1、全国自考（货币银行学）模拟试卷 12 及答案与解析一、单项选择题1 经济对货币的需求包括（A）对流通手段和价值尺度的需求（B）对储蓄手段和价值尺度的需求（C）对支付手段和价值尺度的需求（D）对流通手段和支付手段的需求2 格雷欣法则是_下出现的一种现象。（A）金本位制（B）金银复本位制（C）信用货币制度（D）银本位制3 居民向银行以分期付款方式购买房地产企业销售的住房，这属于（A）银行信用（B）商业信用（C）消费信用（D）国家信用4 不兑现信用货币制度下，在世界上行使货币职能的国际货币应当具备（A）广泛的接受性（B）广泛的流动性（C）公认的安全性（D）高度的相关性5 凯恩斯认为交易动机和预防动机
2、决定的货币需求取决于（A）利率水平（B）价格水平（C）收入水平（D）预期水平6 商业银行的组织形式属于（A）单元银行制（B）总分行制（C）控股公司制（D）跨国联合制7 贴现后的票据体现了（A）出票人与第一持票人之间的债权债务关系（B）出票人的开户银行与持票人之间的债权债务关系（C）出票人与贴现银行之间的债权债务关系（D）出票人与其他厂商之间的债权债务关系8 下列说法中正确的是（A）纸币流通条件下一定会发生通货膨胀（B）纸币流通条件下可能会发生通货膨胀（C）金属货币流通条件下一定会发生通货膨胀（D）金属货币流通条件下容易发生通货膨胀9 甲购买了 A 公司股票的欧式看涨期权，协议价格为每股 20
3、元，合约期限为 2 个月，期权价格为每股 15 元，若 A 公司股票市场价格在到期日为每股 2l 元，甲应该（A）行使期权，获得盈利（B）不行使期权，没有亏损（C）不行使期权，亏损等于期权费（D）行使期权，亏损小于期权费10 贷款五级分类法的分类依据是贷款的（A）期限长短（B）数额大小（C）风险程度（D）税率高低11 某企业将一张面额 10 000 元的 3 个月后到期的商业票据向银行申请贴现，当时年贴现率为 12，该企业可取得现金_元。（A）9 640（B） 8 800（C） 9 700（D）10 30012 中国平安保险股份有限公司是保险主体关系中的（A）保险人（B）投保人（C）被保险人（
4、D）受益人13 以基准利率为基础，由市场资金供求决定的利率是（A）官方利率（B）公定利率（C）市场利率（D）优惠利率14 _认为货币供给将完全由中央银行的行为所决定。（A）货币供给内生论者（B）货币供给外生论者（C）货币供给中性论者（D）货币供给由公众决定论者15 根据巴塞尔协议，核心资本不得低于风险加权资产的（A）4（B） 6（C） 10（D）8二、多项选择题16 引起短期资本国际移动的原因是（A）套汇（B）套利（C）获取资产收益（D）投机（E）避险17 我国规定的外汇包括。（A）外国钞票（B）外国铸币（C）外币有价证券（D）外币支付凭证（E）其他外币资产18 金融市场的参与者有（A）居民个
5、人（B）商业性金融机构（C）政府（D）企业（E）中央银行19 衍生金融工具的特点有（A）价值受制于基础工具（B）具有规避风险的职能（C）构造具有复杂性（D）设计具有灵活性（E）运作具有杠杆性20 弗里德曼认为货币需求是稳定的，因为从实证的研究中他得出（A）利率的变动是稳定的（B）利率经常波动，但货币需求的利率弹性很低（C）货币需求的收入弹性很高，但恒久收入本身稳定（D）货币需求不受利率和收入的影响（E）货币需求不受人力财富和非人力财富的影响21 资产管理理论产生于商业银行发展的初期阶段，具体又经历了_三个阶段。（A）商业性贷款理论（B）负债管理理论（C）资产转移理论（D）预期收入理论（E）资产
6、负债管理理论22 中央银行的资产涉及_等。（A）再贴现（B）放款（C）黄金外汇储备（D）各种证券（E）流通中的货币23 商业银行业务经营的基本原则是（A）安全性原则（B）流动性原则（C）盈利性原则（D）政策性原则（E）社会性原则24 巴塞尔协议将银行资本划分为_两档。（A）核心资本（B）公开准备金（C）附属资本（D）未公开的准备金（E）资产重估准备金25 中国当前的金融监管体系由_构成。（A）保险监督管理委员会（B）中国人民银行（C）证券监督管理委员会（D）期货监督管理委员会（E）银行监督管理委员会三、名词解释26 “格雷欣法则 ”27 回购协议28 基础货币29 商业银行风险30 贷款的五级
7、分类四、计算题31 某年中央银行投放基础货币 40 000 亿元，其中包括现金 3 000 亿元。当年活期存款总额为 30 000 亿元，法定存款准备率为 7。在不考虑其他因素的情况下，试计算当年货币供给总量。五、简答题32 金融市场的主要功能是什么?33 简述金融期权的概念和期货的特点。34 简述股票与债券的主要区别。35 简述商业银行的职能。36 简述商业银行内部融资的优点和缺点。六、论述题37 论述货币政策传导的时滞及其对货币政策效果的影响。全国自考（货币银行学）模拟试卷 12 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 D【试题解析】 经济需要的货币是实际的货币，不是观念上的货币。支付手
8、段和流通手段是真实的货币。2 【正确答案】 B【试题解析】 格雷欣法则是金银复本位制下的一种现象，在金银同时作为本位币的复本位制下，如果官定的金银比价与市场不符时，会引起人们将良币贮藏起来，退出流通，而劣币充斥市场。3 【正确答案】 C【试题解析】 根据消费信用的定义，分期付款买房属于消费信用。消费信用是由企业、银行等金融机构向消费者个人提供的直接用于生活消费的信用。消费信用有两种类型：一种同商业信用相似，由企业以赊销商品的形式，主要是分期付款的方式向消费者提供价格较高的住房或高档耐用消费品如汽车等的信用；另一种可以归纳为银行信用，即由银行等金融机构向消费者提供货币贷款，使之用于购买住房或其他
9、高档消费品。4 【正确答案】 A【试题解析】 根据不兑现纸币的特点，只有能够被广泛接受的信用货币才能够成为国际货币。5 【正确答案】 C【试题解析】 根据凯恩斯货币需求理论，交易性和预防性货币需求是收入的函数，随收入的增加而增加。6 【正确答案】 B【试题解析】 根据我国商业银行的组织架构，我国采取总分行制。7 【正确答案】 C【试题解析】 贴现后的票据被银行持有，银行会向出票人索要款项。因为贴现后，持票人已经获得了资金，与出票人的债权债务关系消失。8 【正确答案】 B【试题解析】 根据通货膨胀的原因及不同本位制度的特点，如果纸币发行量与实际经济增长水平相适应，就不会出现通货膨胀，但是如果不适
10、应，就可能发生通货膨胀。而金本位制下，由于黄金输出、输入点的限制，很难出现通货膨胀。9 【正确答案】 D【试题解析】 根据看涨期权的盈亏平衡分析，如果执行期权，损失为 05，不执行，损失为 15，所以应当行使期权。10 【正确答案】 C【试题解析】 贷款五级分类是根据风险来划分的，根据是否能够正常偿还本金和利息，贷款可以分为正常、次级、关注、可疑和损失五级。11 【正确答案】 C【试题解析】 根据票据贴现公式计算。10 000-10 00012312=9 700(元)。12 【正确答案】 A【试题解析】 根据保险主体合同关系人和当事人的有关知识，保险公司是保险人，投保人是交保费买保险的人，被保
11、险人是保险合同保障的人，受益人是人寿保险合同中领取保险金的人。13 【正确答案】 C【试题解析】 根据市场利率的定义，以基准利率为基础，由市场资金供求决定的利率是市场利率，该利率通常是浮动的。14 【正确答案】 B【试题解析】 根据货币供给的外生性含义，货币供给外生论者认为货币供给完全由经济系统外的因素中央银行直接控制。15 【正确答案】 A【试题解析】 根据巴塞尔协议的有关资本充足率的规定，核心资本不得低于风险加权资产总额的 4，核心资本和附属资本总和总资本充足率为 8。二、多项选择题16 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 套利。由于同一时间各国间的利率水平不同，会引起国际资本的流动
12、(流向高利国) 。 套汇。由于同一时间某种货币在不同国家外汇市场上具有不同的汇率，会引起国际资本的流动，低价买入高价卖出，以套取汇价差额所带来的利润。投机。主要是指从事外汇投机，还有国际有价证券投机和商品投机，都会引起国际资本流动。避险。为规避国有化、战争等政治风险或通胀、本国货币暴跌等经济风险，也会引起资本外逃。17 【正确答案】 A,B,C,D,E【试题解析】 根据外汇的归类，我国外汇管理规定，我国外汇包括外国钞票、外国铸币、外币有价证券、外币支付凭证、其他外币资产。18 【正确答案】 A,B,C,D,E【试题解析】 金融市场的交易参与者包括：个人、企业、政府、央行和金融机构等，他们都会参
13、与金融市场。19 【正确答案】 A,B,C,D,E【试题解析】 根据衍生品的特点，其价值受制于基础工具，具有规避风险的职能。构造具有复杂性、设计具有灵活性、运作具有杠杆性，比如期货的保证金。20 【正确答案】 B,C【试题解析】 根据弗里德曼货币需求函数公式及相关实证问题补充知识，他认为利率经常波动，但货币需求的利率弹性很低；货币需求的收入弹性很高，但恒久收入本身稳定。21 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 资产管理理论的具体内容包括商业性贷款理论、资产转移理论及预期收入理论。22 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 中央银行的资产业务，除了流通中的货币属于负债外，其他都是资产。23
14、 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 商业银行的经营原则包括流动性、安全性和盈利性。24 【正确答案】 A,C【试题解析】 巴塞尔协议资本包括核心资本和附属资本。25 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 根据金融监管的相关内容，一行三会，即中国人民银行、证监会、保监会和银监会。三、名词解释26 【正确答案】 “ 格雷欣法则 ”即“劣币驱逐良币”规律，当两种铸币在同一市场上流通时，实际价值高于法定价值的“良币” 会被逐出流通，即被熔化或输出国外，导致实际价值低于法定价值的“劣币” 充斥市场的现象。27 【正确答案】 回购协议是指买卖双方在成交的同时约定于未来某一时间以一定价格双方再行反向
15、成交，即债券持有人(融资方)与资金持有人(融券方)在签订的合约中规定，融资方在卖出债券后须在双方商定的时间，以商定的价格再买回该笔债券，并按商定的利率支付利息。28 【正确答案】 基础货币是中央银行通过其资产业务渠道向商业银行供给的，是商业银行进行存款创造的源泉，由流通中的现金与银行存款准备金所构成。29 【正确答案】 商业银行风险是指商业银行经营过程中由于各种不确定因素的存在，而使商业银行遭受经济损失的可能，主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险八大类。30 【正确答案】 贷款的五级分类源于以下内容，1998 年 4 月，中国人民银行在比较了
16、各国商业银行在信贷资产风险分类做法的基础上，结合我国的国情，制定了贷款风险分类指导原则，该原则规定：中国的商业银行将正式采用新的贷款风险分类方法，按风险程度将贷款划分为五类，即：正常、关注、次级、可疑、损失，后三种为不良贷款。四、计算题31 【正确答案】 因为货币供应量等于基础货币乘以货币乘数。即M=B?m其中 m 为货币乘数。活期存款为 30 000 元，法定准备金率为 7，现金为 3 000 元，现金漏损率为 3 00030 000=10 ，因此货币乘数为：m=(1+01)(007+01)=647则货币供给为：M=40 000647=258 800(元)五、简答题32 【正确答案】 (1)
17、融资功能。融资功能是指金融市场有效地动员和筹集资金的功能，这个功能主要表现在短期资金的融通上。(2)积累资本的功能。这主要是指在长期资金市场上的融资。企业通过发行股票或债券，可以使储蓄较快地转化为投资而形成资金积累。(3)调控功能。金融市场的融通和积累功能，是流通和分配功能的具体体现。这两个功能从社会宏观角度来考查，又发挥着宏观调节功能和宏观控制功能。具体说，在两方面发挥上述功能：调节货币流通量。金融市场的资金流动，表现为货币的流动。金融市场上贷款的扩张和收缩，调节着流通中货币的存量和流量，从而使货币流通量符合经济运行和国家货币政策的要求。金融市场上证券的发行与流通，在许多国家更是成为调节货币
18、量的重要手段。中央银行通过公开市场业务，在市场上买卖有价证券，就可以达到调节货币流通量的目的。调节资金供求。金融市场上的货币借贷和金融工具的买卖，其实质是社会资金的调节或再分配，也就是使资金在各部门、产业、行业、个人之间重新组合、重新配置，即一方面从资金盈余单位把资金集中起来，另一方面将其分配给需要资金的单位。33 【正确答案】 金融期权是指期权购买者在支付一笔较小的费用后，就获得了能在合约规定的未来某特定时间，以协定价格向期权出售者买进或卖出一定数量的某种金融商品的权利。买方只有权利没有义务。金融期货的特点是：合约的标准化；保证金制度；对冲与履约；头寸限制等。34 【正确答案】 股票是一种所
19、有权证书，债券是一种债权证书。股票没有期限，不还本；债券一般到期还本付息。股票的风险较大，债券的风险较小。股票的股息收益不固定，债券的利息收益一般是事先确定的。35 【正确答案】 (1)信用中介职能。信用中介职能是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。这一职能的实质是通过商业银行的负债业务，把社会上的各种闲散资金集中到银行，再通过商业银行的资产业务，把它投向社会经济各部门。(2)支付中介职能。商业银行除了作为信用中介来融通货币资本以外，还执行着货币经营业的职能。通过存款在账户上的转移，代理客户支付；在存款的基础上，为客户兑付现款等，成为工商业团体和个人的货币保管者、出纳者和支付代理
20、人。这样，以商业银行为中心，形成了经济社会无始无终的支付链条和债权债务关系。支付中介职能的发挥，大大减少了现金的使用，节约了社会流通费用，加速了结算过程和货币资金周转，促进了经济发展。(3)信用创造职能。商业银行的信用创造职能是在信用中介与支付中介职能的基础上产生的。商业银行利用吸收的存款发放贷款，在支票流通和转账结算基础上，贷款又转化为派生存款，在这种存款不提取或不完全提现的情况下，就增加了商业银行的资金来源。最后，在整个商业银行体系，形成了数倍于原始存款的派生存款。(4)金融服务功能。随着经济的发展，各个经济单位之间的联系更加复杂，各金融中介机构之间的竞争也日益激烈。人们对财富的管理要求也
21、相应提高，商业银行根据客户的要求不断拓展自己的金融服务领域，如信托、租赁、咨询、经纪人业务及国际业务等，并在商业银行经营中占据越来越重要的地位。36 【正确答案】 商业银行内部融资的优点包括：(1)不必依靠公开市场筹集资金，可免去发行成本从而使成本降低。(2)不会削弱股东的控制权。商业银行内部融资的缺点包括：(1)筹集资本的数量在很大程度上受到银行资本的限制。(2)影响银行所能获得的净利润规模。(3)影响银行的股利分配政策。六、论述题37 【正确答案】 货币政策传导时滞是指从货币政策制定到最终影响各经济变量，实现政策目标所经过的时间，也就是货币政策传导过程所需要的时间。货币政策时滞可分为内部时
22、滞和外部时滞。内部时滞是指中央银行从认识到制定实施货币政策的必要性，到研究政策措施和采取实际行动所经过的时间，也就是中央银行内部认识、讨论、决策的时间。在理论上，内部时滞可以分为两个段：(1)从客观需要中央银行采取行动到中央银行认识到这种必要性所经过的时间，称为认识时滞。(2)从中央银行认识到这种必要性到实际采取行动所经过的时间，称为行动时滞。内部时滞的长短取决于货币当局对经济形势发展变化的预见能力，反应灵敏度，制定政策的效率和行动的决心与速度，等等。外部时滞是指从中央银行采取行动到对政策目标产生影响所经过的时间，也就是货币对经济起作用的时间。外部时滞的长短主要由客观的经济和金融条件所决定。西方学者的研究表明，在市场经济国家，货币政策的外部时滞一般在半年到一年半左右。在我国由于金融体制和传导机制有着不同的特点，货币政策的外部时滞较短，大约在 23 个月后作用最为显著。时滞是影响货币政策效应的重要因素。若时滞短，货币政策可能产生的大部分效应较快地有所表现，那么货币当局就可根据期初的预测值，考察政策生效的状况，并对政策取向和力度作必要的调整，从而使政策能够更好地实现预期的目标；若时滞长，政策的大部分效应要在较长的时间，比如两年后产生，而在这两年内，经济形势会发生很多变化，那就更难证明货币政策的预期效应是否实现。
