1、风险管理基础练习试卷 4 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 ( )是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险补偿2 商业银行为了拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险。简单地说就是:不做业务,不承担风险。这种做法体现的是 ( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险规避（D）风险补偿3 商业银行在贷款定价中,对于那些信用等级较高,而且与商业银行保持长期
2、合作关系的优质客户,可以给予优惠利率;而对于信用等级低于一定级别的客户 ,商业银行可以在基准贷款利率的基础上进行上浮。这种做法体现的是( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险规避（D）风险补偿4 商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,若借款人在贷款到期时不能偿还全部贷款本息,则由担保人代为清偿。这种做法体现的是( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险补偿5 下列关于商业银行操作风险和市场风险的论述中,正确的是( )。（A）商业银行的市场风险也可能带来巨亏,因此应当比操作风险更加充分重视（B）商业银行的市场风险往往小于操作风险,因此商业银
3、行应该更关注操作风险管理（C）商业银行的这两种风险都可能带来巨大损失,都不应当轻视（D）以上都不对6 ( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。（A）会计资本（B）监管资本（C）经济资本（D）实收资本7 ( )是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。（A）经济资本（B）监管资本（C）会计资本（D）实收资本8 巴塞尔新资本协议规定,商业银行核心资本充足率不得低于( )。（A）0.02（B） 0.04（C） 0.06（D）0.089 下列关于经济资本,监管资本的描述中,正确的是( )。（A）经济资本就是会计资本（B）监管资本
4、就是会计资本（C）监管资本是取决于商业银行实际风险水平的资本（D）经济资本完全取决于商业银行实际风险水平的资本 ,监管资本呈逐步向经济资本靠拢的趋势10 RAROC 是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。（A）核心资本（B）经济资本（C）附属资本（D）监管资本11 某银行 2009 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1100 万元,各项费用为 200 万元,预期损失为 100 万元,经济资本为 16000 万元,则 RAROC 等于( )。（A）0.04（B） 0.05（C） 0.06（D）0.0712 若随机变量 服从-1,3上的均匀分布,则 的期望值和方差分别是( )。（A
5、）1,1.33（B） 2,2.33（C） 3,3.33（D）1,2.3313 随机变量 x 服从正态分布 N(2,4),则其 x 的期望值和方差分别为 ( )。（A）2,4（B） 2,2（C） 4,2（D）0,214 一项投资的投资年利率是 10%,3 个月还本付息,假设可重复投资,则可获得的最高年收益率是( ) 。（A）0.1（B） 0.136（C） 0.146（D）0.15615 有两笔贷款,第一笔 1 万元贷款,3 年后收回 1.5 万元,第二笔 2 万元贷款,5 年后收回 3.6 万元,这两笔贷款中,( )的年利率高。（A）第一笔（B）第二笔（C）相等（D）无法确定16 根据马柯维茨的
6、资产组合管理理论,分散投资可以降低风险。如果投资于两种资产,则以下情况中最理想的是( )。（A）两种资产收益率的相关系数为 1（B）两种资产收益率的相关系数小于 1（C）两种资产收益率的相关系数为-1（D）两种资产收益率的相关系数为 017 某投资者拥有三项资产,头寸分别为 2 亿元,3 亿元和 5 亿元,年投资收益率分别为10%,20%和 30%,那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为( )。（A）0.2（B） 0.3（C） 0.25（D）0.2318 已知有 A,B,C 三个项目 ,其中 A 项目投资的半年收益率为 4%,B 项目投资的年收益率为 6%,C 项目投资的季度收益率为 3%
7、,那么三个项目的收益率排序为( )。（A）RCRBRA（B） RBRARC（C） RARBRC（D）RBRCRA二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。19 下列关于风险的论述中,正确的有( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失,非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通过中央银行救助应付预期损失（C）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（D）对于规模巨大的灾难性损失,商业银行一般通过风险规避手段处理20 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法中,正确的有
8、( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段,极大地改变了商业银行经营管理模式（C）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理商业银行的业务组合（D）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力 ,不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切要求风险管理基础练习试卷 4 答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础2 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础3
9、 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础4 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础5 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础6 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础7 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础8 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础9 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础10 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础11 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础12 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础13 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础14 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础15 【正确答案】 A【知识模块】 风险管理基础16 【正确答案】 C【知识模块】 风险管理基础17 【正确答案】 D【知识模块】 风险管理基础18 【正确答案】 B【知识模块】 风险管理基础二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。19 【正确答案】 A，C【知识模块】 风险管理基础20 【正确答案】 A，B，C，D【知识模块】 风险管理基础
