分析（B）久期分析（C）外汇敞口分析（D）风险价值方法57 ( )是指商业银行
19、能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。（A）资产流动性（B）负债流动性（C）资本流动性（D）融资流动性58 风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。（A）违约概率（B）违约损失率（C）置信水平（D）持有金额59 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。（A）单一客户风险限额（B）组合风险限额（C）集团客户风险限额（D）以上都对60 某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率(PD)为 10，违约损失率(LGD)为 50。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30 亿元人民币，违约风险
20、暴露(EAD) 为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( ) 亿元。（A）15（B） 1（C） 25（D）561 以下行为属于内部欺诈的是( )。（A）歧视及差别待遇事件（B）黑客攻击损失（C）意识到自己缺乏必要的知识技能但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任或不能正确处理面对的情况（D）意识到自己缺乏必要的知识技能并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益62 国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标 RAROC 是( )。（A）风险资本回报率（B）风险资产回报率（C）风险调整资产回报率（D）风险调整资本收益率63
21、 对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除( )。（A）20（B） 50（C） 70（D）10064 ( )不是全面风险管理模式的特征。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全部的风险预测过程（D）全新的风险管理方法65 在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由( )决定。（A）风险管理委员会（B）监事会（C）行长（D）股东大会66 声誉危机管理的主要内容不包括( )。（A）管理危机过程中的信息交流（B）危机处理过程中持续沟通（C）确保及时处理投诉和批评（D）预先制定战略性的危机管理规划67 核心雇员流失造成的风险
22、体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险，( )不是这种风险的表现。（A）缺乏足够的后备人员（B）关键信息缺乏共享和文档记录（C）因歧视及差别待遇事件导致损失（D）缺乏岗位转换机制68 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平 95，持有期 5 天，第二种方案是选取置信水平 99，持有期 10 天，则( )。（A）条件不足，无法判断（B）第二种方案计算出来的风险价值更大（C）两种方案计算出来的风险价值相同（D）第一种方案计算出来的风险价值更大69 下列关于资本监管的说法，错误的是( )。（A）商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商
23、业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用（B）按照 商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8，核心资本充足率不得低于 6（C）未分配利润属于核心资本（D）少数股权属于附属资本70 在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的( )风险类别。（A）人员因素（B）内部流程（C）系统缺陷（D）外部事件71 商业银行的现金头寸与应收存款之和占总资产的比例构成( )。（A）现金头寸指标（B）核心存款指标（C）流动现金指标（D）应收存款指标72 下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（A）结算风险是指交易双方在结算过程
24、中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险（B）对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值（C）信用风险具有明显的系统性风险特征（D）信用风险又被称为结算风险73 20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。（A）资产风险管理模式（B）负债风险管理模式（C）资产负债风险管理模式（D）全面风险管理模式74 对维持本行资本充足率承担最终责任的是( )。（A）股东大会和董事会（B）董事会和监事会（C）董事会和高级管理层（D）高级管理层和内部审计人员75 在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。（A）风险对冲（B）风险转移（C）风险规避（
25、D）风险补偿76 融资缺口的公式为( )。（A）核心贷款平均额-核心存款平均额（B）核心贷款平均额-存款平均额（C）贷款平均额-核心存款平均额（D）贷款平均额-存款平均额77 某银行 2015 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1 000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 16 000 万元，则其 RAROC 等于( )。（A）438（B） 625（C） 500（D）56378 商业银行的监管资本等于( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）预期损失加上非预期损失（D）以上都不是79 以下关于负债流动性的说法，错误的是( )。（A）公司机构存款对商业银行的风
26、险状况和利率水平高度敏感（B）大额公司机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著（C）公司机构存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分（D）积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险80 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( ) 。（A）只能计量非交易业务中的市场风险（B）未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失（C）置信水平无法达到监管要求（D）只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选
27、、错选均不得分。81 下列关于信用风险的说法，不正确的有( )。（A）信用风险又被称为违约风险（B）对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源（C）信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式（D）信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类（E）信用风险具有明显的系统性风险特征82 权利质押的范围包括( )。（A）汇票（B）支票（C）本票（D）债券（E）存款单83 以下属于市场风险管理部门的职责的有( )。（A）识别、计量和监测市场风险（B）拟定市场风险管理政策和程序（C）设计、实施事后检验和压力测试（D）监测风险限额的遵守情况，报告超限额情况（E）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告84 区域
28、政策法规重大变化的相关警示信号有( )。（A）区域内客户的资信状况普遍降低（B）国家政策法规变化给当地带来的不利影响（C）国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行（D）区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退（E）地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件85 在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有( ) 。（A）公司业务性质的改变（B）关键的人事变动（C）会计师变化（D）季节性贷款申请的时间发生显著变化（E）主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失86 中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行交易账户包括的内容有(
29、) 。（A）商业银行账户提供的贷款业务（B）商业银行的中间业务（C）商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸（D）为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸（E）为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸87 下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有( )。（A）任何情况下都不允许超过组合限额（B）通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（C）如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失（D）组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理（E）组合
30、限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种88 商业银行的核心资本包括( )。（A）盈余公积（B）混合性债务工具（C）公开储备（D）未公开储备（E）重估储备89 违约风险暴露包括( )。（A）公司风险暴露（B）零售风险暴露（C）主权风险暴露（D）金融机构风险暴露（E）股权风险暴露90 行业经营出现恶化的预警指标主要有( )。（A）行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损（B）行业相关的法律法规出现重大调整（C）市场需求出现明显下降（D）产能明显过剩（E）行业整体衰退91 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，( )属于风险缓释措施。（A）制定应急和连续营业方案（B）实行强制休假制度（C）购买保险（
31、D）计提风险损失准备（E）调整业务规模92 除了采用流动性比率指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。（A）情景分析（B）压力测试（C）久期分析法（D）缺口分析法（E）负债分析法93 若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有( )。（A）银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低（B）银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高（C）银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险越低（D）银行核心存款比例越高，流动性风险越低（E）银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强94 下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，
32、正确的有( )。（A）正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少额)100（B）期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额（C）期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款（D）次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额)100（E）期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分
33、类为损失类的贷款余额95 保证法律责任一般包括( )。（A）部分责任保证（B）连带责任保证（C）一般责任保证（D）全部责任保证（E）完全责任保证96 下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有( )。（A）国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景（B）国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额（C）国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级（D）国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次（E）商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露97 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。（A）测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响（B）计算资产组合可能产生的最高收益（C）分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失（D）对市场风险 VaR 值的准确性进行验证（E）评估银行在极端不利情况下的损失承受能力98 我国商业银行信息披露中存在的问题有( )。（A）信息披露内容不全面（B）风险信息披露不充分（C）信息披露不及时（D）表外业务信息披露不充分（E）信息披露监控机制有待完善99 贷款重组可以采取的措施有( )。（A）减少贷款额度（B）调整贷款利率（C）增加控制措施（D）调整信贷产品
