1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 87 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。（A）外部监管（B）员工培训（C）内部控制（D）职责分工2 假设某企业信用评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B 的企业的 1 年期违约概率约为( )。（
2、A）5.00%（B） 6.50%（C） 7.00%（D）8.00%3 作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常采用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析( )。（A）重新定价风险（B）期权风险（C）基准风险（D）收益率曲线风险4 下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是( )。（A）风险管理部门应当全面负责管理策略的执行（B）风险管理部门应当与业务部门保持独立（C）风险管理部门应当承担风险管理的最终责任（D）风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包5 商业银行资本管理办法(试行)何时正式施行( )。（A）2018 年 12 月 31 日（B） 2013
3、 年 1 月 1 日（C） 2012 年 7 月 1 日（D）2012 年 6 月 7 日6 某银行分支机构一年的贷款总收入为 2 千万元，各项费用支出是 1 千万元，预期损失为 2 百万元，用来抵御非预期损失的经济资本为 4 千万元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是( )。（A）20%（B） 10%（C） 40%（D）30%7 假设商业银行的一个信用组合由 2 000 万元的 A 级债券和 3 000 万元的 BBB 级债券组成。A 级债券和 BBB 级债券一年内的违约概率分别为 2和 4，且相互独立。如果在违约的情况下，A 级债券回收率为 60， BBB 级债券回收率为 40
4、，那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。（A）880 000（B） 742 000（C） 672 000（D）923 0008 过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是( )。（A）投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强（B）多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力（C）该企业集团的短期偿债能力较弱（D）该企业集团投资房地产已经造成损失9 商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。（A）
5、正确划分银行账户与交易账户（B）建立完善的内部控制体系（C）制定合理的中长期经营战略（D）正确划分表内业务和表外业务10 风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。（A）风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易（B）风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大（C）风险管理流程越复杂，则越会有效地减少风险因素（D）风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大11 下列关于商业银行评级验证的表述中，正确的是( )。（A）验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整（B）验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性（C）各家银行所采用的验证方法应当统一（D）验证主要由监管当局负责12 监
6、管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。（A）替代标准法（B）高级计量法（C）标准法（D）内部评级法13 商业银行在进行贷款组合分析的过程中，当组合模型采用集中度指标来近似表示相关性时，集中度越大，则组合中的( )。（A）资产和组合的相关性也越大（B）资产和组合的相关性也越小（C）负债和组合的相关性也越大（D）负债和组合的相关性也越小14 高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使( )。（A）所有企业的违约风险有一定程度的提高（B）借款人承受较低的风险（C）所有企业的履约程度有一定程度的提高（D）潜在借款
7、人的风险水平下降15 某商业银行上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20，资本预期收益率为 5，则该商业银行上期经济增加值为( )万元。（A）8 000（B） 10 000（C） 11 000（D）6 00016 假如某一房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资本金 35 亿元，贷款及其他负债 65 亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于 65 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比( )。（A）买入一份看涨期权（B）卖出一份看跌期权（C）卖出一份看涨期权（D）买入一份看跌期权17 在短期内，如果一家商业银行预计最
8、好状况下的流动性余额为 5 000 万元，出现概率为 25，正常状况下的流动性余额为 3 000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 200 万元，出现概率 25，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( ) 。（A）余额 1 000 万元（B）缺口 1 000 万元（C）余额 2 250 万元（D）余额 3 250 万元18 若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是( )。（A）资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益（B）发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险（C）购买票面利率为 3的国债，当期资金成本为 2，则该交
9、易不存在利率风险（D）以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加19 某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看属于( )类别。（A）人员因素（B）外部事件（C）系统缺陷（D）内部流程20 从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，因此其大额负债依存度越( )，流动性风险管理的要求越( ) 。（A）低、高（B）高、低（C）高、高（D）低、低21 假设某商业银行总资产为 1 000 亿元，加权平均久期为 6 年，总负债为 900 亿元，加权平均
10、久期为 5 年，则该银行的资产负债久期缺口为( )。（A）-1.5（B） -1（C） 1.5（D）122 商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是 ( ) 。（A）高频率、低损失事件（B）低频率、高损失事件（C）低频率、低损失事件（D）高频率、高损失事件23 银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的 VaR 值分别为 300 万元及 400 万元，则资金交易部门当期的整体 VaR 值约为( )。（A）100 万元（B） 700 万元（C）至少 700 万元（D）至多 700 万元24 假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对
11、手信用风险最大的是 ( ) 。（A）购买 1 份买方期权(CALL OPTION)（B）购买 1 份卖方期权(PUT OPTION)（C）卖出 1 份买方期权(CALL OPTION)（D）卖出 1 份卖方期权(PUT OPTION)25 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平 95，持有期 5 天，第二种方案是选取置信水平 99，持有期 10 天，则( )。（A）两种方案计算出来的风险价值相同（B）第二种方案计算出来的风险价值更大（C）条件不足，无法判断（D）第一种方案计算出来的风险价值更大26 中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出
12、的监管理念是( )。（A）管法人、管流程、管内控、提高透明度（B）管法人、管风险、管内控、提高透明度（C）管法人、管风险、管制度、提高透明度（D）管机构、管风险、管制度、提高透明度27 商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。（A）放弃衍生产品创新（B）外包数据备份业务（C）实行差错率考核（D）改变市场定位28 在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更直接和长效影响力的是( )。（A）风险管理知识（B）风险管理理念（C）风险管理制度（D）业绩考核方法29 商业银行当期信用评级为 BBB 的某类企业违约概率(PD)为 2，贷款违约损失率 (LGD)为 50，当期银行对该类型企业的信贷余额为
13、 100 亿元人民币，违约风险暴露 (EAD)为 10 亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币。（A）01 亿（B） 1 亿元（C） 05 亿元（D）02 亿元30 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。（A）信贷人员技能匮乏（B）贷款流程执行不严（C）内部欺诈（D）未授权交易31 下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是( )。（A）声誉风险（B）操作风险（C）市场风险（D）信用风险32 在操作风险计量的标准法
14、中，“商业银行业务”产品线的 p 值为( )。（A）18%（B） 8%（C） 15%（D）12%33 商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的( )作为贷款的主要融资来源。（A）现金流入（B）最低存款（C）平均存款（D）最高存款34 在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此( )对商业银行市场价值的威胁最大。（A）社会风险（B）政治风险（C）声誉风险（D）经济风险35 下列明显不应被列入商业银行账户的头寸是( )。（A）为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约（B）代客购汇 100 万美元（C）买入 1 亿美元美国国债（D）买
15、入 10 亿元人民币金融债36 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年问，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其( )长期积聚、恶化的综合作用结果。（A）市场风险、战略风险和操作风险（B）信用风险、市场风险和战略风险（C）声誉风险、市场风险和操作风险（D）信用风险、声誉风险和战略风险37 某银行三年前认购一笔十年期日元债券面值 200 亿日元，票息 095，每年3 月 15 日和 9 月 15 日付息
16、。目前，日本经济逐步复苏，市场猜测日本央行会结束“零利率政策 ”，日元市场利率出现回升迹象。为了控制该笔日元债券投资的市场风险，该银行可以采取的对冲措施是( )。（A）卖出日元债券期权（B）向交易对手支付浮动利率，收入固定利率（C）向交易对手支付固定利率，收入浮动利率（D）买入日元债券期权38 商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为( )。（A）负债流动性风险（B）资产减值风险（C）资本折价风险（D）投资风险39 商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、( )和可利用资源紧密联系在一起。（A）风险
17、管理措施（B）员工利益（C）连续营业方案（D）资本实力40 商业银行的声誉危机管理应当建立在( )的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。（A）良好的内部控制和机构利益（B）良好的道德规范和公众利益（C）良好的道德规范和股东利益（D）维护股东利益41 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2 000 亿元，负债 L=1 800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 DL=3 年。根据久期分析法，如果市场利率从 4下降到 35，则商业银行的整体价值约( )。（A）增加 22 亿元（B）减少 26 亿元（C）减少 22 亿元
18、（D）增加 2 亿元42 将商业银行的( ) 和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。（A）盈利能力（B）企业社会责任（C）领导能力（D）战略发展计划43 ( )是审慎银行监管的核心。（A）资本监管（B）市场准入（C）现场检查（D）风险评级44 在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括( )。（A）不定期审核声誉风险管理政策（B）识别、评估、监测和控制声誉风险（C）制定危机处理程序（D）制定声誉风险管理政策和操作流程45 根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有( )。（A）外币债券投资的利率风险（B）外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇
19、率风险（C）交易性人民币债券投资的利率风险（D）人民币贷款的利率风险46 银行监管的首要环节是( )。（A）市场准入（B）信息披露（C）现场检查（D）非现场监管47 银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。（A）财务报表检查（B）关注财务数据完整性、准确性和可靠性（C）金融机构风险和合规性的分析、评价（D）会计资料规范性48 某商业银行的核心资本为 50 亿元，附属资本为 40 亿元，信用风险加权资产为900 亿元，市场风险价值(VaR)为 8 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为( )。（A）9%（B） 10%（C） 8%（D）114
20、9 根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于( )。（A）5%（B） 5.50%（C） 4%（D）6%50 ( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。（A）组合风险（B）风险对冲（C）自我对冲 （D）市场对冲51 如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是( )损失。（A）市场风险（B）操作风险（C）流动性风险（D）声誉风险52 经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。( )（A）预期损失；实际
21、风险水平（B）非预期损失；实际风险水平（C）灾难性损失；预期风险水平（D）非预期损失；预期风险水平53 假设投资组合 A 的半年收益率为 4，B 的年收益率为 8，C 的季度收益率为 2，则三个投资组合的年收益率依次为( )。（A）CAB（B） BCA（C） BAC（D）ABC54 下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是( )。（A）资产结构短期化策略（B） “收软付硬” 、“ 接硬带软”的币种选择原则（C）扬长避短、趋利避害的债务互换策略（D）着重就轻的投资选择策略55 ( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。（A）外部风险监督机构（B）内部审计部门（C）法律合规部门（D）财务
22、控制部门56 下列关于红色预警法的说法，错误的是( )。（A）是一种定性分析的方法（B）要进行不同时期的对比分析（C）要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析（D）要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警57 随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布( )。（A）数量模型报告（B）投资风险报告（C）质量信息报告（D）整体风险报告58 下列指标中，可以反映资产收益率波动的是( )。（A）概率（B）标准差（C）概率密度（D）分布函数59 ( )是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成
23、严重风险损失的因素。（A）失误树分析方法（B）分解分析法（C）制作风险清单法（D）财务状况分析法60 在现金流量分析中，首要分析的是( )。（A）经营性现金流（B）投资活动的现金流（C）融资活动的现金流（D）消费活动的现金流61 全面风险管理模式阶段强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。（A）市场风险（B）流动风险（C）战略风险（D）法律风险62 下列关于健康的风险文化，说法错误的是( )。（A）要树立正确的风险管理理念（B）要加强高级管理层的驱动作用（C）要充分发挥信息系统的作用（D）要创建学习型组织63 ( )是我国商业银行目前面临的最大、最
24、主要的风险。（A）市场风险（B）操作风险（C）信用风险（D）声誉风险64 下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是( )。（A）违约频率（B）违约概率（C）不良率（D）违约率65 下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是( )。（A）违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性（B）在 巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 005中的较高者（C）计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致（D）违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性66 关于贷款转让，下列说法错误的是( )。（A）组合贷款转让的难点在于转让过
25、程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高（B）大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让（C）大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售（D）选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定67 利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。（A）基准风险（B）收益率曲线风险（C）重新定价风险（D）期权性风险68 下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是( )。（A）推行全面风险管理理念（B）预先做好防范危机的准
26、备（C）利用精确的数量模型进行量化（D）确保各类主要风险得到正确识别和优先排序69 下列关于利率风险的说法，正确的是( )。（A）若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加（B）存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响（C）银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险（D）当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险70 外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的( )而产生的。（A）利息波动（B）汇率波动（C）财务
27、风险（D）币种不匹配71 如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为( )。（A）价内期权（B）欧式期权（C）价外期权 （D）美式期权72 假如某商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为 2年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口为( )。（A）-1（B） 1（C） -0.1（D）0.173 计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。（A）风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动（B）历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重（C）无法度量非线性金融工具的风险（D）以大量的历
28、史数据为基础，对数据的依赖性强74 下列各项中，不是由操作风险引起的是( )。（A）将买入期权的销售记录成了购进（B）在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度（C）由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失（D）基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格 100 倍75 国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外部因素中( )的体现。（A）洗钱（B）政治风险（C）监管规定（D）自然灾害76 下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是( )。（A）商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对
29、操作风险进行全面的识别（B）自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理（C）利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计（D）因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度77 银行风险监管指标的设计核心是( )。（A）行业监管（B）合规监管（C）法律监管（D）风险监管78 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )。（A）声誉危机管理规划给商业银行创造了价值（B）努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一（C）声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用（D）保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉
30、管理的操作实践79 下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是( )。（A）增强对客户的透明度（B）确保及时处理投诉和批评（C）明确董事会和高级管理层的责任（D）建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现80 商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。( )情况下，商业银行不需要调整战略规划。（A）中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧（B）房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期（C）中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务（D）客户的结构发生变化，提出新的需求二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1
31、分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取( )等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。（A）人员培训（B）资产组合管理（C）资产证券化（D）信用衍生产品（E）统一授信管理82 可以用来量化收益率的风险或者收益率的波动性的指标有( )。（A）预期收益率（B）中位数（C）方差（D）标准差（E）众数 83 全面风险管理模式阶段的特点有( )。（A）不同类型的业务纳入统一的风险管理范围（B）从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的
32、监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束（C）提出了一系列监管原则（D）继续以资本充足率为核心（E）从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举84 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。（A）关于银行高比例不良资产的媒体报道（B）银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度（C）银行呆账收回率大幅减小（D）银行工作人员服务态度恶劣（E）银行不能按时完成客户的兑现要求85 商业银行经营目标的矛盾有( )。（A）流动性与效益性（B）流动性与安全性（C）效益性与安全性（D）流动性与效率性（E）安全性与风险分散性86 商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主
33、要体现在( )。（A）资本为商业银行提供融资（B）吸收和消化损失（C）限制商业银行过度业务扩张和风险承担（D）维持市场信心（E）是商业银行风险管理根本的驱动力87 公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列( )方面。（A）董事会是商业银行的最高风险管理机构（B）董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险（C）董事会是我国商业银行所特有的机构（D）风险管理总监应当是董事会成员（E）董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平88 商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括( )。（A）良好的企业精神与控制文化（B）科学、有效的激励机制（C）信息交流（D）监督与纠正
34、（E）建立内部控制措施89 商业银行风险管理部门的职责包括( )。（A）监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构（C）核准复杂金融产品的定价模型（D）协助财务控制人员进行价格评估（E）全面掌握商业银行的整体风险状况90 商业银行内部控制的主要原则包括( )。（A）全面（B）审慎（C）有效（D）独立（E）安全91 以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是( )。（A）管理层风险分析（B）地区风险分析（C）生产和经营风险分析（D）微观经济分析（E）自然环境分析92 下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是( )。（
35、A）贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总（B）将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险（C）将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险（D）相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素（E）贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性93 以下说法中，正确的有( )。（A）违约概率即通常所称的违约损失的概率（B）违约概率和违约频率不是同一个概念（C）违约概率和违约频率通常情况下是不相等的（D）违约频率是分析模型作出的事前预测（E）违约频率可作为内部评级的直接依据94 一般
36、而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有( )。（A）利率水平提高（B）扩张的货币政策（C）借款人财务杠杆提高（D）经济转入萧条（E）借款人收益波动性变大95 保证法律责任一般包括( )。（A）部分责任保证（B）连带责任保证（C）一般责任保证（D）全部责任保证（E）完全责任保证96 按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为( )。（A）有限责任制企业集团（B）股份合作化企业集团（C）纵向一体化企业集团（D）横向多元化企业集团（E）综合企业集团97 权利质押的范围包括( )。（A）汇票（B）支票（C）本票（D）债券（E）存款单98 下列属于“ 假按揭” 的表现形式的是 ( )。（A）开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款（B）以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
